Форум о фьючерсе SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные)

$SBERF $SRU6 Мне кажется, что Пульс предназначен не для лудомании и не для инфоцыган, которых плодит тиньков, а для обмена инвестиционными идеями и их проверки. У меня есть модель для коротких (не долгих по времени) пар фьючерсов, и она работает, это подтверждается ежедневным её использованием. Продемонстрирую обиду: В прошлом посте я сделал замах на пару длинную. Действительно, я совсем не учёл дивиденды. Мне поступило (включая и другие посты) несколько следующих комментариев: 1. деньги любят тишину 2. наполняйте стакан ликвидностью с такой арифметикой и куча скобочек. Ну, господа. Мои деньги тишину не любят, а ликвидностью ваш стакан я наполню не слишком. Я слежу за доходностью в моменте и выйду, если реальность разойдется с ожиданием. Лосей я не пложу. #фьючерсные_пары Однако. Я выгрузил историю SBERF и SRU5 (истёкший), свёл в табличку. Если брать вечник в шорт, а квартальник в лонг, то для прошедшего года пара неожиданно для меня убыточна. Но тут я уже привык - короткие модели не годятся для длинных периодов, а интуиция не работает вообще. Однако, если перевернуться - квартальник в шорт, а вечник в лонг (против фандинга), то пара контринутивно прибыльна (как будто бы) и даёт 50% годовых. Расчеты включают див. поправку Корректно ли теперь посчитано? Не знаю. Соберу больше данных и пар, посмотрю. Конструктивная критика более чем приветствуется.

UPD: в комментах ценное уточнение по дивам. $SRU6 $SBERF спред (разница цен) между этими двумя фьючерсами 759 рублей. На то, чтобы купить квартальник в лонг, а вечник в шорт нужно ~5384.22 рубля ГО. Средний фандинг за последние 5 (рабочих) дней 19.98 рублей Среднее начисление за весь 2025 год 24 рубля Таким образом, за 37 рабочих дней фандингом выплачивается вся величина спреда. Фьючерсу SRU6 жить ещё 295 дней (календарных). ------------------- Что интереснее. Спред вероятностно может увеличиться, он аномально низкий. В таком случае при паре "вечник в шорт, квартальник в лонг" - случится извлечение прибыли из расширения спреда (если выйти из пары при более широком спреде). ------------------- Риски. При взрывном росте цены обоих фьючерсов или уменьшении плеч требуется докапитализация ГО. Квартальник далёкий и ходит не синхронно с вечником. Могут быть высокие списания (а затем высокие начисления) - дневная маржа НЕ в районе нуля. Пара плохо синхронизирована. Лучше держать запас в тмоне - он даёт тоже наварчик, и позднее его можно сократить. Ликвидность в стакане квартальника - низкая. Крупной позой заходить медленно. ---------------- Возможный профит. Овер дофига. #фьючерсные_пары

Вышел сегодня перед выходным днем из фьючерса {$NRX5} . Не стал #рисковать и в итоге не прогадал. #Ставка дала #плюс, так что немного с настроением ушли. Общий #профит составил около 4%. Для кого-то мелочь, но как я и говорил ранее, приятная мелочь лучше большого убытка, заходил на два дня с цены 4.1пп вышел 4.243пп. Быстрый отыгрыш после провального захода. В итоге со смешных (опять же у нас много миллионеров, которых такими числами не удивишь) -1.9к вышли на -1.1к. Числа примерные, нет смысла углубляться за каждый рубль, когда речь идет о такой горе денег😂 Торопиться не будем, спокойно переждем #выходные. Честно, нет сейчас ничего, что поможет дать прибыль. Этот #фьючерс лишь дал отскок от минуса, который сделан за счет $SRU6 . Сам #тикет даже «говорит» об этом. Пока #выходные просто кайфуем, смотрим #сериальчики и #новости, которые подогреют рынок к среде. Опять же скажу, что аналитику (возможно в будущем далеком передумаю) не даю, потому что все #индексы раскрываются по вкладке, а графики читать и показывать, есть конечно польза, но небольшая, тоже нет смысла анализировать. Рынок очень греется от новостей, а не графиков, время нынче такие. Пока идет нестабильность, полагаться на них (мое мнение) много прироста не даст.

$SRU6 итак, немного математики. Цена этого неликвидного фьючерса должна быть равна (по науке) ЦЕНА МАРТА $SRH6 ПЛЮС 8%( СТАВКА 16 ЗА ПОЛГОДА) И МИНУС ПЛАНИРУЕМЫЕ ДИВЫ 35( ПОТОМУ ЧТО ДИВ ОТСЕЧКА ТОЧНО ДО СЕНТЯБРЯ) Мы видим небольшую премию даже по биду. Она вполне обьяснима. Любому инвестор сбера сейчас имеет смысл продать сбер, купить этот фьючерс и разницу денег держать залогом в денежных фондах или коротких офз. Это действие позволит Минимизировать потери от инвестирования в сбер при отмене или снижении див. Вот как то так и никак иначе....

Добрый вечер. Подводим итоги дня Рынок на пороге разворота. По некоторым активам уже тенденции вверх, где то выкупы идут. Осталось пробить ключевую зону продаж и будем ускоряться вверх. $SBER $SRU6 +Сбер. Круто. Дошли до продавца. Сейчас если дадим слабо вниз -ломаем зону и тенденция вверх. Сбер поможет всему рынку развернуться. Внимательно следим. $NVTK +Новатэк. Тут уже тенденция вверх. Вплотную к продавцу подошли. Пробиваем и дорога открыта $YDEX +Яндекс. Тенденция тоже уже вверх, легкая манипуляция и возобновляемся в лонг {$GDU5} +Золото. Дали классный тест покупателя и вверх. Перед ФРС лучше тут не быть( снизили на 0,25%) Всем хорошего вечера, цель 10000 подписчиков. Не ИИР