Василий уже стал профессиональным трейдом, но совсем не любит математику.
Иван наоборот, хочет быть мастером и умеет пользоваться калькулятором 💪
Интересно кто победит в неравной схватке?
Всем добрый вечер 🙌
Купить дешево и продать дорого, в чем собственно может быть проблемка?
Это очень сложно делать стабильно на большом промежутке времени с нужным результатом!
Побежали за теорией 🏃♂️
Сегодня нам пригодится профит фактор (PF) — характеристика результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется 🤯
PF показывает отношение средней получаемой по сделке прибыли к среднему получаемому по сделке убытку.
Для профит-фактора (PF) стратегии, необходимо вычислить положительную доходность системы (PR+).
Следует просуммировать все положительные процентные результаты каждой из совершённых сделок друг с другом.
сделок должно быть не менее 50, это важно ⚠️
Таким же образом следует вычислить общую отрицательную доходность системы (PR-), просуммировав процентные отрицательные результаты.
После чего необходимо определить общее количество прибыльных и отрицательных сделок (n+ и n- соответственно), просто сосчитав их. Далее нужно вычислить профит-вероятность (PV) — отношение количества положительных сделок (n+) к количеству отрицательных сделок (n-).
После чего необходимо определить среднюю процентную доходность по сделке (TR).
Для реализации этой цели следует разделить положительную доходность ТС (PR+) на количество сделок с положительным результатом (n+).
Также необходимо вычислить среднюю процентную отрицательную доходность (SL), разделив отрицательную доходность (PR-) на количество сделок с отрицательным результатом (n-).
После чего необходимо вычислить профит-фактор (PF), разделив среднюю процентную положительную доходность по сделке (TR) на среднюю отрицательную доходность по сделке (SL).
Наверное сложно в первый раз..
Сейчас все объясню, смотрите внимательно на пример калькуляции 🧮 и возвращайтесь к теоретическому блоку по необходимости:
Например я совершил 50 сделок, из которых 29 принесли прибыль (n+ =29), а 21 завершилась с отрицательной доходностью (n-=21).
Профит-вероятность (PV) = 29 / 21 = 1,38.
Положительная доходность системы (PR+) составила 355,91%, а отрицательная (PR-) равна − 133,65%.
Получается, что средний убыток по сделке (SL) составил (-133,65) / 21 = -6,36%, а средняя положительная доходность (TR) = 355,91 / 29 =12,27%
Следовательно, профит-фактор (PF) принял значение 1,92 как частное от деления 12,27 на 6,36.
Это говорит, что средний получаемый доход по сделке почти в два раза превышает среднестатистический убыток по сделке ✅
Соответственно, в паре с профит-вероятностью, равной 1,38, можно предположить, что торговля будет идти в плюсовой зоне.
Профит-фактор равный единице является точкой равновесия, то есть шансы получения прибыли или убытка при покупке одинаковы (50х50).
При PF близком к 2 получится осилить рынок, при 4 и выше - вы данный пост читать не будете, у вас нет времени на это.
Подписывайтесь и оставляйте ваше мнение ❤️
До новых встреч 👋
#псвп