Стратегии инвестирования: рост после коррекции и ребалансировка активов

Доброго времени суток уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Напомню, что выбраны были такие связки (алгоритмы кратко): ✅Инструмент: Фьючерс на микро Газ NRK5 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: ADX – 15 период CMF – 15 период 👉Точки входа: Вход в лонг осуществляется в том случае когда +DI пересекает -DI снизу-вверх и ADX увеличивается, а так же Chaikin > 0 (деньги входят в актив), сделка в шорт зеркально. 👉Стоп-лосс (изменен): расчетный SL 0.12 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (обновлено): VAR (99%) в руб. из расчета 5 контрактов на 5 торговых сессий =158 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию = 20 руб. Расчетный риск в пунктах = 0.11 Макс убыток при негативном сценарии из расчета 5 контрактов и SL 0.11 = 135 руб (неделя) ✅Инструмент: Фьючерс на мини Нефть BMM5 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: CCI – 20 период Stochastic – 20,3,3 👉Точки входа: Покупка производится когда Stochastic выходит из перепроданности, а CCI пересекает уровень -100 вверх, сделка в лонг зеркальна. 👉Стоп-лосс: расчетный SL 0.74 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (обновлено): VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 5 торговых сессий = 532 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию = 195 руб. Расчетный риск в пунктах = 0.74 Макс убыток при негативном сценарии и SL 0.74 = 180 руб (неделя) ✅Инструмент: Фьючерс Юань CRM5 или CNYRUBF 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: Alligator со стандартными настройками AO – Стандартные в случае невозможности настройки, или 5, 20 если есть возможность настроить. Chaikin Oscillator – 3, 10 👉Точки входа: Покупка производится когда свеча закрывается выше всех трех линий Аллигатора, АО пересекает нулевую линию вверх, линия в СНО так же пересекла нулевую линию вверх, сделка в шорт зеркальна. 👉Стоп-лосс: расчетный SL 50 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (справочно): VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 5 торговых сессий =707 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию =311 руб. Расчетный риск в пунктах = 60 Макс убыток при негативном сценарии и SL 60 = 180 руб (неделя) ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #индикаторыстс #тестстрат

Продолжим про «опционный вечный двигатель». 👉Первый пост https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest/d420dd82-266c-4206-8c33-389ca76e4efd?utm_source=share&author=profile 🔊Теперь про возможные варианты действий при движении цены выше или ниже страйка при покрытом колле. Опять же, если цена растет и становится выше страйка, то мы просто можем ждать экспирации и получив фиксированный доход не обращать внимания от того, что недополучаем прибыль от роста актива. 🚀1. Но есть вариант, допустим цена становится 460, у нас появляется вариант продать еще один опцион (ОТМ), а именно со страйком 475. В данном случае смотрим на формулу : БА=CALL – PUT (одинаковые цены исполнения и время). 👉Получается, что длинная позиция по акции и проданный call (первоначальный 450 страйк) это будет синтетический короткий PUT со страйком 450 👉А комбинация короткий PUT450 и короткий CALL475 это не что иное как короткий стрэнгл. 💡!Короткий стрэнгл это продажа опциона PUT с более низким страйком и опциона CALL с более высоким страйком! 🔥Теперь мы получаем фиксированный доход если цена во время экспирации будет между двумя стайками. 🚀2 Есть вариант, когда цена уходит ниже (ну тут можно и когда выше) и идет к точке безубыточности или еще ниже. Тогда мы либо не обращаем внимания на это , так как снизили цену покупки при продаже колла или можем действовать следующим образом, а именно : 👉Продать второй CALL450 и получить короткий стрэддл. Тут такая же ситуация короткий CALL+ лонг по БА = синтетический короткий PUT 💡Короткий стрэддл это продажа опциона PUT и продажа опциона CALL с одним и тем же страйком. 🔥Поступив таким образом, мы увели нашу точку безубыточности ниже прежней. Однако следует заметить, что данный примеры показаны на владении одной акцией. И тут не обращаем внимание на Грек опциона под названием Дельта. А дельта показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. 📢А в следующем коротком посте можно продолжить разговор, что сделать с таким коротким стрэддлом и его дельтой. Надеюсь, что это было интересно и/или полезно. Лайк если зашло 👍 🚨🚨🚨В продолжении будет еще как минимум два поста. Один про дельту, а второй это продолжение про короткие стрэнглы и стрэддлы. Публиковать наверное было по выходным, как и посты про связки индикаторов. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_учит #опцион #опционсес