1,6K
подписчиков
1
подписка
Алгоритмы на фьючерсах💰👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VIP_SIGNAL?author=channel Связь: t.me/quantmr
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Quantt
22 августа в 9:21
Привет, инвесторы и трейдеры👋
Многие новички боятся срочного рынка (фьючерсы и опционы), считая его казино. Но если разобраться, фьючерс — это более удобный, честный и гибкий инструмент, чем классическая покупка акций. Давайте разберем все преимущества фьючерсов.
1. Плечо, за которое не нужно платить.
Чтобы купить акции на 500к, нужно иметь 500к или платить проценты за маржинальное плечо.
Фьючерс — это контракт с гарантийным обеспечением. Чтобы контролировать позицию на ту же сумму, на счете достаточно иметь 10–20%.
Ваши свободные деньги не блокируются полностью, вы управляете большим объемом с меньшим капиталом.
2. Шорт без головной боли.
Во фьючерсах шорт технически равен лонгу. Нажал Sell и всё - никаких займов у брокера и лишних комиссий. Рынок падает, вы зарабатываете так же легко, как и на росте.
3. Нет корпоративных сюрпризов.
Покупая акцию, вы становитесь заложником множества факторов: допэмиссия (размытие доли), странные сделки, отмена дивидендов, арест CEO и т.д.
Фьючерс на индекс (RTS/MIX) позволяет банально хеджировать риски или зарабатывать на волатильности, не входя в корпоративные истории.
4. Торговля почти 24/7 и реакция на новости.
Вышли новости ночью? Акции спят. Жди утра, молись, чтобы не было гэпа.
Фьючерсы на сырьё и крипту торгуются практически круглосуточно. Вы всегда можете зафиксировать прибыль или перевернуть позицию, не дожидаясь открытия основной сессии.
5. Трейдинг тем, что нельзя «пощупать».
Фьючерс — самый простой способ торговать товаркой. Не нужно покупать акции нефтяников, которые могут тупить и не расти вслед за сырьем. Просто торгуете графиком нефти напрямую.
Естественно, у медали две стороны:
— Ограниченный срок жизни. У каждого фьючерса есть дата экспирации. Забыл переложиться — тебя рассчитают и закроют позицию.
— Риск. Плечи это зло для новичка без риск-менеджмента. Стоп-лоссы во фьючерсах обязательны.
— Нет дивидендов. Вы торгуете ценой, а не долей в бизнесе.
Quantt
21 августа в 15:18
CC
CCQ6
503,1 пт
-2,88%
NG
NGQ6
2,79 пт
-1,44%
RI
RIU6
81 180 пт
-4,31%
IB
IBU6
43,91 пт
+3,17%
BT
BTQ6
77 762 пт
+2,99%
Quantt
20 августа в 15:39
Диверсификация для фьючерсного новичка👨🎓
Для частного трейдера с небольшим депозитом диверсификация на срочном рынке — это не про набор активов, а про управление риском на одну сделку.
Вот 3 рабочих принципа для старта:
1) Забудьте про 5 рынков, возьмите 1–2.
Фьючерс — это плечо. Один контракт на нефть или золото может дергать ваш депозит на 10-20% в день. Если вы откроете 5 позиций, вы физически не успеете следить за их стопами и новостным фоном. Торгуйте 1 инструмент, пока не научитесь стабильно закрывать неделю в плюс. Добавляйте новый рынок только когда поймете его характер.
2) Диверсифицируйте не активы, а стратегии входа.
На одном и том же инструменте вы можете иметь 3 разные системы:
— Скальп на минутках
— Интрадей на часах
— Свинг на дневках
Они дают разные точки входа и выхода, что сглаживает просадку лучше, чем прыжки между золотом и какао.
3) Главная диверсификация — это размер позиции.
Запомните формулу: риск на сделку ≤ 1–2% от депозита. Рассчитайте объём контракта так, чтобы ваш стоп-лосс терял не больше этой суммы. Торгуйте 10 сделок с риском 1% — это и есть диверсификация по времени и вероятности.
Бонус-совет:
Сейчас волатильность на рынках зашкаливает. Поэтому вместо 1 большого контракта берите микро фьючерсы. Это позволит вам дробить позицию и выставлять более широкие стопы, не нарушая правило 2%
Quantt
18 августа в 15:06
Часто мы теряем деньги не из-за плохого анализа, а из-за банального «залипания» на графике. Картинка ниже отлично показывает разницу в психологии.
Признаки, что вы «привязаны» к монитору:
❌ Закрываете сделку слишком рано, лишь бы "зафиксировать хоть что-то"
❌ Переносите стоп-лоссы
❌ Входите во все сделки, потому что "нужно же что-то делать"
❌ Паникуете при обычном откате цены
Признаки "свободного" трейдера:
✅ Ждетe оптимальной точки входа
✅ Правильный риск-менеджмент - размер позиции НЕ влияет на ваши эмоции
✅ Нажали Buy/Sell, поставили стоп, закрыли терминал
Смотреть на график после входа бессмысленно. Это не помогает, а только расшатывает нервную систему. Доверяйте своему плану, а не своим страхам.
Quantt
17 августа в 21:41
На скрине — обороты и доходность моего портфеля в Т-банке. Первоначальный депозит в сентябре 2025 г. — 1 млн рублей. С сентября по февраль 2026 г. роботы заработали +1.2 млн (итого 2.2 млн), и в марте вся сумма была полностью выведена. Причина простая: чтобы не «светить» сделки алгоритмов публично. В профиле отображается доходность, рассчитанная от изначальных 1 млн, а не от текущего остатка в 3к рублей.
Все сделки алгоритмов в реальном времени публикуются теперь в закрытом канале: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlgoHunter?author=channel
Quantt
17 августа в 20:22
🎰Бэктест vs. Реальность
Признавайтесь, сколько раз вы тестили стратегию на истории, видели идеальный график эквити, запускали в торговлю... и получали жесткую просадку на первой же неделе? Есть два разных мира.
Мир 1. Бэктесты.
Это симуляция идеального прошлого, в котором всё работает на вас:
✅ Мгновенное исполнение ордеров
✅ Нулевой спред и проскальзывание
✅ Вы не влияете на рынок своими сделками
✅ Полная ликвидность
✅ И самое главное - ВЫ ЗНАЕТЕ БУДУЩЕЕ.
Итог: высокая доходность, низкий риск. Красота, да?
Мир 2. Живая торговля.
Это суровая реальность, где торгуют по-настоящему и против вас:
❌ Проскальзывание съедает профит
❌ Комиссии и налоги бьют по доходности
❌ Ваши крупные сделки двигают цену против вас
❌ Ордера не всегда исполняются
❌ Режим рынка изменился, и то, что работало вчера, сегодня не работает.
⚠️ ГЛАВНОЕ ДОПУЩЕНИЕ
На графике бэктеста НЕТ ВАС.
Рынок, который вы тестировали, не знал, что вы придете со своими деньгами, страхами и жадностью. Как только вы входите в игру реальными деньгами, вы становитесь частью системы и меняете её баланс. Квантовый парадокс трейдинга: наблюдатель влияет на результат.
🎯 Цель трейдера — выжить в условиях тотальной неопределённости. Для этого нужно строить стратегии, которые устойчивы к издержкам и смене циклов. После тестирования на глубокой истории, нужно обязательно прогнать стратегию через out-of-sample период и симуляции Монте-Карло, но об этом поговорим отдельно.
Запомните: устойчивость важнее идеальных цифр на бумаге. Не влюбляйтесь в график.
Quantt
17 августа в 15:18
📈 Итоги алгоритмической торговли фьючерсом на индекс РТС $RIU6 за 2 месяца:
💰 Прибыль: +31% без плеч
🛡 Просадка: 6%
⚖️ Фактор прибыли: 2 (на каждый рубль риска приходится 2 рубля прибыли)
📊 Сделок: 15 (53% прибыльных)
Подписывайтесь на сигналы алгоритма:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Quantt?author=profile
RI
RIU6
77 670 пт
+0,01%
Quantt
16 августа в 11:14
🧮Прошел год с момента запуска в торговлю алгоритма на газовом фьючерсе NG, пора подвести итоги:
✅ Доходность: 105% без плеч!
✅ Максимальная просадка - 26%
✅ Винрейт 42%, при этом профит-фактор 1.6 — это значит, что мелкие убытки перекрываются крупными прибыльными сделками, как и задумано.
Посмотрите на график роста капитала: мы спокойно переживаем коррекции и мощно выходим в плюс на сезонных трендах.
Работаем дальше 🚀
$NGQ6
NG
NGQ6
2,72 пт
+1,14%
Quantt
15 августа в 13:40
Обзор книги Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам».
1. Философия следования за трендом
Ковел утверждает, что рынки движимы человеческими эмоциями (страхом и жадностью), которые цикличны и никогда не меняются. Из-за этого на рынках всегда будут возникать тренды.
Основная идея: Не нужно предсказывать будущее, читать аналитику или искать «истинную стоимость» актива. Нужно просто реагировать на то, что цена делает прямо сейчас:
· Если цена растет — покупай.
· Если цена падает — продавай (или закрывай позицию).
· Если цена стоит на месте (флэт) — ничего не делай и терпи убытки.
2. Нелинейность
Трендовая торговля не привязана к общему состоянию экономики или фондового рынка. Трендовики зарабатывают в любой среде: на падении, на росте, на инфляции, на кризисах. Им всё равно, почему рынок движется.
Прибыль в трендовой торговле не линейна. Вы можете терять понемногу много раз подряд (маленькие стопы), но одна крупная сделка перекрывает все убытки с огромным запасом.
3. Математическое ожидание и «разрез лосося»
Ковел вводит важное понятие положительного математического ожидания. Суть в том, что процент прибыльных сделок у трендового трейдера часто низкий — всего 30–40%.
Как это работает (метафора лосося):
· Лосось мечет тысячи икринок, но выживают единицы.
· Трейдер открывает 10 сделок. 7 закрываются с маленьким убытком (икринки погибли), но 3 сделки ловят сильный тренд и приносят огромную прибыль (лососи выжили и выросли).
Ковел призывает не гнаться за процентом правильных прогнозов. Важен размер прибыли в удачных сделках относительно убытка в неудачных (соотношение риск/прибыль).
4. Реакция vs Прогноз
Ковел резко критикует фундаментальный анализ, Уолл-стрит, аналитиков и новости.
· Прогноз (фундаментальный анализ): Попытка угадать, куда пойдет рынок, основываясь на отчетах, политике, экономике. Это опасно, так как создает иллюзию знания и заставляет упрямиться («Я прав, рынок не прав»).
· Реакция (технический анализ/прайс экшн): Трейдер просто смотрит на график. Если рынок пошел вверх, несмотря на «плохие» новости — значит, покупатели сильнее. Нужно идти с ними, а не спорить.
5. Управление капиталом и волатильность
Ковел уделяет огромное внимание тому, как не потерять деньги до того, как придет тренд.
· Риск на сделку: Никогда не рискуйте более 1% (максимум 2%) счета в одной сделке.
· Волатильность: Позиции должны быть меньше на волатильных рынках (чтобы случайный «шум» не выбил по стопу) и больше на спокойных.
· Диверсификация: Нужно торговать везде: акции, облигации, валюты, зерно, металлы, криптовалюты. Тренд может начаться где угодно.
6. Психология: Главное препятствие — вы сами
Ковел настаивает, что система — это лишь 20% успеха. 80% — психология.
· Скука: Трендовая торговля — это не экшн. Это долгие месяцы ожидания, рутины и мелких убытков.
· Страх упустить выгоду (FOMO): Когда рынок уже сильно вырос, хочется запрыгнуть или, наоборот, зафиксировать прибыль слишком рано.
· Неприятие убытков: Трудно принять, что 6 из 10 твоих сделок убыточны, и это нормально. Нужно «разучиться» думать как обычный человек и стать стоиком, который просто выполняет правила, как робот.
Главные выводы книги:
1. Цена — это единственная правда. Всё, что нужно знать, уже отражено в графике.
2. Тренд — ваш друг. Не боритесь с ним. Плывите по течению.
3. Срезайте убытки быстро, давайте прибыли расти. Это аксиома.
4. Смиритесь с частыми маленькими убытками. Это плата за вход в рынок, а не ошибка.
5. Успех строится на управлении рисками. Размер позиции важнее точки входа.
6. Не читайте новости. Они — шум, который мешает видеть тренд.
7. Трендовая торговля пережила 100 лет. Она работала, работает и будет работать, потому что основана на неизменной человеческой природе.
Quantt
15 августа в 8:31
📈 Итоги алгоритмической торговли фьючерсом на какао $CCQ6 за 2 месяца:
💰 Прибыль: +38%
🛡 Просадка: 15%
⚖️ Фактор прибыли: 1,6 (на каждый рубль риска приходится 1,6 рубля прибыли)
📊 Сделок: 44 (45% прибыльных)
*показатели при торговле без плеча
CC
CCQ6
485,5 пт
+0,64%
Quantt
12 августа в 11:47
Разберем два важных свойства рынка. Это ключ к пониманию того, почему усреднение против тренда — смертельная ловушка.
1. Автокорреляция.
Это когда движение цены сегодня зависит от того, что происходило вчера.
· В орлянке (подбрасывание монеты): результат предыдущего броска никак не влияет на следующий. Выпало 10 орлов подряд? Вероятность решки на 11-й бросок — всё те же 50%. Это нулевая автокорреляция.
· На рынке: если цена упала на 5% вчера, то вероятность падения сегодня выше, чем если бы вчера ничего не произошло. Движения «цепляются» друг за друга.
Н-р, крупный фонд начал распродавать позицию. Цена пошла вниз. Сработали стоп-лоссы у других участников — цена еще ниже. Подключились маржин-коллы — еще ниже. Каждое движение автокоррелирует с предыдущим и усиливает его.
2. Кластеризация волатильности.
Волатильность не размазана ровным слоем по графику, она собирается в кластеры. За периодом спокойствия идёт период бешеной тряски, и наоборот.
Как это выглядит на графике:
· Неделя 1: цена ходит ±1% в день. Скукота. Кажется, что рынок уснул.
· Неделя 2: цена внезапно летит на ±5% в день. Паника, новости, движуха. Волатильность «скластерилась» в этом периоде.
В спокойный день автокорреляция почти нулевая. Цена шатается туда-сюда, как пьяный ёжик. Но как только случается шок (новость, выход крупного игрока), включается положительная автокорреляция. Падение вызывает падение. Возникает кластер высокой волатильности.
В этот момент мартингейл, рассчитанный на нулевую автокорреляцию, летит в мусорку. Ты закладывался на отскок после 5% падения, а рынок вошёл в режим, где 5% за час — это просто разминка перед настоящим движением. Привычные правила не работают, а хвосты распределения становятся толстыми. Такое в фьючерсах случается сплошь и рядом.
Quantt
12 августа в 7:29
Любителям усреднять убыточные позиции посвящается.
Возьмем фьючерс на газ. Статистически он легко проходит 3–5% в день. У вас депозит 100к рублей. Вы вошли в позицию на всё.
День 1. Газ упал на 5%. Убыток — 5 000 руб.
Мысль гения: «Отлично, сейчас усреднюсь!»
Вы добавляете к позиции еще 100 000 (благо плечо позволяет не вынимать деньги из кубышки). Итого в рынке 200 000. Убыток стал как бы всего 2.5% от позы.
День 2. Рынок снова минус 5%. Убыток — уже 10 000 руб.
Вы кладете на стол 200 000 (удваиваетесь).
Теперь в рынке 400 000 руб. Убыток размазан до 3.75%.
День 3. Газ опять минусует 5%. Минус 20 000 руб.
Вам хочется зайти еще раз, но нужно вложить 400к. Свободных денег больше нет. Цена прошла всего 14% вниз, а дыра в капитале уже равна почти половине всех вложенных денег.
Где здесь подвох?
Точка безубытка теперь так высоко, что цена может восстанавливаться неделями. А если вы торгуете со стандартным плечом х3, вы бы умерли еще на второй день. При падении на 10% к средней цене и двойном усреднении у вас бы просто исчерпалось гарантийное обеспечение и наступил маржин-колл.
Итог: мартингейл — это способ превратить маленький глупый убыток в полный ноль, не заработав ни копейки.
Quantt
8 августа в 11:08
Классическая проблема в финансах и энергетике: модели часто недооценивают «толстые хвосты» распределения.
Для природного газа $NGQ6 это особенно актуально по трём причинам:
1. Физика и хранение.
В отличие от нефти, газ сложно и дорого хранить. Нефть можно залить в танкеры и ждать, а газ нужно либо сразу сжигать, либо закачивать в подземные хранилища. Если зима затягивается на неделю дольше обычного, запасы заканчиваются за 2-3 дня, и цена не просто растет — она взлетает экспоненциально (свежий пример - рост до 7$ в январе 2026 г.)
2. Концентрация рынка.
Рынок газа привязан к конкретным регионам (хабам). Когда в Техасе качают попутный газ, его предложение неэластично к цене. Нефтяники качают ради нефти, газ — это мусор. Если трубы на экспорт забиты, а хранилища полны, цена на Waha может уйти в минус. А когда переполняются хранилища на побережье Мексиканского залива, этот эффект перекидывается и на Henry Hub, обрушивая уже национальный бенчмарк.
3. «Черные лебеди» стали серыми.
То, что раньше считалось событием с вероятностью 1 раз в 100 лет, теперь случается каждые 2-3 года из-за геополитики и климатических аномалий.
Поэтому газ — это не рынок с «нормальным» распределением. Смотреть на среднюю цену за пять лет — все равно что гадать по среднему прогнозу погоды. Она ничего не говорит о том, что случится завтра. Главный риск — нарваться на тот самый «хвост», когда рынок сходит с ума.
NG
NGQ6
2,68 пт
+2,61%
Quantt
7 августа в 9:18
Разбираемся c путаницей в урожаях какао 🥔
· 📈 Факт: урожай вырос в сезоне 2025/26, который заканчивается в этом месяце. Собрано 750к тонн — это на 26% больше, чем в прошлом сезоне. Именно из-за этого цены на какао скорректировались.
· 📉 Прогноз: урожай упадёт в следующем сезоне 2026/27. Регулятор Ганы (2-й крупнейший производитель) предупреждает, что из-за болезней деревьев и старых плантаций урожай может упасть до 450–550к тонн.
Сейчас урожай высокий, а вот в будущем ожидается его серьезное падение. Эти ожидания заранее отыгрываются трейдерами, что мы и наблюдаем на графике последние месяцы.
$CCQ6
CC
CCQ6
466,7 пт
+4,69%