Сегодня модель выстрелила по ВТБ и НЛМК, предсказав попадание в топ роста падения

К 10.00 алгоритм ещё не досчитал все 35 акций, из промежуточно сохраняемых данных по #TCSG было 9 из 14 голосующих модель. Вход 120 шт. в 10:00 по 1710 выход в 10:16 по 1719 прибыль > 900 р. на сегодня остановлюсь т.к. план по доходности выполнен. #POLY тоже отрабатывает прогноз. Update: добавлена 4 модели (дискриминантный анализ, ада буст и что то из баесовских процессов), доходность на бэктесте ушла в минус, но появилась четкая корреляция между долей уровнем отсечения по кол-ву голосующих моделей и доходностью

Короче знакомимся - руководитель направления по аналитике данных в крупном банке, одинаково не верю ни в тех ни в фундаментальный анализ, но верю в автоматизацию и бэктесты: Трэк: 1. Старт торговли 02.07.2020 2. Первая сделка покупка 1000 баксов за 4 дня доходность около 8% 3. Активная торговля в августе >100 сделок и минус 5к с учётом комиссии в основном по Америке 4. 14.08.2020 закрыл просадку и вышел в небольшой профит Стратегия: 1. AI советник в python 2. В движке 10 AI моделей от логистической регрессии до нейросетки и конечно же градиентный бустинг 3. Таргет-рост акций выше медианной доходности за период с начала 2013г. 4. Вход в акцию если более 40-50% моделей предсказываю рост выше медианы (параметр оптимизируется) 5. Доходность на бэктесте 18-30% годовых (каждый день модель переобучаю) 6. Последние 60 дней - это out-of-time sample, бэктест катается на них 7. Пока ручной заход и выход в сделки через терминал и мобилку P.S. Ещё написан бэктест на телеграм канал с рекомендациями БКС Раздаю код всем бесплатно без смс и регистрации т.к. большая часть это копипаст из KAGGLE с кастомной модификацией. Пишите кому интересны алгоритмы