В этот список входят наиболее ликвидные активы с российских бирж: акции, облигации, паи фондов и расчетные фьючерсы. Со временем список активов будет расширяться.
Особенности торговли фьючерсами в автоследовании
Авторы могут приобретать фьючерсы в портфель стратегии. Торговля фьючерсами в автоследовании происходит так же, как на обычных брокерских счетах и ИИС. Но есть нюансы:
Приобрести в портфель стратегии можно только расчетные фьючерсы.
Вариационная маржа стандартно начисляется после дневного и вечернего клиринга, а также отображается в истории операций по портфелю.
Для сделок с фьючерсами действует более консервативный уровень гарантийного обеспечения, чтобы сократить риски подписчиков.
Гарантийное обеспечение фьючерсов с одинаковым базовым активом суммируется и не может превышать 100% от всего портфеля. Например, фьючерсы MXH5 и MXU5 имеют разный срок экспирации, но для расчета максимального объема инструмента в стратегии будут учитываться вместе.
Для счетов с автоследованием применяются более консервативные маржинальные показатели — это нужно, чтобы защитить счет автора и подписчиков стратегии от маржин-колла. Что-такое маржин-колл
Минимальная маржа применяется с коэффициентом 0,7 от начальной маржи.
Например, начальная маржа счета стратегии с акциями Х составляет 20 000 ₽.
Минимальная маржа: 20 000 × 0,7 = 14 000 ₽.
Когда стоимость виртуального портфеля стратегии опустится ниже 14 000 ₽, мы пришлем вам уведомление с требованием снизить долговую нагрузку на счет.
Когда можно совершать сделки в автоследовании?
По стратегиям с ценными бумагами, фондами и валютой можно выставлять заявки на сделки сразу после открытия торгов. Последние заявки принимаются за 15 минут до окончания торгового дня. Точное время зависит от биржи, на которой торгуется актив. Когда можно торговать на бирже
Кроме того, между дневной и вечерней сессиями есть время, когда выставить заявку не получится, — как правило, это последние 15 минут до закрытия дневной сессии.
Например, дневная сессия на Мосбирже закрывается в 18:40 мск. Это значит, что заявки в стратегии можно выставить до 18:25 мск.
По фьючерсным стратегиям можно выставлять заявки на сделки с 09:00 до 23:50 мск. При этом есть два перерыва в торгах, когда выставить заявки не получится: с 14:00 до 14:05 мск в дневной клиринг и с 18:50 до 19:05 мск в вечерний клиринг. Что такое клиринг
Как часто можно выставлять заявки?
По одной стратегии можно выставлять не больше 5 заявок в минуту.
Какие виды заявок доступны на автоследовании?
В сервисе автоследования доступно два вида заявок: отложенные и заявка «Лучшая цена».
Отложенные заявки — это указание следить за изменением цены на актив и при этом не ограничиваться одним торговым днем. Можно указать любое по продолжительности время жизни заявки, которое захотите, но не больше полугода.
Когда цена актива достигнет установленного вами значения, система проверит ликвидность для всех подписчиков и, если она будет достаточной, исполнит рыночную заявку. При срабатывании отложенной заявки в сервисе автоследования доступен только рыночный вариант исполнения.
В терминале Т‑Инвестиций для стратегий доступно два вида отложенных заявок.
Тейк‑профит — позволяет автоматически зафиксировать прибыль, когда цена актива достигнет определенного уровня.
Например, вы купили акции X по 100 ₽ и хотите их продать, когда цена вырастет на 10%. Тогда вы можете выставить тейк‑профит на 110 ₽.
Или вы продали в шорт акции Y по 150 ₽ и хотите выкупить их, когда цена опустится до 100 ₽. Тогда тейк‑профит нужно поставить на 100 ₽, потому что при торговле в шорт вам выгодно, когда цена актива падает.
Стоп‑лосс — позволяет вовремя закрыть позицию и ограничить убытки, когда цена актива начинает резко меняться в невыгодную для вас сторону.
Например, вы купили акции X по 500 ₽ и не хотите терять деньги, если их цена резко пойдет вниз. Тогда вы выставляете лосс, скажем, по цене 480 ₽.
При достижении этого уровня система выставит рыночную заявку на продажу акций по ближайшей доступной цене. Здесь важно помнить, что цена может падать стремительно: если к моменту появления вашей рыночной заявки на бирже актив достигнет уровня 460 ₽, то сделка пройдет именно по этой цене.
Какие особенности отложенных заявок есть в автоследовании
Можно выставить только одну заявку на весь объем по одному активу или несколько заявок на часть актива, но не больше общего объема бумаг по этому активу.
Например, в портфеле 10 акций компании X. Вы можете выставить одну заявку на 10 акций либо заявку на 6 акций и еще одну — на 4 акции.
Если по инструменту у вас выставлена отложенная заявка, но вы решили закрыть позицию самостоятельно с помощью рыночной заявки, отложенная заявка не отменится автоматически — ее нужно будет отменить вручную.
Отложенные заявки срабатывают и исполняются только в рабочее время биржи, когда в автоследовании можно совершать сделки. В нерабочее время биржи, а также в последние 15 минут торгов отложенные заявки не сработают и не исполнятся, даже если цена достигла их уровня. Когда можно совершать сделки в автоследовании
Заявка «Лучшая цена» — похожа на рыночную, но с защитным механизмом. Вот как заявка «Лучшая цена» работает в автоследовании: так как цена на бирже меняется ежесекундно, мы дополнительно блокируем на вашем счете примерно 0,7% от суммы заявки, чтобы не отменять сделку при каждом таком изменении.
Если цена актива изменится больше чем на 0,7% в худшую для вас сторону, сделка автоматически отменится, а заблокированная сумма вернется на брокерский счет. Подробнее про биржевые заявки
Например, вы хотите купить акцию компании X за 1 000 ₽ и выставляете заявку «Лучшая цена». Во время сделки на вашем счете заблокируется 1 000 ₽ + 7 ₽ (то есть 0,7% от суммы заявки), чтобы гарантировать исполнение заявки по лучшей цене на бирже — даже если котировки незначительно изменятся.
Если во время покупки цена акции X вырастет до 1 009 ₽, сделка отменится и вся заблокированная сумма вернется на ваш брокерский счет.
Как выставить заявку на покупку или продажу актива?
На появившемся рабочем столе стратегии откройте виджет «Заявка».
Чтобы найти инструмент, нажмите на значок лупы в верхнем левом углу виджета и введите название или тикер инструмента.
Введите количество и нажмите на кнопку «Покупка» или «Продажа».
Важно помнить, что лимитные заявки на автоследовании недоступны.
Виртуальная заявка будет выполнена на вашем счете и скопируется у всех подписчиков стратегии
Как происходит повторение сделок у подписчиков стратегии?
После того как автор стратегии выставит заявку, происходит претрейд-контроль — это автоматическая проверка заявки алгоритмами Т-Банк. Затем рассчитываются доли для портфелей подписчиков стратегий и выставляются заявки на их счетах.
Есть ли ограничения на объем одного инструмента в стратегии?
Ограничение на предельный объем инструмента в портфеле зависит от уровня риска стратегии и от типа финансового инструмента.
Для акций и облигаций объем одного инструмента ограничен в зависимости от уровня риска стратегии:
для низкого уровня риска — не более 15% от портфеля;
для среднего уровня риска — не более 25% от портфеля;
для высокого уровня риска — не более 60% от портфеля.
Например, вы запустили стратегию объемом 100 000 ₽ и установили низкий уровень риска. Это значит, что вы не сможете купить акции одной компании больше чем на 15 000 ₽.
Для валюты минимально допустимый объем составляет 5% от объема портфеля в валюте стратегии.
Например, вы запустили стратегию объемом 100 000 ₽. Это значит, что на счете виртуального портфеля постоянно должно быть не меньше 100 000 × 5% = 5 000 ₽.
Для фьючерсов максимальный объем контрактов на один базовый актив составляет 100% от портфеля. При этом в расчетах учитывается гарантийное обеспечение фьючерса, а не его фактическая стоимость.
Например, вы запустили стратегию объемом 100 000 ₽. Вы хотите купить фьючерсы на акции компании Х, гарантийное обеспечение по которым составляет 20 000 ₽ за фьючерс.
Максимальный объем для фьючерсов на акции компании Х не может превышать объем стратегии в 100 000 ₽. Поэтому вы сможете купить не больше пяти фьючерсов на акции компании Х.
Для паев биржевых фондов лимита по объему нет, поэтому вы можете купить любое количество паев в портфель вашей стратегии.
Как выплачиваются дивиденды и купоны?
Выплата дивидендов и купонов на виртуальный счет осуществляется отдельно от выплаты дивидендов и купонов на обычные брокерские счета, но в те же установленные сроки. Поэтому на брокерские счета подписчиков и на виртуальный счет стратегии дивиденды и купоны могут поступить в разные даты.
Чтобы узнать точную даты зачисления дивидендов и купонов на счет стратегии, напишите в чат «Поддержка Пульса» из приложения Т-Инвестиций или из терминала.
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
