Еженедельный отчёт по алгоритмической стратегии NG

NGZ5 Не знаю кому помешал мой пост о результатах работы алгоритма по газу, дублирую. Кратко - в ноябре была просадка в районе 10% (без плеч), которую уже выкупили сделкой в лонг на 700 пипсов. С пятницы робот стоит в шорте, идем в другую сторону. Статистика на картинке (без последней сделки). Лайк, подписка и т.д)

NGX5 NGV5 Как отличить скам от чего-то действительно стоящего? Есть устойчивые стратегии, есть неустойчивые. Устойчивые через призму распределений выглядят так, как показано на картинке. По оси Х - значения в условных единицах, по оси у - плотность значений (то есть кол-во сделок). Красная вертикальная линия - среднее значение в таком распределении, оно же математическое ожидание. Перевожу на обычный язык: у условной стратегии, распределение которой показано на картинке, частые небольшие убытки, зато редкие и очень крупные прибыли. То есть алгоритм ограничивает убытки, а прибылям позволяет расти. Благодаря таким настройкам мы имеем устойчивую стратегию с положительным мат. ожиданием. С неустойчивыми стратегиями картина прямо противоположная - много сделок с небольшой прибылью, и редкие сделки с очень большими убытками, что в итоге приводит к отрицательному математическому ожиданию. Есть простое правило - хорошие устойчивые стратегии не выглядят идеально. А все, что кажется идеальным и без заметных просадок, - скорее всего, либо переоптимизированные стратегии на истории (по бэктестам), либо вас просто вводят в заблуждение и манипулируют данными.

{$NGX5} $SiZ5 $GDZ5

{$NGX5}