376
подписчиков
0
подписок
Аттестованный специалист фондового рынка. Квалифицированный инвестор
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Manakov_Evgenii
вчера в 15:50
Неделя ознаменовалась очередной распродажей на мировом рынке облигаций
Интересная деталь: спред доходности 10 летних облигаций Франции и Италии расширяется - 4,46% против 4,35%
Ещё несколько лет назад просто более высокая доходность по бондам Франции казалась немыслимой:
🇫🇷 Франция - ядро еврозоны
🇮🇹 Италия - проблемный заёмщик с госдолгом 135% ВВП
Теперь рынок требует от Франции более высокой премии за риск, чем от Италии
#экономика #евросоюз #франция #италия
Manakov_Evgenii
4 сентября в 5:07
Сегодня в вачлисте $MDMG
Инструмент максимально зажат в тиски, совсем скоро произойдет выход в одну из сторон
С учетом неплохого отчета, вышедшего накануне, логичнее выглядит движение вверх
Однако в последние дни #IMOEX растет, а
бумага остается на месте. Это может указывать на активность продавца
Поэтому при спекулятивном лонге лучше подстраховаться стопом под нижнюю границу треугольника
MD
MDMG
1 311,7 ₽
-0,52%
Manakov_Evgenii
3 сентября в 5:08
Сегодня в вачлисте $SMLT
После выхода из консолидации, последующего ретеста, базовым сценарием выступает продолжение восходящего движения 📈
SM
SMLT
370 ₽
-10,92%
Manakov_Evgenii
24 июля
⚡️ЦБ РФ понизил ставку до 14%
Тем самым дав положительный стимул индексу Московской биржи
На следующей неделе могут начать приходить дивиденды по $SBER $DOMRF $VTBR $TRNFP $RTKMP … суммарно весь их объем около 1,1 трлн рублей, из этой суммы потенциально половина может пойти обратно в рынок.
Поэтому спекулятивно имеется шанс отскока по индексу до 2400 пунктов в ближайшие время.
SB
SBER
268,92 ₽
+5,53%
DO
DOMRF
2 087,2 ₽
+2,33%
VT
VTBR
59,79 ₽
-13,04%
TR
TRNFP
1 055,2 ₽
-3,22%
RT
RTKMP
42,45 ₽
-2,36%
Manakov_Evgenii
17 июля
А что на срочном рынке?
Если сравнить пропорции позиций спекулянтов по фьючерсам на индекс Московской биржи осенью 2022 года и сейчас, разница получается весьма показательной.
В 2022 году преобладали короткие позиции: шортов было больше, чем лонгов. Сейчас ситуация полностью противоположная — как по количеству открытых контрактов, так и по числу участников перевес примерно двукратный в пользу лонгов. Причем эта картина сохраняется независимо от того, смотреть на обычный, мини- или вечный фьючерс.
Любопытно, что даже на фоне вчерашнего снижения массового закрытия длинных позиций не произошло. Похоже, большинство участников продолжает удерживать позиции.
Основная ликвидность сейчас сосредоточена в сентябрьском контракте, поэтому не исключаю, что «вытряхивание» лонгистов может продолжиться вплоть до сентябрьской экспирации.
$IMOEXF $MMU6 $MXU6 $SBER $VTBR
IM
IMOEXF
2 016 пт
+13,52%
MM
MMU6
2 004,2 пт
+14,3%
MX
MXU6
200 225 пт
+14,47%
SB
SBER
279,28 ₽
+1,62%
VT
VTBR
57,96 ₽
-10,3%
Manakov_Evgenii
16 июля
Индекс Московской биржи устремился в крутое пике 🛩️
У физиков началась настоящая паника (особенно у тех, кто покупал акции под таргеты аналитиков, рассчитанных в эксельке).
Все уже написали про дивидендные гэпы в понедельник у Сбера, ВТБ и Дом РФ, которые, по логике, дополнительно потянут индекс вниз. Но стоит учитывать, что брокеры уже повышают ставки риска по этим бумагам
(и правильно делают).
На фоне падения рынка и маржин-коллов это еще усиливает текущее снижение, однако часть этого эффекта будет вскоре исчерпана, что может несколько смягчить давление на котировки в понедельник.
Технически индекс приближается к глобальной зоне поддержки 1900–1680 пунктов. Именно в этом диапазоне по начну постепенно выходить из денежного рынка, подкупая акции (базовый сценарий на лето, если ЦБ не будет жестить).
$IMOEXF $MMU6 $SBER $VTBR $DOMRF
IM
IMOEXF
2 009 пт
+13,91%
MM
MMU6
2 000,2 пт
+14,53%
SB
SBER
277,62 ₽
+2,23%
VT
VTBR
57,67 ₽
-9,84%
DO
DOMRF
2 090,5 ₽
+2,17%
Manakov_Evgenii
14 июля
SI
SiU6
78 123 пт
+7,79%
MO
MOEX
146,61 ₽
+2,63%
SF
SFU6
750,7 пт
+1,74%
MX
MXU6
218 050 пт
+5,11%
Manakov_Evgenii
3 июля
Минфин РФ в июле сократит объем покупок валюты с 9,9 млрд ₽ до 5,4 млрд ₽ в сутки.
С учетом того, что ЦБ РФ снизил объём зеркалирования продаж, получается ориентировочно чистый объем покупок в сутки составит 4,82 млрд ₽ против 5,28 млрд ₽ в июне.
- - -
Тяни-толкай по крепкому рублю продолжается
$USDRUBF $CNYRUBF $CNYRUB $SiU6 $CRU6
US
USDRUBF
77,19 пт
+9,09%
CN
CNYRUBF
11,37 пт
+10,23%
CN
CNYRUB
11,38 ₽
+10,01%
SI
SiU6
78 264 пт
+7,59%
CR
CRU6
11,59 пт
+8,26%
Manakov_Evgenii
29 июня
ЦБ РФ в 8 раз сократит объем операций зеркалирования во втором полугодии.
В первом полугодии Банк России ежедневно продавал валюту примерно на 4,62 млрд рублей, но начиная с 1 июля объем операций снизится до 0,58 млрд рублей в день.
Что дает дополнительный сигнал начала тренда по ослаблению рубля.
$CNYRUB $SiU6 $USDRUBF $CNYRUBF
CN
CNYRUB
11,45 ₽
+9,31%
SI
SiU6
79 499 пт
+5,92%
US
USDRUBF
77,95 пт
+8,03%
CN
CNYRUBF
11,46 пт
+9,35%
Manakov_Evgenii
27 июня
Вчера во второй половине дня по индексу произошел технический отскок 📈
Отдельные бумаги, такие как Мечел, в моменте фитилем прибавляли более 20%.
Причина заключалась в массовом закрытии коротких позиций после отзыва лицензии со стороны ЦБ РФ у брокера АЛОР.
Поэтому базовым сценарием на следующую неделю остается продолжение постепенного нисходящего движения.
$IMOEXF $SBER $GAZP $MTLR $WUSH $MGNT
IM
IMOEXF
2 296,5 пт
-0,35%
SB
SBER
299,86 ₽
-5,36%
GA
GAZP
99,3 ₽
-6,86%
MT
MTLR
39,37 ₽
-3,05%
WU
WUSH
46,71 ₽
-14,09%
MG
MGNT
1 810 ₽
-12,24%
Manakov_Evgenii
26 июня
Доходность 10-летних облигаций превысила 16% при ключевой ставке 14,25%.
На рынке сформировалась заметная дивергенция между динамикой ключевой ставки и ростом доходностей облигаций, что указывает на наличие системных рисков.
Для смены тренда нужны фундаментальные изменения или их анонс.
Ничего из этого пока нет. Наблюдаем.
$IMOEXF $RBU6 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0
IM
IMOEXF
2 288,5 пт
0%
RB
RBU6
11 450 пт
-0,54%
SU
SU26233RMFS5
561,96 ₽
+0,99%
SU
SU26240RMFS0
579,4 ₽
+1,81%