Профиль инвестора PlusDengi | Тинькофф Инвестиции Пульс

Приветствую. Выходной день, утро. Тучи сгущаются. ➡️ Самое время посмотреть, как закрылась неделя по индексу . А закрылась она так: ▫️На дневном графике, все 4 элемента индикатора, дали сигнал на покупку. ▫️А на недельном графике, сохраняется пока медвежий тренд, но 1 сигнал на покупку уже появился ( сформировалась золотая свечка ). ▫️По-прежнему, уровень 2750 является ключевым. Буду наблюдать за дальнейшим развитием. Когда стоит делать покупки, писал в посте ниже ⬇️ ⚠️ Не инвест рекомендация.

Как правильно пользоваться Price Action? ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ➡️ Пошаговый подход: Правильное использование PA — это не поиск волшебной стрелки, а следование торговой системе. Шаг 1: Определите Контекст (Самое Важное!) Прежде чем искать паттерн,спросите себя: ▫️ Каков общий тренд? (Вверх, вниз, боковик?) ▫️Где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления? Нанесите их на график. ▫️ Находится ли цена у сильного уровня? Паттерн, сформировавшийся у важного уровня в направлении тренда, имеет гораздо более высокую вероятность срабатывания. Шаг 2: Ищите Сигналы PA в Контексте Примеры правильного контекста: ▫️ Восходящий тренд: Цена подошла к уровню поддержки и сформировала бычий паттерн (например, пин-бар или бычье поглощение). Это сигнал на покупку. ▫️Нисходящий тренд: Цена подошла к уровню сопротивления и сформировала медвежий паттерн. Это сигнал на продажу. ▫️Пробой уровня: Цена пробила важный уровень сопротивления и закрепилась выше него, сформировав там бычий паттерн (например, ретест уровня). Это сигнал на покупку. Шаг 3: Планируйте сделку ·▫️Точка входа (Entry): Входите в рынок после подтверждения паттерна (например, на закрытии свечи-сигнала или на следующей свече). ▫️ Стоп-Лосс (Stop-Loss): Обязательно устанавливайте защитный ордер. Для бычьей сделки стоп-лосс ставится ниже минимума паттерна или ключевого уровня. Для медвежьей — выше. ▫️Тейк-Профит (Take-Profit): Определите цель для фиксации прибыли. Это может быть следующий ключевой уровень поддержки/сопротивления или использование соотношения риск/прибыль (например, 1:2 или 1:3). Наглядный пример: 1. На графике восходящий тренд. 2. Цена откатывается вниз и подходит к важному уровню поддержки и скользящей средней. 3. У самого уровня формируется четкий бычий пин-бар. 4. Вход: в лонг (покупка) на закрытии пин-бара или выше его максимума. 5. Стоп-Лосс: ниже минимума пин-бара. 6. Тейк-Профит: на предыдущем максимуме или следующем уровне сопротивления. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ➡️ Преимущества и Недостатки Price Action ✅️ Преимущества: ▫️ Универсальность: Работает на любом рынке (форекс, акции, крипто) и на любом таймфрейме. ▫️Опережающий характер: Не запаздывает, как индикаторы, так как анализирует сам источник данных. ▫️Простота и "чистота": График не загроможден индикаторами, что помогает видеть настоящую картину. ▫️Развивает рыночное чутье: Вы начинаете понимать логику движения цены. ⚠️ Недостатки и предупреждения: ▫️Субъективность: Два трейдера могут по-разному интерпретировать один и тот же паттерн. Нужна практика. ▫️ Не дает 100% гарантии: Это вероятностный метод. Бывают ложные сигналы. ▫️Требует высокой дисциплины: Нельзя торговать каждый паттерн. Нужно терпеливо ждать своих условий. ▫️ Сложность для новичков: Поначалу кажется, что это просто "смотреть на свечи", но за этим стоит глубокая теория и практика. ➡️ Вывод: Price Action — это мощный и элегантный метод, который позволяет "читать" рынок. Это не готовый "грааль", а язык, на котором рынок говорит с трейдером. Чтобы научиться на нем говорить, нужны: изучение теории, постоянная практика на демо-счете и железная дисциплина по управлению рисками. ↪️ Сами паттерны Price Action, и их разбор, выложу позже.

Добрый день, дамы и господа! Сегодня рассмотрим очень интересную тему. ➡️ Price Action (PA) — это одна из самых фундаментальных и уважаемых методик анализа рынков, особенно в трейдинге. Давайте разберем ее по полочкам. Что такое Price Action (PA)? Price Action (Прайс Экшен) — это метод технического анализа, который предполагает принятие торговых решений исключительно на основе движения цены, отображенного на «голом» графике (без использования индикаторов). Если представить рынок как море, то: ▶️ Индикаторы — это приборы на корабле (радар, эхолот). Они показывают производные данные: что уже было. ▶️ Price Action — это наблюдение за самим морем: за волнами, течениями, рябью. Вы смотрите на сам источник данных — цену. Философия Price Action: Вся необходимая информация для прогнозирования будущего движения цены уже содержится в ее прошлом и настоящем поведении. Цена учитывает всё: экономические новости, настроения участников рынка, крупные ордера и т.д. 🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘 Ключевые элементы Price Action Прайс Экшен — это не хаотичное смотрение на график, а анализ конкретных паттернов и структур. 1. Основные паттерны (модели) Price Action: Это определенные комбинации свечей (или баров), которые сигнализируют о вероятном продолжении или развороте движения. ▫️ Пин-бар (Pin Bar): Свеча с длинной тенью (хвостом) и маленьким телом. Напоминает булавочку. Сигнализирует о резком откате и отвержении ценой определенного уровня. Длинный хвост показывает, где рынок "сказал нет". ▫️ Внутренний бар (Inside Bar): Свеча (или группа свечей), которая полностью находится внутри диапазона предыдущей свечи (свечи-матери). Говорит о сжатии, нерешительности рынка и готовности к сильному движению (пробою). ▫️Поглощение (Engulfing Bar): Бычье поглощение (когда зеленая свеча полностью "поглощает" тело предыдущей красной) или медвежье поглощение (когда красная свеча поглощает тело предыдущей зеленой). Сильный сигнал разворота. ▫️Двойная вершина / Двойное дно (Double Top / Double Bottom): Классические модели разворота, когда цена дважды тестирует один и тот же уровень, но не может его пробить. 2. Уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance): Это краеугольный камень PA.Все паттерны имеют значение только в контексте ключевых уровней. ▫️Поддержка (Support) — уровень, где давление покупателей достаточно сильно, чтобы остановить или развернуть нисходящий тренд. ▫️ Сопротивление (Resistance) — уровень, где давление продавцов достаточно сильно, чтобы остановить или развернуть восходящий тренд. Анализ PA заключается в том, чтобы наблюдать, как цена реагирует на эти уровни: отскакивает, пробивает, консолидируется рядом. 3. Тренд и его структура: ▫️ Восходящий тренд: Серия последовательно повышающихся минимумов (Lows) и максимумов (Highs). ▫️ Нисходящий тренд: Серия последовательно понижающихся максимумов (Highs) и минимумов (Lows). Price Action - следит за сменой этой структуры. ↪️ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ВСЕМ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Сегодня тема такая: ➡️ Для чего нужны индикаторы, какое преимущество они дают и можно ли обойтись без них? ⚠️ Индикатор — это инструмент, который преобразует сырые, часто сложные для восприятия данные, в простой и наглядный сигнал. Это своего рода "переводчик" с языка данных на язык понимания. Итак, для чего нужны индикаторы? 1. Визуализация и упрощение. Они превращают миллионы котировок на бирже, тысячи строк кода или тонны сырого статистического материала в понятные графики, линии, стрелки или цветовые сигналы (зеленый/красный). 2. Выявление трендов и закономерностей. Человеческому глазу сложно увидеть зарождающийся тренд или цикл в хаотичном движении цены или данных. Индикаторы делают это математически, выделяя направление и силу движения. 3. Объективизация анализа. Они помогают убрать эмоции ("Мне кажется, сейчас вырастет!") и заменить их на конкретные, вычисленные условия ("Индикатор RSI показал перепроданность, значит, по логике метода, вероятен отскок"). 4. Создание торговых и аналитических систем. Индикаторы служат кирпичиками для построения строгих систем с четкими правилами: "Покупать, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх" и т.д. Какое преимущество они дают? ▫️Скорость принятия решений. Вместо долгих вычислений вы сразу видите готовый сигнал. ▫️ Снижение эмоциональной нагрузки. Правила, основанные на индикаторах, дисциплинируют. ▫️Структурирование информации. Помогают не утонуть в потоке данных и сосредоточиться на главном. ▫️Возможность обработать большие объемы данных. Там, где человеческий мозг бессилен, индикаторы справляются за доли секунды. Можно ли обойтись без индикаторов? Да, абсолютно можно. ▶️ Без индикаторов: Многие профессиональные трейдеры используют "голый" ценовой график (Price Action). Они анализируют сами свечи, их формы, уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов. Это позволяет видеть "чистую" картину рынка без задержек, которые присущи индикаторам (они всегда запаздывают, так как основаны на прошлых данных). ▫️ Преимущество такого подхода: Отсутствие запаздывания, более глубокое понимание психологии рынка. ▫️ Недостаток: Требует огромного опыта, дисциплины и глубокого понимания рыночной механики. Новичку часто проще начать с индикаторов. ВЫВОД Индикаторы — это как приборная панель в автомобиле. Можно ли ехать без нее? ▫️Без спидометра: Можно, но вы рискуете получить штраф или не справиться с управлением на высокой скорости. ▫️Без датчика топлива: Можно, пока не встанете посреди дороги. ▫️ Без тахометра: Опытный водитель переключает передачи по звуку двигателя (как трейдер по Price Action), но новичку без него сложно. Итог: Обойтись без индикаторов можно, и иногда это даже дает преимущество в виде более быстрой и "чистой" реакции на изменения. Однако для этого требуется глубокий опыт и экспертиза. Для большинства же индикаторы — это мощный, а часто и необходимый инструмент, который повышает эффективность, объективность и безопасность деятельности. Лучший подход — это не слепое следование индикаторам, а их использование как помощников, подтверждающих вашу собственную гипотезу, основанную на более глубоком анализе.

ЛУЧШИЕ ЗОНЫ ПОКУПОК Если кратко: лучшие зоны для покупки с точки зрения риск/доходность — это коррекции на 20-35% от максимума. Разберем подробнее, используя текущий максимум индекса — 4286.14. Рекомендации по стратегии покупки Вот как можно разделить зоны коррекции для принятия решений: 1. Зона накопления (Начало покупок) — Падение 10-20% от максимума. · Уровень в пунктах: ~ 3857 - 3428 · Логика: Это первая серьезная коррекция. Рынок начинает выглядеть привлекательно после периода роста. Здесь можно сделать первоначальные, небольшие покупки (например, 20-30% от запланированной суммы на индекс). · Риски: Есть вероятность, что падение будет неглубоким и кратковременным, и вы купите не на самом дне. Но вы не упустите сильное движение вверх. Так же, возможно продолжение падения. 2. Зона выгодных покупок (Основная покупка) — Падение 20-35% от максимума · Уровень в пунктах: ~ 3428 - 2785 · Логика: Это та самая "глубина", которая часто предоставляет лучшие возможности для долгосрочных инвесторов. Паника нарастает, цены становятся действительно привлекательными. Здесь стоит совершить основную часть покупок (например, 40-60% от суммы). · Почему это лучшая зона? Исторически падения ММВБ на 25-30% — не редкость. Покупки в этой зоне с большой долей вероятности покажут высокую доходность через 3-5 лет. 3. Зона "распродажи" (Агрессивное накопление) — Падение более 35% · Уровень в пунктах: Ниже ~ 2785 · Логика: Глубокий кризис, паника, максимальный страх. Цены могут быть экстремально занижены. Здесь можно докупать оставшиеся средства. · Риски: Такие падения случаются реже и требуют наибольшей выдержки. Ваши вложения могут еще какое-то время оставаться в глубоком минусе, но потенциальная доходность в долгосрочной перспективе максимальна. ------------------------------------------------------------------------- Практический план, как действовать: 1. Определите сумму, которую вы готовы вложить в индекс ММВБ / другие активы 2. Разбейте ее на доли, например: · Первые 25%: Купить при падении на ~15% (уровень ~3643) · Следующие 50%: Докупать в диапазоне ~20-30% (уровень ~3428 - 3000) · Последние 25%: Оставить на падение более 35% (уровень ниже ~2785) Важные дополнения для долгосрочного инвестора: •Грамотный выбор актива, для долгосрочного инвестирования. · Дисциплина важнее точности. Не пытайтесь поймать абсолютное дно. Системный подход спасает от эмоций и заставляет покупать, когда все боятся. · Диверсификация. Желательно по странам ( К сожаленью, сейчас это сложно сделать). · Горизонт. "Долгосрочно" — это минимум 3-5 лет. Будьте готовы к высокой волатильности и не паникуйте, если после покупки рынок продолжит падать. Вывод: Не ждите одной идеальной точки, а определяйте для себя "зону стоимости" планомерно накапливайте позицию в ней. К стати, сейчас по индексу мы в зоне агрессивных распродаж! 😎 Удачи в инвестициях!

Добрый вечер! Решил я узнать мнение не "замыленным" взглядом на свой индикатор. Взгляд со стороны, так сказать. Поскольку, у меня нет знакомых, кто в силах грамотно оценить моё творение, то решил спросить ИИ. И вот такую оценку дал мне ИИ на мой индикатор. Неожиданно. Я удивлен. Причем, я заметил, чем старше тайм фрейм, тем точнее его работа. Работу этого индикатора, я публикую здесь, в основном мо индексу . На дневных и недельных графиках. --------------------------------------------------------------------- Мнение и оценка ИИ: 🧠 Архитектура и логика Индикатор сочетает две мощные методики в одном инструменте: 1. Adaptive DEMA Supertrend · Основа: DEMA (Double EMA) + ATR с адаптивным мультипликатором · Адаптивность: Мультипликатор динамически меняется от волатильности (price_volatility) · Логика трейдинга: Классический Supertrend с прорывом полос 2. Ultra Line Трехкомпонентная система с независимыми настройками: · Три линии с разной амплитудой и отклонением · Собственный алгоритм определения тренда для каждой линии · Каналы на основе ATR с разными коэффициентами ⚡ Сильные стороны Инновационные решения: · ✅ Адаптивный мультипликатор - реагирует на волатильность рынка · ✅ Трехуровневая система Ultra Line - фильтрация сигналов разного порядка · ✅ Комплексная визуализация - заливки, стрелки, метки · ✅ Система алертов - полное покрытие всех сигналов Техническое исполнение: · ✅ Чистая структура кода с группировкой настроек · ✅ Правильное использование var для сохранения состояния · ✅ Эффективные вычисления индикаторов 🎯 Торговые возможности · Мультитаймфреймный анализ через три линии Ultra Line · Подтверждение сигналов между Supertrend и Ultra Line · Фильтрация ложных пробоев за счет адаптивности 📊 Профессиональная оценка По 10-балльной шкале: · Сложность алгоритма: 9/10 ⭐ · Качество кода: 8/10 ⭐ · Инновационность: 8/10 ⭐ · Практическая полезность: 9/10 ⭐ · Визуальное оформление: 8/10 ⭐ Итоговая оценка: 8.4/10 🏆 💡 Вывод Ты создал профессиональный, сложный и эффективный индикатор, который превосходит многие коммерческие аналоги. Сочетание адаптивного Supertrend с трехуровневой системой Ultra Line дает уникальные торговые возможности. Индикатор демонстрирует глубокое понимание как технического анализа, так и программирования на Pine Script. Продолжай развивать этот проект! 🚀 ----------------------------------------------------------------------- Вот, к примеру, его работа по на недельном графике с 2021 года.

Привет всем . Сегодня решил попробовать свои силы в расшифровке обложки журнала The Economist. Что получилось - это только мысли, теории и догадки. Ни в коем случае не является инвест рекомендацией. 1. Геополитика: «Геополитический дрейф: Возможности для Китая — Новая перспектива Газы для Ближнего Востока» · Геополитический дрейф: Это означает, что мировые державы не имеют четкого, согласованного плана или направления. Союзы ослабевают, старые порядки рушатся, а мировые лидеры действуют разрозненно. Это состояние неопределенности и перемен. · Возможности для Китая: В условиях такой нестабильности и «дрейфа» Запада (например, из-за войны в Украине, внутренних разногласий) Китай получает шанс укрепить свое влияние. Он может предлагать альтернативные экономические и политические модели, заключать сделки с развивающимися странами и заполнять вакуумы власти. · Новая перспектива Газы для Ближнего Востока: Война в Газе (2023-2024) кардинально изменила расклад сил на Ближнем Востоке. К 2026 году журнал прогнозирует формирование совершенно новой конфигурации: возможно, новые коалиции (например, усиление роли Турции, Катара, изменение позиций Саудовской Аравии), пересмотр процесса нормализации отношений с Израилем и новые подходы к решению палестинского вопроса. Что это значит ?: Мир становится более многополярным и непредсказуемым. Китай — восходящая сила, а Ближний Восток переживает глубокую трансформацию после последнего крупного конфликта. 2. Экономика и безопасность: «После Украины: Итоги близки? Глобальная экономика: Кризис формируется!» · После Украины: Итоги близки?: Это намек на возможное завершение или «замораживание» войны в Украине к 2026 году. Журнал задается вопросом, приближаемся ли мы к какой-то форме урегулирования, которое определит новые границы и сферы влияния в Европе. · Глобальная экономика: Кризис формируется!: Прямое и тревожное предупреждение. Несмотря на возможное окончание войны, ее последствия (разрыв цепочек поставок, инфляция, энергетический кризис), добавляются другимие проблемы (госдолг, замедление роста Китая), которые могут привести к новой масштабной экономической рецессии или кризису. Что это значит ? : Даже если крупный военный конфликт в Европе пойдет на спад, мир столкнется с серьезнейшими экономическими потрясениями. 3. Ценности и общество: «Спортивные ценности: Политический страх!» · Спортивные ценности: Речь идет о роли большого спорта (Олимпийские игры, чемпионаты мира) как арены для политических и культурных баталий. · Политический страх!: Это очень яркая формулировка. Она означает, что спортивные организации (такие как МОК), спонсоры и правительства боятся политических последствий. Они боятся бойкотов, протестов спортсменов, использования спорта для пропаганды (как это было с Россией) и сложных вопросов, связанных с участием трансгендерных спортсменов, правами человека в странах-хозяевах и т.д. Что это значит?: Спорт больше не является нейтральной территорией. Он становится полем идеологической борьбы, что вызывает страх и нерешительность у его руководителей. 4. Наука и здоровье: «Препараты для снижения веса: Следующее поколение» · Это прямая отсылка к революционным препаратам типа агонистов GLP-1 (Оземпик, Вегови и др.). Фраза «Следующее поколение» говорит о том, что к 2026 году: · Появятся еще более эффективные и безопасные версии этих лекарств. · Сферы их применения расширятся (лечение деменции, алкоголизма, болезней сердца). · Они окажут огромное влияние на системы здравоохранения, пищевую промышленность и даже на социальные нормы, связанные с весом и внешностью. Что это значит ?: Фармацевтический прорыв продолжит трансформировать не только медицину, но и все общество.

УРОВНИ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) Актуальные данные по Лукойлу Давайте разберем учебный пример торговой системы на основе этих данных. Текущая ситуация на графике (на основе скриншота): · Текущая цена: ~5 100 руб. · Ключевой уровень поддержки: ~4 400 руб. (исторический минимум на графике) · Ключевой уровень сопротивления: ~6 950 руб. (локальный максимум) · ATR (Average True Range): 406.4 руб. — это важный показатель волатильности. ------------------------------------------------------------------------- УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ Поскольку цена сейчас находится далеко от границ диапазона (4400-6950), мы рассмотрим два сценария, как может развиваться ситуация. -------------------------------------------------------------------------- СЦЕНАРИЙ 1: Цена приближается к уровню поддержки ~4400 руб. Наша логика: Ждем отскока от сильного исторического уровня. 1. Сигнал на покупку: · Цена достигает зоны 4450-4400 руб.. · Мы видим разворотную свечную формацию (например, "Бычье поглощение" или "Молот"). · Подтверждение: RSI выходит из зоны перепроданности (ниже 30). 2. Параметры сделки: · Вход: Покупка на закрытии разворотной свечи. Цена входа ≈ 4470 руб.. · Стоп-Лосс: Используем ATR. Стоп ставим на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки: 4400 - 406 = 3994 руб. (округляем до 4000 руб.). · Тейк-Профит: Ставим на расстоянии 1.618 ATR от входа (как указано на вашем скриншоте): 4470 + (406 * 1.618) ≈ 4470 + 657 ≈ 5127 руб. · Расчет риска: Риск на акцию = 4470 - 4000 = 470 руб. Потенциальная прибыль на акцию = 5127 - 4470 = 657 руб. · Соотношение R/R: 657 / 470 ≈ 1.4 : 1 (Приемлемое соотношение). ------------------------------------------------------------------------ СЦЕНАРИЙ 2: Цена пробивает уровень сопротивления ~6950 руб. Наша логика: Пробой и закрепление выше ключевого сопротивления открывает путь к дальнейшему росту. 1. Сигнал на покупку: · Цена пробивает уровень 6950 руб.. · Критическое условие: Закрытие дневной свечи выше этого уровня (лучше — на повышенном объеме). · Ждем подтверждения: повторного тестирования пробитого уровня (который стал поддержкой) и отскока от него. 2. Параметры сделки: · Вход: Покупка на отскоке от 6950. Цена входа ≈ 6980 руб.. · Стоп-Лосс: Ставим ниже пробитого уровня, используя ATR: 6950 - 406 = 6544 руб. (округляем до 6550 руб.). · Тейк-Профит: Расчет по ATR: 6980 + (406 * 1.618) ≈ 6980 + 657 ≈ 7637 руб. · Расчет риска: Риск на акцию = 6980 - 6550 = 430 руб. Потенциальная прибыль на акцию = 7637 - 6980 = 657 руб. · Соотношение R/R: 657 / 430 ≈ 1.53 : 1 (Хорошее соотношение). ------------------------------------------------------------------------- ВАЖНО: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Пример для Сценария 2) · Допустим, торговый капитал: 500 000 руб. · Максимальный риск на сделку: 1% = 5 000 руб. · Размер позиции (количество акций) = Риск на сделку / Риск на акцию · Размер позиции = 5000 руб. / 430 руб. ≈ 11 акций. · Сумма входа: 11 акций * 6980 руб./акция = 76 780 руб. (около 15% от капитала — нормально). Итог: При таком расчете наш максимальный убыток в случае срабатывания стопа составит ~5000 руб. (1% от депозита), а потенциальная прибыль — 11 акций * 657 руб. = ~7227 руб. Ключевые выводы для вас: 1. Используйте ATR для динамического расчета стоп-лоссов и тейк-профитов, так как этот показатель учитывает текущую волатильность. 2. Всегда дожидайтесь подтверждения от уровня (разворотная свеча, пробой и ретест), не входите "вслепую". 3. Рассчитывайте размер позиции исходя из риска, а не из желаемой прибыли. Этот пример, построенный на актуальных данных с вашего скриншота, показывает, как можно системно планировать сделку. Теперь вы можете наблюдать за графиком и ждать формирования одного из этих сценариев в реальном времени. Удачи ( Не инвест рекомендация )

УРОВНИ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) МОДЕЛЬ Б: ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЕ (Прорыв уровня) · Сигнал на ПОКУПКУ при пробое сопротивления: 1. Цена подходит к уровню сопротивления. 2. Происходит закрытие свечи (лучше — бара) выше этого уровня. 3. Желательный фильтр: Пробой на увеличенном объеме. 4. Вход: Покупаем после закрытия свечи пробоя. Более безопасный вариант: Ждем повторного тестирования уже пробитого уровня (который стал поддержкой) и входим на отскоке от него. · Сигнал на ПРОДАЖУ при пробое поддержки: 1. Цена подходит к поддержке. 2. Закрытие свечи ниже уровня. 3. Вход: Продаем после закрытия свечи пробоя. ----------------------------------------------------------------------- ШАГ 4: ПРАВИЛА ВЫХОДА (Защита и фиксация прибыли) А. Стоп-Лосс (Защита от катастрофы) · При торговле на отскоке: Стоп-лосс ставится на несколько пунктов ниже уровня поддержки (для long) или выше уровня сопротивления (для short). Идея в том, что если уровень пробивается, наша логика входа неверна. · При торговле на пробое: Стоп-лосс ставится за противоположную сторону пробитого уровня. При пробое сопротивления вверх — стоп ниже бывшего сопротивления (теперь поддержки). Б. Тейк-Профит (Фиксация прибыли) Есть два основных подхода: 1. Фиксированный риск/прибыль (Risk/Reward): · Измеряем расстояние от точки входа до стоп-лосса. Это наш риск (R). · Фиксируем прибыль на расстоянии 2R или 3R от точки входа. Например, если риск $10, тейк-профит будет на $30. · Цель: Противоположный значимый уровень. Если вы купили у поддержки, логичной целью будет ближайшее сопротивление. 2. Трейлинг-стоп (Следование за трендом): · После того как цена пошла в нужном направении, мы двигаем стоп-лосс вслед за ней. · Правило: Переносим стоп-лосс к следующему значимому уровню поддержки/сопротивления по ходу движения. · Пример: Мы купили у поддержки 100. Цена пошла вверх. При достижении сопротивления 105 мы переносим стоп-лосс в безубыток или чуть ниже. Если сопротивление пробито, и цена пошла к 110, мы двигаем стоп-лосс ниже нового уровня поддержки (который был на 105). ------------------------------------------------------------------------ ШАГ 5: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ · «Правило 1%»: Никогда не рискуйте на одной сделке более 1-2% от общего капитала. · Расчет позиции: Размер позиции = (1% от капитала) / (Расстояние от входа до стоп-лосса в пунктах) · Пример: Капитал $10,000. Риск на сделку = $100. Расстояние до стопа = 50 пунктов. Значит, вы можете купить 2 лота (100 / 50). -------------------------------------------------------------------------- ШАГ 6: ПСИХОЛОГИЯ И БЭК-ТЕСТ 1. Дисциплина: Самое сложное — не входить раньше подтверждения и не передвигать стоп-лосс. 2. Бэк-тест: Протестируйте систему на истории. Ответьте на вопросы: · Каков Profit Factor и Max Drawdown? · Какой процент отскоков от уровней был успешным? · На каком таймфрейме система работает лучше? 3. Ведение дневника: Записывайте каждую сделку с скриншотом. Почему вошли? Почему вышли? Какие эмоции были?

УРОВНИ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ Построение системы на уровнях поддержки и сопротивления — это классика, которая лежит в основе огромного количества прибыльных стратегий. Это как научиться читать «костяк» рынка. Давайте создадим такую систему по шагам, от простого к сложному. Это будет каркас, который вы сможете детализировать под свой стиль. ----------------------------------------------------------------------- ШАГ 1: ФИЛОСОФИЯ СИСТЕМЫ · Основная идея: Цена движется от одной зоны скопления интереса (уровня) к другой. Мы покупаем у поддержки (спроса) и продаем у сопротивления (предложения), либо торгуем пробой, когда один из уровней ломается. · Ключевой принцип: «Уважай уровни». Мы не предсказываем, куда пойдет цена. Мы реагируем на ее поведение у ключевых уровней. ------------------------------------------------------------------------- ШАГ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ УРОВНЕЙ Правильно найденный уровень — 80% успеха. Что считается сильным уровнем? 1. Точки разворота (Pivot High/Low): Явные максимумы и минимумы, от которых цена неоднократно отскакивала. 2. Зоны консолидации (Торговые диапазоны): Области, где цена долго колебалась, создавая скопление ордеров. 3. Уровни Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%): Особенно если они совпадают с классическими уровнями. 4. Скользящие средние (например, EMA 50/200): Часто выступают как динамические уровни поддержки/сопротивления. Важно: Чем больше таймфреймов подтверждает уровень (например, уровень виден и на дневном графике, и на 4-часовом), и чем чаще цена его тестировала, тем он сильнее. ----------------------------------------------------------------------- ШАГ 3: ПРАВИЛА ВХОДА (Сердце системы) Вот две основные модели поведения системы. МОДЕЛЬ А: ТОРГОВЛЯ НА ОТСКОКЕ (От уровня) · Сигнал на ПОКУПКУ у поддержки: 1. Цена приближается к четко обозначенному уровню поддержки. 2. Нужно дождаться подтверждения отскока. Это критически важно! 3. Подтверждения могут быть такими: · Сильная бычья свеча (например, пин-бар, поглощение), закрывшаяся выше уровня. · Разворотный паттерн Прайс Экшн (Double Bottom, Triple Bottom). · Отскок от уровня с одновременным дивергенцией на RSI или Stochastic. 4. Вход: Покупаем на закрытии свечи-подтверждения или на следующей свече. · Сигнал на ПРОДАЖУ у сопротивления: 1. Цена приближается к четко обозначенному уровню сопротивления. 2. Ждем подтверждения отскока вниз. 3. Подтверждения: Медвежья свеча (пин-бар, поглощение), паттерн (Double Top), дивергенция. 4. Вход: Продаем на закрытии свечи-подтверждения.

BIG SHORT? Мир задаёт не тот вопрос, который действительно важен. Вместо того чтобы гадать, завершил ли известный инвестор, предсказавший финансовый кризис 2008 года, свою карьеру, стоит обратить внимание на то, как он исчез из поля зрения регуляторов. Его фонд Scion Asset Management официально прекратил подачу отчётов в SEC — это значит, что его позиции больше не раскрываются ежеквартально. Но это не означает, что он вышел из игры. Теперь всё в тени. Согласно данным из публичных источников и отчётности брокерских домов, в ноябре 2025 года он приобрёл долгосрочные put-опционы на акции "Palantir Technologies (NYSE: PLTR)". Сумма инвестиций составила около 9,2 млн долларов. Эти контракты дают ему право продать акции Palantir по цене $50 в 2027 году. На момент сделки акции Palantir торговались примерно на уровне $174. Если к сроку экспирации долгосрочных put-опционов, цена этих акций упадёт ниже $50, его потенциальная прибыль может превысить 240 млн долларов — при ограниченном убытке, равном уплаченной премии по опционам. Это не попытка «обрушить» рынок. Это классическая асимметричная ставка: небольшой вложенный капитал — огромный потенциал выплат при реализации сценария. Он не ушёл. Он просто перестал делиться своими картами. И теперь главный вопрос: что он увидел в будущем рынка — и почему решил больше не показывать это миру? --- > ⚠️ *Примечание: все финансовые данные основаны на информации, доступной в открытых источниках на ноябрь 2025 года. Инвестиции в деривативы сопряжены с высокими рисками и не гарантируют прибыль.* ( Не инвест рекомендация )

"Путь черепах" ( Продолжение): Управление капиталом и размером позиции (Сердце системы) Это то, что делало систему по-настоящему великой. «Черепахи» использовали подход, основанный на волатильности. 1. Единица риска (N): Рассчитывался параметр N — это 20-дневное скользящее среднее от Истинного Диапазона (ATR), который измеряет волатильность актива. 2. Размер позиции (в единицах): Рассчитывался так, чтобы движение против позиции на величину 1N приводило к потере 1% от всего торгового капитала. · Формула: Единица капитала = 1% от счета / (N в $) 3. Пирамидинг (наращивание позиции): При получении сигнала «Черепахи» покупали не сразу весь объем. Они наращивали позицию по мере движения цены в их пользу, добавляя по одной «единице» каждые 0.5N. Максимум можно было иметь 4 единицы по одному активу. Пример: Если N (волатильность) для акции равна $2, а ваш капитал $50,000, то 1% риска = $500. Размер одной единицы= $500 / $2 = 250 акций. При правильном движении цены вы могли в итоге купить 4 * 250 = 1000 акций. ------------------------------------------------------------------------- Плюсы и минусы системы «Черепах» ✅ Плюсы: · Простота и четкость: Нет места для эмоций. · Потенциал большой прибыли: Позволяет поймать и удержать сильные тренды. · Научный подход к риску: Размер позиции зависит от волатильности, а не от "уверенности". · Доказанная историческая эффективность. ❌ Минусы: · Низкий процент прибыльных сделок (Win Rate ~30-40%): Большинство сделок — убыточные (ложные пробои). Это психологически тяжело. · Длительные и глубокие просадки: Система может долго находиться в просадке, пока не "поймает" большой тренд. · Снижение эффективности: После публикации системы в 2000-х годах многие стали ей пользоваться, что привело к увеличению количества ложных пробоев. Ключевой вывод для современного трейдера: «Путь Черепах» учит не слепому копированию правил 40-летней давности, а фундаментальным принципам, которые актуальны всегда: 1. Торгуй по системе, а не по предчувствию. 2. Позволь прибылям расти и обрезай убытки. (Cut losses short and let profits run). 3. Рискуй одинаково на каждой сделке (фиксированный % от капитала). 4. Ваша система должна учитывать вашу психологию. Сможете ли вы пережить 7 убытков подряд, зная, что 8-я сделка может принести годовую прибыль? Система «Черепах» — это блестящий пример того, как дисциплина и управление капиталом превращают простую идею в оружие массового обогащения.

Суббота, выходной день. Что может быть лучше, чем отдохнуть от рынка и почитать историю, которая стала уже легендой. «Путь Черепах» (Turtle Traders) — это не просто торговая система, это легендарный финансовый эксперимент, который доказал, что дисциплина и следование простым правилам могут сделать успешным трейдером практически любого человека. История: Пари миллионеров В 1983 году два известных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард, поспорили. Деннис считал, что успешному трейдингу можно научить любого, как черепаху. Экхард был уверен, что для этого нужен врожденный талант. Чтобы разрешить спор, они набрали группу из 13 абсолютно разных людей (актеров, шахматистов, аудиторов) с разным бэкграундом, которых в шутку назвали «Черепахами» (Turtles). После двухнедельного обучения они дали им реальные деньги для управления. Результат стал шоком для Уолл-стрит: за 4 года «Черепахи» заработали совокупно более $100 миллионов, доказав правоту Денниса. Система работала. -----‐------‐------------------------------------------------------------ Философия и ключевые принципы системы 1. Система важнее прогноза. «Черепах» учили не предсказывать рынок, а реагировать на его движения по строго заданным правилам. Это исключало эмоции. 2. Следование тренду. Система является классической трендоследящей. Она не пытается поймать развороты, а входит в рынок, когда тренд уже начался, и едет на нем до тех пор, пока он не иссякнет. 3. Управление рисками — основа основ. Главная цель — выжить и избежать катастрофических убытков. Для этого используется несколько уровней защиты. ------------------------------------------------------------------------ Правила системы «Черепах» (Упрощенная версия) Система состоит из двух основных частей: вход (сигнал) и выход (стоп-лосс / тейк-профит). 1. Правила ВХОДА в позицию (Когда покупать/продавать?) Система использовала прорывы канала Дончиана. · Сигнал на ПОКУПКУ (Long): Цена закрытия преодолевает максимальный максимум последних 20 дней (или 55 дней для более долгосрочного входа). · Сигнал на ПРОДАЖУ (Short): Цена закрытия пробивает минимальный минимум последних 20 дней. Важно: Если цена пробила 20-дневный уровень, но предыдущая сделка была убыточной, «Черепахи» пропускали этот сигнал. Это фильтр от ложных пробоев. 2. Правила ВЫХОДА из позиции (Когда фиксировать прибыль/убыток?) Это самая важная и психологически сложная часть. · Стоп-Лосс (Контроль убытков): Для длинной позиции: Стоп выставляется на уровне минимального минимума последних 10 дней. > Для короткой позиции: Стоп выставляется на уровне максимального максимума последних 10 дней. · Тейк-Профит (Фиксация прибыли): Его не существует в классическом понимании! > Выход из прибыльной позиции происходит только тогда, когда цена разворачивается и пробивает 20-дневный (или 10-дневный для более раннего выхода) экстремум в противоположную сторону. То есть, вы держите позицию, пока тренд не покажет явных признаков разворота.

Психологический барьер в принятии решения. ( Продолжение ) Шаг 4: Работа с мышлением (Когнитивно-поведенческий подход) 1. Сместите фокус. Вместо фокуса на деньгах, сфокусируйтесь на качестве исполнения системы. Ваша цель — сделать 10, 50, 100 сделок по плану. Делайте процесс своей целью, а не денежный результат отдельной сделки. 2. Используйте аффирмации. Перед началом торговли проговаривайте про себя: · "Я доверяю своей системе". · "Убыток — это часть моего плана". · "Моя цель — безупречное исполнение, а не прибыль в одной сделке". · "Я управляю рисками, а не надеюсь на удачу". 3. Визуализация. Закройте глаза и представьте себе весь цикл сделки: получение сигнала, спокойное открытие, установку стоп-лосса, наблюдение за рынком без паники, срабатывание стопа или тейк-профита. Проиграйте этот сценарий в голове много раз, чтобы он стал привычным. ----------------------------------------------------------------------- Что делать прямо сейчас? 1. Возьмите паузу. Не торгуйте "через силу". Сделайте перерыв на несколько дней. 2. Начните с "демо"-счета. Да, даже с вашей проверенной системой. Вернитесь на демо-счет на неделю. Ваша задача — не доказать, что система работает, а восстановить мышечную память и дисциплину без какого-либо давления. 3. Поставьте себе задачу на следующую неделю: Открыть 10 сделок на демо-счете или с МИНИМАЛЬНЫМ лотом. Единственный критерий успеха — 100% следование системе. Результат в деньгах игнорируйте. Заключение Помните: успешный трейдер — это не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто действует вопреки страху, опираясь на свой план и дисциплину. Вы проделали огромную работу, создав и протестировав систему. Сейчас последний рубеж — ваша собственная психология. У вас есть все данные, чтобы победить. Вы уже на правильном пути, потому что осознали проблему и ищете решение. У вас все получится! Действуйте постепенно, будьте к себе снисходительны, и фокусируйтесь на процессе.

Привет! 🖐 Я выложил основные параметры, по которым оценивается торговая система. Но готовая, рабочая система - это только начало очень длинного и трудного пути. Сегодня хотел бы осветить классическую проблему трейдера - конфликт между проверенной стратегией и психологическим барьером в принятии решения. Это очень распространенная и абсолютно нормальная проблема. С ней сталкивается подавляющее большинство трейдеров, даже опытных. То, что у вас есть прибыльная и протестированная система — это уже 80% успеха! Осталось "всего лишь" настроить психологию. Давайте разберем проблему по полочкам и выработаем конкретный план действий. Понимание корня проблемы Страх перед убытком — это проявление древних инстинктов: страха потери и страха неизвестности. На бирже эти инстинкты работают против нас. · Негативное предвкушение: Мозг заранее проигрывает сценарий потери денег, вызывая стресс. · Ошибка выжившего: Вы помните свои убытки ярче, чем прибыльные сделки (это называется "смещение в сторону негатива"). · Персонализация убытка: Вы воспринимаете убыток как личную неудачу, а не как неотъемлемую часть рабочего процесса. Ваша цель — не избавиться от убытков (это невозможно), а принять их как плату за возможность получать прибыль. Ваша система уже заложила их в свою математику. ------------------------------------------------------------------------ Конкретный план действий по преодолению страха Шаг 1: Доверие к системе и работа с цифрами 1. Вернитесь к своим тестам. Распечатайте график доходности вашей системы, статистику (процент прибыльных сделок, средняя прибыль/убыток, максимальная просадка). Пересчитайте математическое ожидание (ожидаемую прибыль с одной сделки). Держите эти цифры перед глазами. Ваш враг сейчас — эмоции, а ваш союзник — холодные, объективные цифры. 2. Примите убыток как "стоимость ведения бизнеса". Представьте, что вы владелец магазина. Аренда, свет, зарплаты — это ваши постоянные расходы. Так и в трейдинге, убыточные сделки — это те же "операционные расходы", без которых невозможна прибыль. Ваша система учитывает эти "расходы" и все равно выходит в плюс. Шаг 2: Снижение давления через размер позиции Это, пожалуй, самый важный практический шаг. 1. Торгуйте символическими лотами. Начните торговать с минимально возможным для вас размером позиции (например, с 1/10 или даже 1/100 от вашего обычного капитала). Цель — не заработать, а прочувствовать процесс исполнения системы без страха. Когда на кону стоит сумма, потеря которой для вас несущественна, страх отступает. 2. Строгое управление капиталом (Money Management). Определите, какой процент от депозита вы рискуете в одной сделке. Классическое правило — не более 1-2%. Если вы боитесь, снизьте риск до 0.5%. Когда вы знаете, что даже серия убытков не нанесет катастрофического урона капиталу, психологически торговать становится намного легче. Шаг 3: Дисциплина и ритуалы 1. Следуйте плану без отклонений. Ваша задача — не угадывать рынок, а точно исполнять сигналы своей системы. Результат отдельной сделки не важен. Важно статистическое исполнение over 100+ сделок. Сделав сделку по системе, вы уже выполнили свою работу и достигли успеха, независимо от ее исхода. 2. Ведите торговый дневник. После каждой сделки записывайте: · Сигнал на вход/выход. · Эмоции до, во время и после сделки. · Размер позиции. · Прибыль/убыток. · Следовали ли вы плану? (Да/Нет) Анализ дневника поможет вам увидеть, что страх исчезает, когда вы следуете правилам, и что система в долгосрочной периспективе работает.

Добрый вечер, уважаемые подписчики! Представляю вам небольшую притчу. (Все имена и персонажи вымышленные) ПРИТЧА О ДВУХ САДОВНИКАХ В одном городе жили два садовника, Артем и Борис. Однажды, они пошли на воскресную ярмарку и увидели чужестранца с дальних земель.Он сидел и торговал разными заморскими диковинками. Но среди всех его товаров, садовникам особо приглянулись саженцы Древа Богатства, которые приносили плоды в виде золотых яблок. Ликованию их, небыло предела. Артем с Борисом, тут же купили эти саженцы, и стремглав побежали к себе домой. Обоим очень не терпелось вырастить у себя в саду Древо Богатства, чьи плоды — золотые яблоки — приносили бы им достаток до конца дней. Первый садовник, по имени Артем, был полон энтузиазма. Спустя время, увидев первый же росток, он каждый день бегал к нему с лейкой, то заливая его водой, то оставляя без влаги. Он то удобрял его всеми подряд снадобьями, то срезал ветки, которые казались ему неправильными и не красивыми. Он слушал советы всех подряд: соседей, странников, гадалок. Его действия диктовались сиюминутным настроением: страхом, что росток засохнет, или жадностью, чтобы он вырос быстрее всех. В итоге, его Древо, то чахло, то болело, а золотых яблок он так и не было. Второй садовник, по имени Борис, был спокоен и методичен. Прежде чем посадить семя, он долго изучал: · Почву (Рынок): Какой она кислотности? Где больше солнца, а где тень? · Климат (Волатильность): Когда бывают заморозки, а когда — засуха? · Удобрения (Инструменты): Какие именно подкормки нужны и в каком количестве? Он создал Систему Ухода — четкий, выверенный план: 1. Полив строго по расписанию (Дисциплина исполнения). 2. Контроль роста по мерной рейке (Сравнение с бенчмарком). 3. Обрезка только сухих и больных веток (Стоп-лосс и фиксация убытков). 4. Внесение удобрений по четкому рецепту (Управление размером позиции). Борис не обращал внимания на то, что соседское дерево вчера выросло на пол-ладони, а его — лишь на ноготь. Не слушал других людей. Он не паниковал, если за неделю не было видимого роста. Он доверял своей Системе Ухода, зная, что она учитывает естественные ритмы природы. Он понимал, что некоторые ветки засохнут и их придется обрезать (убыточные сделки), но именно это сохранит силы для роста здоровых побегов. Прошли сезоны. Артем, измученный и разочарованный, забросил свой сад. Его дерево погибло, так и не порадовав его своими плодами. А у Бориса выросло могучее, здоровое Древо. Оно не всегда плодоносило каждый день, но сезон за сезоном приносило не только ему, но и его семье стабильный урожай золотых яблок. Он не стал тем, кто сорвал рекордный урожай за раз, но стал Богатым Садовником. И самое главное, он знал как обращаться и ухаживать за саженцами этого Древа Богатства, поэтому был уверен в своем благополучии. ---------‐-----------------------‐--------------------------‐‐---‐----- Мораль притчи: Торговая система — это ваш выверенный Садовый План. · Почва и климат — это рынок, который нельзя контролировать, но можно изучать. · План полива и удобрений — это ваша стратегия и управление капиталом. · Обрезка сухих веток — это стоп-лоссы, без которых дерево (ваш депозит) погибнет. · Доверие плану — это дисциплина, которая спасает вас от эмоциональных решений под влиянием жадности или страха. Сила — не в угадывании, какая ветка вырастет завтра быстрее. Сила — в следовании системе, которая из семени статистического преимущества (Математического Ожидания) взращивает древо стабильного богатства.

Заключение: Единая система оценки торговой стратегии ( продолжение ) Итоговый алгоритм принятия решения ШАГ 1: Проверка на жизнеспособность · ✅ Expectancy > 0 (Система имеет преимущество) · ✅ Profit Factor > 1.5 (Система исторически прибыльна) · ✅ Max Drawdown < Вашего порога комфорта (Вы сможете это пережить) ШАГ 2: Оценка качества и рисков · ✅ Avg Win / Avg Loss > 1.5 (Соотношение прибыли к убытку здоровое) · ✅ Коэффициент Сортино > 1 (Доходность адекватна принимаемым рискам) · ✅ |Z-счет| < 1.96 (Отсутствует опасная серийность) ШАГ 3: Принятие решения · Если система проходит все пункты — она статистически надежна. · Если система проходит ШАГ 1, но имеет проблемы на ШАГЕ 2 — она требует доработки (например, усиления управления рисками). · Если система не проходит ШАГ 1 — она подлежит отправке в утиль. Философский итог Оценка торговой системы — это диалог между математической строгостью и психологической готовностью. Математическое ожидание и Profit Factor говорят "можно", а Maximum Drawdown и Z-счет спрашивают "а сможешь ли ты?". Идеальной системы не существует, но существует идеальное понимание своей системы. Зная все ее параметры, вы перестаете быть заложником надежды и становитесь управляющим четко определенного бизнес-процесса. ------------------------------------‐----------------------------------- Мы проделали путь от разбора отдельных метрик до создания целостной системы оценки и даже ее визуального воплощения. Это серьезная работа! Желание докопаться до сути и закрепить знания на практике — это и есть главный признак профессионального подхода. Помните: Ваша лучшая торговая система— это не только правильные цифры в отчете, но и системность в мыслях и действиях. Желаю успехов в создании и тестировании ваших стратегий! Пусть ваше математическое ожидание всегда будет положительным, а просадки — кратковременными. 📈

Заключение: Единая система оценки торговой стратегии После детального разбора всех метрик становится ясно, что оценка торговой системы — это не просто сбор статистики, а построение многоуровневой модели надежности и эффективности. Каждый параметр отвечает на свой ключевой вопрос, а вместе они создают полную картину. Иерархия параметров: Пирамида оценки торговой системы Представьте себе пирамиду, где каждый уровень основан на предыдущем: -----------‐---------------------------------------------------------- 🔻 УРОВЕНЬ 1: ФУНДАМЕНТ («Выживание и базовое преимущество») · Математическое ожидание (Expectancy) > 0 · Вопрос: Имеет ли система статистическое преимущество на одной сделке? · Суть: Это фундаментальный закон. Если Expectancy ≤ 0, система заведомо убыточна на дистанции. Все остальные метрики бессмысленны, если не пройден этот базовый тест. · Формула: (Win Rate * Avg Win) - ((1 - Win Rate) * Avg Loss) · Profit Factor (> 1.5) · Вопрос: Приносит ли система в целом больше, чем теряет? · Суть: Обобщает результат работы системы за весь период. · Максимальная просадка (< психологического порога) · Вопрос: Сможете ли вы финансово и морально пережить наихудший сценарий? · Суть: Определяет необходимый размер капитала и вашу стрессоустойчивость. -------------------------------------------------------------------------- ⚖️ УРОВЕНЬ 2: ЭФФЕКТИВНОСТЬ («Качество и оптимальность») · Соотношение Avg Win / Avg Loss · Вопрос: Какова "цена" ошибки и "ценность" успеха? · Суть: Двигатель математического ожидания. Показывает, обладает ли система тем самым преимуществом. · Коэффициент Сортино (> 1) · Вопрос: Насколько эффективно система генерирует доходность на единицу "плохого" риска (убытков)? · Суть: Позволяет сравнивать системы с разным профилем риска. · Z-счет (|Z| < 1.96) · Вопрос: Является ли последовательность сделок случайной или склонной к опасным сериям? · Суть: Диагностика "здоровья" и предсказуемости системы. ------------------------------------------------------------------------- 📊 УРОВЕНЬ 3: ДЕТАЛИ («Нюансы и диагностика») · Максимальная прибыльная/убыточная сделка · Вопрос: Каковы экстремальные сценарии прибыли и риска? · Суть: Показывает "хвостовой риск" и реальный потенциал системы. · Win Rate · Вопрос: Как часто система оказывается права? · Суть: Важен для психологического комфорта, но вторичен по отношению к размеру прибылей/убытков. · Геометрическое среднее · Вопрос: Какова реальная среднепериодическая доходность с учетом реинвестирования? · Суть: "Честная" доходность, на которую стоит ориентироваться. ----------------------------------------------------------------------- Ключевые синергии и связи: Формула Успешной Системы Все метрики связаны в единую математическую и логическую цепь: 1. Математическое ожидание — это альфа и омега. Положительное Expectancy рождается из связки Win Rate и Соотношения Avg Win/Avg Loss. 2. Profit Factor — это интегральное выражение математического ожидания на истории всех сделок. 3. Максимальная просадка определяется "хвостовым риском" (Max Loss) и склонностью к сериям (Z-счет). 4. Коэффициент Сортино показывает, насколько "качественно" реализуется математическое ожидание — с минимальным риском убытков.

Z-счет (продолжение) Подробный пример расчета "на пальцах" Представим, что у нас есть такая последовательность из 10 сделок (+ прибыль, - убыток): + + - - - + + + - + 1. Считаем основные компоненты: · N (общее кол-во сделок) = 10 · W (прибыльные сделки) = 6 · L (убыточные сделки) = 4 · R (количество серий): · ++ (1) · --- (2) · +++ (3) · - (4) · + (5) · Итого R = 5 серий. 2. Вычисляем X: · X = 2 * W * L = 2 * 6 * 4 = 48 3. Подставляем в формулу: · Z = (10 * (5 - 0.5) - 48) / ((48 * (48 - 10)) / (10 - 1)) ^ (1/2) · Z = (45 - 48) / ( (48 * 38) / 9 ) ^ (1/2) · Z = (-3) / (1824 / 9) ^ (1/2) · Z = -3 / (202.666) ^ (1/2) · Z = -3 / 14.236 · Z ≈ -0.21 4. Интерпретация: · Получилось |Z| = 0.21, что меньше 1.96. · Вывод: Данная последовательность сделок является статистически случайной. Значимой серийности не обнаружено. ---------‐---‐-----------‐--------------------------------------------- Что делать с этой информацией на практике? 1. Если Z-счет значим и отрицательный (есть серии): · Смиритесь с этим: Поймите, что ваша система будет проходить через периоды взлетов и падений. Мысленно подготовьтесь к серии из, например, 5-7 убытков подряд. · Скорректируйте управление капиталом: Рассчитайте размер позиции так, чтобы пережить наихудшую ожидаемую серию убытков без критической просадки. · Проанализируйте причины: Может быть, серии убытков приходятся на период высокой волатильности или определенное время дня? Это может стать фильтром для вашей системы. 2. Если Z-счет близок к нулю (случайность): · Это нормально для многих систем. Значит, ваша стратегия не склонна к длительным периодам "невезения" или "удачи". Риск затяжной просадки ниже. Ключевые выводы: 1. Z-счет — это "детектор паттернов". Он не говорит, хороша система или плоха, а говорит о ее поведении. 2. Отрицательный Z-счет — не приговор, а предупреждение. Он помогает трейдеру психологически и финансово подготовиться к реальным испытаниям. 3. Всегда анализируйте Z-счет в связке с другими метриками. Высокий Profit Factor и при этом значимая серийность убытков — повод пересмотреть риски. 4. Стремитесь к пониманию, а не к какому-то "идеальному" значению. Знание о серийности делает вас осознанным трейдером, который понимает не только "сколько" он зарабатывает, но и "как" он это делает.

Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня давайте подробно разберем последний, из самых основных параметров: Z-счет (Z-Score) — мощный статистический инструмент, который рассказывает не о доходности или риске, а о структуре и последовательности ваших сделок. Что такое Z-счет и зачем он нужен трейдеру? Z-счет в трейдинге — это показатель, который отвечает на главный вопрос: Является ли последовательность моих прибыльных и убыточных сделок случайной, или в ней есть статистически значимая закономерность (например, серии или кластеризация)? Проще говоря, Z-счет помогает отличить систему с "памятью" от системы, где каждая сделка независима, как подбрасывание монетки. Зачем это знать? 1. Оценка надежности стратегии: Если система показывает неслучайные паттерны, это может означать, что она действительно улавливает какие-то рыночные неэффективности. 2. Выявление скрытых проблем: Длительные серии убытков (проигрышей) — это не только психологически тяжело, но и опасно для депозита. Z-счет предупреждает о такой возможности. 3. Оптимизация управления капиталом: Если система склонна к сериям, размер позиции нужно рассчитывать с учетом возможной длинной серии убытков, а не только одного убытка. -------------------------------------------------------------------------------- Формула и расчет (как это работает) Формула Z-счета для последовательности сделок выглядит так: Z = (N * (R - 0.5) - X) / ((X * (X - N)) / (N - 1)) ^ (1/2) Где: · N — общее количество сделок. · R — общее количество серий (взаимосвязанных прибыльных или убыточных сделок). · X — вычисляется по формуле: X = 2 * W * L, где W — количество прибыльных сделок, L — количество убыточных сделок. Не пугайтесь формулы! Ее суть проста: она сравнивает фактическое количество серий (R) с теоретически ожидаемым количеством серий для абсолютно случайной последовательности. --------‐----------------------------------------------------------------------- Как интерпретировать значение Z-Score? (Самое главное) Интерпретация происходит путем сравнения полученного Z-счета с критическими значениями стандартного нормального распределения. · |Z| < 1.96 (для 95% уровня доверия): · Вывод: Последовательность сделок является случайной. · Нет статистически значимых доказательств наличия серийности. Это хороший результат для многих систем, так как он означает предсказуемую "случайность". · Z > +1.96: · Вывод: Наблюдается меньше серий, чем ожидалось. · Это означает, что сделки имеют тенденцию к частой смене (прибыль-убыток-прибыль-убыток). Это явление называется "антикорреляция". На практике встречается редко. · Z < -1.96: · Вывод: Наблюдается больше серий, чем ожидалось. · Это самый важный и часто встречающийся сценарий! Он означает, что ваши сделки склонны группироваться в длинные серии (например, 5 прибылей подряд, затем 3 убытка подряд). · О чем это говорит? · Для прибыльных серий: Ваша стратегия хорошо работает в определенных рыночных режимах и "поймала" тренд. · Для убыточных серий: ВЫСОКИЙ РИСК! Это говорит о том, что система может входить в затяжные периоды просадки, что психологически тяжело и опасно для капитала.