Интрадей-трейдинг и скальпинг: стратегии для успеха

Войти

Наш эксперт по интрадей-трейдингу разобрал для вас базу 💪 🎯 Интрадей и скальпинг Вы уже знаете, что интрадей-трейдинг — это торговля без переноса позиций на следующий день. Все сделки совершаются в рамках одного торгового дня — это способ избежать лотереи с ночными новостями, когда не знаешь, с каким портфелем проснешься утром 😴 Внутри интрадея отдельно выделяют скальпинг — это самый активный тип торговли внутри дня: счет может идти на секунды, а прибыль собирается за счет большого количества коротких сделок. ➕ За что трейдеры любят скальпинг Контроль ситуации: никаких неожиданных новостей, которые за ночь обрушат портфель. Можно получать высокие доходности: на трейдера работают частые сделки и сложный процент. Работает даже на спокойном рынке: там, где позиционные трейдеры не видят перспектив, скальпер просто собирает волатильность. ➖ Минусы скальпинга Торговля занимает весь день. Когда концентрируешься на коротких, импульсных движениях, иногда упускаешь более масштабные, трендовые движения. 🥃 Большинство интрадей-трейдеров торгуют по стакану — таблице заявок на покупку и продажу ценных бумаг, — а также ленте принтов, которая отражает данные по уже совершенным сделкам или ордерам. Если смотреть на рынок через стакан и ленту принтов, можно увидеть: 📍 спред и ликвидность; 📍 дисбалансы спроса и предложения; 📍 кластеры заявок; 📍 айсберг-ордера; 📍 динамику изменений в соотношении с графиком цены; 📍 объемы на уровнях; 📍 горизонтальные объемы. 📝 Выделяют несколько основных стратегий торговли по стакану. 1️⃣ Торговля на дисбалансе между покупателями и продавцами. Одна из классических ситуаций в спекулятивной торговле — игра на дисбалансе ликвидности, особенно возле лимитных уровней (верхней или нижней планки). Это часто используется в бумагах с ограниченной ликвидностью или во время сильного импульса. Например, когда спекулянты видят, что в стакане кончаются продавцы, они могут выкупить весь оставшийся объем до планки, чтобы при удержании лимита открыться выше. 2️⃣ Скальперская стратегия: войти при появлении объема и быстро закрыться, когда объем на покупку или продажу спадает. 3️⃣ Торговля от уровней — классика. Трейдер открывает позиции, отталкиваясь от уровней: ожидая отскока или расставляя за ними стопы. Другой вариант, наоборот, входить на пробой уровней, ожидая резкого движения. Это классическая большая тема. Такую стратегию можно использовать как на маленьких таймфреймах, так и на больших среднесрочно. 4️⃣ Торговля вслед за крупными игроками. По ленте принтов и стакану можно отслеживать крупные сделки и руководствоваться ими, принимая решения. ❓ Расскажите в комментариях, о чем хотелось бы узнать больше 👇

🔥 Запускаем новый формат: инвестидеи для трейдеров от наших аналитиков 👇 Золото готовится к летнему затишью на фоне двух факторов: • cмягчения тарифной риторики США в отношении торговых партнеров; • переговоров России и Украины. Если учесть высокие шансы рубля на стабилизацию у текущих уровней в ближайший месяц, можно рассмотреть опционную стратегию с доходностью выше ключевой ставки. Стратегия «продажа стрэнгла». Подразумевает одновременную продажу опциона пут и опциона колл с разными страйками (в идеале оба «вне денег»). Это позволит расширить диапазон безубыточности при резких движениях рублевой цены золота и гарантирует привлекательную доходность (выше ключевой ставки) внутри данного диапазона. ❗️ Важно: до конца июня покупать и продавать опционы можно без комиссии. Продажа опционов доступна только квалифицированным инвесторам. 👨🏻‍💻 Торговый план • Продажа опционов Золото PUT 8 200 ₽ 19.06 («вне денег») c датой окончания торгов 19.06. • Продажа опционов Золото CALL 8 500 ₽ 19.06 («вне денег») с датой окончания торгов 19.06. • Стартовый капитал и вырученные от продажи опционов средства размещаем в фонд Денежный рынок. • Отслеживаем выгодные предложения для закрытия позиций или дожидаемся окончания торгов. • В случае резких движений цены GLDRUB_TOM за пределы одного из страйков осуществляем покупку (если цена выше страйка колл-опциона 8 500 ₽) или продажу (если цена ниже страйка пут-опциона 8 200 ₽) фьючерсов GDM5. 🔍 Детали идеи • Для удобства представим: стартовый капитал — 10 тысяч рублей. Объем плеча (отношение ГО к размеру позиции) в инструменте GLD-6.25 велик, поэтому для разумного управления рисками рекомендуем исходить из позиции не более 10 фьючерсов. Соответственно, рекомендуем ограничить позицию 10 опционами обоих типов. • Наиболее привлекательна продажа опционов обоих типов «вне денег»: со страйком в опционе колл на уровне 8 500 ₽, и в пут-опционе — 8 200 ₽ с экспирацией 19.06 ввиду наиболее высокой ликвидности инструментов. • Перед сделкой проверьте цену опционов и загляните в стакан. Ориентировочная цена по данным опционам от Московской биржи (на 10.06): по опциону колл со страйком 8 500 ₽ — 109 рублей, по опциону пут со страйком 8 200 ₽ — 57,2 рубля. 🤔 В чем риски • Геополитика вокруг России, тарифные планы США или монетарная политика ФРС — изменение этих факторов может привести к росту волатильности золота. • Резкое укрепление или ослабление рубля также могут повысить волатильность рублевой цены золота. • На результативность идеи может влиять фактическая цена опционов в стакане, а также индивидуальный выбор страйков в каждом типе опционов. Оценивайте предложения на покупку и продажу перед сделкой. 💪 Рекомендуем посмотреть наш вебинар о работе с опционами: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/eb24c52a-a820-4320-a39e-4af623212cae/ 👩‍🏫 А еще у нас в Академии инвестиций есть бесплатный курс, посвященный опционам: https://www.tbank.ru/invest/education/courses/8277394c-2179-450a-8420-ecdbd4c7fa8e/