POZ3 в понедельник жду шортсквиз. Причем движимый именно фьючерсом. Если есть шорт акций в других брокерах, прошу написать. Но, вообще, шортсквиз должен быть именно от фьючерса, что лично для меня некоторая экзотика. По какой причине? Да просто потому что резкий взлет цен на 20% скажем в акциях мгновенно вызывает маржинколл у тех, кто эти акции шортит. А если шорт через фьючерс, то мгновенного маржинколла не будет. Если есть знающие люди, которые понимают механику шортсквиза в подобных случаях, очень прошу оставить свое мнение в комменты.

BEZ3 BELU Вот уже и дивы утвердили, а бредовое ценообразование фьючерса продолжается. Премия фьючерса при цене 5800 за акцию и ставке 13% равна ~190 рублей. То есть без учета дивидендов фьюч должен стоить на 190 больше акции. Но так как платятся дивиденды в 320 рублей, то в нашем случае фьюч должен стоить на 130 меньше акции. Так получается по причине того, что на акцию дивы придут, а на фьючерс нет. Так отчего же фьючерсу не стоить на 130 меньше акции?

Интересная тут ситуация. Дивы объявлены, а фьюч их не закладывает. Я задавался вопросом, почему такая биржевая неэффективность вообще существует (можно лонгануть x акций и взять шорт х фьючерсов и без риска получить дивы). Есть ответ: это тот редкий фьючерс, где нет маркетмейкера. На сайте бирже есть информация по маркетмейкерам для всех инструментов срочного рынка и белуги там нет. Почему бы этим не воспользоваться? BEZ3 BELU