Профиль инвестора Egichek_investor | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет! Подскажите, никак не пойму. Сегодня закрывается фьючерс на газ {$NRF6} Цена 6,958 а базовый актив стоит 3,5980 как так может быть? Ведь если я вчера или сегодня открою шорт то прибыль будет 100%. Но ведь халявы не бывает. Они могут его закрыть его как им нравится? Помогите разобраться. Цена же должна быть привязана к базовому активу? И экспирация должна проходить по цене базового актива?

Статья из Энциклопедии Среднесрочно-долгосрочной торговли № 23 Индикатор Скользящие средние или Moving Average. Данный индикатор показывает сглаженное изменение цены в периоде времени. В Квике в индикаторах он обозначен значением Moving Average. Когда вы накладываете его на график, вы сможете увидеть аномальные изменения, которые были в прошлом, а также при пересечении линии ценой использовать как точку входа. Он популярен для торговли по тренду. Используется при пересечении ценой линии скользящей средней, что в стратегии подтверждает вход в позицию. Работает и в шорт, и в лонг. Это огромное поле для творчества. Ведь значений может быть бесконечное количество. Максимальным значением обычно выступает 200-дневная скользящая средняя, минимумом 5 или 8. Второй вариант - это использование пар скользящих средних, одна с небольшим периодом, вторая - большим или сильно большим. Также надо обратить внимание, на каком таймфрейме вы их выставляете и какое количество периодов используете в настройках. Стандартное значение - это 9 периодов, часто используют числа Фибоначчи, но многие занимаются творчеством и пытаются найти свой Грааль, который гарантированно работает. При торговле внутри дня таймфреймы - это 15-минутки, при среднесроке - 2-часовики и на долгосроке - дни. В теории стратегии при пересечении двух скользящих средних подтверждается точка входа, и до следующего пересечения в противоположную от входа сторону надо удерживать позицию. Я данным индикатором и стратегией не пользуюсь, ведь он показывает прошлое, а не предсказывает будущее. Поэтому использование его для средне-долгосрочной торговли затруднительно. Он всегда будет опаздывать, ведь просто усредняет движения и показывает предыдущее. При пробое даже самых сильных линий, а именно 200-дневных скользящих средних, он не предсказывает будущее движение для долгосрочно-среднесрочной торговли. Для внутридневной торговли с широкими целями он может подойти, ведь при пробое больших уровней идёт усиленное движение, но там также надо быть внимательнее, ведь это движение может создаваться для загона в позицию интрадейщиков и не гарантирует успех, а только поднимает шансы на него. Когда-то я пробовал торговать внутри дня именно на пробой скользящей средней, но стабильного успеха не было, и я от него отказался. Долго подбирал идеальный набор цифр в настройках, использовал 2 уровня по цифрам Фибоначчи, но работало это сложно, ведь индикатор запаздывающий. Я его использовал для приглядывания за позицией. Для меня во внутридневной торговле существует только пробойная стратегия. Там надо много своих параметров ставить, а не стандартные, которые все знают, но она при правильно разобранных риск-параметрах работает.

Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли. Статья №20 Дивиденды при среднесрочно-долгосрочной торговле. Дивиденды - это часть прибыли компании, которая распределяется после принятия решения советом директоров, а затем собранием акционеров. Это может быть как прибыль компании за период времени, так и спецвыплаты по итогу сделок с активами, либо распределение прибыли прошлых лет. Выплаты происходят раз в год, но бывают и чаще: многие компании платят квартальные дивиденды либо по спецсобытию, когда прошла большая сделка по активу и тогда происходит распределение. Акции бывают обыкновенные и привилегированные, по каждой из них происходит выплата дивидендов. Но по привилегированным идёт приоритетная выплата. Часто бывает ситуация, когда по обычным акциям дивиденды не платятся, а по привилегированным идёт выплата. Также разница в том, что по привилегированным акциям выплаты происходят больше. Здесь отличный пример - это акции Мечела и Сургутнефтегаза, разница по выплатам у которых в зависимости от типа акции отличается в разы. Сейчас идёт отличная тенденция выплат раз в квартал у многих эмитентов, это позволяет быстрее получать деньги, а не ожидать их раз в год. По выплатам раз в год, а это 75% эмитентов, выплата происходит летом, после утверждённого отчёта компании и решения совета директоров, а потом после утверждения собранием акционеров через голосование. Выплаты поступают обычно в летние месяцы и несколько оживляют торговлю в этот спокойный период. Поступление средств на счёт акционеру обычно происходит через 10 дней или 2 недели. В день отсечки, это финальный день, когда можно получить дивиденды, надо обладать акциями на момент закрытия рынка. На следующий день происходит так называемый дивгеп - это когда при открытии торгов акции снижаются на размер дивидендов. Это происходит всегда, и обмануть систему не получится, как и заработать дивгеп при открытии шорта, фьючерса или опциона на падение, поверьте, систему не обмануть, если бы была возможность на этом заработать, то все бы только этим и занимались и получали халявную прибыль. Вопрос возникает только в том, когда закроется этот дивгеп. На его закрытие могут уйти как часы, так и годы, прямой зависимости нет. Как использовать дивиденды в средне-долгосрочной торговле? Отвечу на этот вопрос. Вариантов разных комбинаций может быть очень много, я расскажу, чем пользуюсь сам. Первый вариант - это при выборе позиций изначально выбирать из самых интересных дивидендных фишек, по которым есть потенциал как роста, так и получения дивидендных выплат. В идеале можно строить портфель исключительно из таких акций, есть такие стратегии работы на фондовом рынке, я сейчас как раз занимаюсь разработкой такой стратегии, но это в идеале, в реальности, так как акции покупаются внизу, дивидендных выплат может и не быть, так как у них сейчас проблемы, ведь падают акции как раз при проблемах и убытках. Но всё равно часть портфеля приносит дополнительную прибыль в виде дивидендов, и это чистый бонус. Я веду учёт поступивших денег как прибыль года наравне с закрытыми позициями. Второй вариант - при покупке всегда выбирать привилегированные акции. Есть много примеров акций, которые торгуются плюс-минус по одинаковой цене, и тогда я совершаю выбор в пользу привилегированных, по которым шанс выплат больше. Третий вариант - это пользоваться дивидендным гепом для добавления акции в портфель. Не секрет, что я покупаю на падении, и момент выплаты дивидендов даёт отличный шанс выкупить акцию по низкой стоимости и, не получив дивиденды, получить в дальнейшем прибыль от роста. Подводя итоги, дивиденды - это не только приятный бонус при средне-долгосрочной торговле, но и инструмент для работы. Лично я предпочитаю тратить дивидендные выплаты на отпуск, либо основной летний, либо внеплановый.

Приветствую. Сегодня поговорим о типах торговли на фондовом рынке. Давайте в этой статье рассмотрим их отличия. Прежде всего, это время работы и размер прибыли и использование дополнительных функций, таких как плечи или заёмный капитал. Я различаю 4 типа торговли на фондовом рынке: это скальпинг, внутридневная торговля, среднесрок и долгосрок. Скальпинг работает внутри дня на минимальных колебаниях цены около 0,1%. Идёт по спецтарифу по комиссиям и работает за счёт огромного количества сделок, отрабатывающих минимальные колебания рынка как в лонг, так и в шорт. Для работы используются торговые роботы, в которых подробно прописаны все шаги, так как вовремя среагировать на такие движения человеку практически невозможно. Внутридневная торговля или интрадей. Работа идёт внутри дня как в шорт, так и в лонг с закрытием позиции к окончанию сессии, даже если она не исполнилась, в редких случаях используется перенос позиции на следующий день. Колебания прибыли, которые отрабатываются, вырастают, чаще всего это 1% прибыли либо убытка через стоп. Комиссия за сделку сильно отличается от скальпинга в большую сторону. Использование заёмного капитала или плечей допустимо и часто используется. Стоп при такой торговле обязателен, перенос позиции на следующий день допускается только в очень редких случаях. Для работы используются свои торговые системы или общеизвестные стратегии, такие как пробойная стратегия, разворотная стратегия и другие. Среднесрочная торговля. В среднесрочной торговле вырастают показатели времени и прибыли, в отличие от внутридневной. Прибыль, которая отрабатывается, вырастает до 5% или 10% и выше, также увеличивается время удержания позиции до дней и недель. Стопы при правильной организации работы отсутствуют, плечи отсутствуют, комиссии в отличие от интрадея практически не меняются. В шорт торговля возможна, но я не использую из-за сильно вырастающих рисков. Риск потери капитала - это банкротство компании. В отличие от скальпинга и интрадея начинает работать функция разбавления позиции через докупки при падении акций. Для понижения средней цены и увеличения количества акций, закупленных дешевле первого входа. Своя система работы обязательна с прописанными ходами в любой ситуации. Долгосрочная торговля. Долгосрок отличается от среднесрока только двумя параметрами: это увеличение прибыли, ради которой открывается позиция. Рост увеличивается до минимум 25%, чаще всего сделки идут ради прибыли в 50%, но бывают и до 100% прибыли. Всё зависит от вашей системы торговли. У меня цель по долгосроку - около 75% прибыли на позицию. Второй фактор, отличающийся от среднесрока, - это время удержания позиции. Так как растёт потенциальная прибыль, то и время для её достижения чаще всего надо больше. Время удержания позиции вырастает до недель и месяцев, иногда и года. Это основные типы торговли. Каждый выбирает для себя наиболее подходящую. Я уже давно сделал свой выбор в пользу среднесрочно-долгосрочной торговли, о чём написано в Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли. Там разбираются все моменты подробно.

Приветствую. Статья №17 из Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли Психологический аспект работы на фондовом рынке. Настрой и уверенность в своей системе торговли - это важная часть работы. Если у вас есть своя работающая система торговли, то ваша уверенность в себе будет только помогать вам в работе. Когда прописаны любые шаги по своей системе, в любой ситуации вы будете действовать правильно. Есть несколько моментов, которые могут навредить вашему капиталу. Первый момент - начинаются убытки по позиции, то есть падение. Как технически действовать в таких ситуациях и как действую я, было описано в предыдущих статьях. Но сегодня не о технике, а про эмоции. Психологически сложно убедить себя не делать резких движений, кажется, что вы совершаете ошибку, оставаясь в позиции, видя в длительной перспективе минус, и решаете, зафиксировав убыток, перейти в другую. В результате это может привести к тому, что вы упустите возможность. На эмоциях вы вышли, упустили профит, а в новой позиции история повторяется... Даже при наличии системы такому сложно сопротивляться, есть, конечно, люди с железной волей и дисциплиной, но таких немного, я думаю. Приобретая опыт, с такими историями работать проще, вырабатывается некий автоматизм, эмоции уходят на второй план. В любом случае такие моменты стоит анализировать, если в ваших сделках превалируют эмоции, а не техника, стоит над этим поработать. Второй момент обратный - у вас прибыль, а вы считаете, что она будет больше, вы, закрывая позицию сейчас, упустите что-то невероятное. Здесь рецепт такой же - действуем строго по системе, включаем дисциплину. Закрытие происходит чётко по уровню, и абсолютно всё равно, куда пойдёт акция дальше. Но опять, возвращаясь к эмоциям, бывает сложно противостоять соблазну. Я, когда у меня начинается жадность, говорю себе, что всех денег не заработать и что-то, что выше по прибыли, - это не мои деньги, а радуюсь тому, что удалось заработать здесь и сейчас. Тем более у меня фиксация прибыли по позиции начинается от 50%, и есть чему порадоваться, когда часть либо вся позиция закрыта. Третий момент - когда вам кажется, что всё плохо и хочется бросить и сломать свою систему торговли, либо, наоборот, улучшать её до бесконечности. И то и то будет вредить. Для работающей системы нужны только минимальные донастройки, если мощно её менять, то это сильно навредит торговле. Для того чтобы менять блоки системы, вначале протестируйте их на виртуальных подсчётах, затем используйте для части позиций, и если всё хорошо получится, то вводите для всех. Верьте в себя и свою систему. Многие недооценивают влияние психологических факторов на торговлю, а они влияют и сильно, это стоит контролировать. Я также совершал ошибки, поддаваясь влиянию эмоций, и терял из-за этого деньги. Но это не значит, что так будет всегда. По крайней мере у меня получилось прийти к тому, что я действую по технике и очень редко эмоциональный фактор мешает мне в работе. Я себе говорю, что у меня самая лучшая работа, и радуюсь, садясь за торговый терминал, и верю только в позитив. Это не универсальный рецепт, всё индивидуально. Рынок работает независимо от вас, и если всё будет идти против, то главное - не впадать в уныние, а действовать строго по системе.

Движение драгметаллов на этой неделе Большой коридор, который образовался после исторических рекордов золота и серебра и годовых пиков по платине и палладию, завершившихся очень сильной коррекцией, устоял. Давайте рассмотрим текущее состояние котировок. Исторический максимум, установленный золотом на данный момент, это 4381 доллара за унцию, минимум, показанный после снижения, 3886 доллара с 12,5% коррекцией. На данный момент цена составила 4090 доллара. И находится практически посередине. По серебру также остаётся коридор с историческим максимумом 54,46 доллара за унцию и минимумом 45,55 доллара с разницей в 19,5%. На данный момент цена составляет 51,16 долларов, также приблизительно находясь посередине между минимумом и максимумом. По платине пик роста 2025 года составляет 1746 доллара и минимум 1462 доллара с разницей 19,5%. На данный момент цена составляет 1561 доллара, что составляет немного выше нижней границы, в отличии от серебра и золота, находящихся в середине коридора. И в финале палладий. Он также удержался в ранее установленном большом коридоре с пиком 2025 года 1678 долларов за унцию и минимумом 1345 долларов, разница между ними 23%. На данный момент цена составляет 1393 доллара, что соответствует нижней части границы коридора. Подводя итоги по драгметаллам на этой неделе, золото и серебро находятся по середине большого коридора, платина в нижней 1/3 коридора на верхней границе, а палладий находится прямо около нижней границы коридора.

Энциклопедия среднесрочно-долгосрочной торговли. Статья №13 Отбор позиций для среднесрочно-долгосрочной торговли. Отбор позиций происходит у каждого по своей системе. Я расскажу, как действую я. Работая в средне-долгосрок, ранее я столкнулся с тем, что появляются интересные позиции, которые подходят для торговли по моей стратегии. Но в дальнейшем по ним начинаются проблемы, доходящие до банкротства компаний и получения минуса, а как вы помните, в минус я не закрываю. Для того чтобы избежать или уменьшить эти проблемы, я решил что-то изменить, и в результате появился отбор в мою систему торговли. Выбрать я решил 100 позиций. Такое количество реально пару раз в неделю перепроверять на входы для покупки в средне-долгосрок. Теперь основные критерии. Сразу отбрасываются акции ПИР или повышенный инвестиционный риск. Обычно из этой группы акции отправляются или на банкротство, или снимаются с торгов. Если хотите с ними работать, то учитывайте риски. Акций очень много и по ним есть точки входа, не вижу смысла рисковать и заходить в группу ПИР. Затем я отбросил акции, не прошедшие редомиляцию в России. Таких оказалось немного, и по ним идёт работа по переводу на торговлю в виде ПАО (публичных акционерных обществ) на Мосбиржу. Кстати, наибольшее количество проблем и случилось в кризис 2022 года как раз с этими компаниями. Я сам попал с акциями Петропавловска, и на данный момент по ним всё плохо, но история не завершена. Также не рассматриваю компании, которые на бирже менее трёх лет. Для выделения позиций я выбрал, конечно же, оборот. Ведь оборот и есть главный критерий. Есть хорошие позиции, но с минимальным торговым оборотом за день, и по ним очень сложно торговать из-за отсутствия ликвидности. Спреды между покупкой и продажей по таким акциям доходят до 5%, а это сразу уничтожает все попытки работать в среднесрок. 100 позиций со средним оборотом более 1 миллиона рублей спокойно набрались, и там получилось собрать действительно интересных кандидатов на покупку. Это, скажем так, основа и база, от которой я отталкиваюсь. На принятие решения по покупке позиции в портфель влияет еще множество факторов. Но это скорее относится уже к деталям моей торговой стратегии. Также хочу отметить, что работаю я с акциями российского фондового рынка, на данный момент зарубежные компании я не рассматриваю.

Приветствую. Лонг и шорт. Как они влияют на среднесрочно-долгосрочную торговлю. Ещё одна статья в Энциклопедию среднесрочно-долгосрочной торговли. Лонг - это покупка акций в ожидании роста. Шорт - это заём акций у брокера, продажа их и ожидание дальнейшего падения, чтобы откупить их дешевле и вернуть акции, взятые в долг. А разница между текущей ценой и ценой покупки ниже - это ваша прибыль. Разберём подробнее лонг. Покупка в ожидании роста производится в любой момент по вашей системе торговли, и задача её - купить дешевле и продать дороже. Комиссии при покупке-продаже минимальные, около 0,2% от валовой стоимости. Рисков, если позиция куплена на свои деньги, практически нет. Это банкротство компании и застревание в позиции на долго. После покупки от вас требуются грамотные действия по своей системе и не бояться времени нахождения в позиции. Теперь подробнее о шорте. Шорт используется для получения разницы между ценой на данный момент и ценой, по которой вы откупите акции. Вы занимаете акции у брокера, затем они сразу продаются, и вы получаете на руки деньги. В случае падения акции вы откупаете их ниже, а разница и есть ваша прибыль. Эта опция платная и считается по ставке, установленной брокером, на данный момент стоимость шорта составляет около 15% годовых. Поэтому вы, оказавшись в позиции, начинаете сразу терять деньги из расчёта около 1,25% капитала в месяц. А если акция начинает расти и вам придётся в ней находиться долго? А если вам придётся находиться в позиции 2 года? А три? Если вы находитесь в позиции 4 года при ставке шорта в 15%, то ваш капитал будет более чем наполовину уничтожен. Кроме комиссии за шорт, возможен рост против ваших ожиданий. Ваша позиция при росте на 100% будет полностью ликвидирована, а стоимость шорта ускорит этот процесс. Для примера, если вы взяли шорт и за год произошли следующие события: рост акции на 85% и прошёл ровно год, то ваш капитал будет полностью обнулён. Согласитесь, рост на 85% или 100% за год - это реальное событие. Лонг же не стоит никаких вложений, и даже при движении против ваших ожиданий позиция не исчезнет, если акции куплены не за заёмные средства. Даже при сильном падении вы всё равно останетесь с акциями, которые через время могут отрасти, вы их разбавите и выйдете в плюс или в ноль. Шанс на рынке на рост и падение всегда равный, если бы было точно известно, куда пойдёт рынок, все давно были бы миллиардерами.

Приветствую. Еженедельная рубрика Школа инвестирования Поговорим о снижение стоимости портфеля или просадках. Как реагировать при долгосрочной и среднесрочной торговле на фондовом рынке. Просадки портфеля -это неизбежная и необходимая часть работы, которая приносит негатив в моменте, но свои позитивные плоды в будущем. При наборе портфеля акций, если вы работаете в системе среднесрочно-долгосрочной торговли, используйте эту возможность. Когда идёт набор позиции, а дно угадать невозможно, и позиции набираются по своей системе торговли, индикаторам и заранее выверенным уровням, то падение акций в моменте - это шанс докупить больше по более низкой цене и увеличить на выгодных условиях свой портфель. Я бы даже сказал, что если позиция сразу угадает дно и войдет в портфель, то это даже в какой-то степени негатив лично для меня, т. к. на начальном этапе формирования позиции я использую только часть выделенного капитала. В этом случае рынок не даст мне больше акций по более низкой цене, а я стремлюсь набрать полную позицию, чтобы потом получить максимальную прибыль. Моё мнение, что просадки вообще не надо воспринимать негативно. Падение компенсируется ростом, и вы забудете о том, что были провалы вашего портфеля, и порадуетесь более значительной прибыли. Обратите внимание, что позиции изначально должны отбираться внимательно. Ситуацию, когда набрали на хаях и попали на разворот (да и в этом случае, чтобы потери сократить, просадки нужно и можно использовать, если, конечно, не весь капитал залили в позицию, к сожалению, и такое, особенно у начинающих трейдеров, случается) можно попытаться вывести в ноль или небольшой минус.

Приветствую. Еженедельная рубрика. Школа инвестирования. Сегодня поговорим о стоп-заявках или ограничителе убытков. Я в своей долгосрочно-среднесрочной торговле их не использую. Однако стратегии могут быть разными, и использование стоп-лимита может оказаться полезным. Идея заявки стоп-лимит состоит в том, чтобы ограничить убытки при развороте акции не в вашу сторону. Это заявка выставляется через терминал и требует дополнительных настроек. Прежде всего вам надо определиться со временем работы заявки. Тут 3 варианта: это заявка внутри дня, до конкретной даты или до отмены. Затем вы ставите цену активации, при касании которой заявка выставляется. Например, если у вас акция стоит 100 рублей и вы ожидаете роста, то можете поставить 99-95 как точку активации, при которой выставится заявка, чтобы избежать больших потерь. После установки цены активации вы ставите цену, по которой будет выставлена заявка, и количество акций, которые хотите продать. Здесь есть один важный нюанс. Есть такой момент, как проскальзывание, это когда цена резко падает и ваша заявка не успевает сработать, потому что вы установили слишком маленькую разницу между ценой активации и выставления заявки. В приведённом выше примере это 95 цена активации и заявка 94,75 или 94,5. Резкое движение цены вниз не успеет отработать вашу заявку, и вы останетесь в позиции. Чтобы этого избежать, ставьте большую разницу между ценами активации и выставления, в приведённом выше примере это будет 95 и 90. Тогда практически гарантированно ваша заявка исполнится. Я не использую стоп-заявки не только потому, что они не вписываются в саму идею моей долгосрочно-среднесрочной торговли, но и потому, что есть риск ситуации, происходит действие, называемое "Собрать стопы". В данном движении резко роняют цену, чтобы у трейдеров сработали заявки, покупают ваши акции по низкой цене и затем цена спокойно идёт в направлении, которое ожидается. Итог: вы в убытке, а кто-то в двойном профите. Я один раз видел, как на объявлении ставки и одном из раундов переговоров в Стамбуле летом 2025 два раза собрали стопы и вверх, и вниз, а потом цена спокойно пошла по новости. Для того чтобы реагировать на резкое движение цены, я устанавливаю пуш-уведомления в торговом терминале на телефоне и при резком изменении цены реагирую на него.