Профиль инвестора Primum_scintilla | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$NGZ5} Что я жду сегодня от рынка? Хлестких пощёчин для всех кто хочет открыть позицию. Ближайшее прогнозы (погоды) в целом показывают медвежью динамику. Но все ждут роста. Любой человек без шапки в Нью Йорке будет восприниматься как причина залететь на всю котлету в Лонг с 50х плечом в декабрьский контракт газа. Поэтому мое мнение что сегодня стоит быть особенно осторожным особенно в час выхода запасов. Качели будут знатные, но мой прогноз вниз. Полностью ликвидировал долгосрочную позицию по газу в Лонг. Буду искать лучшей точки входа. Интрадей в основном шорт. Счастья вам, денег побольше, не болейте (лудоманией).

{$NGZ5} Что же господа, при любом исходе - для вас это будет увлекательное шоу. За полтора года в трейдинге, начиная от; непонимания почему газ дорожает при теплой погоде за окном в январе до составления собственных паттернов, риск менеджмента, бэктеста триггеров и стратегии. И мой результат - 650 процентов. В красной зоне. Как у Достоевского я знаю все но не знаю ничего хорошего. К сожалению как у человека склонного к зависимости, лудомании а так же непрошибаемо упрямого и готового рисковать своей жопой и жопой товарища ради выигрыша чизбургера с двойной порцией чеддера (риск профиль агрессивный), я должен признать что мне ничего не нравится больше чем это (торговля, не жопа товарища) Зная все я упёрся в самого себя. В стену из эмоций где тильт после пары неудачных сделок берет вверх начинается отгрыш повышения риска и деньги которые вчера должны были пойти на туалетную бумагу скидываются в Лонг золота перед самым откатом который уносит мой депозит в Марианскую впадину, сидеть там бессонной ночью с лицом рыбы удильщика. Эту стену я пытался сначала не замечать подстраивая остальные значения под нее (нет паттерна, а если перевернуть график?) потом просто изнасиловать. Скажу честно насиловать и игнорировать стены по ходу движения опасно для здоровья. И вот мне предстоит огромная работа над собой (бой с тенью или игра с самим собой нужен...) И я ставлю себе грандиозную цель (которая сведёт меня в моги@#) отбить этот минус за три месяца. Я думаю все для себя уже представили результат. Инструмент будет пока один - природный газ (как чистить зубы щеткой по металлу) Каждый день я буду писать свои результаты (но это не точно) Чувствуете себя зрителями Колизея, уже, да? Show must go on.

{$CCU5} Фьючерс на какао фундамент. часть первая Данные отчета ICCO за июль говорят о том производство какао растет в большинстве основных стран-производителей, особенно в Латинской Америке. Несколько сезонов повышенных цен на какао вызвали возобновление интереса к повышению производительности. Некоторые участники рынка считают, что всплеск производства в Латинской Америке ослабит глобальную нехватку поставок, которая сохраняется в последние годы. Ожидание лучшего урожая, вероятно, способствовало замедлению цен наблюдаемому в начале июля. Медвежьи настроения вокруг спроса также оказали давление на цены. Постоянно высокие цены на какао, возможно, привели к снижению потребления. европейское какао показало снижение на 7,20% с 357 502 тонн до 331 762 тонн Национальная ассоциация кондитеров (NCA) объявила о падении на 2,78% Доля Ассоциации какао Азии (CAA) снизилась на 16,28% с почти 211 тыс. тонн до 176 644 тонн. С середины июля цены на какао изменили курс и начали восхождение, вызванное сообщениями опогоде в Кот-д 'Ивуаре. . Кроме того, опрос Reuters прогнозировал снижение производства, ослабляя ранее оптимизм в отношении сильного основного урожая По мере приближения основного сезона урожая 2025/26 года погода остается наиболее важным фактором для монитор. Погодные условия могут быстро меняться, и любые неблагоприятные события могут иметь существенные последствия для предложения и ценообразования.

{$PDU5} Палладий на развилке: техническая и фундаментальная картинка С декабря 2023 года палладий движется в широком боковике. Верхняя граница — 1260, нижняя — около 1130. С начала июня этого года сектор драгметаллов получил импульс роста: золото, платина, серебро и палладий дружно пошли вверх на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и снижения доходностей облигаций. Палладий снова подошёл к 1260, но не смог закрепиться выше. На графике сформировалась фигура «Голова и плечи» — и цена быстро вернулась к нижней границе диапазона. 📌 Текущая точка: 1130 — локальная поддержка, где возможна разворотная реакция. Фундаментальные факторы Автопром и спрос на катализаторы Палладий на ~80% используется в автокатализаторах бензиновых двигателей. Спрос напрямую зависит от глобального автопроизводства. Пока сектор вялый, но сезонный рост продаж во второй половине года может дать поддержку. Геополитика и торговые ограничения На этой неделе Sibanye-Stillwater (ЮАР) и профсоюз сталелитейщиков США обратились к американскому правительству с просьбой ввести пошлины на российский палладий. Цель — защитить рудник Stillwater в Монтане. Любые ограничения поставок из России (крупнейшего экспортёра) будут снижать глобальное предложение и толкать цены вверх. Конкуренция с платиной Автопроизводители постепенно заменяют палладий на платину в катализаторах, так как платина дешевле. Этот процесс медленный, но он ограничивает долгосрочный потенциал палладия. Запасы и спекулятивная активность Запасы на NYMEX остаются низкими, что усиливает чувствительность цены к любым новостям. Возможные сценарии Сценарий 1 — коррекционный рост На новостях о возможных пошлинах и сезонном восстановлении спроса цена может отскочить от 1130 к 1230–1240. На этой зоне интереса возможен разворот вниз при подтверждающем объёмном импульсе (ретест «Головы и плеч»). Сценарий 2 — чисто медвежий Пробой 1130, закрепление ниже, ретест и движение к глобальной поддержке 911. Здесь возможен долгосрочный набор позиций крупными игроками. 💡 Вывод: палладий в точке, где техника и фундаментал могут дать разнонаправленные сигналы. Краткосрочно всё упирается в уровень 1130, среднесрочно — в динамику спроса со стороны автопрома и решение США по импортным пошлинам.

{$NGU5} {$NGV5} {$NGQ5} {$NRU5} {$NRV5} 🔥 Газ. Часть первая Начал набирать позиционную позицию по газу в сентябрьском и ноябрьском контракте. 📌 Точка входа — уровень 3.0 по споту (см. график, ТФ 1д). Это сильная зона, от которой уже была реакция. В течение месяца буду наращивать позицию на откатах, стоп с запасом — на 2.9. По мере приближения к стопу — усреднение позиции. 🎯 Цель — уровень 4.5, где в зависимости от условий буду принимать торговое решение. 🎯 Технический сетап Точка входа — сетап TST: Тест зоны ликвидности → небольшой откат → импульс в противоположную сторону. (см. график, ТФ 4ч) 💭 Почему сейчас? Хочу сделать ремарку. В начале своего пути я делал упор на скальпинг и интрадей, но с углублением в рынок и ростом времени, которое я трачу на анализ, пришёл к выводу: 👉 Позиционный трейдинг + макроанализ дают гораздо больший потенциал, чем чистая техника. 📌 Поэтому я разделяю свой счёт на две части: Свинг-торговля (ТФ 1ч–4ч) — активная часть. Позиционный трейдинг — долгосрочные идеи. 🧊 Сезонность Глобально газ находится в точке, откуда всегда сезонно шёл рост. Это подтверждают исторические данные за 10 лет (см. график 3) — они показывают среднее процентное изменение цены газа по месяцам. 📅 Август–сентябрь — месяцы пикового роста. Почему? Август: пик жары → повышенное потребление → опустошение хранилищ Сентябрь: жара спадает, но начинается активная закачка газа на зиму 📈 Дополнительные технические сигналы На недельном графике (1W) с марта 2024 года наблюдается восходящее движение вдоль трендовой. Сейчас цена вернулась к трендовой, и на ТФ 4ч видно — пошёл отскок вверх. Также на этом графике отмечены ноябрьские пики — почти всегда максимум, вне зависимости от тренда. Удачной торговли всем! 💪

📉 Индекс Мосбиржи — теханализ + фундаментал 🇷🇺📊 🧭 Техническая картина: Индекс торгуется у важного уровня 2730 — это зона поддержки, от которой не раз происходили развороты 🔁 📌 На краткосрочном счёте я уже в позиции с целью 2800 — это верхняя граница нисходящего тренда 🔼 📆 Завтра планирую искать точку входа на основном счёте. Если будет пробой трендовой и ретест с обратной стороны — открывается путь на 2900, куда направлена среднесрочная цель 🎯 🌍 Фундаментальный фон: 🗣 Жёсткое заявление Трампа Сегодня рынок резко ушёл вниз после выступления действующего президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что ранее дал 50 дней на урегулирование конфликта между Россией и Украиной, и сегодня, 28 июля, заявил о скором принятии радикальных решений, если стороны "не придут к соглашению". 🔺 Это вызвало резкий рост геополитической напряжённости и обвал российских активов. 💣 Рынки закладывают эскалацию Комментарии Трампа были восприняты как сигнал к жёсткой внешнеполитической линии США и возможным новым санкциям, либо усилению давления через финансовые и технологические каналы. 📉 Дополнительные факторы снижения: Укрепление доллара — давит на сырьё и развивающиеся рынки 💵 Фиксация прибыли после роста в июне-июле Нестабильность рубля и рост внутренней волатильности 🟢 Почему всё ещё возможен отскок: 1. 🧱 Уровень 2730 — исторически сильная поддержка, от которой часто начинались развороты 2. 🛢 Цены на нефть стабильно выше $80, поддерживают экспортеров 3. 💰 Дивидендный сезон продолжает стимулировать интерес к акциям 4. 🔄 Снижение прошло без паники — объёмы не критические, крупные игроки уже начали подбирать бумаги 📌 Вывод: ⚖️ Рынок оказался под давлением из-за заявления Трампа, но технически находимся у ключевого уровня. 📍 При удержании 2730 и формировании разворотной формации — жду движения к 2800, и далее к 2900, если пробьём трендовую сверху. 🚨 Однако фундаментальные риски усилились — буду действовать с осторожностью, учитывая геополитику и поведение нефти.

🧱 Хеджеры, фонды и госструктуры — “невидимые” игроки, которые меняют рынок Не все крупные игроки приходят за прибылью с каждой сделки. Есть и те, для кого торговля — инструмент защиты, учёта, регулирования или даже давления. Они не ставят ловушки. Они не “охотятся”. Но их объёмы и цели так велики, что они сами создают движение, даже не желая этого. --- 🔐 Хеджеры — зачем они торгуют? Это компании, у которых реальный бизнес: 🔹 экспортеры (нефть, газ, металлы) 🔹 импортеры 🔹 авиакомпании 🔹 агросектор и промышленность Их цель — не заработать на спекуляции, а защититься от скачков цен. 🔸 Пример: Компания продаёт нефть за доллары. Через 3 месяца получит платёж. Но доллар может упасть — и выручка в рублях сократится. 📌 Решение: Компания покупает фьючерсы на доллар — тем самым фиксирует цену и защищается от риска. 🔁 Как хеджер влияет на рынок? Когда приходит хеджер — он не смотрит на теханализ. Он просто вставляет заявку, большую. Он может: продать фьючерсы на нефть, когда все ждут роста; купить доллар, когда нет ни объёма, ни сетапа. И это ломает “логичную” структуру для трейдеров. 🧠 Его не волнует “где точка входа”. Он пришёл зафиксировать цену, и всё. 🏦 Госструктуры и крупные банки Есть игроки, которые двигают цену по политическим или макроэкономическим задачам: 🔹 Минфин 🔹 ЦБ 🔹 Внешэкономбанк 🔹 ВТБ, Газпромбанк 🔹 Фонд национального благосостояния (ФНБ) Зачем они торгуют? — Поддержать курс рубля — Залить ликвидность в систему — Провести валютные интервенции — Удержать цену нефти выше "бюджетной" отметки 📌 Пример: ЦБ “продаёт” доллары, чтобы поддержать рубль. В это время график USD/RUB начинает резко валиться, без причин. А ты в это время — ищешь точку входа "на пробой вверх"… и ловишь стоп. 🧳 Частные фонды и “тихие киты” 🔸 Они не кидают маркет-заявки. 🔸 Не видно всплесков. 🔸 Но цена начинает медленно, стабильно ползти вверх/вниз в течение дней и недель. Почему? Потому что кто-то набирает или разгружает объём по-тихому. 📍 Это фонды, страховые, пенсионные, private banking. Объёмы у них колоссальные, и они могут формировать тренд целиком. 📌 Как тебе это использовать? ✅ Если “всё по ТА красиво”, но рынок идёт вбок или против — возможно, там хеджер, который “не даёт” цене двигаться. ✅ Если в рынок приходит поток без всплесков, но устойчивый — возможно, это “тихий кит”, и ты можешь встать в его сторону. ✅ Если цена резко падает или растёт без новостей — возможно, это ЦБ или Минфин “заходят” в игру. 🧠 Вывод: 🔸 Эти игроки не строят ловушки. 🔸 Они не против тебя, но их движения могут тебя снести, если ты не понимаешь, что происходит. 🔸 Они нарушают логику, потому что у них другая логика. Понимание всех типов КИ даёт тебе стратегическое преимущество. Теперь ты знаешь: кто создаёт свечи, кто защищает уровни, кто маскируется, а кто просто давит массой.

💼 Профучастники и алгоритмы — те, кто реально двигают рынок Если ты видишь свечу с тенью на полэкрана, резкий пробой уровня или импульс с объёмом — знай, ты столкнулся не с толпой. Это был профучастник или алгоритм, который сознательно вызвал это движение. 🧠 Кто такие профучастники? 🔸 Проп-компании — торгуют своими деньгами, часто используют риск-менеджмент с фиксированным убытком. 🔸 Фонды и юрлица — управляют чужими деньгами, входят в рынок аккуратно, объёмом. 🔸 Брокеры и банки — иногда торгуют внутри своей структуры, получая приоритет по данным и доступу. 🔸 Алгоритмы и HFT — не «анализируют рынок», а реагируют на микроизменения объёма, цены, ликвидности. ⚙️ Как они заходят в рынок? Профи никогда не будут заходить по рынку на весь объём. Они будут: ✔️ Дробить ордера — чтобы не вызвать движение. ✔️ Набирать позицию в боковике — пока никто не видит. ✔️ Устраивать ложные пробои — чтобы собрать стопы. ✔️ Ставить плотности в стакане — чтобы создать иллюзию давления. 📌 Пример 1: Ложный пробой уровня Уровень сопротивления 105.00 держится 3 дня. Толпа ставит шорты от уровня и стопы выше — на 105.10 / 105.20. 🔺 В понедельник утром: — свеча резко пробивает 105.00, уходит на 105.25 — объём резко вырастает — через 10 минут цена возвращается под 105.00 и уходит на 104.30 📉 Что произошло: Профучастник вбросил маркет-заявки на покупку, собрал стопы и разгрузил позицию вверху, пока все покупали “на пробой”. 📌 Пример 2: Захват ликвидности внутри канала Цена 3 дня ходит между 99.50 и 100.20. Толпа устала. Кто-то ставит лимиты, кто-то стопы у границ. 🔸 Вдруг: — свеча резко уходит на 100.30 — через минуту — импульс вниз до 99.20 — огромный объём на хаях 🎯 Это типичная работа алгосистемы: Пробой вверх → сбор стопов → моментальный шорт всей позицией. После этого цена идёт туда, куда планировали изначально 🤖 Как действуют алгоритмы? Алготрейдинг — это не “анализ графика”, а работа по сигналам: ловят перекос ликвидности, замечают всплеск маркетов, реагируют быстрее тебя в сотни раз. 🧊 Часто используют: Iceberg-заявки — когда в стакане видна 1/10 объёма Скрытые ордера — ты их не видишь, но цена от них отскакивает Front-running — заходят перед твоим маркетом и «выпрыгивают» на тебе 📊 Как всё это увидеть на графике? Признаки присутствия КИ: ✔️ Всплеск объёма без логичного продолжения ✔️ Свеча на пробой → и быстрый откат ✔️ Движение без новостей ✔️ Резкая свеча в одну сторону — без отката ✔️ Уровень держится → и вдруг взрыв с возвратом 📍И главное — ты чувствуешь, что “всё сработало наоборот”. Это и есть работа профов. 🧠 Вывод: Профучастники и алгоритмы: Создают движение, а не следуют за ним Используют толпу как топливо Двигают цену туда, где есть ликвидность, а не туда, где “по ТА должен быть рост” Понимают структуру стакана и психологию толпы

{$TBU5} 🟨 Кто такой маркетмейкер — и почему он не устраивает захваты Когда речь заходит о крупных игроках, многие путают всех под одну гребёнку. Но давай чётко: маркетмейкер — это не охотник за стопами. Это тот, кто обеспечивает ликвидность, чтобы рынок вообще мог существовать. --- 📌 Что делает маркетмейкер? — Он не прогнозирует рынок — Он не пытается заработать на движении цены — Он держит стакан живым Маркетмейкер обязан по договору с биржей поддерживать: Минимальный объём в стакане, Спред в рамках допустимого диапазона, Присутствие по обе стороны (покупка и продажа). Он как работник автомата с газировкой: Спросил стакан — должен выдать. Без него — ты просто не купишь актив по нормальной цене. --- 💼 Как маркетмейкер зарабатывает? 1. На спреде Покупает по 100.00 — продаёт по 100.10. Маленькая прибыль, но на объёмах — весомо. 2. На объёме и комиссии Мосбиржа платит часть комиссии обратно маркетмейкеру за то, что он держит оборот. 3. Иногда — за счёт ботов, защищающих его лимитки Но сам по себе маркетмейкер — не про импульсы, не про захваты, не про "вылеты". --- 🧠 Как он выглядит на графике и в стакане? Часто ставит плотные лимитки (например, по 1000–5000 контрактов) Стоит симметрично с двух сторон После его заявок — не всегда бывает движение. Это фон, а не импульс Он может быть “виновником” ложных уровней, которые не срабатывают: ты видишь огромную заявку — думаешь, «за ней защита» — а он просто стоит по договору, и всё. --- ⚠️ Важно: Маркетмейкер не двигает цену. Он обслуживает рынок. Он может стать “видимым препятствием”, но его задача — не выносить толпу, а дать ей стакан.

{$NGN5} {$NGQ5} {$NRN5} 📊 Фьючерс на природный газ: развязка близко Подошли к ключевому уровню 3.560–3.550. За ним — заявка крупного участника: на это указывает свеча с длинной тенью. Исторически здесь также была реакция — уровень подтверждён. 🔍 Что вижу сейчас Мы находимся в тестовой зоне уровня, на фоне восходящего движения. Для меня более точная точка входа — это импульсное движение вниз, с последующим входом на возврате. Цели — 3.350 и 3.150, в зависимости от развития цены. Однако — сила покупателей пока преобладает. Было удержание за уровнем, хотя крупная лимитная заявка пока не поглощена. Не исключено, что будет новое пробитие вверх, после которого возможен ретест и импульсное продолжение. В этом случае следующая цель — зона 3.900. 📈 Фундаментал подключается В США сейчас волна жары: температуры до 38 °C. Это усиливает спрос на газ для охлаждения. Последний отчёт EIA показал +53 Bcf к запасам — в рамках нормы. Новый прогноз: +45 Bcf. Если данные окажутся ниже — это будет бычий сигнал. 🧠 Важно: фундаментал может сойтись с техникой. Рынок газа часто резко реагирует на отчёты. Уже с утра, в первой сессии, я буду следить за шортовым сценарием — сетап на него сформирован. Но готов и к развороту — выше 3.560 сигнал на пробой станет серьёзнее. 📌 Вывод: Ситуация напряжённая — обе стороны могут перехватить инициативу. Я в режиме наблюдения, планирую действовать по факту импульса. Приоритет — чёткий сигнал и работа от подтверждённого уровня. Газ не прощает догадок.

{$GLU5} 🟡 Фьючерс на золото — техническая картина и торговый план Золото продолжает движение в рамках широкого боковика 8200–8600. На графике ТФ 4ч этот диапазон сформирован чётко, и на текущий момент мы находимся в районе середины — 8400, до которой цена дошла практически без откатов, что указывает на интерес со стороны покупателей. 📍 Сетап, который я отслеживаю: С закрытием последней сессии сформировался ретест зоны поддержки и импульсная свеча вверх на умеренном объёме (ТФ 30 мин). Для меня это был чёткий сигнал на потенциальный вход, однако затем наступили выходные — и теперь в игру может вступить фундаментальный фон. 📈 Ожидания на неделю: На старшем ТФ (дневка) сформировался паттерн “двойное дно”, который усиливает вероятность продолжения роста. Дополнительно, ожидаемая речь Трампа и возможное усиление геополитической напряжённости, вероятно, простимулируют спрос на защитные активы, в том числе золото. 📅 Ожидаю, что к пятнице цена может протестировать верхнюю границу боковика 8600. 📊 Торговый план: Буду рассматривать вход в лонг при закреплении выше 8420 на ТФ 30 мин с подтверждением объёмом или через формацию типа “внутренний бар”. Стоп — под локальный минимум, Цель — 8600. ⚠️ Альтернативный сценарий: Если цена уйдёт ниже 8300 и закрепится под этим уровнем, сценарий роста отменяется, и возможен уход в более широкий диапазон — с риском пробоя вниз. Также разобрал термин захват ликвидности ....