@T-Investments , правильно я понимаю, что принцип совершения сделок в стакане по фондам отличается от аналогичного для акций и облигаций?
О чём я - о ситуации, когда в стакане по одной цене имеются предложения от нескольких, например, продавцов (с покупателями аналогично, но для простоты пусть будут продавцы) и покупатель покупает по этой цене, но не на всё количество предлагаемых продавцами лотов.
Допустим, акция1 продаётся по цене 100₽ тремя продавцами, каждый предлагает по 100 лотов. Итого в стакане имеется предложение продавцов суммарное на 300 лотов по 100₽ .
Далее продавец, допустим, совершает покупку этой акции по 100₽ в количестве 120 лотов.
Как я заметил (прошу подтвердить) :
1) для акций и облигаций действует принцип FIFO (first in - first out) - кто первый из продавцов сделал своё предложение, тот первый и продаст акцию1 . То есть продавец1 сможет продать все свои 100 лотов, продавец2 - лишь 20 из 100 лотов (покупатель купил всего 120 лотов), а продавец3 не продаст ни одного лота, так как он сделал предложение последним из продавцов.
2) для фондов действует принцип социализма ("от каждого по способностям, каждому по труду"), то есть пропорционально предложениям. То есть в примере все 3 продавца продадут по 120/3=40 лотов каждый из своих предложенных 100 лотов
Ну а если бы, допустим, продавец3 выставил бы на продажу 1 квадриллион лотов, то с точностью до округления (а скорее оно в его пользу будет тут) он бы продал почти один лишь всё покупателю - 120 лотов.
Всё так?