$PANW #акции #инсайдер #аналитика #пелоси

#индикаторы #vwap #новичкам Индикатор VWAP: модификация и развитие В своё время я довольно кардинально модифицировал традиционный VWAP. Скрипт был написан для торгового терминала МТ5: рис.3 (что-то все картинки перемешались) А намедни я переписал его для TradingView. Ведь МТ5 есть далеко не у всех. Мосбиржа доступна в нём только через брокера Финам. А вот TradingView есть у всех, у кого есть интернет. В связи с этим хотел бы еще раз ознакомить любителей средневзвешенной цены с новинками и плюшками, которые я нафармил. Что такое VWAP? Volume-Weighted Average Price или средневзвешенная по объёму цена. И вот тут главная модификация. Я избавился от объёма. Да-да. Ушел от основы. Но, что самое интересное, при этом ничего не изменилось. А иногда стало только лучше. Понимаете, в чём дело. МТ5 часто используется на таких «рынках», где объём просто недоступен. К примеру, различные валютные форекс-пары. Соответственно, стандартный VWAP там не построишь. А хотелось бы. Сказано – сделано. Что еще в своё время требовало ухода от объема? Различные объемы на основной и вечерней сессиях срочного рынка Мосбиржи. Если вы начали расчёт VWAP от какого-то экстремума в последние часы основной сессии, то движение цен на вечерней практически переставало влиять на VWAP. Почему? Ну потому что объёмы на основной были кратно выше. И веса на вечёрке просто не могли оказывать хоть какое-то влияние. Но это ведь неверно. рис.2 Перед вами акции Газпрома сегодня. И два VWAP, построенных от текущего хая дня. Красный – на объёмах. Бирюзовый – без объёмов. А если нет разницы, то зачем «платить больше»? Да, кстати, построение от экстремумов. Ну выбором точки расчёта VWAP сейчас никого не удивишь. Все знают это название – AnchoredVWAP. Да только все продолжают рассчитывать VWAP по цене закрытия или по typical price. А это неверно. Гораздо более точные результаты даёт использование экстремумов. Это также уже давно реализовано в моей модификации. Ну и самая полезная фишка – функция «гибкости» или flexibility: рис.4 Это участок роста акций компании ДОМРФ после IPO. Бирюзовая кривая – традиционный VWAP. Как известно, одна из основных задач VWAP – это принимать откаты цены. И как можно заметить, ни один откат в рамках данного мощного восходящего движения до VWAP'а не дошёл. До обычного. А до VWAP с функцией flexibility дошло 6 откатов. Каждый откат – это место потенциального оптимального входа. Еще немного интересных возможностей. рис.5 График индекса государственных облигаций RGBI. У него нет объёма. И стандартный VWAP мы на нём не построим. С помощью же моей модификации мы легко делаем иерархию VWAP. Это когда мы начинаем расчёт кривой от каждого отката. А последующие выходы цены на кривую используем для закупок ОФЗ. Получаются довольно оптимальные цены. И уж совсем нестандартный вариант применения: рис.1 Здесь у нас американская инфляция! Год к году. Построенный с пика 1991 года (ранее просто нет данных в ТВ) VWAP в дальнейшем 4 раз показал примерные максимальные значения. С функцией flexibility. В пятый раз не срослось. Но все мы знаем, кто использует VWAP, что рано или поздно он пробивается/перестает работать. В общем, такие вот интересные возможности открывает моя модификация. Многие давно пользуются ей в МТ5. Но, повторюсь, хотелось дать возможность работать с данным инструментарием гораздо более широкой аудитории. Всё-таки, МТ5 – продукт весьма нишевый. Поэтому и решил переписать индикатор для TradingView. Называется: VWAP: NoVolume+Flexibility Дальше думаю развивать. Сделать AutoVWAP. Это когда пользователю не придется самому ручками выбирать точку старта. Следите за релизами.

#фьючерсы #статистика #новости #мосбиржа Графика показывает объем операций на рынке деривативов Московской биржи. Т.е. на срочном рынке. Т.е. на рынке фьючерсов и опционов. Это те самые фьючерсы на нефть марки Брент, на природный газ и др. Что можно сказать? В прошлом году предвоенные рекорды были побиты. И это хорошо. В марте 2026 вообще какие-то запредельные результаты в 21,3 трлн ₽. Объем открытых позиций на данном рынке по итогам апреля вырос на 30% и составил 3 трлн ₽ (2,3 трлн рублей по итогам апреля 2025 года). Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в апреле совершали 158 тысяч инвесторов-физических лиц (+15% к апрелю 2025 года), ими открыто 223 тыс. активных брокерских счетов (+16% к апрелю 2025). Доля частных инвесторов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 55%. В апреле наибольшая доля объема операций частных инвесторов была сосредоточена в товарных контрактах – 55%. Доля валютных фьючерсов и опционов составила 31%, фондовых и индексных деривативов – 14%. И вот здесь хорошо заметно изменение структуры торгов. В начале прошлого десятилетия самым ликвидным и богатым контрактом всегда был фьючерс РТС (индексный инструмент). После возвращения Крыма в родную гавань популярными стали контракты валютные, в частности Si – фьючерс на валютную пару доллар/рубль. А теперь больше половины – это товарка. Оно и понятно, газ ходит по несколько % в день легко и непринужденно. И даже не это главное. Газ остался одним из немногих фьючерсных контрактов, в котором движение в 1 минимальный тик покрывает все комиссии. А это категорически важно для представителей высокочастотной торговли. Раньше так было практически на любом контракте, но после начала СВО биржей была изменена тарифная сетка и введен институт «тейкер-мейкер», при котором лимитная сторона сделки не платит биржевую комиссию. Откровенно говоря, думал, убьют HFT. Но вроде работает рыночек. В добрый путь, как говорится. Будем стремиться к миллиону частных юнитов, регулярно совершающих сделки на срочке.

SBER Что может помочь в определении направления движения цены. Короче, покупать или продавать? Как вариант, кумулятивная дельта. К примеру, сегодня целый день она была покупная. В итоге расторговка вверх. Конечно, слепо отрабатывать дельту нельзя. Особенно когда прошло много времени с момента начала её расчёта. Если кто не в курсе, кумулятивная дельта - это разница рыночных покупок и продаж нарастающим итогом. На картинке она в нижнем окне