СПБ Биржа расширяет список маржинальных ETF
5 июня 2023 на организованных торгах СПБ Биржи станут доступны 14 новых ETF. Тринадцать ETF из представленного списка являются маржинальными, пять из них относятся к фондам обратной доходности.
• The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund $XLY – использует стратегию прямого следования за индексом Consumer Discretionary Select Sector
• ProShares Ultra QQQ $QLD – двойная доходность Nasdaq-100
• ProShares UltraPro Short S&P500 $SPXU – тройная обратная доходность S&P 500
• Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares $TNA – тройная доходность Russell 2000
• ProShares UltraPro Dow30 $UDOW – тройная доходность Dow Jones Industrial Average
• Direxion Daily Technology Bull 3X Shares $TECL – тройная доходность Technology Select Sector Index
• Direxion Daily Financial Bear 3X Shares $FAZ и Daily Financial Bull 3X Shares $FAS –тройная обратная и тройная прямая доходность Financial Select Sector Index (IXMTR)
• Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares $DUST и Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares $NUGT - двойная обратная и двойная прямая доходность NYSE Arca Gold Miners Index
• Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares $JNUG – двойная доходность MVIS Global Junior Gold Miners
• ProShares Short 20+ Year Treasury $TBF и UltraPro Short 20+ Year Treasury $TTT – простая обратная и тройная обратная доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
• ProShares Ultra 20+ Year Treasury $UBT – двойная доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Сделки с ETF доступны только квалифицированным инвесторам.
• Внимание! Время начала торгов для некоторых отличается, информация приведена в таблице.
Маржинальные ETF предназначены для получения доходности, которая коррелирует с эталонным индексом, но при этом стремится удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность, или, наоборот, показать доходность обратную показателям эталонного индекса в один (-1х), два (-2х) или три (-3х) раза. В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы, своповые и форвардные контракты, и пр.
ETF, использующие инструменты с кредитным плечом, предназначены для краткосрочной торговли. Показатели таких фондов в течение более длительных периодов времени — недель, месяцев или лет — могут значительно отличаться от заявленных провайдерами фондов ежедневных целевых показателей эффективности, что потенциально может привести к значительным и внезапным финансовым потерям. При высокой волатильности риск получения убытков существенно возрастает.
ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Расчёты по ETF осуществляются на второй расчётный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга. Минимальный лот — одна ценная бумага.
Чтобы защитить инвесторов от рыночных рисков, СПБ Биржа проводит торги ценными бумагами ETF в Режиме основных торгов до 23:00 мск, поскольку после этого времени наблюдается снижение ликвидности ETF на международных площадках. В связи с этим СПБ Биржа обращает внимание на особенности проведения торгов ценными бумагами ETF: после 23:00 мск инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые заявки на заключение сделок. Не снятые после 23:00 мск заявки могут быть исполнены до 01:45 мск следующего дня, при наличии встречных заявок на международных площадках.
Торги ценными бумагами ETF на СПБ Бирже проводятся с использованием дополнительной ликвидности площадок первичного листинга. Это позволяет обрабатывать заявки по принципу наилучшего исполнения (best execution).