372
подписчика
2K
подписок
До недавних пор моё отношение к инвестициям было похоже на Рабиновича из анекдота: "- Рабинович, на что бы Вы потратили деньги, если бы выиграли МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ??? - Хм. ОТДАМ ДОЛГИ. - Погодите, а ОСТАЛЬНЫЕ??? - А остальные подождут." - Только когда клиент выводит деньги, он фиксирует прибыль
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
V_O_VestIn
12:43
SGZH-9.26 Сегежа , и Сегежа базовый актив.
, я увидел сделки топовых трейдеров (они закрывали лонг). А я и не видел, что Сегежу двигают.
На излёте лонга успел на 100 лотах взять ровно +3'000₽ прибыли минус комиссия.
Если бы снова не вошёл, был бы с прибылью. А так осталось только +800₽ вместо 3'000₽.
Рано мне торговать таким инструментом. Где 1 пункт цены это 0,17%.
SZ
SZU6
592 пт
+0,51%
SG
SGZH
0,67 ₽
+2,23%
V_O_VestIn
вчера в 20:36
SILV-9.26 Серебро
SILVM-9.26 Серебро (мини)
Сегодня с утра неудачный день. С утра голова болела, слабость. И не в форме.
Всё делал наоборот и не вовремя переворачивался. На большом серебре, 3 лота.
И в 19:10 - видел же, что ММ щас в лонг наберёт позу, и рванёт вверх.
В сбербанке стоп на серебре-мини поставил, и из шорта вовремя вышел, в 19:51 стоп сработал , а тут, у Т-брокера, стоп не поставил, и в 19:52 накуканили меня.
А в лонг перевернуться вовремя не успел, тормознул. Говорю же, не в форме сегодня.
Вармаржа тут минус 2'880₽ была, в 20:15.
Хорошо серебро вниз сливать начали, в 22:30, успел поймать часть движения на 30 лотах серебра - мини, в шорт.
Из минус 2'880₽ отторговал в плюс +2'246₽, вышел в итоге в минус 634₽ вармаржа. На падении с 22:30 отторговал часть убытка. Все равно сегодня убыток, пока что, но хоть уменьшился...
У меня депозит 28'000₽ торговый.
Комиссии сегодня более 1000₽.
Оборот 2'843'652₽, бОльшая часть на фьючах (0,04%), но и акции Самолёт немного вечером, минимальную прибыль взял. Итого минус 883₽ (минус комиссии, и плюс 160₽ с Самолёта прибыль).
Щас вармаржа придёт, минус -634₽.
Ещё немного поторговал.
SV
SVU6
57,87 пт
+0,83%
S1
S1U6
57,82 пт
+0,92%
V_O_VestIn
26 июля в 17:52
Спасибо за стимул к чтению.
Сначала начал искать, что такое дельта.
Потом на сайт Трейдинг Diary (дневник, а не диарея).
Потом список книг там на диари.
Щас читаю Trading in the zone. (Марк Дуглас).
Должен сказать, что фраза оттуда:
"Трейдинг ... предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которой большинству из нас так недостаёт в обычной жизни"
В моём случае это не так.
Мне инжениринг даёт гораздо больше свободы творческого самовыражения. При этом созидательного, вин-вин, а не игра с отрицательной суммой на фьючерсах.
При этом соответствует моим идеалам созидательного предпринимательства.
Это глубинное противоречие.
Подумать над этим.
Я уже писал об этом кратко:
В то же время, идея, что я и только я причина успеха или неуспеха сделки, даётся мне легче.
Я именно потому увлёкся именно трейдингом, что только от меня зависит понимание текущего движения рынка, а, значит, и успех сделки.
Но глубинное убеждение, что рынок - это дешёвка, фальшивая замена настоящего творчества - это реально проблема, стоит ли с такими убеждениями торговать.
Обдумать вопрос.
V_O_VestIn
22 июля в 23:28
Очень медленно машущая крыльями муха или бабочка.
Раз в (1/3,17)×10¹⁵ секунд, или почти ровно 10⁷ лет. 10 миллионов лет один взмах. Точнее, 10,003089 миллионов лет.
Сдохла эта муха, походу.
Ну либо "британские учёные" пошутили, переведя ровно 10 миллионов лет в герцы, а герцы слегка округлили.
(1/3,17)/(60*60*24*365)×10¹⁵ = 10,003089×10⁶.
Один год это
1/(60*60*24*365) = 3,17097920E-8 герц.
Один год плюс 7 нулей = 10'000'000 лет.
Походу, с потолка взяли число 10 миллионов лет (грубая оценка с точностью до порядка величины), а затем перевели в герцы, и 3,17097920 округлили до 3,17.
V_O_VestIn
21 июля в 13:56
Гляжу на вчерашние +70% на
$ EUTR ЕвроТранс, за полдня понедельника 20 июля 2026, и стараюсь отогнать мысли о "фомо".
Хотя я вряд ли успел бы заметить вовремя, и войти в лонг, (там шорт сквиз страшенный, шортисты не успевали покупать, заявок на продажу в стакане задолго до планки не было, и сейчас нет), угу, не успел бы, даже если бы торговал вчера.
А вот МиллионерБилли кросс-савчег, купил по 29₽ (16 июля), потом вчера (20 июля) продал по 51,05₽ (+76,03% даже без учёта всяких плеч, на одной сделке).
И у него за июль статистика +116,98% (сейчас). ("Портфель от 10 миллионов").
Да он перед этим и на шорте того же ЕвроТранса неплохо поработал.
V_O_VestIn
21 июля в 12:25
Наши местные "киты" и "Биг Мани".
Завидую, gor80.
Сказки писать есть желание, значит интерес не пропал.
Мне все акции и Маньки Аблигации давно "пуфик" (предмет мебели такой).
Не "пуфик" только интрадей график, и успеть закрыть позицию до 23:47...
А на чём там график двигают (новости, слухи, дефолты) - тоже "пуфик".
Они (наши местные "Биг Мани" с 60 лимонами рублёв в кармане*) знают, зачем двигают, какое мне дело до причин, кто, зачем, почему...
Моё дело на график смотреть, и ручками успевать шевелить.
Надо бы автоматизировать, но пока не умею.
*) 60 лимонов рублёв - это по заморским меркам мелкая рыбёшка, меньше лимона баксов.
Но на мосбирже чел с 60 лимонами рублёв реально "Кит" и "Биг Маня". Может шатать график.
) Биг значит большая (очень толстая) Манюня.
Это мой коммент туда (ссылка тут в комментах).
V_O_VestIn
20 июля в 15:02
Решение шуточной геометрической задачки. Два варианта маршрута.
Вроде очевидно, что по развертке двух боковых сторон нужно провести прямую линию.
То есть, это решение, предложенное и другими.
Корень из 500. Или 22,36м.
Но для ящера - лежебоки напрашивается другой маршрут: по диагонали на горизонтальной грани и затем рывок вверх по вертикальному ребру.
Для проверки можно выяснить, да, по длине маршрута, по полу диагональ корень из 2 на 10 + 10 по вертикали хуже чем по прямой, по развёртке двух граней.
Но, это только с точки зрения длины первый маршрут оптимальнее:
1) корень из 5 умножить на 10 = 22,36067978
2) (корень из ( 2) +1) × 10 = 24,1421356
Маршрут номер 2 - Чуть длиннее, но зато ползти удобнее.
Подсчитаем разницу: 1,7815 метров. Поделим на 22,36068.
На 7,967% второй маршрут длиннее.
Но.
Если с точки зрения экономии сил, то очень голодному детёнышу рептилоида я предложил бы маршрут 2:
По диагонали на горизонтальной грани, а потом 10 м по вертикали ребра куба.
V_O_VestIn
11 июля в 0:58
Вот этим самым вещам я и пытаюсь обучить самую мощную в мире нейросеть - сеть на натуральных биологических нейронах в человеческом мозге.
Но по мере обучения, сдаётся мне, что это стрельба из пушки по воробьям.
Не эффективная, то есть.
И в смысле неудобно стрелять.
И в смысле того, что мощность человеческого мозга почти безконечно избыточна для такой тупой задачи.
Человеческий мозг способен творить новое, инженерить, разрабатывать, изменять мир, то есть.
И достаточно глупо использовать мозг в качестве следящей трекинг системы, торгующей график.
То, что инженеру "кое где у нас порой" платят недостаточно много, ничего не меняет.
V_O_VestIn
10 июля в 12:22
Пришла вармаржа по неоактиву за вчера, около 375₽.
Очень неудобно, что записи об этом в "истории" нет, только по изменению остатка на депозите приходится вычислять.
Или по "статистике", но там вместе с изменением стоимости бумаг и другими расходами или доходами.
Статистика сейчас, за день, 10 июля 2026г:
Плюс +289,01₽ или +1,03% к депо за день.
Бумаги просели неизвестно на сколько, от +375₽ осталось +289₽.
Вармаржа +4,89пт или долларов, движение +0,91% взял на АэмдэПерпА.
Депо стало 27'587,82₽ (время 14:06 , пляшет вместе с котировками), было утром 27'212,26₽ (время 13:03, до прихода вармаржи, тоже пляшет).
Разница +375,56₽.
V_O_VestIn
9 июля в 20:27
Копирую себе пост про алгоритмы роботов.
Цитата:
>>>
Как работают трендоследящие реверсивные системы 🤖
1. Механика переворота: вход = выход
Это режим «всегда в рынке». Алгоритм не закрывается в кэш, он просто меняет направление. Если вы в лонге, а цена падает до линии переворота, алгоритм закрывает лонг (фиксируя результат) и одновременно открывает шорт на ту же сумму. Это позволяет не пропустить движение, так как вы всегда в рынке.
2. Линия переворота
Это не просто скользящая средняя. В качественных реверсивных алгоритмах это динамический уровень волатильности с фильтрами.
· Логика: В тренде цена убегает от линии, стоп подтягивается, защищая профит.
· Ловушка для флэта: В боковике линия переворота находится очень близко к цене. Поэтому даже маленькое случайное движение триггерит реверс. Отсюда та самая «пила».
3. Асимметрия против винрейта
Да, винрейт 40–50% не особо впечатляет. Но секрет в пропорции риска к профиту - 1:3 !
Пример на 100 сделках:
60 убыточных по -1% = -60%.
40 прибыльных по +3% = +120%.
Итог = +60%
Ключевой нюанс: убыток в реверсе всегда ограничен расстоянием до линии переворота. А прибыль теоретически бесконечна, пока идет тренд.
4. Почему это сложнее, чем кажется
Самая большая проблема не во флэте, а в психологии человека. Когда мощный тренд сменяется резким импульсом вниз, алгоритм переворачивается. Вы закрываете позицию, которая еще минуту назад показывала +5%, с убытком -1% и входите в шорт.
Мозг кричит: «Я упустил профит!». На самом деле алгоритм съел небольшой убыток, чтобы не съесть огромный убыток.
5. Pиск-менеджмент
В такой системе размер позиции рассчитывается не от прибыли, а от максимальной исторической просадки.
Если алгоритм во флэте может дать 5 убыточных реверсов подряд (а он может), то ваш риск на сделку не должен превышать 2% от депозита. Тогда просадка в 10% (что психологически терпимо) не уничтожит счет.
Задача системы — выжить в боковике. Как алгоритм отличает начало тренда от ложного пробоя? Никак. Он входит на каждом пробое. Именно поэтому статистическое преимущество работает только на дистанции 100+ сделок. Это математика, а не предсказывание будущего.
<<<
V_O_VestIn
9 июля в 18:52
Фьючерс на какао. Обращать ли внимание на плиты в стакане.
COCOA-8.26 Какао
Моё мнение:
Там какими угодно плитами ММ может неведомо кому "из своих" подмигивать.
Это же фьюч, никакие плиты в стакане не имеют значения, когда ММ захочет идти вместе с базой, он пойдёт несмотря ни на какие плиты.
А когда наш ММ захочет порезвиться в отрыве от базы, он это тоже сделает.
CC
CCQ6
483,4 пт
-15,64%