$NGZ5 Не знаю кому помешал мой пост о результатах работы алгоритма по газу, дублирую. Кратко - в ноябре была просадка в районе 10% (без плеч), которую уже выкупили сделкой в лонг на 700 пипсов. С пятницы робот стоит в шорте, идем в другую сторону. Статистика на картинке (без последней сделки). Лайк, подписка и т.д)

{$NGX5} $SiZ5 $GDZ5 📌 Еженедельный отчёт по результатам торговли алгоритмической стратегии в газе. 👇 Общие итоги стратегии с 27.08.25 по 01.11.25: - Прибыль: 1028 пунктов или 196% годовых без плеч - Максимальная просадка: 278 пунктов (7%) - Фактор прибыли: 2,2 - Кол-во сделок: 26 - Винрейт: 50% Также сейчас в бесплатном тестировании еще 2 робота: по золоту и $, все желающие могут поучаствовать.

{$NGV5} {$NGX5} 📌 Еженедельный отчёт по результатам торговли алгоритмической стратегии для NatGas 🎯 Статистика торгов фьючерсом NG-10: - Прибыль: 618 пунктов (20% без плеч) - Риск на сделку: 1-3% - Фактор прибыли: 2,1 👇 Общие итоги стратегии с 27.08.25 по 24.10.25: - Прибыль: 1063 пункта (35% без плеч) - Максимальная просадка: 316 пунктов (9% без плеч) - Фактор прибыли: 2,8 Потенциал годовой доходности стратегии исходя из текущей эффективности: 200% без плеч!

{$NGX5} {$NGV5} Как отличить скам от чего-то действительно стоящего? Есть устойчивые стратегии, есть неустойчивые. Устойчивые через призму распределений выглядят так, как показано на картинке. По оси Х - значения в условных единицах, по оси у - плотность значений (то есть кол-во сделок). Красная вертикальная линия - среднее значение в таком распределении, оно же математическое ожидание. Перевожу на обычный язык: у условной стратегии, распределение которой показано на картинке, частые небольшие убытки, зато редкие и очень крупные прибыли. То есть алгоритм ограничивает убытки, а прибылям позволяет расти. Благодаря таким настройкам мы имеем устойчивую стратегию с положительным мат. ожиданием. С неустойчивыми стратегиями картина прямо противоположная - много сделок с небольшой прибылью, и редкие сделки с очень большими убытками, что в итоге приводит к отрицательному математическому ожиданию. Есть простое правило - хорошие устойчивые стратегии не выглядят идеально. А все, что кажется идеальным и без заметных просадок, - скорее всего, либо переоптимизированные стратегии на истории (по бэктестам), либо вас просто вводят в заблуждение и манипулируют данными.

{$NGV5} {$NGX5} 📌 Еженедельный отчёт по результатам торговли алгоритмической стратегии. 🎯 Статистика торгов фьючерсом NG-10: - Прибыль: 360 пунктов (11% без плеч) - Максимальная просадка: 143 пункта (4% без плеч) - Фактор прибыли: 2,6 🔹Анализ сделок в NG-10: - Общее количество сделок: 8 - Выигрышные сделки: 3 - Проигрышные сделки: 5 👇 Общие итоги стратегии: Время работы стратегии: 27.08-12.10 Общая прибыль - 805 пунктов (25%) Максимальная просадка - 143 пункта (4%)