Профиль инвестора bullishEagle | Тинькофф Инвестиции Пульс

🍛 Как кран водопроводный ═ ═ ═ ═ ═ ░ ░ ░ Я ему пишу: Придумай короткий рассказ на тему стакана цен на бирже и про трейдера который за этим айсбергом наблюдает. Начни со слов: Он на меня надвигается, айсберг. Где нибудь упомяни слова из песни: а он такой холодный, как хрен водопроводный. Закончи рассказ описанием, как айсберг растворился в стакане цен и объясни причину, почему айсберг оказался недолговечным. ░ ░ ░ Он на меня надвигается, айсберг. Огромный, холодный, словно из глубин северных морей. В стакане цен на бирже он вырос из ниоткуда — гигантский объем заявок, который мог перевернуть весь рынок. Трейдер, стоящий у пульта наблюдения, не отводил глаз. Он знал: этот айсберг — не просто цифры, а живой организм, дышащий страхом и жадностью. "А он такой холодный, как кран водопроводный," — пробормотал трейдер, ощущая ледяной холод, исходящий от этого гиганта. Все вокруг замерло, словно в преддверии шторма. Но время шло, и айсберг начал таять — его объемы уменьшались, заявки снимались, а рынок плавно поглощал эту ледяную массу. В конце концов, айсберг растворился в стакане цен, оставив лишь легкое дрожание на графике. Причина была проста: за ним не стояла реальная сила, а лишь временная иллюзия — крупный игрок решил сменить стратегию, и его заявки исчезли, как лед под весенним солнцем. Трейдер вздохнул с облегчением, готовясь к новым бурям и айсбергам на биржевом горизонте. ░ ░ ░ Сказка ложь, да в ней намёк #тёмныеАйсбергиНаПолуночномРынке

🍳 Скользящая средняя 200 (200 MA): смысл и стратегии ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ░ ░ ░ Хорошо, что есть такой доступ к информации обо всём на свете, но плохо, что более точная информация всегда платная 200-дневная скользящая средняя (200 MA) — один из самых популярных и универсальных технических индикаторов, который показывает среднюю цену актива за последние 200 дней (или периодов). Она используется для определения долгосрочного тренда и фильтрации рыночного шума. 🌺 Смысл 200-дневной скользящей средней ◆Определение тренда: Если цена находится выше 200 MA, рынок считается бычьим (восходящим трендом), если ниже — медвежьим (нисходящим). ◆Уровень поддержки и сопротивления: 200 MA часто выступает как динамический уровень поддержки при восходящем тренде и сопротивления при нисходящем. ◆Психология рынка: Институциональные инвесторы и крупные трейдеры обращают особое внимание на этот уровень, что делает его важным ориентиром в торговле. ⚽ Основные стратегии с 200 MA Торговля по тренду предполагает вход в покупки, когда цена находится выше 200 MA, и продажи, когда цена опускается ниже этого уровня. 200 MA при этом используется как фильтр для сделок в сторону долгосрочного тренда. Стратегия пересечения скользящих средних включает наблюдение за пересечением 50-дневной MA и 200-дневной MA. Если 50 MA пересекает 200 MA снизу вверх — это называется «золотой крест» и считается сигналом к покупке. Если 50 MA пересекает 200 MA сверху вниз — это «крест смерти», сигнализирующий о продаже. Отбой от 200 MA — это вход в позицию при подтверждённом отскоке цены от уровня 200 MA, который подтверждается дополнительными индикаторами или свечными паттернами. Также 200 MA часто используют в комбинации с другими скользящими средними (например, 50 и 100), чтобы оценить силу и направление тренда. 💾 Особенности применения ◆200 MA наиболее эффективна на дневных графиках для оценки долгосрочных трендов. ◆Не рекомендуется использовать 200 MA изолированно — лучше сочетать с другими инструментами технического анализа, чтобы избежать ложных сигналов. ◆Медленная реакция на изменения цены делает 200 MA надежной для долгосрочных инвесторов, но менее подходящей для краткосрочной торговли. Итог: ═ ═ ═ 200-дневная скользящая средняя — ключевой индикатор для выявления и подтверждения долгосрочного тренда на рынке. Она помогает трейдерам и инвесторам принимать решения, ориентируясь на глобальное движение цены, и служит важным уровнем поддержки или сопротивления. Лучшие результаты достигаются при комбинировании 200 MA с другими индикаторами и анализом рыночных паттернов. ░ ░ ░ Когда-то я знал про эту 200SMA... Нужно постоянно обновлять свои знания ну и конечно же пополнять. Спасибо тем, кто меня читает и поддерживает.

Канал Дончиана: суть индикатора ═══════════ Канал Дончиана — это технический индикатор, который строит диапазон между максимальной и минимальной ценой за выбранный период (обычно 20 свечей). Верхняя линия показывает максимум, нижняя — минимум, а средняя — усреднённое значение между ними. Индикатор широко используется для поиска пробоев и определения волатильности рынка. 🍫 Применение канала Дончиана ◆Покупка: когда цена закрывается выше верхней границы канала. ◆Продажа: когда цена закрывается ниже нижней границы канала. ◆Оценка волатильности: ширина канала отражает текущую волатильность рынка. 🍶 Проблема ложных сигналов В боковых (флэтовых) или малотрендовых рынках канал Дончиана может давать множество ложных пробоев, когда цена ненадолго выходит за границы канала, а затем возвращается обратно. Такие ситуации могут приводить к убыткам при следовании классическим стратегиям пробоя. 🍗 Как фильтровать ложные сигналы ⓵ Подтверждение закрытием ◆Сигнал считается достоверным, если цена закрывается за пределами канала не менее 2–3 свеч подряд, а не просто "прокалывает" линию. ◆Если цена быстро возвращается внутрь канала, это часто ложный пробой. ⓶ Использование объёма ◆Пробой верхней/нижней границы на высоком объёме подтверждает силу сигнала. ◆Если объём низкий — велика вероятность ложного сигнала. ⓷ Комбинация с другими индикаторами ◆RSI: если пробой совпадает с выходом RSI из зоны перекупленности/перепроданности, сигнал сильнее. ◆MACD: подтверждение направления тренда. ◆Скользящие средние: фильтрация по тренду (например, брать только пробои вверх, если цена выше SMA). ⓸ Фильтрация по свечным моделям ◆Ждать подтверждающую свечную модель (например, "бычье поглощение" после пробоя вверх). ◆Ложный пробой часто сопровождается разворотными свечами. ⓹ Анализ волатильности ◆В периоды низкой волатильности каналы сужаются, и ложных пробоев становится больше. ◆Используйте ATR для оценки волатильности и регулировки периода канала. ⓺ Уровни поддержки и сопротивления ◆Если пробой совпадает с сильным горизонтальным уровнем, сигнал надёжнее. ◆Пробои вне ключевых уровней часто оказываются ложными. 🍽 Практические советы ◆Не полагайтесь только на канал Дончиана — всегда подтверждайте сигналы дополнительными инструментами. ◆Используйте стоп-лоссы за пределами канала и trailing stop по средней линии. ◆Тестируйте стратегию на демо-счёте и анализируйте эффективность фильтров в разных рыночных фазах. Вывод: ════ Канал Дончиана — мощный инструмент для поиска трендовых движений, но в одиночку он подвержен ложным сигналам, особенно во флэте. Эффективная фильтрация включает подтверждение закрытием, анализ объёма, комбинирование с другими индикаторами и учёт рыночной волатильности. Такой подход помогает повысить точность входов и снизить количество убыточных сделок.

❓ СРАВНЕНИЕ СВЯЗКИ ОПЦИОН-АКЦИЯ И ОПЦИОН-ФЬЮЧЕРС ֍֍֍ Меня достаточно часто удивляет, что люди берутся за трейдинг не имея ни малейшего представления о нём. Я и сам такой, поэтому копаю. Связка опцион–акция и связка опцион–фьючерс имеют принципиальные различия, которые влияют на риски, затраты и возможности управления позицией. 🥗 Основные различия между связкой опцион–акция и опцион–фьючерс ⓵ Обязательства и права сторон ◆В связке опцион–акция покупатель опциона получает право купить или продать акции, а при исполнении опциона происходит фактическая покупка или продажа акций. Акции — реальный базовый актив, который нужно иметь или купить при исполнении опциона. ◆В связке опцион–фьючерс опцион дает право, а фьючерс накладывает обязательства на обе стороны сделки по базовому активу (например, акциям) по заранее оговоренной цене и сроку. Фьючерс — это контракт с обязательствами обеих сторон, а не только одной, как в опционе. ⓶ Капитальные затраты и ликвидность ◆При связке опцион–акция для покупки акций нужно иметь значительный капитал, либо покупать опцион и потом акции, оплачивая премию и стоимость акций. Это требует больших вложений и может быть менее ликвидно. ◆При связке опцион–фьючерс фьючерсы обычно требуют меньшего залога (маржи), чем покупка акций, и обладают более высокой ликвидностью на срочном рынке. Это позволяет эффективнее использовать капитал и кредитное плечо. ⓷ Управление рисками ◆В связке опцион–акция риск ограничен стоимостью опциона и стоимостью акций, которые могут сильно колебаться. При продаже опциона на акции убытки могут быть неограниченными, если цена акции сильно растет. ◆В связке опцион–фьючерс можно более гибко управлять рисками, комбинируя право опциона с обязательствами фьючерса. Фьючерс позволяет хеджировать позиции и снижать риск, а опцион ограничивает потенциальные убытки премией. ⓸ Гибкость стратегий ◆Связка опцион–акция ограничена необходимостью владения или покупки акций при исполнении опциона, что может быть неудобно для некоторых стратегий. ◆Связка опцион–фьючерс дает больше возможностей для создания синтетических позиций, арбитража и более сложных стратегий с использованием кредитного плеча и срочного рынка. Итог ═══ Связка опцион–фьючерс выгоднее связки опцион–акция, если вы хотите: ◆Эффективнее использовать капитал и кредитное плечо, ◆Гибко управлять рисками с помощью обязательств фьючерсов и прав опционов, ◆Работать с более ликвидными инструментами срочного рынка, ◆Реализовывать более сложные торговые стратегии. Связка опцион–акция более проста и подходит для инвесторов, желающих напрямую владеть акциями, но она требует больших вложений и несет более ограниченные возможности по управлению рисками и капиталом. ֍֍֍ Обстановка на Пульсе стабильная, вверх и вниз не идём и из Пулься нникого не гонят по марджин-колу. .

❓ ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ПРО ОПЦИОНЫ В СВЯЗКЕ С АКЦИЯМИ, ИХ СТАХОВОЧНАЯ ФУНКЦИЯ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА УБЫТОЧНОСТИ АКЦИЙ 😉 Опционы в связке с акциями действительно часто рассматриваются как инструмент хеджирования (страховки), но их страховая функция не является строго пропорциональной убыточности акций. Вот почему: 📌 - Опцион — это контракт, дающий право, но не обязанность, купить или продать базовый актив (например, акции) по заранее оговорённой цене (страйк) в определённый срок. Покупатель опциона может отказаться от исполнения, если это невыгодно, ограничивая свои убытки размером уплаченной премии[2][5][6]. 📈- В отличие от прямой потери на акциях, где убыток пропорционален падению цены актива, опцион ограничивает убыток покупателя премией, но при этом потенциально может дать значительную прибыль при благоприятном движении цены. Это создаёт нелинейную зависимость между убытками по акциям и страховой функцией опциона[6][9]. 🚀 - Опционы часто сравнивают со страховкой, но это скорее аналогия, чем точное соответствие: страхование опционами — это покупка права защитить себя от неблагоприятного движения цены, но при этом не обязательно покрывающая весь убыток акций и не пропорциональная ему[7]. 🏆 - Продавец опциона, напротив, несёт потенциально неограниченные убытки, если цена базового актива сильно изменится, что делает страховую функцию опциона асимметричной и зависящей от типа опциона (колл или пут) и страйк-цены[8][9]. 🤑 Таким образом, опционы в связке с акциями служат инструментом управления рисками, но их страховая функция не является прямой и пропорциональной убыточности акций. Это связано с правом покупателя опциона отказаться от сделки и ограничением убытков размером премии, а также с особенностями ценообразования и исполнения опционов.

📊 ДИАЛОГ С ИИ: КОГДА АЛГОРИТМ УЧИТСЯ У ТРЕЙДЕРА (Пост для соцсетей с AI-иллюстрациями) 🖼️ Картинка: Сгенерированное ИИ изображение: Трейдер в кресле смотрит на экран, где голографический мозг (ИИ) рисует графики. Надпись: «Корректируя реальность». Стиль: Цифровой арт, неоновые акценты. 📝 Текст поста: Привет, трейдеры! 💻⚡️ Хочу поделиться полезным опытом работы с ИИ-ассистентами. Мы задаём им сложные вопросы по опционам или риск-менеджменту, а в ответ получаем... идеальный ответ на слегка не ту задачу. 😄 🔧 Классика жанра: Пример 1: Я: «Как дельта опциона изменится за неделю до экспирации?» ИИ: Анализирует месячный срок → строит красивый график убывающей теты. ✨ Реальность: Мне нужна неделя, а не месяц! Пример 2: Я: «Оцени ликвидность акций на Мосбирже». ИИ: Глубоко изучает NASDAQ → выдает спреды для Apple. 📈 Реальность: Я торгую PIKK или Сбербанк, а не Tesla! 💡 Почему это ценно?: ИИ учится на уточнениях: Каждая правка — как тренировка для алгоритма. После 3-х попыток он уже спрашивает: «Уточните: экспирация неделя/месяц? Рынок — РФ или США?». Неожиданные инсайты: Даже «ошибочный» ответ порождает идеи. Например, анализ месячной дельты показал закономерность, которую я применил к недельным опционам! Фильтр для поверхностных знаний: Если ИИ путает vega и gamma на базовом вопросе — это сигнал: «Доверяй, но проверяй источники». 🎨 Зачем AI-картинки?: Я добавляю их в посты как маркер: ✅ «Контент создан с ИИ» = прозрачность, ✅ «Визуал — не реальность» = напоминание о критическом мышлении. 🤖 Философия в одном твите: «ИИ для трейдера — как компас в шторм: показывает направление, но курс прокладываешь ты. Ошибаясь. Уточняя. Побеждая». 📌 Резюме: Друзья, если ИИ иногда «промахивается» — это не баг, а возможность: Шлифуем формулировки, Открываем новые паттерны, Помним: даже гениальный алгоритм — инструмент. А ваши ИИ-диалоги уже рождали нестандартные идеи? 💬 Хэштеги: (Картинка сгенерирована нейросетью — как и 90% мыслей в этом посте 😉) P.S. Для тех, кто хочет «приручить» ИИ. Оказывается такие генерированные посты в Пульсе присутствуют в огромном количестве. ✨ Правило трёх У: Уточняй параметры, Учи алгоритм на ошибках, Удивляйся результату!

❓ ЗАВИСИМОСТЬ ПРЕМИИ ОПЦИОНА ОТ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ АКЦИИ PIKK Актуальные условия: Текущая цена PIKK: 552 ₽ Время до экспирации: 1 неделя (Данные Московской биржи, 26 июня 2025) 📊 Три зоны зависимости (страйк 550 ₽) | Состояние опциона | Премия колл | Премия пут | |-------------------|-------------|------------| | Вне денег (OTM)PIKK < 550 ₽ | Минимальна (5–20 ₽)Пример: PIKK=540 ₽ → премия ~12 ₽ | МинимальнаПример: PIKK=570 ₽ → премия ~8 ₽ | | На деньгах (ATM)PIKK ≈ 545–555 ₽ | Умеренная (25–45 ₽)Максимальная чувствительность | Пиковая (35–55 ₽)Лучший момент для покупки | | В деньгах (ITM)PIKK > 550 ₽ | Высокая (50+ ₽)Рост ≈ 1:1 с акцией | Максимальна (60+ ₽)Пример: PIKK=530 ₽ → премия ~65 ₽ | Пример скачка премии: При PIKK = 540 ₽ колл (страйк 550 ₽) стоит ~15 ₽ Если PIKK вырастет до 570 ₽ (+5.5%), премия подскочит до ~55 ₽ (+267%) ⏳ Гиперчувствительность из-за срока (7 дней) Рост PIKK на 1% → премия колл ↑ на 20–35% Падение PIKK на 2% → премия пута ↑ в 1.8–2.2 раза 💡 Причина: временная стоимость стремительно «испаряется». ATM-опционы реагируют как пружина — малейшее движение акции вызывает взрыв волатильности премии. 📉 Усиление волатильностью | Уровень волатильности | Эффект на премии | |------------------------|------------------| | >50% (перед новостями) | OTM-опционы растут в 2.5–3.5× быстрее цены акции | | <30% (спокойный рынок) | ITM-коллы/путы двигаются почти линейно | 💡 Стратегии для PIKK (1 неделя до экспирации) ▶️ Для коллов: Покупать OTM (страйк 560–570 ₽) при отбое от 540–545 ₽ → дешевая премия + рычаг на прорыв. Продавать ITM (страйк 530–540 ₽) при тесте 570–580 ₽ → фиксация прибыли + сбор премии. ▶️ Для путов: Покупать ATM (страйк 550 ₽) при пробое 545 ₽ → хедж против падения + взрывной потенциал. ⚠️ Риск-менеджмент: Избегать ATM-опционов за 2–3 дня до экспирации → премия хаотично скачет даже при ±1% движении PIKK. 📈 Сценарий недели (26 июня – 3 июля 2025) | Дата | Цена PIKK | Колл (страйк 550 ₽) | Ключевое событие | |------------|-----------|----------------------|------------------| | 26 июня | 552 ₽ | 38 ₽ | Старт недели: рынок ждёт отчет по продажам новостроек | | 28 июня | 538 ₽ | 18 ₽ | Слухи об ужесточении ипотеки → продажи | | 1 июля | 565 ₽ | 58 ₽ | Отчет лучше прогнозов: +12% продаж | 💎 Итог Премия опциона на PIKK — нелинейный усилитель рыночных движений. За 7 дней до экспирации: 🔹 OTM-опционы = дешевые лотерейные билеты на прорыв, 🔹 ATM-опционы = динамит для скальпинга, 🔹 ITM-опционы = инструмент для консерваторов. Главное правило: Корректируйте страйки под ключевые уровни PIKK (540 ₽ поддержка, 570 ₽ сопротивление) и отслеживайте календарь новостей по девелоперу! Данные и сценарий — синтетические, созданы для иллюстрации механики опционов.

❓ КАК ПО СТАКАНУ ЦЕН УЗНАТЬ ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ? Ликвидность акций определяется по стакану цен (биржевому стакану) через анализ глубины рынка, спреда и объёмов заявок. Вот ключевые параметры и как их интерпретировать: 📊 1. Ширина спреда (Bid-Ask Spread) Формула: [ \text{Спред} = \text{Лучший аск} - \text{Лучший бид} ] Интерпретация: Узкий спред (например, [0.01%] от цены акции) → высокая ликвидность (AAPL, MSFT). Широкий спред ([>0.5%]) → низкая ликвидность (малоактивные акции). Пример: Bid: $150.00 | Ask: $150.05 → спред $0.05 (0.03%) → высокая ликвидность. Bid: $10.00 | Ask: $10.50 → спред $0.50 (5%) → низкая ликвидность. ⚖️ 2. Глубина стакана (Market Depth) Анализируйте суммарные объёмы на первых 5 уровнях цен: | Уровень | Объём покупки (бид) | Объём продажи (аск) | |---------|---------------------|---------------------| | 1 | 5,000 акций | 3,000 акций | | 2 | 2,000 акций | 4,000 акций | | 3 | 1,500 акций | 1,200 акций | Высокая ликвидность: Суммарный объём на первых 3 уровнях > 20,000 акций (для акций ценой $50+). Баланс между бидами и асками (разница < 30%). Низкая ликвидность: Объёмы < 1,000 акций на уровне → риск проскальзывания. 📈 3. Критический объём (Volume at Price) Расчёт: [ \text{Ликвидный объём} = \min(\sum \text{Биды}, \sum \text{Аски}) ] Пример: Если в стакане есть покупатели на 8,000 акций и продавцы на 6,000 акций → ликвидный объём = 6,000 акций. Пороговые значения: 10,000 акций → можно торговать лотами без влияния на цену. < 500 акций → даже небольшая сделка сдвинет цену. 🧩 4. Скорость обновления (Refresh Rate) Высокая ликвидность: Стакан обновляется каждые 0.1–1 секунду (частые изменения объёмов/цен). Низкая ликвидность: Заявки висят минутами без изменений. ⚠️ 5. Риски, которые видно по стакану Проскальзывание (Slippage): Приказу на 2,000 акций при объёме аска в 1,000 акций → часть сделки исполнится по худшей цене. Манипуляции: Большие заявки-«стены» на одном уровне (например, бид на 50,000 акций по $149.99) → искусственное сдерживание цены. 🔍 Практический алгоритм оценки Рассчитайте спред: [ \frac{\text{Ask} - \text{Bid}}{(\text{Bid} + \text{Ask})/2} \times 100% ] Просуммируйте объёмы на 3–5 лучших уровнях. Проверьте дисбаланс: [ \text{Имбаланс} = \frac{\sum \text{Биды} - \sum \text{Аски}}{\sum \text{Биды} + \sum \text{Аски}} ] |Имбаланс| > 0.3 → риск резкого движения цены. Оцените частоту изменений (визуально или через API терминала). 📉 Примеры из практики | Акция | Спред | Глубина (5 уровней) | Вердикт | |---------|--------|---------------------|-------------| | TSLA | 0.02% | 42,000 акций | Высокая | | ПАО «Мелкий завод» | 1.5% | 800 акций | Низкая | 💡 Важно: Для точной оценки используйте данные в момент открытия/закрытия торгов (пиковая ликвидность) и избегайте периодов затишья (обед, ночные сессии). Инструменты: TradingView, Thinkorswim, БКС Брокер.