Что скрывает природный газ? Природный газ — это инструмент, который пользуется значительной популярностью у российских трейдеров. Поэтому важно представить детальное описание его ключевых особенностей. 📊 Основные параметры фьючерса на Мосбирже На Мосбирже фьючерс на природный газ основан на контракте Henry Hub Natural Gas, который торгуется на бирже NYMEX. Этот инструмент не связан с газовыми контрактами, используемыми в Европе. Фьючерс является расчетным: его стоимость пересчитывается при истечении срока действия. Экспирация, как правило, происходит за 2–3 торговые сессии до конца месяца, а итоговая цена определяется на основе стоимости закрытия предпоследнего дня торгов фьючерса на CME. Контракт оценивается в долларах США за 1 MMBtu, с минимальным шагом цены 0,001 и лотностью 100 MMBtu. ‼️ Важно знать: объем контракта измеряется в миллионах британских тепловых единиц (1 MMBtu). Одна Btu — это мера энергии, необходимая для нагрева одного фунта воды на 1 градус Фаренгейта. Примерно 28,3 кубометра газа соответствуют 1 MMBtu. Фьючерсы маркируются с использованием кода NG, за которым следуют символы месяца и года расчета. Например, контракт на январь 2025 года будет обозначаться как $NGF5 . Гарантийное обеспечение составляет около 25% от общей стоимости контракта, что по сути создает эффект кредитного плеча. 🤔 Факторы, влияющие на цену фьючерсов 1️⃣ Сезонные и погодные условия Природный газ подвержен сезонным колебаниям спроса и цен. Например: - Пики потребления: с сентября по декабрь, а также с середины марта до июня. - Рост цен: глобальный — в ноябре и декабре, локальный — в мае и июне. - Слабые периоды: с середины января до середины марта и с июня до августа. 2️⃣ Объем производства и запасы Цены могут снижаться при увеличении производства и высоких запасах. И наоборот: низкие запасы и снижение добычи провоцируют рост цен. По данным 2019–2022 годов, добыча газа в США варьировалась в диапазоне 85–102 млрд кубических футов в день. 3️⃣ Спрос на газ Этот фактор обычно подтверждает первые два. Рост цен наблюдается при сочетании низких запасов и высокого спроса. 4️⃣ Контанго и бэквордация Рынок газа характеризуется значительными отклонениями цен фьючерсов от базового актива на CME. Это открывает дополнительные возможности для арбитража и трейдинга. 📈 Как я торгую природным газом? Природный газ отличается высокой волатильностью: его цена может измениться на 5–10% в течение дня без видимых причин. 🔥 Мой подход к торговле: - Избегаю попыток заработать на внутридневных движениях. - Сосредотачиваюсь на внутринедельных позициях в одном направлении. - Не следую за массовыми действиями, избегаю стандартного технического и фундаментального анализа. Вместо этого использую математическое ожидание, основанное на тестировании сделок на исторических данных. Да, сделки в период бокового движения рынка могут быть неудачными. Однако в периоды сильных трендов мой подход приносит положительный результат. #пульс #пульс_оцени

&Трендовый спекулянт (Futures) Обновили максимумы по доходности стратегии. Текущая составляет более 51 %. Прошлые две недели были рваные из-за праздников. Собственно, график цены такой же. Это произошло из за разных торговых сессий в РФ и США. Удалось забрать сильное движение на более, чем 10 % 30 декабря, до последнего сомневался в целесообразности торгового дня, однако не пожалел. Сделки на $NGF5 : 1) Убыток: ~ -1.5% % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 11,6 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 3 % к депозиту;

&Трендовый спекулянт (Futures) Друзья, здравствуйте ! ВАЖНОЕ К ПРОЧТЕНИЮ !!!! Для тех кто уже подключен, или собирается. По итогам года брокер, выступая в роли налогового агента, удерживает налог с прибыли от операций с ценными бумагами. Списание налога может производиться с любого брокерского счета, включая счета, подключенные к автоследованию. Списание со счета, на который подключено автоследование, может повлечь за собой ошибку синхронизации. Поэтому призываю быть внимательными на период списания налога, а именно с 31 декабря по 31 января. При необходимости, довнесите средства на счёт до минимальной суммы, необходимой для начала следования - 65 тыс. руб.

&Трендовый спекулянт (Futures) Чуть с запозданием ) С уже наступившим Новым годом! Пусть ваш портфель растет сильнее чем бычий рынок, риски снижаются до уровня облигаций AAA, а доходы стабильно бьют все таргеты! ✨ Удачи в инвестициях и жизни в 2025 году! 🥂 Уходящий год приятно удивил. За семь месяцев существования моей стратегии в ТИ удалось достигнуть доходности в 47 %. Это не означает того, что когда будет достигнута отметка в 50 % по доходности, стратегия исчерпает свой потенциал. Совсем скоро таргеты будут адаптированы, все еще впереди. 😜 Также в планах на текущий год расширить линейку торгуемых инструментов, помимо уже привычного $NGF5, будут другие инструменты. Все это буду стараться реализовывать через новые стратегии, пока они в процессе разработки и тестов.

&Трендовый спекулянт (Futures) Красиво закаканчиваем год ) Неожиданно сильное движение внутри дня на $NGF5, которое удалось забрать.

&Трендовый спекулянт (Futures) Находимся в локальном боковике по доходности. Было крайне неудачное начало прошлой торговой недели, однако, конец немного все исправил. Доходность стратегии ~ 36 %. Сделки за прошлую неделю на {$NGZ4} : 1) Убыток: ~ -1.5% % к депозиту; 2) Убыток: ~ -4.8 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 9 % к депозиту;

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, подав умеренно-жесткий сигнал. Это означает, что вероятность повышения ставки в феврале снижается. Такое решение оказалось неожиданным. Оно гораздо мягче ожиданий рынка. По сути, регулятор фактически ослабил денежно-кредитные условия, ведь рынок готовился к более жестким мерам. ЦБ не стал повышать ставку, несмотря на предыдущие сигналы о возможном ужесточении политики. Это особенно примечательно на фоне ускоряющейся инфляции. Прогнозы регулятора оказались весьма неточными, а инфляционные ожидания достигли локальных максимумов. Почему же ЦБ выбрал столь мягкий подход? •Экономика тормозится. В пресс-релизе указано, что регулятор придает большое значение снижению темпов роста кредитования. Это замедление оказалось настолько резким, что в ЦБ могли начать опасаться чрезмерного перегиба. А перегиб есть. •Влияние политического давления. Такое решение отличается от предыдущей политики регулятора. Ставку оставили неизменной даже при росте инфляции, что наводит на мысль о возможном внешнем давлении на ЦБ в последние месяцы. Если это так, ситуация вызывает тревогу. Реакция рынка. Индекс Мосбиржи $TMOS продемонстрировал стремительный рост на 9%. Активные покупки, вероятно, связаны с закрытием коротких позиций. Сильно порадовал $SBER, удивив движением в более чем 12%. Рынок долга, корпоративный и государственный, также отскакивает. #RGBI +3,3% за день. Стратегия &Доходные облигации показала +2,8% за неделю. #пульс

Нормально так шортистов наказали на 21й ставке. Вчера, кстати, закрывал шорты по $SPH5 и открыл лонги. Сам не ожидал, если честно )

&Трендовый спекулянт (Futures) Снова немного откатываем по доходности. Доходность по стратегии ~ 37 %. Сделки за неделю в {$NGZ4} : 1) Убыток: ~ -1.95% % к депозиту; 2) Убыток: ~ -3.9 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 4.13 % к депозиту; 4) Прибыль: ~ 0.375 % к депозиту.

О важности диверсификации общего портфеля рыночно нейтральными стратегиями. В условиях глобальной нестабильности и волатильности финансовых рынков диверсификация становится ключевым инструментом для управления рисками. Одним из наиболее эффективных способов защитить портфель от колебаний рынка является включение рыночно нейтральных стратегий. ❗️Рыночно нейтральные стратегии — это стратегии, которые минимально зависят от движения широких рыночных индексов. Их цель — генерировать доходность независимо от направления рынка, будь то рост или спад. Примерами таких стратегий являются рыночно нейтральные хедж-фонды. Стратегия &Трендовый спекулянт (Futures) , построенная на торговле фьючерсами {$NGZ4} также является рыночно нейтрально, в сравнении с IMOEX. ✅ Почему это важно? •Снижение общего риска портфеля. Включение рыночно нейтральных стратегий позволяет снизить корреляцию с индексами широких рынков, такими как индекс ММВБ, и уменьшить зависимость портфеля от макроэкономических факторов. •Стабильность доходности. Благодаря своей природе такие стратегии могут обеспечивать более стабильную доходность в условиях рыночных потрясений. Это особенно важно для долгосрочных инвесторов, стремящихся сохранить капитал. ✌️На примере собственного портфеля. На первом скриншоте я показываю доходность только своего долгосрочного ИИС, состоящего из акций и облигаций, и который полностью зависим от рыночной динамики. Моему ИИС чуть более 1.5 года. Там сейчас - 46 тыс. рублей по открытым позициям и - 23 тыс. рублей с учетом закрытых позиций. Если коротко, мой портфель ИИС сходил вместе с широким рынком на ~ - 20%. Однако, в Т-инвестициях у меня есть и другие брокерские счета, на которые подключены разные стратегии автоследования, в т.ч. и моя. Эти стратегии рыночно нейтральные, и они дали прибыль за период подключения. Соотношение счетов со стратегиями автоследования к моему ИИС, примерно 1 к 4 по денежным средствам. Итого, динамика моего общего портфеля (включая ИИС и счета с автоследами) показана на втором скриншоте. ⚡️По итогу, находясь в рынке и будучи зависим от динамики ММВБ ~ на 3/4 от общих денег (структуру ИИС приложил 3м скриншотом), я не только не потерял за этот действительно сложный год , но и даже немного заработал. Хороший ли это результат ? Всегда можно лучше. Однако, если сравнивать со среднестатистическим инвестором, который никак не хеджируется и просто находится в рынке, то выводы напрашиваются сами. #пульс #пульс_оцени #трейдинг

&Трендовый спекулянт (Futures) Немного откатываем от максимумов по доходности. Доходность ~ 39 %. Сделки за неделю на {$NGZ4} : 1) Прибыль: ~ 2.4% % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2.7 % к депозиту; ____________ Конкурс от @T-Investments на 10 000 000 руб. среди подписчиков автоследования. Как участвовать — Подключить стратегию. — Пополнить счет со стратегией на минимальную сумму или больше до **20 декабря** включительно. — Получать билеты за каждые вложенные 10 000 руб. Больше билетов — выше шанс выиграть денежный приз. Призы — 5 призов по 1 000 000 руб. — 20 призов по 100 000 руб. — 300 призов по 10 000 руб. Количество билетов обновляем каждый день в приложении Т-Инвестиции — вкладка «Профиль» — раздел «Бонусы и промокоды». Итоги подведем 23 декабря. [Условия акции](https://cdn.tbank.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles-2-0.pdf)

&Трендовый спекулянт (Futures) Продолжаем находиться возле пиков по доходности стратегии. Доходность ~ 38.5 %. Сделки за неделю по {$NGZ4} : 1) Убыток: ~ -5% % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 7.3 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ 0.6 % к депозиту.

Хочу напомнить о конкурсе от @T-Investments на 10 000 000 руб. среди подписчиков автоследования. Как участвовать — Подключить стратегию. — Пополнить счет со стратегией на минимальную сумму или больше до **20 декабря** включительно. — Получать билеты за каждые вложенные 10 000 руб. Больше билетов — выше шанс выиграть денежный приз. Призы — 5 призов по 1 000 000 руб. — 20 призов по 100 000 руб. — 300 призов по 10 000 руб. Количество билетов обновляем каждый день в приложении Т-Инвестиции — вкладка «Профиль» — раздел «Бонусы и промокоды». Итоги подведем 23 декабря. [Условия акции](https://cdn.tbank.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles-2-0.pdf) На данный момент в &Трендовый спекулянт (Futures) сижу в фонде ликвидности (наиболее удачный момент для подключения стратегии). С понедельника же продолжу сделки на {$NGZ4} #пульс #конкурс

&Трендовый спекулянт (Futures) Сегодня выходной в США, скорее всего сделки на {$NGZ4} делать не буду. Посидим в фонде ликвидности.

&Трендовый спекулянт (Futures) Незаметно обновили локальные максимумы на прошлой неделе, по доходности стратегий. Доходность составляет ~ 39%. Сделки за неделю на {$NGX4} : 1) Прибыль: ~ 11.5 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ 1.5 % к депозиту. __________ @T-Investments Разыгрывает 10 000 000 руб. среди подписчиков автоследования Как участвовать — Подключить стратегию. — Пополнить счет со стратегией на минимальную сумму или больше до **20 декабря** включительно. — Получать билеты за каждые вложенные 10 000 руб. Больше билетов — выше шанс выиграть денежный приз. Призы — 5 призов по 1 000 000 руб. — 20 призов по 100 000 руб. — 300 призов по 10 000 руб. Количество билетов обновляем каждый день в приложении Т-Инвестиции — вкладка «Профиль» — раздел «Бонусы и промокоды». Итоги подводят 23 декабря. #пульс_оцени #пульс #конкурс

&Трендовый спекулянт (Futures) Остаёмся в локальной просадке. Доходность чуть более 26%. Сделки за неделю на {$NGX4} : 1) Прибыль: ~ 3.4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0.36 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -4.9 % к депозиту; 4) Убыток: ~ -3.3 % к депозиту; 5) Прибыль: ~ 2.4 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Откатываем, после нескольких недель роста. Доходность останется чуть более 30%. Сделки за неделю на {$NGX4} : 1) Убыток: ~ -3,45 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2,6 % к депозиту. 3) Убыток: ~ -0,5 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Привет. Недавно я снова попал в подборку за месяц, по доходности. С самого запуска стратегии в ТИ, замечаю одну и ту же закономерность: Люди подключаются, когда видят рост, когда видят стратегию в тех же подборках. Стратегия, в такие моменты, как правило находится на своих локальных максимумах по доходности. А вот отключаются, когда начинается просадка. Если с моментом подключения все понятное и переделать механизм продвижения нельзя, то вот предостеречь от эмоционального отключения - цель поста. Это поведение толпы, хоть и небольшой толпы, до боли знакомо мне. Я лишь хочу напомнить, что работаю с волатильным инструментом {$NGX4}, с плечом, и на другой чаше весов, помимо доходности, лежит риск. К стратегии стоит относится, как к покупке акций, как к инвестиции. И если уж мы купили "на хаях" (ВАЖНО: С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ), продавать их на первой же просадке - иррационально. В стратегии были, есть и будут просадки. Это неизбежная переменная, при моем подходе. В стратегии есть положительное математическое ожидание, и шансы обновления максимумов по доходности высоки. Логика и разум говорит, что на просадках и нужно подключаться, либо увеличивать текущие депозиты. А если уж подключились на максимумах - просто ждать ! К сожалению многие подписчики делают все наоборот: эмоции и страх заставляют их отключаться. Будьте РАЗУМны, а не ЭМОЦИональны!

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегия закрепилась на своих максимумах по доходности на прошлой неделе. Текущий доход чуть более 37 % менее чем за полгода. Сделки за неделю на {$NGX4} : 1) Прибыль: ~ +3,75 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +7,25 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегия обновила локальные максимумы по доходности за все время. Прошлая неделя выдалась более чем успешной. Сделки на прошлой неделе на {$NGV4} : 1) Прибыль: ~ +4.95 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +8.25 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Пропустил предыдущую неделю, в плане написания отчётность, однако не пропустил, в плане сделок. Стратегия все еще находятся в локальной просадке.. Сделки за неделю прошлую неделю на {$NGV4}: 1) Прибыль: ~ +3 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +1.95 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегии немного выбрались из просадок. Сделки за прошлую неделю на {$NGV4} : 1) Прибыль: ~ +7,4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2.7 % к депозиту; 3) Убыток; ~ -2.4% к депозиту; 4) Прибыль: ~ +1.5 % к депозиту.

Тут разворот похоже все же. Скриншоты взял с headlines QUANTS. {$NGU4} (данные с 1991 г.): ● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года. ● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно). Фактически, лонгов в рынке мало, падать не на чем.

&Трендовый спекулянт (Futures) Продолжение изнурительной пилы на инструменте {$NGU4} . Уже почти целый месяц мы не видели четкого направленного движения. Стратегия продолжает находиться в просадке. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -2.4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.5 % к депозиту; 3) Безубыток; 4) Прибыль: ~ +1.7 % к депозиту. ______________ Все еще ожидаю более менее сильного нисходящего тренда на следующей неделе, перед экспирацией. Хотя, учитывая сильное закрытие в пятницу, вероятность падения стала значительно ниже.

{$NGU4} Самый неудобный контракт на моей памяти.

&Трендовый спекулянт (Futures) {$NGU4} уже более двух недель находится в боковике, стратегия все еще находится в локальной просадке. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0,75 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2,1 % к депозиту. _____________ Есть мысли касательно высокого контанго между двумя ближними контрактами: {$NGU4} и {$NGV4} Так как, экспирация уже не за горами, мы можем увидеть сильное трендовое движение (я думаю оно может быть нисходящим). Высокое контанго, если оно сохранится до экспирации, может заставить невыгодно перекладываться на новый контракт покупателей, которые держат позиции среднесрочно. Крупный игрок может воспользоваться этой ситуацией, тем более, такие ситуации происходят достаточно часто. ____________ В двух словах, жду падения ближе к концу месяца на газе, но поживём-увидим. #пульс_оцени

&Трендовый спекулянт (Futures) Охлаждение после двух достаточно сильных недель. {$NGU4} уже более недели находится в боковике, стратегия ушла в просадку. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -5,1 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 3) Убыток: ~ - 1,2 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Совсем чуть не забыл. Т.к. в США выходной сегодня, сделок по стратегии не будет до завтра. Все денежные средства останутся в фондах денежного рынка.

&Трендовый спекулянт (Futures) К концу недели {$NGU4} ушел в локальный боковик, однако начало недели позволило забрать неплохой нисходящий тренд. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +5,2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.3 % к депозиту; На выходные ушёл в денежный рынок.

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю {$NGQ4} снизился почти на 12%, от своих максимальных значений. Удалось забрать сильное шортовое движение, которое началось в четверг. Скоро экспирация, поэтому снова увеличили контанго между контрактами. (Текущим и {$NGU4}) Опять не дают лонгам нормально переложиться (об этом феномене писал ранее). Сделки за неделю по стратегии: 1) Убыток: ~ -4.2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.4 % к депозиту; 3) Прибыль; ~ + 10.4 % к депозиту.