Дорогие трейдеры и инвесторы! ❄️🎄 Сегодня — 31 декабря, и Новый год уже не просто крадётся, а настоятельно стучится в наши двери огнями гирлянд, запахом мандаринов и надеждами на светлые перемены. Уходящий год был для рынка и для каждого из нас по-своему непростым. Мы прошли через изматывающие боковики, тревожные колебания валют, неожиданные повороты. Но именно в такие моменты особенно важно помнить — мы учимся, растем и становимся сильнее. Несмотря на все вызовы, я смотрю на итоги года с благодарностью и уверенностью. Спасибо вам за доверие, за вовлеченность, за совместное движение к целям! От всего сердца желаю в наступающем году: ✨ Ясных трендов — как на графиках, так и в жизни ✨ Уверенных решений — основанных на анализе, а не эмоциях ✨ Крепкого управления рисками — чтобы никакие волны не могли поколебать вашу уверенность ✨ И, конечно, много-много профита — не только в трейдинге, но и во всех важных для вас делах! Пусть все цели оформляются в планы, планы — в действия, а действия ведут к ярким и достойным результатам. Пусть неудачи остаются в уходящем году, а в новом нас ждут только взлеты — продуманные, своевременные и прибыльные! С Новым 2026 годом, друзья! 🥂 Пусть он будет стабильным, радостным и по-настоящему успешным! С теплом и верой в наши общие победы, Ваш ведущий канала о системном трейдинге. 💫 Торгуйте осознанно, празднуйте heartily! 🎇

Невидимые убийцы вашего портфеля: как «Черный лебедь» пожирает даже самые грамотные стратегии📉 Вы все сделали правильно. Диверсифицировали портфель, подобрали надежные активы, настроили систему управления рисками. Вы чувствуете себя в безопасности. Это иллюзия. Пока вы рассчитываете историческую волатильность и корреляции, за стеной тихо крадутся три невидимых убийцы, которые в день «Х» могут стереть в порошок все ваши труды. Речь не о мелких просадках, а о ситуации, где ваш капитал оказывается на грани полного уничтожения🔥. Давайте познакомимся с этими чудовищами. 🔸Чудовище №1: Исчезающая ликвидность Что это такое? Ликвидность — это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной. Это кислород рынка. В чем риск? В спокойные времена ликвидность кажется само собой разумеющимся. Но в момент паники она испаряется. В один миг не оказывается ни покупателей, ни продавцов. Ваш стоп-лосс, который должен был ограничить убыток, превращается в тыкву. Биржа проскальзывает на 10%, 20%, 30% ниже вашего уровня, потому что продать просто некому. 🔸Чудовище №2: Аномальная волатильность Что это такое? Это не просто «сильные колебания». Это такой режим рынка, когда привычные статистические модели летят в тартарары. Цена начинает двигаться так, как никогда раньше. В чем риск? Ваша система, откалиброванная на исторических данных, ломается. Допустим, вы рассчитываете, что акция в худший день не может упасть больше, чем на 5%. В день «Х» она падает на 25% за час. Все ваши расчеты по плечу, риску на сделку и диверсификации становятся нерелевантными. Рынок начинает жить по законам хаоса, а не математики. 🔸Чудовище №3: Смертельные объятия корреляции Что это такое? В нормальном мире ваши активы ведут себя по-разному: когда одни падают, другие растут. Это и есть диверсификация. В чем риск? В момент системного кризиса («Черного лебедя») все корреляции стремятся к единице. Все падают вместе. Акции, облигации, золото, криптовалюта — паника сметает все на своем пути. Ваш красивый, диверсифицированный портфель, который должен был защитить вас, превращается в единую массу стремительно дешевеющих активов. 📌Что же делать? Ваша новая цель: не избежать, а выжить и восстановиться. Главный вывод не в том, что нужно сдаться и перестать инвестировать. Истина в том, что попытка полностью избежать убытков — утопия. Реальная и достижимая цель — пройти через кризис с минимальными необратимыми потерями, сохранив ядро капитала и психологическую способность к контратаке. Когда шторм отступит, именно у вас должны остаться силы и ресурсы, чтобы купить обесцененные активы на дне. Вот как сместить фокус с защиты на устойчивость: 🔹Примите неизбежность убытков. Перестаньте бороться с ветряными мельницами. Ваша стратегия должна изначально учитывать, что периодические просадки — это не сбой системы, а ее неотъемлемая часть. Выжить — уже победа. 🔹Управляйте размером позиций как главным инструментом выживания. Единственный по-настоящему работающий способ пережить цунами — не быть на хлипкой лодке. Никогда не рискуйте значительной частью капитала в одной стратегии. Скромный, но сохранившийся капитал восстановить возможно. Уничтоженный — нет. 🔹Стройте антихрупкий портфель. Ищите не просто диверсификацию, а активы, которые могут получить выгоду от хаоса (например, длинные позиции по волатильности, как это любят делать последователи Талеба). Это уже не просто защита, это возможность превратить кризис в opportunity. 🔹Держите «подушку» ликвидности. В день «Х» наличность — не просто король, она император. Тот, у кого есть валюта, фонды ликвидности, короткие офз - не будет вынужден продавать активы в самом низу и получит право действовать, когда другие парализованы страхом. 💡Помните: ваша цель — не проплыть в идеально спокойной воде, а остаться на плаву в самый жестокий шторм и иметь силы доплыть до берега. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит #кризис

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты стратегий &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Итоги недели: &GreenGrow 🌱 • Неделя: +0.31%✅ • Просадка: ~9,4% • Общая доходность: +13,2% &MirrorEdge • Неделя: +3.86%🚀 • Просадка: 0%🎯 • Общая доходность: +0.66% 💡 Комментарий по стратегиям: &GreenGrow 🌱 • Несмотря на высокую волатильность в четверг-пятницу, удержала позитивный результат • В текущей внешнеполитической обстановке открываются перспективы: стратегия готова захватить значительную долю роста при позитивном сценарии • Сохраняется контроль рисков при потенциале доходности &MirrorEdge • Успешный выход из просадки — стратегия отработала сильное движение при выходе валюты из боковика в шорт • Ключевые преимущества: ✅ Независимость от российского рынка ✅ Работа в обе стороны (long/short) ✅ Готова к трендам любого направления Обе стратегии демонстрируют сильные стороны в разных рыночных условиях Всем хороших выходных и успешной следующей недели! 💪✨ #итоги #трейдинг #инвестиции #автоследование #стратегия

Дисперсия доходностей: почему 90% трейдеров теряют деньги и как не попасть в их число🤔 Есть жестокий парадокс: большинство трейдеров на самом деле угадывают направление рынка чуть лучше, чем монетка (50/50). Но при этом 90% из них стабильно теряют деньги. Почему? Ответ кроется в слове, которое все слышали, но мало кто действительно понимает в контексте трейдинга — Дисперсия. Что такое дисперсия в трейдинге? Проще не бывает. Представьте двух трейдеров, Василия и Дмитрия. Оба торгуют месяц и заключают по 20 сделок. 📈Василий: Его результаты: +5%, -4%, +6%, -5%, +4%, -3% ... и так далее. В итоге его средняя доходность за сделку — положительная, но итог месяца около +2%. 📉Дмитрий: Его результаты: +30%, -28%, +25%, -27%, +0%, -26% ... В итоге его средняя доходность за сделку тоже может быть положительной! Но его итог месяца — уверенный минус. Уловили разницу? Оба в среднем "угадывали" рынок, но результат противоположный. 📌Дисперсия — это разброс ваших результатов вокруг средней доходности. У Василия дисперсия низкая, у Дмитрия — запредельно высокая. Почему высокая дисперсия — убийца депозита? Здесь в игру вступает главный враг трейдера — математика разорения. Допустим, вы имеете несчастье работать с дисперсией, как Дмитрий. Вы теряете 50% депозита. Вам кажется: "Ничего, нужно всего лишь заработать +50%, чтобы отбиться". Это фатальная ошибка восприятия. Считаем: Было: 100 000 ₽ После убытка 50%: 50 000 ₽ Чтобы вернуться к 100 000 ₽, вам нужно заработать не 50%, а 100% от текущей суммы (50 000 ₽)! ❗️Чем глубже просадка, тем нереальнее становятся требуемые для восстановления проценты. Просадка на 90% требует доходности в 900%, чтобы выйти в ноль. Это практически невозможно. Так почему же 90% трейдеров проигрывают? 🔸Они фокусируются на прибыли, а не на риске. Их манит история Дмитрия с его +30%, а не стабильность Василия. 🔸Они не контролируют соотношение прибыли к убытку (Risk/Reward). Вход в сделку без понимания, где выходить при неудаче — гарантия высокодисперсионного убытка. 🔸Они поддаются эмоциям. Закрывают прибыльные сделки слишком рано и позволяют убыточным расти в надежде на отскок. Это идеальный рецепт для высокой дисперсии в минус. Давайте посмотрим, как контроль дисперсии работает на практике. Возьмем мою алгоритмическую стратегию &GreenGrow. Если бы я сказал вам, что у нее всего ~38% прибыльных сделок, большинство сразу бы отвернулось. "Мало! Надо больше угадывать!". Но вот что важнее: Профит-фактор: 1.9 (каждый рубль риска приносит 1.9 рубля прибыли). Реальная доходность за 6 месяцев: ~+15% (при торговле только в LONG по одной бумаге — $SBER, в условиях падающего рынка и боковика). Как это возможно? Всё просто: дисперсия под контролем. Стратегия построена так, что средний прибыльный ордер значительно превышает средний убыточный. Да, убыточных сделок больше, но каждая из них — это маленький, контролируемый чих. А каждая прибыльная — это солидный шаг вперёд. Это и есть управление дисперсией в чистом виде. Мы сознательно идем на много маленьких, нестрашных проигрышей, чтобы поймать несколько крупных побед. Математика делает остальное. Как не попасть в эти 90%? Контролируйте дисперсию! Выход — превратиться из Дмитрия в Василия, а лучше — в алгоритм. Сделать это вручную очень сложно, потому что мешают эмоции. Здесь на сцену выходит системный трейдинг. 💡Вывод: Проблема 90% трейдеров не в том, что они не могут угадать рынок. Проблема в том, что их профиль доходности (высокая дисперсия) математически ведет к разорению при любой, даже положительной, "угадываемости". Ваша главная задача как трейдера — не найти "золотой грааль" с 90% прибыльных сделок. Ваша задача — построить такую систему, где дисперсия будет под строгим контролем, а математика и статистика будут работать на вас, а не против вас. Именно это, а не гадание на кофейной гуще, позволяет зарабатывать даже на падающем рынке и в условиях неопределенности. #инвестиции #трейдинг #новичкам #пульс_учит

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Итоги недели: &GreenGrow 🌱 • Неделя: -3,5% 📉 • Просадка: ~9,5% • Общая доходность: +12,85% ✅ &MirrorEdge • Неделя: -0,45% 📉 • Просадка: 3,1% • Общая доходность: -3,1% 💬 Комментарий: Рынки продолжают двигаться в боковиках: 📌 $SBER и валюта не показывают четких трендов 📌 Обе стратегии сохраняют режим ожидания 📌 Минимальные движения соответствуют вялой рыночной динамике 🎯 Текущая позиция: Терпение — наш главный инструмент в условиях флэта. Ждем сильного движения, чтобы стратегии смогли раскрыть свой потенциал Всем хорошей недели и ясных трендов! 💪✨ #итоги #трейдинг #автоследование #инвестиции #валюта #сбер

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 и &MirrorEdge 📊 Ключевые показатели за неделю: Недельная доходность &GreenGrow ✅ +2.92% &MirrorEdge ❌ -1.07% Текущая просадка &GreenGrow ~6.5% &MirrorEdge 2.66% Общая доходность &GreenGrow ✅ +16.9% &MirrorEdge ❌ -2.66% 📈 Комментарий по стратегиям: &GreenGrow 🌱 Продолжается постепенное восстановление, однако рост замедляется из-за отсутствия явного восходящего тренда в $SBER. Стратегия ожидает четкого импульса для активизации. &MirrorEdge Первая неделя работы пришлась на боковик валютного рынка — отсюда стартовый минус. ✅ Ключевое преимущество: возможность шортить — стратегия готова зарабатывать на любом сильном движении (лонг или шорт). ⚙️ Текущие настройки &MirrorEdge: {$CRZ5} (юань): 33% депозита {$SiZ5} (доллар): 66% депозита Плечо: 250% по каждому инструменту 💡 Что ожидаем: По &GreenGrow: явного тренда в $SBER для ускорения восстановления По &MirrorEdge: выхода валют из боковика — стратегия готова к сильному движению в любую сторону Диверсификация в действии: пока одна стратегия растет, другая готовится к будущим движениям! 📈🔄 Всем хороших выходных и готовности к новым рыночным возможностям! 💪✨ #автоследование #трейдинг #инвестиции #итоги #сбер #доллар #юань

☠️Value at Risk (VaR): "Научное" Оружие Уничтожения Капитала. Почему Талеб Прав, а Банки Лопались Привет, трейдеры и инвесторы! 👋 Сегодня – разбор Value at Risk (VaR), культовой метрики, которая десятилетиями царит в риск-менеджменте банков, фондов и... к сожалению, многих трейдеров. Нассим Талеб называл ее "научным мошенничеством" и "врагом номер один" настоящего понимания риска. Почему? Потому что VaR – не просто неточный инструмент. Он систематически создает иллюзию безопасности, за которой прячется катастрофа. И эта иллюзия уже не раз приводила к коллапсам. Что такое VaR? Формально: "Максимальная сумма потерь портфеля с заданной вероятностью (X%) за N дней". Пример: "VaR 1 млн при 95% доверии за 1 день" означает: "С вероятностью 95% завтра мы не потеряем больше 1 млн". Заблуждение: Люди думают, что VaR измеряет реальный риск. На деле он игнорирует все, что по-настоящему опасно. 📌Смертельные пороки VaR: 🔸Игнорирование "Хвостов" (Tail Risk): VaR сосредоточен на "теле" распределения (95%, 99% вероятности). Он намеренно игнорирует то, что происходит в оставшихся 1% или 5% ("хвостах") – как раз там, где живут "Черные лебеди". Важнейший вопрос, на который VaR НЕ отвечает: "А что случится в ЭТИ 1% или 5%?" А там – крахи, паники, обвалы ликвидности, где потери могут быть в 10, 20, 100 раз больше VaR! VaR говорит вам: "С вероятностью 95% вы не потеряете больше 1 млн". Он НЕ говорит, что с вероятностью 5% вы можете потерять 10 млн, 50 млн или ВСЁ. Это как оценивать опасность вулкана, глядя только на его спящий склон и игнорируя кратер. 🔸Опора на Прошлое и Нормальность: VaR предполагает, что будущие риски похожи на прошлые, а доходности распределены нормально. Но реальные рынки имеют "толстые хвосты" — экстремальные события случаются намного чаще. VaR слеп к беспрецедентным катастрофам. 🔸Ложное чувство безопасности: Эффект "Разрешенного Риска" — если VaR низок, менеджеры набирают больше риска, оставаясь "в рамках". Это финансовая версия игры в русскую рулетку, где VaR говорит: "В 5 из 6 камер пусто, стреляйте смело!". А в шестой – пуля. 🔸Игнорирование каскадных эффектов: В кризис все корреляции стремятся к 1, а ликвидность исчезает. VaR не учитывает, что изолированные убытки превращаются в лавину. 🔥Исторические жертвы VaR: Крах LTCM (1998): Фонд с Нобелевскими лауреатами имел "низкий" VaR, но колоссальную экспозицию к хвостам. Дефолт России ("Черный лебедь") привел к потерям, многократно превысившим VaR, и краху фонда. Мировой Финансовый Кризис, 2008: Банки набрали гигантские позиции в "безопасных" по VaR ипотечных облигациях (MBS, CDO) и кредитных дефолтных свопах (CDS). Сложные модели VaR не смогли адекватно оценить риск одновременного обвала рынка недвижимости и ликвидности. Когда пузырь лопнул, фактические потери в десятки раз превысили "максимальные" по VaR. VaR был соучастником катастрофы. Вывод: VaR — опасная иллюзия, измеряющая лишь рутинные колебания, но не реальный, катастрофический риск. Слепая вера в него — верный путь к разорению. #пульс_учит #инвестиции #трейдинг

Привет, трейдеры! 👋 Итоги недели, октября и 6 месяцев стратегии &GreenGrow 🌱 📊 Ключевые показатели: Неделя: +2.9% ↗️ Октябрь: +0.6% Текущая просадка: ~9% Доходность за 6 месяцев: 13.54% ✅ 🔍 Октябрьские изменения: После почти 2 месяцев безоткатного падения $SBER начал показывать попытки восстановления — и стратегия ожила, демонстрируя первую положительную динамику за последнее время. ⚖️ Сравнение с бенчмарками (с 6 мая): Показатель Результат Индекс МосБиржи ❌ -7.6% $SBER ❌ -3% $SBER + дивиденды ~10% ✅ ~+7% &GreenGrow ✅ +13.54% 💡 Ключевые выводы: Устойчивость на разных фазах рынка: Стратегия показала стабильность как на росте, так и в боковике, и даже на падении рынка. Оборона капитала: Даже без шортов &GreenGrow обогнала и индекс, и $SBER с дивидендами. Впереди — новые возможности: До дня рождения стратегии осталось полгода — этого достаточно, чтобы поймать сильный тренд и раскрыть потенциал полностью. 🎯 Почему я доволен стратегией: Работает системно даже в сложных условиях Сохраняет преимущество над бенчмарками Прошла проверку на разных рыночных фазах Имеет запас времени для достижения целевых показателей «Стратегия подтвердила свою эффективность — теперь ждем подходящего тренда для полного раскрытия потенциала!» Всем уверенности, терпения и хорошей недели! 💪🚀 P.S. Стратегия продолжает борьбу с просадкой, но октябрь показал — зеленые ростки уже пробиваются! 🌱 #автоследование #трейдинг #инвестиции #сбер #результаты #стратегия

Привет, трейдеры! 🚀 Сегодня важный день — я запустил новую алгоритмическую стратегию &MirrorEdge ! 🔄 В чем суть? &MirrorEdge — это трендовая стратегия, которая, как и &GreenGrow, работает полностью по алгоритму, но с ключевыми отличиями: ⚡ Основные особенности: ✅ Диверсификация — уход от зависимости от российского рынка акций ✅ Шорт-возможности — зарабатываем не только на росте, но и на падении ✅ Мультиинструментальность — одновременная работа с несколькими инструментами 📊 Текущие инструменты: Фьючерсы на доллар {$SiZ5} Фьючерсы на юань {$CRZ5} В перспективе — добавление акций и фьючерсов на них 🎯 Принцип работы: Тот же проверенный алгоритм, что и в &GreenGrow, но с доработанными настройками Ловим сильные тренды (и вверх, и вниз) Цель: забрать с трендов больше, чем теряем в боковиках ⚠️ Важно понимать: Стратегия рискованная — работаем с плечом до 300% Ожидаемая волатильность на счете На бэктесте максимальная просадка достигала 21.32% 📈 Бэктесты: Все алгоритмы прошли тестирование — результаты прилагаю во вложении. Торгуйте осознанно и помните о рисках! P.S. Стратегия отлично дополняет &GreenGrow, создавая сбалансированный портфель алгоритмических решений. #автоследование #трейдинг #стратегия #доллар #фьючерсы

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 📊 Ключевые показатели: ➜ Результат недели: -1.9% ➜ Текущая просадка: ~12% ➜ Доходность за всё время: 10.35% 🔍 Текущая ситуация: Рынок продолжает демонстрировать неопределенный тренд, создавая сложные условия для лонг-ориентированных стратегий. 💡 Планы развития: В ответ на рыночные вызовы веду активную работу над новой стратегией, которая: ✅ Будет работать как в лонг, так и в шорт-направлении ✅ Использует несколько торговых систем ✅ Охватит разные инструменты Сейчас стратегия проходит финальный этап тестирования 🛡️ Наша позиция: • Сохраняем дисциплину в рамках текущей стратегии • Просадка 12% — часть рыночного цикла, учтенная в риск-менеджменте • Продолжаем защищать капитал в сложных условиях Всем уверенности и терпения! Системный подход всегда побеждает на дистанции. 💪 #итоги #автоследование #инвестиции #трейдинг

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 📊 Показатели: ➜ За неделю: -0.6% ➜ Текущая просадка: ~10% ➜ Общая доходность: 11.94% 🔍 Рыночная обстановка: Ситуация сохраняется — коррекция $SBER продолжилась с высокой внутридневной волатильностью, создающей дополнительные сложности. Всем уверенности и ясных трендов на новой неделе! #итоги #автоследование #трейдинг #сбер

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 📊 Показатели за неделю: ➜ Результат недели: -1% ➜ Текущая просадка: ~10% ➜ Доходность за всё время: 12.6% 🔍 Текущая ситуация: Рынок продолжает коррекцию — $SBER сохраняет нисходящий тренд, и стратегия проходит запланированный стресс-тест. 💡 Наша позиция: ✅ Строго следуем алгоритму — без эмоций и импровизаций ✅ Сохраняем дисциплину — это ключ к выходу из просадки ✅ Готовы присоединиться к тренду при появлении сигналов 📈 Что важно помнить: • Просадка 10% остается в рамках исторических значений стратегии • Сохраняем 12.6% доходности с начала работы • Каждая коррекция — возможность проверить надежность системы 🚀 Держим курс! Ждем разворота рынка, продолжаем работать по проверенному алгоритму. Системный подход победит! Всем уверенности и терпения на новой неделе! 💪 #итоги #сбер #автоследование #трейдинг #стратегия

Привет, трейдеры! 👋 Итоги недели и сентября: стресс-тест стратегии &GreenGrow 🌱 📊 Ключевые показатели: ➜ Сентябрь: -6.6% ➜ Неделя: -6% ➜ Текущая просадка: ~9% ➜ Доходность за всё время: 13.9% 🔍 Анализ ситуации: Как и предупреждал ранее, стратегия обновила историческую просадку, превысив предыдущий максимум в 4%. Для &GreenGrow оказались особенно сложными резкие отскоки $SBER — они создали дополнительные риски по сравнению с плавным нисходящим трендом. 📈 Контекст бэктеста: ➜ Средняя просадка на истории: ~15% ➜ Максимальная просадка: ~26% ➜ Текущие 9% — в рамках ожидаемых колебаний 💡 Важные выводы: Это — штатная фаза работы стратегии, учтенная в алгоритме Рынок проходит период, когда &GreenGrow временно отдает часть доходности Все последующие действия будут строго в рамках проверенной системы, никакие коррективы вносить я не планирую 🚀 Что дальше? • Сохраняем дисциплину и следуем алгоритму • Ждем возвращения растущего тренда — стратегия готова восстановиться • Помним: за 5 месяцев мы сохраняем 13.9% общей доходности Системный трейдинг проверяется в сложные периоды. Доверяем цифрам, а не эмоциям! 💪 #сбер #итоги #автоследование #стратегия #трейдинг #инвестиции

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные результаты &GreenGrow 🌱 📊 Показатели за неделю: ➜ Результат: -0.7% ➜ Текущая просадка: -3.4% ➜ Доходность за всё время: +21.5% 🔍 Ситуация на рынке: Коррекция $SBER продолжилась, но мы сохранили капитал благодаря низкой активности и защитной позиции. 💡 Стратегия в действии: ✅ Сокращение числа сделок → минимизация рисков ✅ Акцент на сохранении капитала → готовность к будущим возможностям 🚀 Итог: Даже в условиях коррекции стратегия демонстрирует устойчивость и придерживается плана. Торгуйте системно, соблюдайте риск-менеджмент и сохраняйте спокойствие! 💪 #стратегия #автоследование #сбер #трейдинг #инвестиции #итоги

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельный отчет &GreenGrow 🌱 📊 Результаты недели: ➜ Доходность: +1.2% ➜ Активность: Практически нулевая → сохранение капитала в фондах ликвидности ➜ Текущая просадка: ~2.7% 🔍 Рыночная ситуация: • $SBER продолжил коррекцию 💡 Стратегия в действии: ✅ &GreenGrow избежала потерь благодаря переходу в ликвидность. ✅ Пропустила ложные импульсы. Пока другие теряли — мы защищали капитал. Терпение и дисциплина — ваша суперсила. Удачи на неделе! 💪 #сбер #автоследование #итоги #трейдинг #инвестиции #стратегия

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельный отчет &GreenGrow 🌱 📊 Результаты недели: ➜ Изменение: -1% ➜ Просадка от максимума: -3.94% ➜ Совокупная доходность: 21% 🔍 Ситуация на рынке: • $SBER продолжает двигаться без четкого тренда → низкая волатильность и отсутствие импульсов. 🛡️ Позиция стратегии: ✅ Строго следуем алгоритму → исключаем эмоциональные решения. ✅ Ждем явного тренда. ✅ Напоминаем: просадка -3.94% — в рамках исторических значений стратегии. Терпение и системность — ваше главное оружие. Всем профита! 💪 #автоследование #стратегия #трейдинг #сбер #инвестиции #результаты

Привет, трейдеры! 👋 Итоги августа и недели: &GreenGrow 🌱 в условиях коррекции 📊 Ключевые показатели: ➜ За август: -0.65% ➜ За неделю: -0.8% ➜ Текущая просадка: -2.93% от максимума ➜ Совокупная доходность (4 месяца): 22.01% 🔍 Рыночная ситуация: • Август стал испытанием: $SBER весь месяц падал или двигался в боковике. • Практически отсутствовали сильные восходящие импульсы → сложные условия для лонговых стратегий. 🛡️ Как действовала стратегия: ✅ Сохранила бóльшую часть доходности (22.01% за 4 месяца!). ✅ Минимизировала потери благодаря защите в фондах ликвидности. ✅ Избежала эмоциональных решений → дисциплина важнее краткосрочных движений. 💡 Важный принцип: «Любая коррекция рано или поздно завершается ростом. Главное — не выйти из игры раньше времени». 📈 Что дальше? • Продолжаем следовать системе: ждем четких сигналов от рынка. • Доверяем статистике: стратегия уже проходила подобные периоды на бэктестах. 🚀 Итог: Даже в сложный месяц &GreenGrow показала устойчивость → -0.65% во время боковика и падения $SBER это сильный результат! Торгуем системно. Удачи в сентябре! 💪 #сбер #автоследование #трейдинг #итоги #стратегия #инвестиции

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельные итоги &GreenGrow 🌱 📉 Ключевые показатели: ➜ За неделю: -1% (на фоне общего нисходящего тренда) ➜ Текущая просадка: -2.14% от максимума ➜ Совокупная доходность: 22.8% 🔍 Рыночная ситуация: • $SBER провел неделю в коррекции. • Боковик на эквити → отсутствие четких импульсов в рост. 🛡️ Позиция стратегии: ➜ Сохранение капитала в фондах денежного рынка (защита от просадок). ➜ Ожидание сильного сигнала в long или смены рыночного настроения. 💡 Важно: Коррекции — неотъемлемая часть торговли. 📅 Что дальше? При сохранении негативного сценария: ✅ Продолжаем страховку в фондах ликвидности. ✅ Снижаем количество сделок до ясности по рынку. Торгуйте системно и берегите нервы! 💪 #сбер #автоследование #трейдинг #стратегия #инвестиции #итоги

Привет, трейдеры! 👋 Недельный отчет &GreenGrow 🌱📊 🔥 Ключевые показатели: ➜ Недельная доходность: +0.49% ➜ Совокупный результат: 23.79% ➜ Просадка от максимума: -1.15% Продолжаем находиться в боковике по эквити 🔍 Рыночный контекст: • Большую часть недели $SBER консолидировался в коридоре ±1%. • До конца новость будет доотыграна в понедельник + возможны новые драйверы. Всем хороших выходных, торгуйте системно🌿 #стратегия #автоследование #трейдинг #сбер #итоги

Привет, трейдеры✌️ В пятницу с меня наконец-то списали комиссию за успех по &GreenGrow, к которой мой счет подключен с самого первого дня, и я хотел бы поделиться, какая все-таки реальная доходность по стратегии за вычетом всех издержек (кроме налога). Начальная сумма на счете составляла 20500р. текущая стоимость 26287,17 р. ❗️В июле были пополнения на 1790 р. эту сумму мы не учитываем, соответственно вычитаем. 💸Итоговый прирост составил 3997.17 р. или же ~19.5% за 3 месяца 📌19.5% это 78% годовых простым процентом и ~104% CAGR (сложным процентом). Текущая доходность мастер счета составляет 24.17%, считаю, что отклонение допустимое. Да, долгосрочно оно будет больше, но допустимое. 💡При увеличении объема средств в стратегии она будет замедляться, соответственно доходность будет меньше, поэтому если вы хотели бы получить МАКСИМУМ от &GreenGrow, лучше подключаться пока объем средств небольшой. Всем профита, торгуйте системно💪 #автоследование #трейдинг

Привет, трейдеры! 🔥 Итоги недели &GreenGrow 🌱: Волатильность и дисциплина 📊 Экстремальная неделя: • Новостной шторм → 🔥 повышенная волатильность • Большое число сделок за неделю • Открытая позиция по $SBER на момент закрытия пятницы 📈 Результаты (2 версии): Важно: Позиция не закрыта — цифры предварительные! Вариант 1 (по пятничному закрытию): ➜ За неделю: +0.64% ➜ Совокупно: 23.3% Вариант 2 (на данный момент по выходным котировкам): ➜ За неделю: +3.7% ➜ Совокупно: ~26.4% ⚠️ Почему не празднуем? • Выходные торги на Мосбирже нерепрезентативны: Низкая ликвидность Рыночные заявки работают искаженно • Ждем закрытия позиции в понедельник для точных расчетов 💡 Ключевое правило: «Системный трейдинг = точность данных. Фиксируем прибыль только при закрытии сделки.» Всем хорошо отдохнуть. Торгуйте системно, а не эмоциями 🌟 #итоги #трейдинг #инвестиции #сбер #автоследование

🚗 Системный vs Обычный трейдинг: Бездорожье или Скоростная трасса? Выбираем путь к прибыли! Привет, трейдеры и инвесторы! Вечный вопрос: "Чем системный подход принципиально отличается от обычного?" Давайте разложим по полочкам. Достижение стабильной прибыли – это путешествие из точки А в точку Б. Как вы поедете? Обычный трейдинг (Дисциплинарный, Интуитивный) – это ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 🚙💨 🗺️ Навигация: Нет карты. Движение по ощущениям, объезжая кочки (новости) и ухабы (просадки). Ориентир – рельеф (график) и интуиция. 🛞 Управление: Постоянный ручной труд. Каждое решение (куда повернуть, когда газовать/тормозить) принимается здесь и сейчас, под влиянием момента. ⚠️ Риск: Высокий и непредсказуемый. Легко застрять в грязи (эмоциональная ошибка), сломать подвеску (большая просадка) или заблудиться (потеря стратегии). Успех сильно зависит от везения и текущей формы водителя. 💪 Усилия: Легко стартовать (сел и поехал), но колоссальные затраты сил в пути. Постоянный стресс, адреналин, усталость от принятия сотен решений. 📈 Результат: Нерегулярный. Можно быстро рвануть на коротком участке (удачная сделка), но дальние расстояния (стабильная прибыль) даются тяжело. 🎯 Масштаб: Крайне сложно управлять несколькими "джипами" (инструментами/счетами) одновременно на бездорожье. 🧠 Главное: Гибкость, адреналин, полный контроль в моменте. Системный трейдинг (Алгоритмический) – это ЕЗДА ПО СКОРОСТНОЙ ТРАССЕ 🛣️🚘 🗺️ Навигация: Четкий GPS (торговая система). Маршрут проложен заранее: все повороты (точки входа/выхода), заправки (риск-менеджмент), ограничения (позиция) известны. 🛞 Управление: Автопилот или круиз-контроль. Алгоритм/робот ведет машину. Водитель следит за системой и дорогой (рынком), а не рулит на каждом метре. ⚠️ Риск: Просчитан и управляем. "Отбойники" (стоп-лоссы) стоят. "Аварии" (просадки) – ожидаемая но управляемая часть пути в рамках системы. Успех зависит от качества построенной дороги (стратегии). 💪 Усилия: Огромные вложения на старте. Нужно спроектировать трассу (разработка), залить асфальт (бэктест), поставить знаки (правила), построить авто (алгоритм). Зато в пути – ехать легче и спокойнее! 📈 Результат: Предсказуемый и стабильный (в рамках системы). Позволяет уверенно преодолевать большие расстояния (долгосрочная прибыльность). 🎯 Масштаб: Относительно легко. Можно запустить несколько "машин" (стратегий/инструментов) по разным "полосам" (рынкам). 🧠 Главное: Дисциплина, предсказуемость, масштабируемость, экономия времени и нервов. Требует "инженерного" подхода. 🔑 Суть различий: Обычный трейдинг – это искусство вождения в экстремальных условиях. Выживает сильнейший и удачливейший в моменте. Системный трейдинг – это искусство проектирования и строительства надежных дорог. Побеждает тщательное планирование и дисциплина на дистанции. 🤔 Что выбрать? Ваш идеальный маршрут: Бездорожье (Обычный): Для асов экстремального вождения! Любите адреналин, полный контроль и готовы к высокому риску? Старт легкий, путь тяжелый. Трасса (Системный): Для стратегов и инженеров! Цените спокойствие, хотите масштабироваться и готовы вложить силы в "стройку"? Старт сложный, путь эффективный. 🚌 Пассажир на надежном автобусе: Хотите все плюсы "трассы" (дисциплина, предсказуемость, экономия времени), но нет ресурсов/желания строить свою дорогу с нуля? Тогда, возможно, вам стоит рассмотреть &GreenGrow. Вы выбираете готовую, проверенную систему и доверяете ее движению по маршруту. А какой путь к прибыли выбираете вы? Экстремал-одиночка, строитель трасс или пассажир автобуса? Делитесь в комментариях! 👇 #пульс_учит #трейдинг #новичкам

⚠️ Бэктест — это "фотошоп" вашей стратегии: 7 рисков, которые он ВСЕГДА скрывает Привет, трейдеры! Вы оптимизировали стратегию, бэктест показывает +40% в год, и вы уже мысленно покупаете яхту? Стоп. Бэктест — не реальность. Это идеализированная симуляция, которая игнорирует ключевые риски. Игнорируете их вы — теряете деньги. Сегодня у нас разбор «грязной кухни» бэктестинга. 🔥 7 Факторов, Которые Бэктест Не Учитывает: 1️⃣ Проскальзывание: Что скрыто: В тесте вы всегда входите/выходите по цене закрытия свечи. В реальности: Ликвидность исчезает, волатильность ↗️ → ваш ордер исполняется хуже на 0.5-5%. На крипте, акциях малой капитализации или при новостях — проскальзывание убивает прибыль. 2️⃣ Реальные комиссии: Что скрыто: Бэктест часто считает только явные комиссии брокера. Игнорирует: Спреды, налоги, плату за данные, платформу. Пример: Стратегия с 10 сделками в день = 2200 сделок в год. +0.01% комиссии за сделку = -22% к годовой доходности! 3️⃣ Ликвидность и Исполнение ордеров: Что скрыто: В тесте вы всегда продаете/покупаете нужный объем. В реале: Большой ордер «размазывается» по рынку → средняя цена хуже. В панике ваш лимитный ордер не исполняется → вы пропускаете сделку или ловите просадку. Маркет-ордера на illiquid активах — путь в -10% за секунду. Для алготрейдинга: Если ваш алгоритм не учитывает стакан цен и очередь ордеров — бэктест врет. 4️⃣ Влияние ваших собственных сделок: Что скрыто: В тесте ваши 2-10-50 млн не двигают рынок. В реале: Крупная заявка сама становится новостью → цена уходит против вас. Особенно критично для: Малоемких рынков, коротких таймфреймов, скальпинга. 5️⃣ Психология и Дисциплина: Что скрыто: Бэктест не дрожит руками, не паникует при -15% и не жадничает при +80%. Вы — да. Вы отмените стоп-лосс в панике («Вот сейчас отскочит!»). Вы не войдете в сделку из-за страха. Вы забудете ребалансировать портфель. Факт: 68% трейдеров отклоняются от стратегии в первые 3 месяца. 6️⃣ Переобучение и Случайность: Что скрыто: Бэктест видит прошлое и «подгоняет» параметры под него. Реальность — будущее. Красивая кривая на истории = результат удачных совпадений, а не «гениальности» стратегии. Паттерн, работавший 10 лет, исчезнет в день запуска вашего робота. Диагноз: Если стратегия чувствительна к малейшим изменениям параметров — она переобучена. 7️⃣ Изменение рынка: Что скрыто: Рынок эволюционирует: Появляются новые алгоритмы (ваша ТС устаревает). Меняется волатильность, корреляции (особенно в кризисы). Регуляторы запрещают прибыльные схемы (например, короткие продажи). Пример: Стратегия, работавшая в 2010-2020, умерла в 2022 из-за событий. 💡 Как не стать жертвой «бэктест-иллюзий»? Правила выживания: Добавляйте «грубые» параметры в тест: +X% проскальзывания к каждой сделке (минимум 0.1% для акций, 0.5% для крипто). Увеличивайте комиссии в 2 раза от реальных. Ограничивайте объем ордера до 10-20% дневного оборота актива. Результат: Если стратегия выжила — у нее есть шанс. Тестируйте на РЕЛЕВАНТНЫХ данных, охватывающих разные режимы рынка: Берите период, который включает минимум 1 бычий тренд, 1 медвежий и 1 боковик. Разбивайте историю на эти сегменты → анализируйте, где стратегия проседает или теряет стабильность." Forward-тест (Out-of-Sample) — ваш бог: Не запускайте в реальные деньги без 3-6 месяцев теста НА НОВЫХ ДАННЫХ (которые не участвовали в оптимизации!). Сравнивайте: Кривая в форвард-тесте должна быть похожа на бэктест (плавность, глубина просадок). Если нет → стратегия переобучена. Ищите «Робастность» (устойчивость): Меняйте параметры в тесте ±20%. Рабочая стратегия не должна «ломаться» от мелких изменений. Пример: Если при изменении стоп-лосса с 5% на 6% CAGR падает с 30% до -10% → стратегия-муляж. 💔 Жесткий итог: «Красивый бэктест без учета рисков — это билет на Титаник. Вы увидите айсберг только при столкновении.» Доверяйте только стратегиям, которые прошли: ГРЯЗНЫЙ бэктест + Forward-тест + вашу психоустойчивость. #пульс_учит #трейдинг #бэктест

Привет, трейдеры! 👋 Итоги недели и июля &GreenGrow 🌱 🔥 Ключевые цифры: ➜ За неделю: ~-2.3% (боковик $SBER давил активность) ➜ За июль: +10.7% → уверенный рост! ➜ Совокупно (3 месяца): +22.66% 🚀 🔍 Текущая ситуация: $SBER пошел по негативному сценарию из прошлого отчета: ⚠️ Цена у ключевой поддержки — дневная EMA200. ⚠️ Риски: Продолжение боковика или падения → плавное давление на доходность стратегии. 💡 Важно! Стоит ли бояться просадок? Нет! На бэктестах &GreenGrow неоднократно: ✅ Переживала более жесткие стресс-тесты, ✅ Восстанавливалась к новым максимумам. Коррекции — часть торговли. Система создана для этого. 🚀 Планы развития: Изучаю идею «медленной» стратегии🤔: • Без плеча / с минимальным плечом, • Алго-портфель с удержанием позиций до нескольких месяцев, • Фокус на долгосрочную стабильность. 👉 Насколько интересно было бы для вас? Пишите свое мнение⬇️ Всем профитного августа! Торгуйте системно! 💪🌞 #автоследование #сбер #трейдинг #инвестиции #итоги

Привет, трейдеры! 👋 Еженедельный отчет &GreenGrow 🌱: Терпение и дисциплина! 📈 Наши максимумы: ➜ Совокупный доход (чуть меньше 3 мес.): +24.89% ➜ За неделю: +0.91% ➜ Активность: Всего 3 сделки (скрин ниже 👇) 🔍 Ключевое по $SBER: • Сопротивление: Не закрепились выше EMA200 (4H) → торгуемся под ней. • Поддержка: Дневная EMA200 как страховка. 🎯 Что вероятно на следующей неделе? Базовый сценарий (оптимистичный): ➜ Консолидация под EMA200 (4H) → пробитие вверх → путь к дальнейшему закрытию дивидендного гэпа. ➜ Для &GreenGrow : Потенциал роста! Альтернатива (маловероятно, но готовы): ➜ Коррекция к дневной EMA200 → тест нижних уровней. ➜ Для &GreenGrow : Временный негатив, переждем в фонде денежного рынка.🛡️ Всем хороших выходных, торгуем системно. 💪 #автоследование #итоги #сбер #трейдинг #инвестиции

Алготрейдинг: Когда Зеленый Свет Мигает Красным Привет, трейдеры и инвесторы! Стратегия &GreenGrow 🌱 радует: за 2.5 месяца +24.6% с макс. просадкой всего ~4%. Цифры на бэктесте тоже впечатляют: средняя годовая доходность >100%. Кажется, вот он – Грааль? Автопилот к прибыли? Стоп. Сегодня хочу поговорить о другом. О том, что реально болит в алгоритмической торговле, о чем часто умалчивают в гонке за красивыми графиками. О минусах, которые могут сломать даже самую крутую статистику, если к ним не быть готовым. 1. Главный Убийца: Психология Просадки Реальность: Текущая просадка &GreenGrow – смешные 4%. Но бэктест знает правду: средняя просадка ~15%, а максимум был 25%. И это – НОРМА для агрессивных стратегий с плечом. Психология: Представьте: месяц – ваш счет в минусе. Два месяца – все еще красное. Три месяца – стратегия упорно не выходит в плюс. Что в голове? "Все сломалось!", "Рынок изменился!", "Алгоритм глючит!", "Пора вырубать!". Это естественная реакция. Видеть, как твои деньги тают неделя за неделей – невыносимо тяжело. Что делать? Помнить бэктест. &GreenGrow рано или поздно испытает стресс. Это может случиться завтра, а может – через год, когда стратегия уже даст +100%. Это не конец света, это часть пути. Выход из просадки – такой же важный элемент стратегии, как и вход. Доверие алгоритму и дисциплина – ключ. Если вы не готовы психологически к просадке в 15-25% (а она будет), эта стратегия (и алготрейдинг в целом) – не для вас. 2. Непонятная Логика: "Почему Сейчас?!" Минус: Как следующий стратегии, вы видите сделку. Но почему алгоритм вошел именно сейчас? Какая сложная математика, какой индикатор дал сигнал? Это черный ящик. Непонятность рождает сомнения. Что делать? Принять как данность. Сила алготрейдинга – в беспристрастном выполнении правил. Вы следуете не потому, что понимаете каждый сигнал (это невозможно без полного кода и логики), а потому что доверяете статистике и автору стратегии. Фокус – на долгосрочном результате, а не на объяснении каждой конкретной сделки. 3. "А Что Если...?" Риски, Которые Зависят От Тебя Главные риски для следующего лежат не в работе самого алгоритма, а в твоих собственных решениях и управлении своим счетом: "Вложил СЛИШКОМ много?": Неизбежная просадка 15-25% станет катастрофой, заставит сломаться и выйти внизу. Решение: Некритичный капитал + диверсификация по стратегиям – твоя защита. "Не выдержу и выйду?": Страх, жадность, нетерпение. Просадка месяц-два-три → паника → выход перед разворотом. Решение: Железная дисциплина + доверие статистике. Не готов к просадкам – не начинай. 4. Самое Важное: Правила Выживания Эти минусы не делают алготрейдинг плохим. Они делают его реалистичным. Чтобы их пережить и добиться успеха, очень важно: Вкладывайте только то, что можете позволить себе потерять без удара по сну. Алготрейдинг с плечом – не только высокодоходный, но и высокорискованный подход. Диверсификация по Стратегиям: Не кладите все яйца в одну корзину. Идеально – иметь несколько НЕкоррелируемых стратегий (разные инструменты, таймфреймы, логики). Просадка одной будет компенсироваться работой других. Это радикально снижает общий риск и психологическую нагрузку. Фокус на Долгосроке: Оценивайте стратегию не по неделе или месяцу, а по кварталам и годам. Бэктест &GreenGrow показал цикличность: любая "пила" или "боковик" рано или поздно заканчиваются ростом. Ваша задача – дождаться этого роста, не слившись в просадке. &GreenGrow – мощный инструмент, но это инструмент, а не волшебная палочка. Его сила раскрывается только при соблюдении железных правил управления капиталом, диверсификации и, главное, психологической устойчивости во время неизбежных просадок. Сейчас мы в зеленой зоне, но готовьтесь к красной. Она придет. И когда она придет – вспомните этот пост, посмотрите на бэктест, проверьте диверсификацию своего портфеля, убедитесь, что рискнули не последним, и... переждите. Алгоритм знает свое дело. Ваше дело – знать свои риски и управлять ими. Не поддавайтесь эмоциям! 💪🌱

Почему "средняя доходность" врет? 🤥 Разбираем подвох арифметического среднего в инвестициях! Привет, инвесторы и трейдеры! 👋 Представьте ситуацию: *Вам говорят: "Фонд показал среднюю доходность +20% за 2 года!"* Звучит круто? А теперь главный вопрос: ➡️ Если вы вложили 100 000₽, стало ли у вас через 2 года 144 000₽? (100 000 * 1.20 * 1.20) Часто ответ — НЕТ! Почему? Всё дело в том, какую "среднюю" считают. 🔹 Два разных "средних": Кто есть кто?🤔 Среднее арифметическое (просто "среднее"): (Доходность Года 1 + Доходность Года 2 + ... + Доходность Года N) / N Пример: Год 1: +50%, Год 2: -30%. Среднее арифм. = (50% + (-30%)) / 2 = 10%. Кажется, что всё ок? Среднегодовая геометрическая доходность (CAGR, Compound Annual Growth Rate): Это РЕАЛЬНЫЙ темп роста вашего капитала год к году! Формула: CAGR = ( (Конечный капитал / Начальный капитал)^(1/N) - 1 ) * 100% Считает не просто "среднюю температуру по больнице", а учитывает КОМПОУНД-эффект (сложный процент), когда прибыль/убыток накладываются друг на друга. 🔹 Пример-убийца: Почему арифметическое врет? Сценарий: Начальный капитал: 100 000₽ Год 1: -50% (Упал в 2 раза) → Капитал = 50 000₽ Год 2: +100% (Вырос в 2 раза) → Капитал = 50 000 * 2 = 100 000₽ Среднее арифметическое: (-50% + 100%) / 2 = +25% Кажется, что вы в среднем зарабатывали 25% годовых? Реальная ситуация: Ваши 100 000₽ превратились в 100 000₽. Вы не заработали ничего! CAGR: ( (100 000 / 100 000)^(1/2) - 1 ) * 100% = (1)^0.5 - 1 = 1 - 1 = 0% Реальная среднегодовая доходность = 0%! Фишка: Чтобы восстановиться после падения на -50%, нужен рост на +100%, а не на +50%! Арифметическое среднее этого не учитывает. 🔹 Почему CAGR — король? 👑 Показывает РЕАЛЬНЫЙ рост вашего портфеля: Сколько денег вы фактически прибавляли в среднем за год с учетом всех взлетов и падений. Учитывает компоунд-эффект (сложный процент): Именно он создает богатство в долгосрочной перспективе. Позволяет честно сравнивать: Инвестиции за разные периоды времени, стратегии, активы. Отражает "боль" просадок: Чем сильнее убытки, тем тяжелее их отыгрывать → CAGR это чувствует. Среднее арифметическое — это как измерить среднюю глубину реки, зайдя в нее по колено и по шею. CAGR — это скорость течения, которое реально несет вашу лодку (капитал) вперед. 🔹 Когда арифметическое среднее может быть полезно? Только для оценки ОЖИДАЕМОЙ (будущей) доходности по историческим данным (с оговорками!). Но даже тут: Оно завышает ожидания, особенно если доходности волатильны. Чем выше волатильность и чем длиннее срок — тем сильнее CAGR отстает от среднего арифметического. 🔹 Практические выводы для новичка: Всегда спрашивайте CAGR! Увидели "среднюю доходность 15%" — уточните: "Это CAGR или арифметическое?" Если брокер/управляющий путается — это красный флаг! 🚩 Считайте свой CAGR сами: 🔸Заведите табличку. 🔸Фиксируйте начальный и конечный капитал за период. 🔸Используйте формулу: = ((Конечный_капитал / Начальный_капитал) ^ (1 / Количество_лет)) - 1 ❗️Помните: Волатильность — скрытый враг роста! Даже при "красивой" средней арифметической доходности, высокие просадки могут сделать ваш реальный рост (CAGR) близким к нулю. Сравнивайте инвестиции только по CAGR за одинаковые периоды. 💡 Запомните: "Среднее арифметическое" = Математическая абстракция. CAGR = Правда о ваших деньгах. 💬 Ваш опыт? Сталкивались ли вы с тем, что "средняя доходность" в отчете не совпадала с реальным состоянием счета? Делитесь в комментариях! 👇 #пульс_учит #сложный_процент #трейдинг #инвестиции #новичкам #финансоваяграмотность

Привет, трейдеры! 👋 Суббота — время отдохнуть от рынка и подвести итоги недели стратегии &GreenGrow. 🔥 Главный урок недели: Системный трейдинг > Эмоциональные прогнозы. И лучшее доказательство — мой собственный пример. 📉 Мой прогноз (прошлые выходные): ➜ Серьезный риск пробития дневной EMA200 → падение ниже 270₽. ➜ Катализаторы: санкции США + дивотсечка. 📈 Реальность (благодаря &GreenGrow): ➜ Понедельник: отскок → рост до дивотсечки. ➜ В моменте $SBER почти достиг 330₽ (цель от 5 июля ✅). ➜ Итог недели: ~12% дохода → обновлены максимумы стратегии! ➜ Совокупная доходность (2.5 месяца): ~23.77% 🚀 ⚙️ Как это работает? &GreenGrow игнорировала мой пессимизм и действовала по алгоритму: ✅ Зафиксировала рост на ключевых уровнях. ✅ Извлекла прибыль из движения, которого я не ожидал. 🔍 Что дальше? Техника по $SBER: ➜ Отскок от дневной EMA200 → сопротивление на 4H EMA. ➜ Для роста нужно закрепиться выше 4H EMA. Катализатор: Заседание ЦБ по ставке (конец недели) → потенциал роста. 💡 Вывод: Неделя — эталон силы системного подхода: Эмоции: Мой прогноз ошибся. Система: Принесла ~12% и обновила максимум. Стратегия не зависит от "гаданий" — она следует правилам. 🚀 Хотите так же? Подключайтесь к &GreenGrow, если цените: ✅ Дисциплину вместо эмоций, ✅ Стабильность вместо рулетки, ✅ Доказанные 23.77% за 2.5 месяца. 🤔 Проверьте себя: Сколько раз ваши ошибочные ожидания мешали взять прибыль, которая была у вас перед носом? Система — это решение. Трейдинг — не спортивные прогнозы. Система важнее интуиции. #автоследование #трейдинг #инвестиции #сбер #итоги

Привет, трейдеры✌️ $SBER Хорошо порадовал перед дивидендами, удивил даже меня😁 Успели заработать на этом росте? Как думаете, быстро ли $SBER закроет гэп?🤔 Своим мнением поделюсь в субботу, подводя итоги недели с &GreenGrow 📊📈 Всем профита💸💸💸 #сбер #трейдинг #автоследование #дивиденды

🔮 Black-Litterman Model: Ваша Суперсила в Портфеле — Как Добавить Свои Прогнозы к Рыночной Мудрости Привет, инвесторы! 👋 Мы уже разобрали Modern Portfolio Theory (MPT) Марковица — основу диверсификации. Но что, если у вас есть собственное мнение о рынке? Например: "Я верю, что акции Яндекса вырастут сильнее рынка" или "Нефть в ближайший год упадет". Как вплести вашу интуицию в математику портфеля, не нарушая баланс риска? Знакомьтесь: Модель Black-Litterman (BL)! Это "продвинутая версия" MPT, созданная в 1990 году Фишером Блэком (соавтор формулы Блэка-Шоулза) и Робертом Литтерманом из Goldman Sachs. Ее называют "MPT 2.0" или "моделью взглядов". 🔹 Суть Black-Litterman Простыми Словами: Исходная Точка: Рыночное Равновесие (MPT в действии): BL не строит портфель с нуля. Она берет за основу "рыночный портфель" (например, индекс МосБиржи через ETF). Предпосылка: Веса активов в этом портфеле отражают коллективную мудрость всех инвесторов (рыночное равновесие). Это "нейтральная" отправная точка. Ваш Ход: Добавляем "Взгляды" (Views): Вот где магия! Вы формализуете свои прогнозы в виде утверждений: Абсолютные: "Акция А вырастет на 15% в год". Относительные: "Акция А вырастет на 5% сильнее, чем акция Б" или "Сектор IT вырастет быстрее энергетики на 8%". Ключевое: Вы указываете не только прогноз, но и вашу уверенность в нем (высокая, средняя, низкая). Это задает "вес" вашего мнения. Математический "Блендер": Модель математически совмещает "рыночное равновесие" и ваши "взгляды". Чем выше ваша уверенность в прогнозе – тем сильнее итоговый портфель отклонится от рыночного в пользу вашей идеи. Чем ниже уверенность – тем ближе портфель останется к рыночному индексу. Используются матрицы и формула Байесовского вывода (но вам не нужно это считать вручную!). Итог: Персонализированный Портфель: На выходе вы получаете оптимальные веса активов, которые: Учитывают рыночные ожидания (диверсификацию, корреляции из MPT). Усиливают позиции по активам, в которых вы уверены (согласно вашим "взглядам"). Ослабляют позиции по активам, которые вы считаете переоцененными. Портфель остается эффективным (близок к Efficient Frontier), но теперь он ваш! 🔹 Чем Black-Litterman ЛУЧШЕ Классической MPT? ✅ Стабильность: Рыночное равновесие — "якорь". Ваши взгляды лишь корректируют рыночные веса, а не переворачивают их с ног на голову. Портфели получаются более диверсифицированными и реалистичными. ✅ Фокус на главном: Вам нужно оценить доходность только тех активов, по которым у вас есть обоснованное мнение (ваши "взгляды"). По остальным активам доходность выводится из рыночного равновесия. ✅ Уважает рынок: Рыночный портфель — это фундамент. Ваши взгляды — это надстройка, основанная на вашем уникальном анализе или инсайте. ✅ Ваши идеи — на первом месте: Модель прямо и прозрачно инкорпорирует ваши прогнозы и уверенность в них. Это делает управление портфелем осознанным. 🔹 Пример (Упрощенно): Базовый портфель: 100% ETF (индекс МосБиржи). Ваш Взгляд: "Яндекс вырастет на 15% сильнее индекса в ближайший год. Уверенность: 80%". Результат BL: Модель рассчитает новый портфель. Вес Яндекса увеличится относительно его доли в индексе, веса других акций слегка уменьшатся, но портфель останется диверсифицированным (не превратится в 90% YNDX). Риск будет выше базового, но контролируемо. 🔹 Вывод: Зачем Вам Black-Litterman? Если у вас есть обоснованные инвестиционные идеи – BL дает научный способ встроить их в сбалансированный портфель, не игнорируя рыночную мудрость. Это мост между пассивным (индексным) и активным инвестированием. Требует больше усилий и понимания, чем "купи и держи" индекс, но дает контроль и персонализацию. 💬 Вопрос к Вам: Пробовали ли вы учитывать свои прогнозы при формировании портфеля? Как это делали? Интересно ли вам было бы автоследование на данном принципе? Делитесь мнением в комментариях! 👇 #пульс_учит #инвестиции #портфель #диверсификация #новичкам