Профиль инвестора St0r1c0 | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$SiZ5} Цена пришла ровно туда, где и ожидалась во вчерашнем посте: в зону индикатора Fibo optimal entry zone и к уровню отмеченного pivot point. Так как движение очень мощное, на объёмах и положительной дельте, ситуация двоякая, на откатное движение не похоже. Надо понаблюдать за дальнейшим характером движения.

{$SiZ5} Цена отлично отработала предполагаемый вчера сценарий с походом вниз и захватом ликвидности. При этом продолжила движение дальше из-за отсутствия объёмов покупок. Но в моменте кажется, что укрепление рубля довольно сильное. Давайте рассмотрим на примере канальной теории возможное движение цены в случае отскока. Таймфрейм возьмем тот же, 4-х часовой. При выделении минимумом и максимумов последнего движения границы канала очерчиваются довольно точно. И похоже, что цена как раз где-то около низа канала. Куда возможно движение? К примеру к верхней границе построенного канала. Также проверим на рассмотренном ранее индикаторе Fibo optimal entry zone, который показывает оптимальную зону, куда может прийти коррекционное движение (отмечено зеленой зоной). Дополнительно можно выделить pivot point, который расположен как раз на уровне этой зоны. Ну и приложу обновление показания индикатора дивергенции по CCI, он всё также устремляется вверх, в противоход движению цены, что потенциально может говорить о возможном коррекционном движении наверх в ближайшее время. P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Тепловая карта ликвидаций. Инсайт: Liquidation HeatMap от BigBeluga — это инструмент, который визуализирует скрытые зоны ликвидности, где сосредоточены стоп-лоссы трейдеров. Индикатор создает цветные тепловые зоны от зелёного (слабый интерес) до жёлтого (высокая концентрация ликвидности). Применение индикатора: Индикатор автоматически находит локальные максимумы и минимумы с повышенным объёмом или диапазоном свечей, затем рисует динамические зоны вокруг этих уровней. Каждая зона окрашивается по градиенту в зависимости от относительной силы объёма — чем ярче жёлтый цвет, тем больше там скопление потенциальных ликвидаций. Толстые жёлтые зоны — это области с максимальной концентрацией стоп-лоссов и триггеров ликвидации, которые становятся магнитами для цены. Когда цена приближается к такой зоне, следует ожидать повышенной волатильности и возможного разворота. Индикатор использует логику "поглощения ликвидности" — как только цена пересекает середину зоны, бокс исчезает, имитируя снятие ликвидности. Настройки и параметры: Ширина зон автоматически адаптируется на основе ATR (Average True Range), что позволяет индикатору корректно работать на разных таймфреймах. Справа на графике отображается вертикальная шкала, показывающая диапазон объёмов от минимального до максимального, что позволяет мгновенно сравнивать относительную силу зон. Комбинация с другими инструментами: Автор рекомендует использовать тепловую карту совместно с трендовыми и структурными инструментами — это позволяет либо торговать в направлении зон ликвидности, либо играть против них на откатах. Пример: Рассмотрим ситуацию во фьючерсе на валютную пару доллар/рубль {$SiZ5} через призму этого индикатора на 4-х часовом таймфрейме. Ближайшая ликвидность сосредоточена в зоне основания мощного шпиля от начала лета этого года, на уровне ~ 80,8. Логичнее будет её захватить, чем нет. А если добавить к общей картине недавно рассматриваемый индикатор дивергенций по CCI, то можно увидеть, что при падении цены, значение индикатора наоборот растет, хоть и на коротком временном отрезке. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: BigBeluga • Наименование индикатора в TradingView: Liqudation HeatMap [BigBeluga] P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Продолжим рассматривать ситуацию во фьючерсе на валютную пару доллар/рубль {$SiZ5}. Сегодня посмотрим, что показывает большая часть индикаторов, обзоры на которые давал ранее. Начнем с Fibonacci Optimal Entry Zone: Зона ожидаемого прихода цены: ~ 85.8 - 86.8 (зона подсвечивается зеленым цветом). Эта зона 0.5 и 0.618 по Фибоначчи от минимума и максимума последнего импульсного движения цены вниз. RSI cyclic smoothed: Этот модифицированный индекс относительной силы показал нам на вход в позицию 2 октября, прямо перед мощным импульсом цены вверх (отметил зеленым кружком и вертикальной линией). ICMA: Лента композитных скользящих средних показывает, что цена уже находится выше быстрых скользящих (20 и 50 периода). Bubbles Volume: Отображает крупные объемы в зоне старта цены и отметил красной зоной крупные объемы, давшие импульс вниз, расположенные в зоне накопления. Как раз эта зона накопления совпадает с зоной 0.5 и 0.618 по Фибоначчи, выделенной зеленым цветом. Все индикаторы показывают картину, соответствующую ориентировочному плану, который был рассмотрен в четверг. Напомню, ожидаемый ход цены - до зоны консолидации, которая дала импульсное движение вниз, этому движению осталось 1 - 1,5%. При такой волатильности вероятно это движение уже будет сделано в понедельник. Как дальше себя будет вести цена - надо смотреть. Будет ли цена дальше пробивать зону консолидации продаж или продолжит трендовое движение вниз, будет понятно после подхода цены к этой зоне. Но в любом случае, если цена решит продолжить движение наверх и глобально поменять трендовое движение, вполне возможен небольшой отказ. Также на графике выделил зону оранжевого цвета, это зона предполагаемого ограничения убытка, если вы в данный момент в позиции лонг. P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Этот индикатор видит развороты. Инсайт: Ключевая идея индикатора — это сигнал тройного подтверждения. Он одновременно анализирует состояние перекупленности/перепроданности по индикатору CCI на трёх разных таймфреймах, отсекая рыночный шум и давая более надёжные сигналы к развороту тренда. Автор создал этот инструмент в первую очередь для торговли на низких таймфреймах (1-15 минут). Торговые сигналы: Основной сигнал (тройное подтверждение): Индикатор подаёт сигнал, когда цена находится в зоне перекупленности или перепроданности одновременно на трёх таймфреймах. Например, «тройная перепроданность» (сигнал к покупке) на 1-минутном, 5-минутном и 15-минутном графиках — это мощный аргумент в пользу скорого разворота вверх. Второстепенный сигнал (дивергенции): Индикатор автоматически в реальном времени рисует на осцилляторе бычьи и медвежьи дивергенции. Это классический опережающий сигнал, который здесь работает как дополнительное подтверждение к основному сигналу. Настройки и параметры: CCI: По умолчанию используется стандартный период 20. Таймфреймы: По умолчанию для тройного подтверждения установлены 1m, 5m и 15m — идеальный набор для внутридневного трейдинга на графиках до 5 минут. Вы можете настроить эти таймфреймы под свой стиль торговли. Оповещения: Можно настроить алерты как на тройные сигналы, так и на появление дивергенций, чтобы не сидеть у монитора весь день. Пример использования: Не торгую на таких низких таймфреймах, поэтому в качестве примера покажу, как вы можете применить индикатор в качестве детектора дивергенций на более высоких таймфреймах. Возьмем за основу давно рассматриваемую нами ситуацию на валютной паре доллар/рубль {$SiZ5} на таймфрейме 4 часа. Рассмотрим выстрел цены вверх и бычье движение с 1 по 11 сентября. Дивергенция на индикаторе начала 8 сентября уже сигнализировать о затухании движении, а к 11 сентября уже показывала на возможный разворот. Как это стало понятно - наличие медвежьей дивергенции, которая является сигналом о последующем развороте цены вниз. Обратите внимание на зеленые линии на графике цены и красные линии на графике индикатора. Медвежья дивергенция формируется как раз в ситуациях, когда максимумы цены на графике повышаются, а на индикаторе понижаются, что и произошло в данном случае. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: PHVNTOM_TRADER • Наименование индикатора в TradingView: MTF CCI + Realtime Divergences P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Пузыри объёма: видим объемные уровни. Индикатор Bubbles Volume от BigBeluga рисует на графике «пузыри» разного размера и цвета, превращая сухой объём в мгновенно читаемую тепловую карту спроса/предложения. Это помогает быстрее находить кластеры значимой активности и уровни потенциальной поддержки/сопротивления без отдельной панели объёма. Инсайт: Ключевая идея — визуализировать объём непосредственно на свечах: чем больше пузырь, тем выше объём, а интенсивность цвета отражает «экстремальность» бара, что ускоряет распознавание аномалий и зон интереса. Дополнительно можно отображать горизонтальные линии значимых объёмов, превращая их в ориентиры для поиска поддержки/сопротивления и подтверждения пробоев. Как применять на практике: Автор рекомендует вынести индикатор поверх графика для корректного отображения, а также комбинировать его с ценовым действием и другими фильтрами стратегии вместо изолированного использования. Подход ориентирован на анализ кластеров, подтверждение трендов/пробоев, поиск дивергенций и оценку волатильности по динамике пузырей. Варианты торговых сигналов: Кластеры крупных пузырей около ключевых зон указывают на высокий интерес и возможный разворот или развязку накопления. Нарастание размеров пузырей по направлению движения подтверждает силу тренда, тогда как «усыхание» — его ослабление. Раздел значимых объёмов в виде горизонтальных линий даёт ориентиры уровней поддержки и сопротивления. Дивергенция: новые экстремумы цены при меньших пузырях сигналят нас об ослаблении импульса и риске ложного движения. Периоды сплошных больших пузырей указывает на повышенную волатильность, тут уже надо быть либо вне рынка, либо стараться адаптировать размер позиции/риска. Настройки и параметры Вкл/выкл «пузырей» и порог отсечения низких объёмов для очистки шума. Можете установить теплокарту по интенсивности объёма с градиентом от «холодных» к «горячим» цветам, вместо монотонного цвета. Линии значимых уровней объёма и отображение наиболее сильных значений. Пример: В качестве примера взял хорошо нам знакомый фьючерс на валютную пару доллар/рубль {$SiZ5} на том же 4-х часовом таймфрейме. Убрав лишний шум и включив отображение значимых уровней, видим, что индикатор Bubbles Volume показывает довольно читаемый уровень в районе 85 и т.к. в дальнейшей зоне накопления мы также видим крупные точечные объемы, то примерно можно построить грубую зону от 84,5 до 85 (отметил зеленым цветом). Какую идею можно в это заложить - к примеру, до этого из этой зоны выстреливала сильно вверх, сейчас цена откатывает вниз, как раз к этой зоне и можно предположить, что войдя в эту зону, цена как минимум завязнет, а в лучшем случае забрав ликвидность сделает отскок. Каждый в этой ситуации может сделать свои выводы, как ему действовать. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: BigBeluga • Наименование индикатора в TradingView: Bubbles Volume [BigBeluga] P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Давайте посмотрим, как разворачивалась настоящая драма на фьючерсе доллар/рубль {$SiZ5}, и какие уроки мы можем извлечь, опираясь на ранее рассмотренные индикаторы ICMA и RSI cyclic smoothed v2. Это продолжение нашего разговора от 12 сентября, и рынок, как всегда, подкинул нам пищу для размышлений. Испытание на прочность: Помните, мы вышли из позиции двумя частями, 10 и 12 сентября, зафиксировав прибыль, но оставив большую часть нашего виртуального депозита в игре? Расчет был на продолжение роста, и он себя оправдывал. Но рынок решил проверить нашу стратегию на прочность и развернулся вниз. Это не повод для паники, а сигнал к действию. Наша система четко сработала: как только цена пересекла и закрылась ниже зеленой и красной композитных скользящих, мы закрыли еще две части позиции. Это было хладнокровное, системное решение, которое защитило нашу прибыль. В итоге в рынке осталась лишь последняя, пятая часть (20%) нашей первоначальной позиции, так как цена удержалась выше самой длинной скользящей средней. Ложный старт и сила дисциплины: Казалось бы, время затаиться, но рынок не дает скучать. Уже 16 сентября модифицированный индикатор RSI подает нам новый сигнал на покупку. А 17 сентября мы получаем подтверждение: цена уверенно пробивает ленту композитных средних снизу вверх. Это выглядело как идеальный момент, чтобы теми самыми 80% капитала, которые мы ранее вывели, снова войти в лонг и поймать новую волну роста. Но именно здесь и проявилась вся хитрость рынка. Вместо уверенного движения вверх цена вошла в нервный, волатильный боковик. Постоянные пересечения скользящих средних и опасное приближение к зоне безубытка стали четким сигналом: эта попытка входа была преждевременной. Дисциплина и управление рисками потребовали немедленно закрыть эту новую позицию на 80%. В итоге: На текущий момент наша смоделированная тактика показывает отличный результат с точки зрения управления капиталом. Мы по-прежнему удерживаем 20% от первоначальной длинной позиции, которая находится в безопасности. Остальные 80% капитала выведены в кэш и терпеливо ждут следующего сильного сигнала для входа. Это и есть реальная практическая польза системного трейдинга: не гнаться за каждой свечой, а сохранять капитал в периоды неопределенности, чтобы быть во всеоружии, когда появится настоящая возможность.

Перестань гадать: этот индикатор покажет лучший день для покупки Инсайт: Этот простой индикатор анализирует исторические данные и статистически вычисляет, в какой день недели покупка конкретного актива была наиболее выгодной за определенный период. Описание применения индикатора: Автор индикатора, Zeiierman, предлагает использовать его как фильтр для определения оптимального дня входа в позицию. Идея не в том, чтобы слепо покупать в указанный день, а в том, чтобы получить статистическое преимущество. Индикатор имитирует инвестирование фиксированного начального капитала и внесение регулярных ежемесячных взносов. Уникальная особенность этого индикатора заключается в сравнении систематических инвестиций в определенные дни месяца со случайным днем покупки каждого месяца с целью анализа того, какой метод может принести больше акций или лучшую среднюю цену с течением времени. Основные настройки: Стартовый год - год, с которого начинается моделирование процесса инвестирования в выбранный актив. Капитал - введенное значение устанавливает начальный капитал в моделирование процесса инвестирования. Ежемесячный вклад - сколько будет инвестироваться ежемесячно. Торговые сигналы: Определение наибольшего количества акций: определяет день месяца, в который было куплено наибольшее количество акций, выделяя конкретный день и общее количество приобретенных акций. Принцип работы: после моделирования покупок во все дни месяца индикатор определяет, в какой день было куплено наибольшее количество акций. Эта метрика указывает наиболее благоприятный день для покупки большого объема акций. Это предполагает, что исторически именно в этот день складывались условия, позволявшие максимально увеличить количество купленных акций, возможно, за счет более низких цен или других факторов. Определение лучшей цены: выделяет день месяца, в который была самая низкая средняя цена за акцию, указывая как сам день, так и цену. Индикатор рассчитывает среднюю цену за акцию за каждый день и определяет день с самым низким средним значением. Эта метрика имеет ключевое значение для инвесторов, стремящихся минимизировать издержки. День лучшей цены предполагает, что исторически покупка в этот день приводила к приобретению акций по более выгодной средней цене, что потенциально максимизировало долгосрочную инвестиционную доходность. Примеры применения: Для примера, посмотрим на картину в акциях Сбербанка . Вы добавляете индикатор Optimal Buy Day и видите таблицу: что начало месяца, а именно 5 - 6 число каждого месяца, является идеальным днем покупки, инвестируя в который вы бы приобрели на данный момент большее количество акций, чем инвестируя вы все это время в другие дни. Обращая внимание на второй параметр лучшей средней цены покупки акций, также выделяются именно эти дни. Третий параметр по кол-ву дней закупки примерно менее значимый, по месяцу он практически везде одинаковый. В текущем примере использовал изначальный капитал в 1000000 рублей и пополнение в 10000 рублей ежемесячно. На акциях Лукойла мы видим примерно аналогичную картину с приоритетной закупкой акций в начале каждого месяца. Практическая ценность: Главная боль многих инвесторов — импульсивные сделки. Мы видим, как акция летит вверх, и в панике запрыгиваем в «уходящий поезд», часто прямо перед разворотом. Или, наоборот, продаем на панике. Этот индикатор предлагает простое, основанное на данных правило, которое помогает бороться с эмоциями. Это маленький, но важный шаг к системному трейдингу и поиску реального преимущества на рынке. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: Zeiierman • Наименование индикатора в TradingView: Optimal Buy Day (Zeiierman) P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

В прошлый раз обещал показать, как можно выбирать оптимальные параметры индикатора SuperTrend под определенный инструмент и таймфрейм. И этот индикатор найдет прибыльные настройки у SuperTrend. Инсайт: Этот индикатор-оптимизатор анализирует историю вашего актива и показывает, какие именно настройки стандартного SuperTrend приносили максимальную прибыль в прошлом. Это не очередной «грааль», а мощный инструмент для превращения популярного индикатора в вашу личную торговую систему. Описание применения индикатора: Индикатор SuperTrend Optimizer сам по себе не дает торговых сигналов. Его задача — провести бэктест и показать вам «дорожную карту» самых эффективных настроек. Как это работает на практике: Добавьте индикатор на график. Выберите интересующий вас актив (для примера остановимся на ранее рассматриваемом фьючерсе на валютную пару доллар/рубль {$SiU5} и {$SiZ5} ) и таймфрейм (для примера возьмем дневной таймфрейм). Изучите таблицу оптимизатора. В правой части экрана появится таблица. В ней вы увидите множество строк, где каждая строка — это результат теста SuperTrend с конкретными параметрами: ATR Period (период ATR) и Factor (множитель). Самые высокие значения Performance в этих столбцах указывают на исторически самые успешные параметры. Найдите в таблице строки с наилучшими показателями (в настройках вы можете выбрать выводить не все результаты тестирования, а только отсортированные первые три лучших комбинации параметров). Теперь самое главное: откройте стандартный индикатор SuperTrend в TradingView и вручную введите в его настройки те значения «ATR Period» и «Factor», которые оптимизатор показал как лучшие. Именно этот, уже настроенный SuperTrend, лучше использовать для торговли. Как вариант, вы можете даже в SuperTrend Optimizer выбрать лучшие параметры, которые он определил и вывести их на график через меню в настройках «Plot override SuperTrend», выбираете On и задаете выбранные параметры период ATR и множитель. Приложил два скрина: 1) показывающий таблицу с перебором всех параметров выбранного актива на указанном таймфрейме 2) таблицу с тремя лучшими параметрами и применением их на графике (обратите внимание, цвета SuperTrenda на графике изменились на синий и оранжевый, параметры были применены 4/12 и наглядно видно, что индикатору на данном активе нравятся более длинные параметры, убирающие лишний шум). Можете сравнить итог со скрином в предыдущем посте, где мы использовали SuperTrend со стандартными параметрами. Как итог: Этот индикатор убирает элемент угадывания. Вы получаете возможность быстро и на основе исторических данных адаптировать один из самых популярных индикаторов конкретно под ваш инструмент. Это переход от интуитивной торговли к системному подходу, который может значительно повысить стабильность ваших результатов. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: KioseffTrading • Наименование индикатора в TradingView: SuperTrend Optimizer P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Ранее мы с вами рассмотрели модифицированный RSI и дополняющие его композитные скользящие средние, сегодня обратим внимание на еще один популярный трендовый индикатор. Трендовый SuperTrend. Инсайт: Индикатор SuperTrend использует волатильность (ATR), чтобы рисовать на графике динамическую линию поддержки или сопротивления. Он отфильтровывает рыночный шум и показывает текущее направление тренда. Описание применения индикатора: Автор индикатора, KivancOzbilgic, предлагает простой и наглядный метод определения тренда. Сигнал на покупку (Long): Индикаторная линия окрашивается в зеленый цвет и располагается под графиком цены. Это говорит о смене нисходящего тренда на восходящий. Сигнал на продажу (Short): Линия становится красной и перемещается над графиком цены. Это верный признак возможного начала нисходящего движения. Настройки и параметры: Индикатор основан на двух ключевых параметрах: ATR Period (Период ATR): По умолчанию стоит значение 10. Этот параметр отвечает за период, по которому рассчитывается средняя волатильность. Multiplier (Множитель): По умолчанию — 3. Он определяет чувствительность индикатора. Увеличивая множитель, вы делаете линию менее чувствительной к ценовым колебаниям, что помогает избежать ложных сигналов, но может немного запаздывать с сигналом на разворот. Примеры применения: Индикатор универсален и подходит для любых рынков и таймфреймов. Крайне важно: SuperTrend, как и любой трендовый инструмент, может давать ложные сигналы в боковом движении (флэте). Всегда используйте его в связке с другими методами анализа для подтверждения сигналов. По традиции прошлой недели давайте применим индикатор к фьючерсу валютной пары доллар/рубль {$SiU5} и сравним его с показаниями ранее рассматриваемого индикатора RSI cyclic smoothed v2. Для разнообразия рассмотрим более высокий таймфрейм D. Индикатор RSI показал себя в этом случае более дерганным и менее точным. SuperTrend отлично отработал практически всё нисходящее движение по инструменту с начала декабря 2024 года, а до этого и шикарно прокатился на восходящем тренде с середины 2024 года. Пробуйте, применяйте и находите свои связки индикаторов с индивидуальными параметрами. В следующий раз покажу, как можно выбирать оптимальные параметры (ATR/Multiplier) этого индикатора под определенный инструмент и таймфрейм. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: KivancOzbilgic • Наименование индикатора в TradingView: SuperTrend P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Посмотрим, как с помощью рассмотренного вчера индикатора ICMA и варианта его использования можно продолжить работать с виртуально открытой позицией по фьючерсу на пару доллар/рубль {$SiU5}, которую мы разобрали в посте по модифицированному индикатору RSI от 9 сентября. В предложенном вчера варианте использования индикатора набора композитных скользящих средних мы остановились на том, что можно фиксировать часть оставшейся позиции при каждом пересечении ценой одной из композитных средних сверху вниз. В чем плюс такого подхода: при падении цена будет достигать каждую скользящую среднюю поочередно, начиная со скользящей средней наиболее быстрого периода, в нашем случае в дефолтных параметрах индикатора ICMA - это композитная скользящая средняя с периодом 20 (вы естественно можете установить те периоды, которые вам необходимо). Если же цена пересечет последнюю скользящую из нашего набора с самым длинным периодом, для нас это будет означать окончание восходящего тренда и полный выход из позиции. Какие изменения мы видим по нашей виртуальной позиции мы видим за последние дни: первая часть позиции (20%) была закрыта по индикатору RSI cyclic smoothed v2, когда его значение пересекло линию адаптивного канала сверху вниз (на графике отмечено красной вертикальной линией и красным кругом), сегодня цена достигла быструю скользящую из набора индикатора ICMA и тут фиксируется вторая часть позиции (20%). В итоге: цена пока находится всё еще выше оставшихся скользящих средних и мы предполагаем, что остаемся в восходящем движении и большая часть позиции у нас всё еще в игре (60%). Это дает нам возможность маневра, так как мощный импульс валюты мог зародить новое движение наверх и помимо того, что большей частью позиции мы еще в рынке, зафиксированная ранее прибыль по 40% позиции может быть добавлена нами в будущем к позиции снова. А что бы вы еще добавили/изменили в этой связке индикаторов? Напишите и постараемся вместе рассмотреть эти варианты.

В предыдущий раз была рассмотрена интересная модификация RSI, сегодня хотелось бы рассказать об индикаторе, которым вы могли бы его дополнить для фильтрации сигналов. Композитная скользящая средняя: скорость без шума. Инсайт: ICMA от Volume Vigilante — это композитная скользящая, которая работает как привычная MA (скользящая средняя), но реагирует быстрее и сглаживает шум, что удобно и для скальпинга, и для свинга на любых таймфреймах. Как это работает на практике: Ключевая идея индикатора — четыре скользящих средних в одном: ICMA=(SMA+EMA+HMA+WMA)/4, что даёт одновременно скорость реакции и сглаженность без “пилы” и без перерисовки, сохраняя чистое направление тренда. В отличие от одиночных скользящих средних (например, SMA), гибридный сигнал ICMA балансирует между скоростью и стабильностью и естественно адаптируется к тренду, импульсу и консолидации. Торговые сигналы: - Пересечение цены и ICMA как триггер входа/выхода, с фильтром направления по тому, где находится цена относительно линии. - Смена наклона ICMA как ранний индикатор разворота/ослабления тренда, учитывая заявленную более быструю реакцию и шумоподавление. - Лента из четырёх ICMA (разные длины) для чтения структуры тренда и фаз импульса/коррекции. - Комбинация: ICMA как фильтр, а входы/выходы — по условиям вашей системы. Пример использования: Посмотрим на реальном примере, как можно дополнить ранее рассмотренный индикатор RSI cyclic smoothed v2. Используем скользящую или набор скользящих средних как тренд‑фильтр, чтобы брать только те сигналы RSI, которые совпадают с направлением тренда. Оставляем RSI для тайминга входа, а направление задаем по композитной скользящей (любого из представленных периодов 20/50/100/200 и используем сразу всю ленту), чтобы в тренде брать «покупки по RSI» только вверх и «продажи по RSI» только вниз. Допустим вы взяли наиболее жесткую связку входа: Сигнальная линия RSI пересекает снизу вверх адаптивный канал + Цена выше всей ленты композитных скользящих средних (отметил на графике {$SiU5} из предыдущего примера входы по этим условиям зелеными кружками). Из-за необходимости подтверждения входа двумя индикаторами оба входа произошли в менее выгодных точках, но предполагаем, что такой вход более надежен. Вчера индикатор RSI cyclic smoothed v2 дал сигнал на выход в зоне перекупленности (красная вертикальная линия), тут как раз и есть проблема классического индекса относительной силы, при развитии тренда вы этим действием выводите свою позицию из возможного дальнейшего движения, закрывая её. ICMA в свою очередь показывает, что цена еще находится выше всех композитных скользящих средних, т.е. сигнализируя, что мы все еще в восходящем тренде. В данном случае можно действовать по-разному, но более логично закрываться частями, фиксируя часть прибыли и оставаясь в позиции восходящего тренда. Первую часть закрываем по RSI (отметил красным кружком), оставшиеся при пробитии ценой сверху вниз каждой из четырех ICMA. Экспериментируйте: пробуйте разные периоды, таймфреймы, связки индикаторов и сам инструмент и вы обязательно найдете своё. Источник: Индикатор доступен бесплатно для использования и тестирования: • Автор: VolumeVigilante • Наименование индикатора в TradingView: Institutional Composite Moving Average (ICMA) [Volume Vigilante] P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.

Нашел для вас кое-что действительно стоящее. Инструмент, который может изменить ваш взгляд на один из самых популярных осцилляторов. Забудьте про классический RSI. Этот индикатор находит сигналы точнее. Инсайт: Этот индикатор — не просто очередной моддинг классического RSI. Его ключевая идея в том, что он динамически адаптируется к текущему рыночному циклу, отфильтровывая хаотичный шум и помогая увидеть истинные разворотные точки с большей точностью. Как это работает на практике: Автор, Ларс фон Тинен, создал не просто «улучшенный» RSI, а совершенно новый подход к анализу силы тренда. Индикатор, названный RSI cyclic smoothed v2, использует три ключевых нововведения: • Дополнительное сглаживание: Сигнал сглаживается в соответствии с текущей "вибрацией" рынка, что убирает лишние рывки. • Адаптивные границы: Вместо статичных уровней 70/30, здесь верхняя и нижняя границы постоянно пересчитываются на основе "циклической памяти" рынка. Это позволяет индикатору подстраиваться под фазы тренда или флэта. • Входной параметр — доминантный цикл: Индикатор использует длину доминирующего рыночного цикла для оптимизации всех расчетов, что делает его сигналы более синхронизированными с ценой. Торговые сигналы: • Покупка: Сигнальная линия пересекает адаптивную нижнюю границу снизу вверх. • Продажа: Сигнальная линия пересекает адаптивную верхнюю границу сверху вниз. Индикатор является общедоступным и с открытым исходным кодом, что позволяет трейдерам проверять его функциональность. Для понимания его работы давайте посмотрим на сравнение со стандартным индикатором RSI на примере текущего бычьего развития во фьючерсе на пару доллар/рубль {$SiU5}. Под графиком актива два индикатора: нижний – стандартный RSI, выше - RSI cyclic smoothed v2. Зелеными вертикальными линиями выделил сигналы индикатора на вход, при этом стандартный RSI не дает сигналы, не позволяя вам войти в бычье движение последних дней. Обратите внимание, движение очень мощное и текущее показания обоих RSI в зоне перекупленности, дополнительно мы в сильной зоне продаж (отметил на графике красным). Практическая ценность для трейдера: Классический RSI часто генерирует массу ложных сигналов, заставляя дергаться и терять на комиссиях и мелких убытках. RSI cyclic smoothed v2 нацелен именно на решение этой боли. За счет умного сглаживания и адаптивных границ он помогает игнорировать большую часть шума и видеть более значимые движения. Вы перестаете реагировать на каждый чих рынка и начинаете торговать более крупные, осознанные движения. Источник: Индикатор абсолютно бесплатный, забирайте и тестируйте: • Автор: StockMarketCycles (Lars von Thienen) • Индикатор в TradingView: RSI cyclic smoothed v2 P.S. Помните: даже самый умный индикатор не заменит риск-менеджмент и здравый смысл.