RiskToReward

280

подписчиков

67

подписок

Спекулянт, торгую всем что движется, предпочитаю фьючерсы. Обучаю нейросеть анализировать данные по природному газу.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

RiskToReward
RiskToReward

24 января

❄️ Цена самоуверенности: Когда токсичность встречается с физикой Помните мои посты про риск замерзания скважин в США? Настало время для «Reality Check». Листайте карусель — там классическая история в двух актах. Акт 1: Токсичность (Слайд 1) Всего несколько дней назад в комментариях мне доказывали, что я «несу чушь». Аргументы были железные: «В Техасе 15–19 тепла по Цельсию». «Газ и на Крайнем Севере добывают, перепады не влияют». И вишенка на торте — пожелание «свозить на обнуление» за покупку газа. Акт 2: Реальность (Слайд 2) Прошло несколько дней, и Арктический шторм накрыл штаты добычи: Статус: Winter Storm Warning (Зимний шторм). В чем мораль для трейдера? Ошибка «Гугла»: Люди смотрят общую погоду по штату (часто по южному Хьюстону), не понимая, что в бассейнах добычи (Permian, Anadarko) климат жестче. Это как судить о зиме в Якутии по прогнозу в Краснодаре. Физика против логики: На Севере добыча идет в -40C, потому что там инфраструктура утеплена на миллиарды долларов. В Техасе трубы лежат на поверхности. При -10C там начинается массовый freeze-off (образование ледяных пробок-гидратов), который просто парализует добычу. Токсичность — признак слабости: В трейдинге агрессия в комментариях часто заменяет глубокий анализ. Пока «эксперты» смеялись над прогнозом, рынок реализовал сценарий дефицита предложения. Главный вывод: Никогда не позволяйте токсичному шуму сбивать вас с курса, если ваш расчет подкреплен цифрами и пониманием физики процесса. В инвестициях выигрывает не тот, кто громче кричит, а тот, кто умеет отличать Фаренгейты от Цельсия и хабы потребления от зон добычи. Профита всем, кто умеет ждать и верить фактам, а не эмоциям! 🚀📈 $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
Card image 1
Card image 2
33
34
RiskToReward
RiskToReward

23 января

$NGF6 шортсквиз о котором писал реализовался https://www.tbank.ru/invest/social/profile/RiskToReward/d87f9b92-de87-4ad7-8d34-5b8ecec233c2?utm_source=share&author=profile Сейчас топлива на рост в текущем контракте мало, ОИ очень низкий и могут легко как сильно задрать цену так и обвалить. На выходных и в начале следующей недели заметно упадет добыча, что может вызвать финальный задерг перед погружением.
3
4
RiskToReward
RiskToReward

14 января

Почему Техас замерзает при "+15"? Разбираем матчасть. Под прошлым постом возник отличный вопрос: как могут замерзнуть скважины, если на термометре 15–19 градусов? Давайте проясним два критических момента, которые определяют движение цены на Henry Hub в такие дни. 1. Фаренгейт vs Цельсий В США всё измеряется в Фаренгейтах. 32 Фаренгейта это точка замерзания воды (0 по цельсию). 15 по Фаренгейту это примерно -9.4 по Цельсию. Для южного штата, где инфраструктура рассчитана на другие температуры, такой «минус» - это катастрофа. 2. Эффект «Freeze-off» (это не просто лед) Скважина — это не сухая труба. Из неё идет смесь газа, попутной воды и конденсата. Газовые гидраты: Это кристаллы, похожие на плотный снег, которые возникают при сочетании высокого давления и низкой температуры. Они могут забить трубу даже при +5..+10. Отсутствие «зимнего пакета»: В отличие от Сибири или Канады, скважины в Техасе (Permian Basin) редко имеют теплоизоляцию или системы подогрева. Трубы часто идут по поверхности земли. Итог: Именно из-за этой «неподготовленности» южных штатов рынок газа так остро реагирует на арктические фронты. Для добычи важен не просто мороз, а его внезапность для региона. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
12
13
RiskToReward
RiskToReward

13 января

«Арктический взрыв» и топливо для шорт-сквиза Газ переходит в режим высокой турбулентности. После затишья метеомодели (GFS/ECMWF) подтверждают мощное вторжение арктического холода в США с 18 по 25 января. Почему это важно сейчас: 1. Риск Freeze-offs: Температуры в Техасе и Оклахоме упадут значительно ниже нуля. Ожидаемое падение добычи из-за замерзания скважин — от 6 до 9 Bcf/d. Это критический удар по предложению на фоне рекордного экспорта LNG. 2. Топливо для роста (COT Data): Самый интересный фактор — позиции крупных спекулянтов. Согласно последнему отчету CFTC, Managed Money удерживают внушительный Net Short (-154.9k контрактов). 3. Сценарий: Рынок перепродан. Любой серьезный мороз заставит фонды массово закрывать продажи. Мы уже видим первые признаки Short Covering Rally. Техническая картина: * Триггер: Закрепление выше $3.43 – $3.45 откроет дорогу к основной цели $3.60. * Поддержка: Зона $3.30 выступает фундаментом для текущего импульса. Резюме: Погода дает повод, а позиции фондов — энергию для резкого выноса вверх. Внимательно следим за обновлениями погодных карт и объемами на пробое локальных максимумов. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
6
7
RiskToReward
RiskToReward

5 января

📊 Обновление модели GEFS (Jan05 12z=357) 📈 Параметры прогона: • Текущий прогноз: 357 HDD • Сдвиг: +8 HDD 🌡 Статус: 🟢 Bullish (похолодание) $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
5
6
RiskToReward
RiskToReward

5 января

Несмотря на рекордное производство, объемы потребления хранилищ исчисляются трехзначными числами; дефицит хранилищ, как ожидается, будет увеличиваться. По прогнозам NGI, Управление энергетической информации США (EIA) сообщит о сокращении запасов природного газа на 107 млрд кубических футов за неделю, закончившуюся 2 января. Это трехзначное сокращение последует за незначительным сокращением на 38 млрд кубических футов на предыдущей праздничной неделе , и оно сопоставимо с сокращением на 205 млрд кубических футов за ту же неделю прошлого года и средним пятилетним снижением на 92 млрд кубических футов, согласно данным EIA. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
Card image 1
7
8
RiskToReward
RiskToReward

5 января

Да уж, не дадут нормальный отскок на такой погоде 📊 Обновление модели GEFS (Jan05 06z=349) 📈 Параметры прогона: • Текущий прогноз: 349 HDD • Сдвиг: -13 HDD 🌡 Статус: 🔴🔴 Strong Bearish (сильное потепление) 📝 Общий обзор: Прогноз указывает на устойчивое потепление, что является медвежьим фактором. Для лонга желательно увидеть 2-3 последовательных лонговых прогона. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
2
3
RiskToReward
RiskToReward

5 января

Если вечером прогноз подтвердится - хороший знак для лонгов. Ниже 3.5 лучше не шортить 📊 Обновление модели GEFS (Jan05 00z) 📈 Параметры прогона: • Текущий прогноз: 362 HDD • Сдвиг: +11 HDD 🌡 Статус: 🟢🟢 Strong Bullish (сильное похолодание) $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
7
8
RiskToReward
RiskToReward

5 января

$NGF6 думаю на этой неделе поставим дно и к 20м числам пойдем выше
Card image 1
2
3
RiskToReward
RiskToReward

4 января

Чуда для лонгов не случилось... 📊 Обновление модели GEFS (Jan04 12z) 📈 Параметры прогона: • Текущий прогноз: 351 HDD • Сдвиг: -6 HDD 🌡 Статус: 🔴 Bearish (потепление) 📝 Общий обзор: Текущие погодные ожидания остаются ниже климатической нормы на протяжении всего прогнозируемого периода. Несмотря на некоторое повышение значений в середине периода, они не достигают уровня нормы. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
5
6
RiskToReward
RiskToReward

4 января

Отчет CFTC (Commitment of Traders) — это, пожалуй, самый мощный инструмент для понимания «психологии» рынка. Если данные клиринга CME показывают нам, что произошло за день, то отчет CFTC раскрывает, кто именно совершал эти действия и каков их долгосрочный план. Для трейдера Henry Hub польза от этого отчета огромна, если знать, куда смотреть. Кто главные герои? В отчете (обычно смотрят Disaggregated Report) участники делятся на группы. Нас больше всего интересуют две: Managed Money (Фонды): Это крупные спекулянты и хедж-фонды. Они «делают» тренд. Их задача — заработать на движении цены. Они обычно следуют за импульсом: покупают на росте и продают на падении. Producer/Merchant (Производители): Компании, которые добывают или продают реальный газ. Их логика зеркальна: когда цена высокая, они открывают шорты (продают фьючерсы), чтобы застраховать свою будущую выручку. Как использовать это в торговле? 1. Индикатор экстремумов (Контр-тренд) Самый сильный сигнал — это «экстремальное позиционирование». Если лонги фондов (Managed Money) находятся на исторических максимумах (например, за 3–5 лет), это сигнал о том, что покупатели «выдохлись». Любая плохая новость или изменение погоды вызовет лавинообразное закрытие позиций, и цена рухнет. Работает и в обратную сторону: когда все в шортах «по уши», ждите резкого выкупа. 2. Подтверждение тренда Если цена растет и отчет показывает, что фонды каждую неделю наращивают чистую длинную позицию (Net Long), значит, у движения есть «топливо». Тренд здоровый и, скорее всего, продолжится. 3. Дивергенция (Расхождение) Если цена продолжает расти, а крупные фонды начали сокращать покупки или даже приоткрывать шорты — это ранний звоночек о развороте. «Умные деньги» начинают выходить из игры до того, как это станет очевидно всем. Важный нюанс: «Задержка» данных Отчет CFTC публикуется по пятницам в 23:30 (МСК), но данные в нем собраны по состоянию на вторник той же недели. Это «медленный» индикатор. Его нельзя использовать для скальпинга. Его задача — показать общую расстановку сил на ближайшие недели или месяцы. Итог: Отчет CFTC — это как рентгеновский снимок рынка. Он помогает не попасть в ловушку на самом пике и понимать, на чьей стороне сейчас перевес сил. В сочетании с недельными прогнозами TDD и данными CME это дает практически полную картину происходящего в Henry Hub. 📊 Я анализирую отчеты CFTC каждую неделю, подписывайтесь 😉 $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
8
9
RiskToReward
RiskToReward

3 января

Не везёт пока лонгам... 📊 Обновление модели GEFS (Jan03 12z) 📈 Параметры прогона: • Текущий прогноз: 355 HDD • Сдвиг: -7 HDD 🌡 Статус: 🔴 Bearish (потепление) 📝 Общий обзор: Прогноз градусо-дней на ближайший период остается ниже климатической нормы. $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
4
5
RiskToReward
RiskToReward

3 января

Если HDD — это «топливо» для движения цены, то есть еще несколько факторов, которые работают как «турбина» или «тормоз» для котировок в краткосроке. Вот на что профессиональные трейдеры смотрят в мониторы помимо погодных карт: ### 1. Отчет EIA по запасам (Storage Report) Каждый четверг выходит отчет, который может «переехать» любой погодный прогноз. * Ожидания vs Реальность: Рынок всегда ждет определенную цифру изъятия газа из хранилищ. Если фактическое изъятие больше прогноза (выкачали много газа), цена летит вверх. * Сравнение с 5-летней средней: Это главный индикатор дефицита. Если запасы падают ниже среднего за 5 лет, рынок становится крайне нервным и чувствительным к любому похолоданию. ### 2. Добыча (Production) и «Freeze-offs» Зимой случается опасный парадокс: когда газ нужен больше всего (мороз), его добыча может внезапно упасть. * Freeze-offs: Это замерзание влаги в скважинах и трубопроводах. Если в ключевых регионах добычи (например, бассейн Пермиан или Аппалачи) ударят аномальные морозы, поставки резко сокращаются. Это вызывает резкие «спайки» (шипы) цены вверх. ### 3. Экспорт LNG (СПГ) Henry Hub — это уже не только внутренняя история США. * Следите за работой экспортных терминалов (например, Sabine Pass или Freeport). Если терминал закрывается на техобслуживание или из-за шторма, «лишний» газ остается внутри страны, и цена падает. Если экспорт бьет рекорды — это мощная поддержка для быков. ### 4. Психология уровней и маржин-коллы Природный газ — один из самых спекулятивных активов. * Когда цена пробивает важный психологический уровень (например, $3.00 или $4.00), срабатывают стоп-лоссы крупных игроков. Это создает «эффект домино», когда цена пролетает 5–10% за считанные часы без видимых фундаментальных причин. --- Резюме: Краткосрочная торговля газом зимой — это игра на опережение. Вы должны одновременно смотреть на карту температур (спрос), данные по скважинам (предложение) и график терминалов СПГ (экспорт). $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
9
10
RiskToReward
RiskToReward

3 января

Зима для трейдера природным газом на Henry Hub — это период экстремальной волатильности, где графики часто движутся за прогнозами погоды быстрее, чем за реальными данными по добыче. Если вы торгуете в этот сезон, ваш главный ориентир — это не только отчеты EIA, но и показатели TDD (Total Degree Days). Что такое TDD и почему это важно? TDD — это совокупный показатель температурного спроса, который объединяет: HDD (Heating Degree Days): «Отопительные» градусо-сутки. Чем ниже температура на улице, тем выше HDD и тем больше газа сжигается для обогрева домов. CDD (Cooling Degree Days): «Охлаждающие» градусо-сутки (зимой они минимальны, но учитываются для южных штатов). Как использовать прогнозы TDD в торговле? Следите за отклонениями от нормы: Рынок уже «заложил» в цену среднюю статистическую зиму. Прибыль приносят аномалии. Если прогноз TDD на ближайшие 10–14 дней резко идет вверх (ожидается похолодание), цена на фьючерсы часто реагирует мгновенным ростом. Модели GFS и ECMWF: Трейдеры внимательно следят за американской (GFS) и европейской (ECMWF) погодными моделями. Если обе модели согласуются в прогнозе высокого TDD — это сильный сигнал. Если они «разбегаются», на рынке растет неопределенность и «пила». Психология ожиданий: Часто фраза «покупай слухи, продавай факты» работает здесь буквально. Рост цен происходит на ожидании морозов (рост TDD в прогнозе). Когда холода фактически наступают, профессионалы часто начинают фиксировать прибыль. Совет: Зимой Henry Hub превращается в «погодный дериватив». Всегда сопоставляйте текущие запасы в хранилищах с недельным прогнозом TDD, чтобы понять, насколько сильно рынок боится дефицита. Подписывайтесь, здесь буду публиковать изменения прогнозов HDD😉 $NGF6 $NRF6 $NGG6 $NRG6
9
10
RiskToReward
RiskToReward

3 января

$SVM6 $SVH6 🥈 Отчёт CFTC по Серебру (Silver COMEX) — Спекулянты (Managed Money) Данные на 23.12 (публикация 31.12). OI Long: 56,158 -8,322 Traders: 42 -4 OI Short: 12,193 +1,247 Traders: 28 +3 Ratio OI L/S: 4.60 Net Position: +43,965 (-9,569) 🔍 Анализ динамики Фиксация прибыли перед волатильностью Отчет фиксирует заметный отток из длинных позиций (-8,3 тыс. контрактов). Крупные фонды начали сокращать риски еще до того, как котировки серебра столкнулись с резким повышением маржинальных требований в самом конце декабря. Это указывает на осторожность «умных денег» вблизи локальных максимумов. Сентимент и перекос Несмотря на сокращение, коэффициент Ratio L/S остается на высоком уровне 4.60. Это говорит о том, что рынок все еще сильно перегружен покупателями. В условиях высокой волатильности начала 2026 года такой перекос делает актив уязвимым для локальных «ценовых штормов». Активность продавцов Прирост коротких позиций (+1,2 тыс.) при одновременном росте числа трейдеров-шортистов (+3) подтверждает, что часть участников начала рассматривать уровни выше $70-80 как зону для активных продаж, а не просто для закрытия лонгов. Резюме Данные подтверждают назревшую коррекцию. Профессиональные спекулянты предпочли зафиксировать часть прибыли, что привело к снижению чистой длинной позиции почти на 10 тысяч контрактов. На текущий момент рынок серебра ищет новую точку равновесия. Оптимальная стратегия — дождаться стабилизации открытого интереса, прежде чем открывать новые среднесрочные позиции.
4
5