Любой лонг иностранных валют, типа {$CRU5} это

По традиции, каждые три месяца я пишу пост о правильном перекладывании лонга из контракта в контракт. Для новичков :) На данный момент в сентябрьском CRU5 рекордное количество лонгов, что не удивительно, на ракетной тяге толпа едет к прибыли. До экспирации остаётся около 6 с половиной торговых дней. Логично, что на таком росте не хочется терять лонг, и надо бы купить декабрьский контракт CRZ5 А дальше следите за руками: Толпа продаёт сентябрь, толпа покупает декабрь. Что происходит в это время с ценой контрактов? Правильно, сентябрь слегка припадает в цене от массовых продаж (не сильно 10-20 пунктов, 1-2 копейки), декабрь слегка растёт от массовых покупок. Тренд от этого не меняется, рост есть рост. Дальше как в той детской игре, где 10 детей бегают по кругу под музыку, а в центре девять стульев. Музыка останавливается, кто последний не успел сесть, тому стула не достанется. Так и с фьючерсами. Чем позже переложить лонг в следующий контракт, тем дешевле получится продать текущий и тем дороже купить новый. Помните об этом, жадность и "досиживание" до финального аккорда текущего фьючерса лишают вас дополнительной прибыли. Кто раньше переложил, тот и в дамках. Всех обнял, всем профита!

Фьючерсы крутятся, лавэха мутится. На первом скрине результат за сегодня. Итоговый (второй скрин) посчитать неудобно, я часть 12 переложил в 3, зафиксировал прибыль получается по одному лонгу и открыл новый. Итого: CRU5 в шорт CRZ5 CRH6 в лонг Нравится что риска нет. Падает база или растёт, у меня ровно 8800 в шорт и 8800 в лонг. Спред всё равно увеличивается ближе к экспирации. Следующий отчёт будет около 17-19 числа. Если не буду перекладывать дальше 12 в 3, то будет понятна тенденция. Не делите пожалуйста людей на лонгов и шортов, нормальный трейдер торгует в обе стороны. В пульсе эта сегрегация прям особенно ярко видна на любых резких движениях. Всех обнял, всем профита.

Ну штош, подошёл к концу мой эксперимент по фандингу CNYRUBF Напомню, 21 августа, я взял шорт на 10тр и не трогал его с тех пор. Идея была в том, чтобы вне зависимости от движения актива, получать фандинг. Идея оказалась провальной, возвращаемся к основной стратегии торговли на спреде. Ссылка на начало эксперимента https://www.tbank.ru/invest/social/profile/League.of.Unlucky.Deals/09fd2265-492e-47d6-9f62-bcac961f2449?utm_source=share&author=profile И текущий результат: За 2.5 недели на фандинге было получено примерно 1200р, но это не помогло. На счёте осталось 100р до маржинкола, закрываю вручную. Как будто бы, если бы начал чуть раньше по времени, то успел бы накопить "фандинговую подушку" которая нивелировала бы ракетный рост. Но что сделано то сделано) благо цена эксперимента оказалась крошечная.