Профиль инвестора IlyaBecks | Тинькофф Инвестиции Пульс

█ ИТОГ RAGR · 3D · лонг · цикл закрыт 21.07.2026. Вторник 21.07, 07:00 МСК (04:00 UTC) — выход ~68.82 ₽ на закрытии 3D-бара. █ ХРОНОЛОГИЯ | 18.07 10:00 | вход, лот 1/4 | ~55.06 | | 27.07 07:00 | выход по шаблону | ~99.32 | Удержание: ~9 календарных дней — заметно короче типичного ~43×3D в бэктесте. █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (18.07 @ ~55.06): ~+80.0% до выхода ~99.32 ₽. Бэктест (RAGR 3D) для контекста шаблона: WR 68% · PF 2.5 Средняя прибыльная сделка +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~43×3D баров · 25 сделок Короткий плюсовой цикл не «доказывает» тезис по эмитенту — показывает, что 3D ALMA на этом баре отработал асимметрию и закрыл лот по правилу, не по настроению. ═ █ КОНТЕКСТ СД рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет (ориентир 16,48 ₽/акция в ленте) — сессия того дня сильно поднимала цену. Шаблон к тому моменту уже был вне позиции: это не «пропустили дивидендный лонг», а следствие раннего выхода по 3D-правилу.

— лонг, 3D ALMA, вход ~55 ₽ после обвала █ СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы. Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (RAGR 3D): WR 68% · PF 2.5 Средняя прибыльная сделка +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~43×3D баров · история 25 сделок ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Суббота 18.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, ENTRY ~55.06 ₽. В журнале один лот, пирамидинг 1/4. По позиции на срезе 19.07 (котировки ~56.9 ₽): около +3.3%. Зона жёсткого стопа −10% от входа ~49.6 ₽. Это первый лот цикла. Стратегия 3D ALMA дала сигнал на закрытии бара после резкого снижения котировок в июле; торгуем контртренд по стратегии. ═ █ КОНТЕКСТ Русагро — агрохолдинг MOEX (сахар, мясо, масложир, зерно). Фундамент окна: юридический и governance-фон доминирует над операционкой. 17.06 — апелляция оставила в силе передачу >65% акций в доход РФ. В июле — новые иски / аресты долей в дочках; на рынке обсуждают риск банкротного иска к юрлицу группы. Параллельно с 19.06 бумага в базе IMOEX/RTSI — индексный спрос уже отыгран. ~98 ₽ (19.06) → ~55 ₽ (17.07), порядка −44% за месяц. Низкие мультипликаторы (P/E ориентир ~3). Снэпшот 17.07: лонг-скор +95.6 · шорт-скор −85.7. EMA: ниже на всех ТФ; на 3D серия 45 баров ниже (+64% до линии), на 1W серия 69 баров ниже (~+100% до линии), на 4H серия 124 бара ниже (+21%) — экстремальное растяжение ниже EMA. ALMA 3D/1D/1W/4H: фаза SHORT · перегрев ниже полосы — на 3D серия S:10 против avg 3.8, на 1D S:12 против avg 3.2. RSI 9/14/24 — перепроданность на 1D. Спред: экстремальный отрицательный на 1D. Структура: сформирован медвежий FVG; заполнение бычьих FVG (в т.ч. старших ТФ). ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Вход по правилам стратегии на закрытии 3D после экстремальной просадки — не ловля ножа в слепую; PF 2.5 и асимметрия +25.5% / −8.2% - ALMA 3D/1D/1W: SHORT · OVERHEAT-S — растяжение ниже полосы даёт топливо контртрендовому лонгу - EMA: экстремальное отклонение ниже линии на 3D/1W — импульс вниз перегрет по времени и величине - RSI: кластер перепроданности на 1D; экстремальный отрицательный спред на 1D - Лонг-скор +96 против шорт-скора −86 (17.07) — модель сильно за лонг - Лот уже в плюсе ~+3% на ранней фазе; SMC 4H 19.07 — бычий FVG у текущих цен - Стоп −10% от входа (~49.6 ₽) — риск по правилу шаблона, не «пересидеть суд» Минусы (факторы «против») - Юредические риски: контроль >65% у РФ подтверждён; июльские аресты и иски — гэп-риск и разрыв ликвидности сильнее обычного MOEX-стопа - Дивидендов нет; inclusion в IMOEX не отменяет обвал free-float и сентимента - EMA медвежий стек 15m→1W — полного reclaim нет; 1W медвежий FVG ~73 ₽ далеко сверху - Один лот (1/4) — доливки только по следующему ENTRY шаблона; при повторном обвале возможено проскальзывание стопа ниже −10% - Слабый широкий рынок MOEX — агро не изолирован от оттока Итог: PF 2.5 и экстремальный перегрев SHORT-фазы ALMA/EMA поддерживают вход как сценарий «технический отскок после паники» со средней ~55 ₽, но юридический фон и медвежий стек делают это не «покупкой дешёвого холдинга»; риск ограничен −10% стопом (~49.6 ₽), с оговоркой на гэп. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отбой к зоне 58–64 ₽ (ближние медвежьи/бычьи FVG mid-Jul) · при стабилизации сентимента — движение к зоне средней прибыльной сделки по бэктесту (долго, ~десятки 3D-баров). Медвежий сценарий: новый юридический заголовок / потеря ~52–53 ₽ · стоп ~49.6 ₽ или проскок ниже · без ручных доливок до следующего алерта ENTRY.

( ) — лонг, 3D ALMA, два лота после стопа 12.07 (перезаход 15.07) █ СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы. Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (MTSS 3D): WR 68% · PF 1.3 Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −15.8% · типичное удержание ~33×3D баров · дистанция 41 сделка ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Цикл после полного стопа 12.07 (~178.4 ₽): | 12.07 10:00 | стоп, выход | ~178.4 | | 15.07 07:00 | перезаход, лот 1 | ~166.35 | | 18.07 10:00 | доливка, лот 2 | ~158.05 | Пирамидинг 2/4. Усреднённая ~162.2 ₽. По позиции на срезе журнала 19.07 (котировки ~161.2 ₽): лот 1 ~−3.1% · лот 2 ~+2.0% · от средней около −0.6%. Зона жёсткого стопа −10% от средней ~146 ₽. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — телеком MOEX. Фундамент окна: 09.07 — ex-div гэп после дивиденда 35 ₽; IR — отказ от фиксированных ≥35 ₽/год, новая политика привязки к прибыли/FCF (размер выплат может снизиться). 25.06 — продажа 49,9% БИК (+cash, деконсолидация долга) — плюс к балансу, но не дивидендный катализатор прямо сейчас. Широкий рынок: IMOEX на минимумах с осени 2022 — телеком не изолирован от оттока. Ближайшие события: ориентир выплаты дивиденда ~23.07 · заседание ЦБ 24.07. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Шаблонный перезаход + доливка после стопа — не ловля ножа по чуйке - EMA: растяжение ниже линии на 3D/4H/1W — топливо контртрендовому лонгу - RSI: кластер перепроданности на 1D — импульс вымотан на дневном ТФ - Спред: экстремальный отрицательный на 1D — типичный фон mean-reversion в бэктесте - Лонг-скор +81 против шорт-скора −69 (17.07) — модель за лонг - SMC 1W: бычий FVG / спрос около зоны стопа 12.07 (~179 ₽) — цель отскока выше средней - Второй лот уже около/чуть выше входа — средняя снижена, стоп по правилам от ~162 ₽ Минусы (факторы «против») - Первый лот всё ещё в минусе ~−3% — раннее удержание, разворот тренда не подтверждён - SMC 4H 19.07: медвежий FVG ~161 ₽ — держит цену у текущих уровней - EMA медвежий стек 15m→1W — полного reclaim нет - Структура: пробой фрактального лоя - Средняя убыточная в бэктесте −15.8% глубже номинального −10% - Дивполитика: вакум после рекордных 35 ₽ — yield-тезис закрыт до новой политики Итог: WR 68% и растяжение ниже EMA плюс перепроданность RSI поддерживают удержание как сценарий «терпеливый отскок» со средней ~162 ₽, но медвежий FVG на 4H и медвежий стек EMA ограничивают upside — не ставка на быстрый возврат к 220 ₽; риск ограничен −10% стопом от средней (~146 ₽), с оговоркой на проскальзывание. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отбой к зоне 164–171 ₽ (OB/бычьи зоны mid-Jul) · при восстановлении IMOEX — движение к зоне стоп-баров ~175–180 ₽ и далее к средней прибыльной сделке по бэктесту. Медвежий сценарий: медвежий FVG 4H держит · потеря ~155–158 ₽ · стоп ~146 ₽ или проскок ниже · без ручных доливок до следующего ENTRY шаблона.

( ) — закрытие по стопу, 12H ALMA, два лота ~−8.8% / −10.6% █ ИТОГ PLZL · 12H · лонг · оба лота закрыты по системному стопу 16.07.2026. Четверг 16.07, 19:00 МСК (16:00 UTC) — полный выход ~1032.8 ₽ на закрытии 12H-бара. Перезахода по PLZL после стопа пока нет. ═ █ ХРОНОЛОГИЯ | 12.07 10:00 | первый вход | ~1133 | | 13.07 07:00 | вторая доливка | ~1155 | | 16.07 19:00 | стоп, полный выход | ~1032.8 | Усреднённая ~1144 ₽ · от средней до выхода ~−9.7%. Удержание: ~4–5 календарных дней (~7–9×12H баров) — короче типичного ~59×12H в бэктесте. ═ █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (12.07 @ ~1133): ~−8.8% Лот 2 (13.07 @ ~1155): ~−10.6% Правило шаблона — жёсткий стоп −10% от средней на лот. Второй лот закрылся около/чуть глубже номинала; первый — чуть раньше полного −10% от своего входа, но на том же баре выхода. Бэктест (PLZL 12H) для контекста шаблона: WR 71% · PF 2.8 · макс. просадка 46% Средняя прибыльная сделка +23.1% · убыточная −7.4% · типичное удержание ~59×12H баров · 99 сделок Один короткий цикл в минусе не отменяет статистику — стоп публикую так же, как тейк. В посте открытия 12.07 медвежий сценарий был: импульс ниже 1100 · −10% стоп. ═ █ КОНТЕКСТ Полюс — золотодобыча MOEX; в книге это прокси темы золота. 12.07 уже отмечали: акция может падать при устойчивой цене золота; дивидендная пауза до 2030 снимает yield-тезис. Неделя стопа: широкий отток на MOEX + геополитический фон (Иран / проливы) держали волатильность в акциях; для PLZL сработал сценарий продолжения снижения после доливки 13.07. Снэпшот 19.07: после стопа цена ушла ещё ниже зоны выхода (~950 ₽ ). Пробой трендовой линии поддержки 17.07 ═ █ ДАЛЬШЕ Новых лотов PLZL в журнале после 16.07 нет. Перезаход — только по новому ENTRY на 12H ALMA при следующем алерте, не «усреднение вручную» ниже стопа. Пока цена ниже зоны стопа — стоп сработал вовремя относительно дальнейшего хода. Параллельно на неделе в RU-книге: стопы и перезаходы по другим тикерам (отдельные посты) — каждая стратегия по своим правилам.

( ) — лонг, 4H+12H MTF EMA: стопы 17.07 и перезаход по двум стратегиям █ СТРАТЕГИЯ Стратегия MTF EMA Counter-Trend: контртренд к растянутой серии закрытий ниже EMA на выбранном старшем ТФ (перегрев серии против своей средней). Вход и доливки на закрытии бара, до 4 лотов по 25%, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Выход при снятии перегрева / правиле стратегии или по стопу. Бэктест (BSPB 4H): WR 67% · PF 1.2 · макс. просадка 38% Средняя прибыльная сделка +13.1% · убыточная −9.7% · типичное удержание ~36×4H баров · 159 сделок Бэктест (BSPB 12H): WR 68% · PF 2.1 · макс. просадка 55% Средняя прибыльная сделка +24.7% · убыточная −10.8% · типичное удержание ~88×12H баров · 92 сделки ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Пятница 17.07, 19:00 МСК — на одном закрытии бара оба шаблона закрыли предыдущий цикл системным стопом около −10% (выход ~220.2 ₽): · 4H — два лота с 07.07 (~243–244 ₽) → ~−9.4% / −9.8% · 12H — два лота с 08.07 (~246–249 ₽) → ~−10.4% / −11.6% (чуть глубже номинального −10% — типичный проскок на MOEX) Перезаход по тем же двум стратегиям, не «усреднение руками»: · 4H — 17.07 23:00 МСК ~215.6 ₽ · доливка 18.07 10:00 МСК ~218.0 ₽ (пирамида 2/4) · 12H — 18.07 10:00 МСК ~218.0 ₽ · доливка 19.07 10:00 МСК ~224.7 ₽ (пирамида 2/4) По открытым лотам на срезе журнала 19.07: 4H в плюсе порядка +2.6…+3.8%; второй лот 12H около нуля / слегка в минусе — ранняя фаза нового цикла после стопа. ═ █ КОНТЕКСТ Фон недели: 16.07 — РСБУ 1П2026 (прибыль −39% г/г, но июнь +17% г/г и сигнал о дивидендах 50% от МСФО 1П); сектор банков давил котировки весь месяц. Для стратегий это волатильный фон вокруг стопа и перезахода, не отдельный тезис входа. Снэпшот 17.07 (зона стопа ~220.5 ₽): лонг-скор ~+106 · шорт-скор ~−96. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Перезаход после честных стопов по правилам — дисциплина двух шаблонов, не держу до талого - 4H: WR 67%, avg +13.1% / −9.7% — частый clock, ближе к среднему удержанию ~36×4H - 12H: WR 68%, PF 2.1, avg +24.7% / −10.8% — более жирная асимметрия, hold ~88×12H (недели) - EMA 17.07: цена ниже EMA на всём стеке 15m→1W; на 4H серия 13 баров ниже (+8.8%), на 1D 30 баров (+15.1%) — перегрев ниже линии, топливо для контртренда семьи MTF EMA - ALMA 17.07: 4H SHORT · S:7 против avg 4.5 — перегрев ниже линии (OVERHEAT-S); 1W SHORT · S:10 против avg 2.7 — OVERHEAT-S на неделе - SMC 4H: бычий FVG ~227–229 ₽ — зона спроса над точкой стопа; на перезаходе цена ниже неё Минусы (факторы «против») - Оба бэктеста ниже «идеального» WR 75% — это рабочий среднесрок с частыми стопами - Макс. просадки тестера 38% (4H) и 55% (12H) — кривая капитала волатильная; неделя это подтвердила - 19.07 на 4H SMC — свежий медвежий FVG ~224 ₽ - TL: Descending Triangle + Support Break (16.07) — геометрия сжатия/слома поддержки - Банковский сектор + заседание ЦБ 24.07 — волатильность вокруг NIM; гэпы MOEX могут снова пробить стоп Итог: два шаблона MTF EMA честно сняли цикл стопом 17.07 и сразу перезашли на закрытиях баров — сценарий «средний банк после −10% на двух clock», не разворот тренда одним баром; риск снова ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание пирамид 4H и 12H · работа к зоне бычьего FVG ~227–230 ₽ при стабилизации банковского сектора. Медвежий сценарий: повторный перегрев вниз · новый −10% от средних ~216–221 ₽ · синхронный выход обоих шаблонов, как 17.07.

( ) — лонг, 12H ALMA, первый лот ~1133 ₽ █ СТРАТЕГИЯ PLZL · 12H · только лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (PLZL 12H): WR 72% · PF 2.5 · макс. просадка 1% Средняя прибыльная сделка +23.6% · убыточная −10.1% · типичное удержание ~57×12H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 12H-бара, первый лот ~1133 ₽ на Polyus (крупнейший золотодобытчик MOEX). Вход на откате после пролива июня–июля, не погоня за вчерашним импульсом. Котировки 11–12.07: вход ~1133 ₽ · снэпшот 11.07 ~1136 ₽ · по позиции ~+2.1% — первый бар удержания. ═ █ КОНТЕКСТ Polyus — прямой MOEX-прокси на золото для российского инвестора: добыча и продажа металла, чувствительность к цене золота и рублю. Исполнение — 12H ALMA. Главный драйвер пролива 8–11.07 — корпоративный менеджмент рекомендовал приостановить дивиденды до 2030 г. (фокус на инвестпроектах, дорогой долг, рост издержек и налогов, слабее золото). Акции в среду −18% intraday до ~1499 ₽ (Interfax: до −26% за день), четверг–пятница — продолжение снижения; к снэпшоту 11.07 ~1136 ₽ — просадка от зон 1800–1900+ ₽ за несколько сессий. 10.07 СД «принял к сведению» рекомендацию — не финальное ГОСА, но рынок уже переоценил дивдоходность. Важная деталь: 01.07 акционеры уже одобрили дивиденд за I кв. 2026 — 29,05 ₽/акция, отсечка 13.07. Речь не об отмене этой выплаты, а о паузе на годы вперёд — для дивидендных держателей это снятие основного тезиса (доходность ~6%). Параллельный фон: IMOEX 10.07 — минимум с декабря 2022; геополитика (Иран, Ормуз) держит премию на металле, но PLZL отстаёт— акция торгуется как post-shock equity, не как чистый proxy на золото. Снэпшот 11.07: лонг-скор +111.0 · шорт-скор −106.0 — экстремальный разрыв скоринга в пользу лонг-контекста на баре входа. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: средняя прибыльная +23.6% против убыточной −10.1% — асимметрия в пользу лонга на 12H - ALMA 4H/1D/3D/1W: SHORT · перегрев ниже EMA — старшие и средние ТФ перегреты вниз, типичный шаблон семейства - ALMA 1H: LONG · L:2 — младший ТФ на баре входа в лонг-режиме - SMC 4H/1D: вход в бычий FVG ~1134 / митигация ~1191 — структура спроса на откате - RSI 1D: oversold 24/14/9 — импульс вымыт - Лонг-скор +111 против шорт −106 — скоринг резко в пользу лонг-сценария Минусы (факторы «против») - Корпоративный шок 08–10.07: пауза дивидендов до 2030 г. — переоценка мультипликатора; отскок может быть техническим, без возврата див-тезиса - Чувствительность к IMOEX: золотодобытчики могут падать вместе с индексом даже при устойчивой цене золота - Гэпы и корпоративные события; −10% стоп может проскочить на разрыве Итог: перегрев серий ALMA на старших ТФ + экстремальный лонг-скор и перепроданность RSI поддерживают первый 12H-лонг после дивидендного обвала, но пауза выплат до 2030 и глубокая просадка по EMA требуют терпения (~57 баров 12H в бэктесте) — сценарий «техническое восстановление после корпоративного шока», не возврат дивидендного тезиса. Базовый сценарий: удержание 12H ALMA · работа к 1200–1250 при стабилизации MOEX и металла. Медвежий сценарий: новый импульс ниже 1100 · потеря 12H ALMA · −10% стоп ~1020 от входа.

() — лонг, 3D ALMA, перезаход ~396 ₽ после стопа СТРАТЕГИЯ SIBN · 3D · только лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (SIBN 3D): WR 77% · PF 4.9 · макс. просадка 1% Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −7.3% · типичное удержание ~32×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, новый лот ~395.9 ₽ после системного стопа 09.07 (~412 ₽ на том же шаблоне 3D). Это перезаход по алерту, не ловля ножей. Котировки MOEX на момент снэпшота 11.07: ~395 ₽ · по позиции ~+1.9% от входа — ранняя фаза удержания, один лот. ═ █ КОНТЕКСТ Сибур — нефтегазохимия MOEX, чувствительность к нефти и макро через сырьевые цепочки, но исполнение здесь — 3D ALMA, не прогноз по отчётности или новостному фону. Фон 11–12.07: эскалация вокруг Ирана и сообщения о закрытии Ормузского пролива; для химии это косвенный волатильный фон, не прямой драйвер. Июнь–июль: предыдущие циклы по SIBN в книге включали серии стопов и перезаходы — шаблон рассчитан на повторные входы после −10%, а не на удержание до талого. Снэпшот 11.07: лонг-скор +49.4 · шорт-скор −44.4. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 77%, PF 4.9 — сильная асимметрия на 3D для акции MOEX - ALMA 3D: SHORT · S:18 против avg 3.6 — перегрев шортовых позиций, типичное топливо для отскока на этом семействе - ALMA 1D/1W: SHORT с длинной серией — старшие ТФ в зоне перепроданности - SMC 1W: бычий FVG ~429.65 (29.06) — недельная структура спроса выше текущей цены - Трендовые и паттерны: Falling Wedge (Expanding) 06.07 — Отскок вверх 44% Пробой вниз 56% (n=16), геометрия сжатия - RSI 1D: oversold 14/9 — импульс вымотан - Перезаход после стопа 09.07 — дисциплина шаблона, не усреднение в минус без плана Минусы (факторы «против») - EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D серия 18 баров ниже (+20.6%) — медвежий стек не снят - SMC 4H: медвежий FVG ~398.65 (10.07) над ценой — свежее сопротивление - Гэпы MOEX, санкционный и корпоративный шум; −10% стоп может проскочить на разрыве - Нефтегазовый фон волатилен на геополитике — чувствительность к индексу выше, чем у защитных префов Итог: 77% WR и 3D ALMA перегрев шортов поддерживают перезаход после стопа, но полный EMA-стек ниже линий и медвежий FVG на 4H давят — сценарий «терпеливый отскок химии на 3D», не импульсный тренд; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · работа к зоне 410–420 при стабилизации MOEX и нефтяного фона. Медвежий сценарий: потеря 393 · новый медвежий импульс на 4H · повторный −10% стоп · выход по развороту ALMA.

( ) — закрытие по стопу, 3D ALMA, ~−17.7% по усреднённой █ ИТОГ MTSS · 3D · лонг · все лоты закрыты по системному стопу 12.07.2026. Воскресенье 12.07, 10:00 МСК (07:00 UTC) — EXIT_LONG_SL ~178.4 ₽ на закрытии 3D-бара. Позиция в книге = 0 лотов. █ ХРОНОЛОГИЯ | Дата (МСК) | Событие | Цена ₽ | |------------|---------|--------| | 30.06 07:00 | первый вход | ~219.9 | | 03.07 07:00 | вторая доливка | ~215.0 | | 06.07 07:00 | третья доливка | ~215.6 | | 12.07 10:00 | стоп, полный выход | ~178.4 | Усреднённая ~216.8 ₽ · удержание ~12 календарных дней (~4 бара 3D). █ РЕЗУЛЬТАТ Суммарно по трём лотам ~−17.7% от усреднённой (лоты по отдельности ~−17…−19%). Правило шаблона — жёсткий стоп −10% от средней на лот; фактический выход ниже из‑за исполния на закрытии 3Д бара. Бэктест (MTSS 3D) для контекста шаблона: WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров Один цикл в минусе не отменяет статистику — наоборот, публикую стоп так же, как цель. █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX; в постах 03.07 уже был медвежий сценарий: потеря поддержки VWAP ~217.65, медвежьи рейды на 4H/1D, цена ниже EMA на всех ТФ. Июль: слабый широкий рынок (IMOEX) + геополитический фон 11–12.07 — телеком не изолирован от оттока из акций. Три доливки на откате не остановили снижение — сработал медвежий сценарий из прогноза, а не базовый отскок к VWAP. ═ █ ДАЛЬШЕ Новых лотов MTSS в журнале после 12.07 нет. Перезаход — только по новому ENTRY на 3D ALMA.

█ СТРАТЕГИЯ · 6H · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: 6H лонг-доливка в зоне ALMA, выход по фиксации прибыли / развороту, стоп −10% от средней на лот. Бэктест (SQ1! 6H): WR 84% · PF 3.0 · макс. просадка 12% Суммарный результат в тестере ~+76.6% · средняя прибыль +6.1% · средний убыток −4.9% · удержание ~29×6H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 01.07 09:01 МСК — фиксация прибыли ~110.99 на предыдущем цикле. 02.07 — три открытых лота: ~104.71 (27.06 15:21 МСК), ~104.33 (14:00 МСК), ~100.79 (20:03 МСК) — усреднение на коррекции сектора полупроводников. Открытая позиция 03.07: ~−3.9% / ~−3.6% / ~−0.2% · среднее ~−2.7%. Свежий лот у нижней границы зоны доливки ~0%. ═ █ КОНТЕКСТ SQ1! — бессрочный фьючерс на корзину полупроводниковых компаний (базовый актив — Invesco PHLX Semiconductor ETF). Торгуется на MOEX/FORTS. Кстати, это мой любимый фьючерс на бирже: даёт экспозицию к полупроводникам и AI-теме без выхода на зарубежную площадку. 6H ALMA — быстрая ротация по сравнению с 3D акций. Типичное удержание по бэктесту — около 2 недель. В конце июня сектор давили продажи AI-имён: обсуждение перегретых оценок после ралли, опасения по capex на дата-центры и сигналы замедления AI-агентов (Meta: $145 млрд в AI «пока не окупается»). SOXX и аналогичные ETF на полупроводники теряли за несколько дней до −13%; на SQ1! в книге шли зелёные фиксации 14–15.06 (+5–9%) — перезаход 27.06 на откате после локального отскока. В июле: 02–03.07 — новости про снижение потребности в чипах со стороны крупных AI-лабораторий били по Nvidia, Intel, AMD, Micron; 03.07 слабые данные по занятости в США дали краткий отскок риска (BTC ~$62K, S&P); 29.07 — заседание ФРС (рынок закладывает шанс повышения ставки). Для SQ1! важны отчётность и гайды чипмейкеров, цикл capex на AI-инфраструктуру и настроение по SOX — не нефть и не ширина российского фондового рынка. Снэпшот 02.07: цена 102.33 · лонг-скор +11.7 · шорт-скор −0.7. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 84%, PF 3.0, итог ~+76.6% — сильнейший шаблон на секторном фьючерсе в российской книге; средняя прибыль +6.1% против убытка −4.9% (сжатое соотношение риск/доходность на 6H) - Структура графика: заполнен бычий FVG + сформирован бычий FVG — старшая структура на фоне коррекции - EMA 3D/1W: выше EMA — на 3D серия 22 баров (−13.8%) и на 1W серия 12 баров (−34.1%): контртрендовый откат внутри старшего бычьего уклона - VWAP: поддержки 96.86 (с 28.03) и 104.74 (с 09.06) — глубокая и ближняя; цена 102.33 между ними, ближе к нижней зоне доливки ~100.79 - Недавняя фиксация 01.07 ~111 подтверждает рабочий цикл шаблона на этом инструменте - Лонг-скор +11.7 против шорт-скора −0.7 — скоринг не блокирует лонг Минусы (факторы «против») - ALMA MTF: на 1H→1W состояние шорт (преобладает шорт на 4H, 1D, 3D, 1W) — старшие ТФ ALMA против 6H лонга - EMA младшие ТФ: ниже EMA на 15m→1D; на 4H — серия 5 баров ниже (+4.3%), на 1H — серия 19 баров (+3.3%) — локальный медвежий импульс - Структура графика: сигнал ALMA шорт + сформирован фрактальный хай — конфликт с открытым 6H лонгом - Пересечение: 1H и 4H ниже EMA 1D - SMC 4H: рейд @ 106.11 02.07 (бычий и медвежий) — двусторонняя волатильность у сопротивления 107.28 (активно с 22.06) - Сопротивление 107.28 над ценой — потолок ~+4.8% от 102.33; три лота на одном инструменте - Высокая корреляция с глобальным tech/semis — локальные новости MOEX почти не влияют на котировку Итог: 84% WR и недавняя фиксация поддерживают перезаход, сформированный бычий FVG и 3D/1W EMA выше линий дают старший контекст, но ALMA-шорт на 4H–1W и локально EMA ниже давят — сценарий «отскок к средней внутри коррекции», не тренд; −10% на лот. Базовый сценарий: 6H ALMA · отбой 96.86–100.8 · работа к сопротивлению 107.28 / повтор цикла к ~111 при восстановлении сектора полупроводников. Медвежий сценарий: пробой 96.86 · ALMA MTF шорт синхронизируется с 6H · −10% на усреднённых лотах. График: SQ1! 6H — стратегия усреднения ALMA.

█ СТРАТЕГИЯ · 3D · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: 3D лонг-доливка в зоне ALMA, выход по сигналам стратегии, стоп −10% от средней. Бэктест (MTSS 3D): WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 03.07 07:00 МСК — закрытие 3D-бара, второй лот ~215.0 ₽ (первый 30.06 07:00 МСК ~219.9 ₽). Параллельно с TRNFP в том же слоте — две российские лонг-доливки на откате. Открытая позиция: лот 30.06 ~−3.0% · лот 03.07 ~−0.7% · среднее ~−1.9%. Позиция открыта ~2 бара 3D — раннее удержание. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX. 3D ALMA, не оценка мультиплов. Типичное удержание по бэктесту — около 4,5 месяца. Весной–летом 2026: слабый IMOEX (пробои 2400→2300); обсуждение затяжной коррекции рынка из-за пересмотра ожиданий по ставке ЦБ (ВТБ); топливная инфляция и слабая нефть давили на широкий индекс — телеком держался как защитный сектор, но не изолирован от оттока из акций. Впереди: дивидендный цикл и отчётность II–III кв. (типично авг–сен для МТС); ставка ЦБ — главный фактор переоценки «длинных» дивидендных имён при смягчении ДКП; 5 июля ОПЕК+, сентябрьский запуск цифрового рубля; ВТБ в Q3-стратегии закладывает ротацию в акции при снижении ставки — телеком в списке секторов-бенефициаров. Риск: если ставка остаётся «выше дольше», защитные акции торгуются в узком коридоре без тренда. Снэпшот 02.07: лонг-скор +14.8 · шорт-скор −14.2. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 76%, PF 4.6 — один из сильнейших PF в российской книге на 3D; средняя прибыль +20.8% против убытка −9.5% - Лонг-скор +14.8 против шорт-скора −14.2 — скоринг сильно в пользу лонга - VWAP: поддержка 217.65 активна, касание с 23.06 — цена у ключевой зоны, свежая доливка ~215 внутри - SMC 1W: в бычьем FVG @ 220.25 (с 22.06) — недельная бычья структура под тикером - Телеком: меньший ATR на 3D (2.68%) по сравнению с циклическими именами — мягче хвосты в бэктесте при макс. просадке 3% Минусы (факторы «против») - EMA MTF: ниже EMA на 15m→1W; на 3D — серия 5 баров ниже (+4.1% до линии) — цена под всеми EMA - Структура графика: пробой фрактального лоя — медвежий сигнал - SMC 4H: серия медвежьих рейдов 01–02.07 @ 217.4–219.25 — давление на 4 часовом ТФ - 3D бар: убыточные сделки в бэктесте держатся дольше (~82 бара против ~33 у прибыльных) — риск затяжной просадки Итог: PF 4.6 и поддержка VWAP + недельный бычий FVG дают фундамент для усреднённого лонга, но пробой лоя и серия медвежьих рейдов на 4H/1D SMC давят — телекомовский «медленный отскок», не пробой вверх; стоп −10% на лот. Базовый сценарий: 3D ALMA удержание · отбой от поддержки · движение к зоне средней прибыли при восстановлении MTSS. Медвежий сценарий: потеря 210,75 · продление медвежьих рейдов · −10% от средней · разворот ALMA на 3D. График: MTSS 3D — стратегия усреднения ALMA. Журнал: Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

█ СТРАТЕГИЯ · 3D · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: доливка в зоне ALMA SD SuperTrend, выход по развороту ALMA / сигналу стратегии, жёсткий стоп −10% от средней входа. Бэктест (TRNFP 3D): WR 78% · PF 3.3 · макс. просадка 10% Средняя прибыльная сделка +23.4% · убыточная −10.0% · типичное удержание ~30×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Пятница 03.07, 07:00 МСК — закрытие 3D-бара, второй лот ~1285.8 ₽ (первый от 30.06 07:00 МСК ~1310.6 ₽). Два открытых лота; усреднение на откате префов, не погоня за импульсом. Открытая позиция (котировки MOEX, 03.07): лот 30.06 ~−3.7% · лот 03.07 ~−1.8% · среднее ~−2.7%. В сделке ~2 бара 3D при эталоне ~30 баров — ранняя фаза удержания. ═ █ КОНТЕКСТ Транснефть преф — дивидендная голубая фишка MOEX. Исполнение по 3D ALMA, не прогноз по отчётности. Типичное удержание по бэктесту — около 3 месяцев. В июне рынок слабел: IMOEX бился о зону 2400 и в конце месяца ушёл к 2300 — одно из крупнейших дневных падений за год; нефть Brent < $71, расчётная цена российской нефти для налогов −27% к маю; рекордный экспорт сырой нефти на фоне слабых котировок; Роснефть подтвердила сохранение НПЗ за рубежом; ВТБ в стратегии на Q3 ждал IMOEX до 3450 и дивдоходность рынка ~9,6% при ~2,7 трлн ₽ выплат во 2п26. На горизонте лета–осени: 5 июля — заседание ОПЕК+ (ожидание +188 тыс б/с); до 21 августа — окно снятия части иранских нефтяных санкций США; 1 сентября — старт цифрового рубля (ЦБ); дебаты по траектории ключевой ставки (ВТБ: 13,5% к концу года); 3 июля 17:00 МСК — эфир ВТБ по стратегии Q3 («когда рынок отыграет снижение ставки»). Для префов Транснефти прямая чувствительность к нефти ниже, чем у добычи, но настроение нефтегаза и дивидендный сезон Q3 остаются фоном. Снэпшот 02.07: лонг-скор +14.3 · шорт-скор −5.0. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 78%, PF 3.3, макс. просадка 1% — редкая для акций асимметрия (средняя прибыль +23.4% против среднего убытка −10.0%) - VWAP: поддержка 1296.4 (тест с 26.06) — зона спроса в ~1% от свежей доливки ~1285.8; цена у рабочей поддержки усреднения - SMC 4H: митигация бычьего OB 02.07 07:00 МСК @ 1297.2 — блок спроса рядом с зоной входа - Лонг-скор +14.3 против шорт-скора −5.0 — скоринг не конфликтует с лонг-сценарием шаблона - Два лота дают скидку к средней относительно одиночного входа 30.06 — математика усреднения работает при отскоке к поддержке VWAP Минусы (факторы «против») - EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D — серия 9 баров ниже (+6.2% до линии) — медвежий стек, отскок ещё не подтверждён - Структура графика: сформирован медвежий FVG — старший ТФ против лонга - Пересечение: 1H и 4H ниже EMA 1D — медвежье подтверждение на младших ТФ - SMC 4H: образован новый медвежий FVG 01.07 @ 1303.6 и медвежий Breaker @ 1307.6 — недавний импульс над ценой - SMC 4H: вне зон FVG/OB — нет прямой поддержки из активной бычьей структуры - Гэпы MOEX и корпоративный шум вне графика; −10% стоп может проскочить на разрыве Итог: 78% WR и низкая просадка в бэктесте + поддержка VWAP и митигация бычьего OB поддерживают усреднённый лонг, но полный EMA-стек ниже линий и сформированный медвежий FVG давят на младших ТФ — сценарий «отскок к средней», а не трендовый разгон; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отработка поддержки 1296.4 · работа к типичной длине ~30 баров при восстановлении префов. Медвежий сценарий: потеря поддержки VWAP · цена остаётся ниже EMA · −10% от усреднённой средней · выход по стопу или разворот ALMA. График: TRNFP 3D — стратегия усреднения ALMA. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.