Алроса

С праздником, с Днём защитника Отечества! Мирного неба над головой все нам!

Комментарии по фьючерсным стратегиям Сейчас не просматриваются направленные тренды в доступных фьючерсах, пока получается только удерживать небольшую короткую позицию во фьючерсе на доллар в стратегии Синергия фьючерса Рубль несмотря на все факторы в пользу ослабления продолжает укрепляться за счет разности в процентных ставках. Плюс долгосрочно короткая позиция играет на нашей стороне за счет контанго. В стратегии Биржевая геометрия после пятничного заседания ЦБ длинные облигации вышли из просадки и способны показать доходность в два раза выше фонов денежного рынка на горизонте этого года. Будем сохранять позицию в этих инструментах на сумму денежных средств, которые не задействованы в обеспечении ГО по фьючерсам. Но для выхода из просадки удержания ОФЗ, конечно, будет недостаточно. Цены на драгоценные металлы пока находятся в широкой боковой коррекции. Ближайший фьючерс на серебро и платину показывают определённые уровни поддержки в районе 73,6 и 2000$ соответственно (слайд 1 и 2). Мониторю возможность в начале торгового дня набрать позицию вблизи этих уровней с коротким стопом. Но удержание существенного объема через ночь несет большой риск из-за возможных гэпов на открытии. Именно на гэпах мы получили большую часть снижения📉 По другим инструментам: Индекс московской биржи продолжает показывать затухание колебаний, рынок почти перестал реагировать на проходящие переговоры. Но выход из этой консолидации может быть очень стремительным Нефть на месячном графике остается в нисходящем тренде, но с очень широким диапазоном колебаний (слайд_3). Тут тоже геополитика может придать сильный импульс котировкам...

Синергия фьючерса Серия убыточных сделок привела провалу доходности стратегии. Конечно, это полностью моя ответственность. Но тут нет никаких теорий заговоров или наплевательского отношения. С начала года практически не отхожу от монитора с 7 утра до 12 ночи. По поводу долгого молчания, если погрузиться в ленту, то невозможно совершать безэмоциональные сделки. Да и что тут написать, с такими результатами. Можно ли восстановить просадку. В теории, конечно, можно. Если рынок даст большое направленное движение и в него удастся встроиться на существенный объём восстановиться можно быстро. Но сколько ждать этого тренда и сколько в ожидании этой тенденции может быть «ложных» движений никто не знает. Пока уменьшил интенсивность и объем позиции..