Дорогие подписчики! На этой неделе исполнилось два года со старта стратегии Capitalizer. Всепогодный За это время стратегия увеличила стартовый капитал на 35%, при этом индекс МосБиржи за тот же период вырос лишь с 6 800 до 7 300 пунктов — то есть менее чем на 7%. Особое внимание заслуживает поведение стратегии в периоды турбулентность. Так, максимальная просадка портфеля составила всего 12%, тогда как индекс ММВБ снижался почти на 30%. Такой результат достигнут благодаря строго ограниченному кругу активов. Основные инструменты портфеля стратегии — БПИФ на индекс ММВБ и золото. В условиях роста рыночной волатильности стратегия автоматически переводит капитал в инструменты денежного рынка и облигации. Решения о перераспределении капитала принимаются по заранее определённым правилам. Следуя чёткой дисциплине, стратегия демонстрирует устойчивый рост и опережает фондовый рынок по доходности при существенно меньших рисках. На текущий момент структура портфеля выглядит следующим образом: 60% — БПИФ на индекс ММВБ, 20% — золото, 20% — замещающие облигации . TMOS SBMX AKME AKGD TGLD

Торговля фьючерсами на рынке ММВБ: торговые идеи и текущая доходность на примере портфеля #QuantTrade Дорогие подписчики, Портфель #QuantTrade продолжает поступательное движение вверх. Совокупная стоимость модельного портфеля приблизилась к отметке 383 тыс. руб., что соответствует росту на 28% с апреля 2024 года. Управление портфелем осуществляется преимущественно через торговлю фьючерсными контрактами. Основные портфельные инструменты: * фьючерсы на природный газ * фьючерсы на индексы Nasdaq и DAX40 * фьючерсы на ключевые валютные пары — юань, доллар и евро. Торговые стратегии в портфеле в разрезе инструментов: 📉 Природный газ: Реализуется циклическая среднесрочная торговля, основанная на анализе данных по запасам и балансу спроса/предложения. В условиях избыточного предложения или структурного профицита открываются короткие позиции, объём которых может достигать до 50% капитала портфеля. 📈 Иностранные фондовые индексы Поддерживаются длинные позиции во фьючерсах на индексы Nasdaq и DAX40, исходя из гипотезы о долгосрочном росте. Управление долями в портфеле адаптируется в зависимости от волатильности индексов, при её росте доля индексных инструментов в портфеле снижается. 💰 Стратегии на фандинге При появлении выгодных условий фандинга, в портфеле открываются позиции, нацеленные на его выторговывание через комбинации замещающих облигаций и валютных фьючерсов. Стратегия повторяет основные торговые решения стратегии Algebra NGN5 NGQ5 DXU5 NAU5 SiU5 CRU5

Дорогие подписчики, портфель #quanttrade обновил максимум доходности. Рост портфеля с апреля 2024 года приблизился к 29%. Стратегии автоследования повторяют основные торговые алгоритмы Algebra и Daytona Ключевые драйверы роста портфеля - шорт в природном газе NGN5 и лонг в NAU5 До конца года ожидается рост накопленной доходности до 60%.