Тестирую ML-модели в трейдинге. Заметки пишу для себя, но вдруг кому-то будет интересно. Результат торговли в профиле не увидите - с фьючами работаю на финаме. Здесь - долгосрочный портфель. • $ALU4 - шорт до 6000. Выход к 23-26 августа. Вход был по 6089. • $GKU4 - шорт до 1200. Выход 18-24 августа. Вход был по 1277. • $TNU4 - шорт до 1380. Ранее зря зашел в позицию на 1400, так что, просто хочу выйти около 0. • $RTU4 - лонг до 8400. Уверенности, что будет именно так - нет (впрочем, как и во всём трейдинге). Но движение цены очень волнообразное. Хочу выйти близко к первому пику и просто понаблюдать. Вход был на 8236. О модели: Использована ML-модель "Prophet". Принцип работы: • Берем базовый актив, например, акцию. За последние 3 года на дневных данных (закрытие, хай и лоу) цены строим модель. • Результат этой модели передаем как регрессор для обучения модели, но уже на интересующий нас фьючерс. • При моделировании базового и производного активов используем как регрессоры (то есть учитываем в модели): 1. Min/Max/Close - цены предыдущих периодов. Их же и прогнозируем; 2. Скользящая средняя; 3. RSI; 4. MACD; 5. Линии Боллинджера; 6. Стохастический осциллятор. Мало ли, как любят писать в пульсе - не ИИР.