$IMOEXF простите за неграмотность но может кто объяснит. Если я вчера взял в лонг 100 контрактов в 19:00 по 2761,5 и сегодня в 19:00 цена предположим будет тоже 2761,5 то вариационная моржа 0? А что там с файдингом и гэп поправкой будет в этом случае у меня?