21
подписчик
9
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
businessbusiness
7 июня
Как я планирую защитить портфель от падения рынка.
В двух словах - это хедж мосбиржи Хедж - это сделка в обратную сторону. У меня много акций (в процентах), и меня бесит их падение при падении рынка. Шорт фьючерса на индекс Мосбиржи от этого защищает.
Как определить оптимальную сумму шорта фьючерса Мосбиржи для страховки? Я решил считать через бету. Бета - это волатильность акции к рынку. Чем она ближе к 1 - тем меньше график акции отличается от индекса Мосбиржи.
Посчитать средневзвешенную бету портфеля можно по формуле:
Средневзвешенная_Бета = Σ(Стоимость_позиции × Бета_акции) / Стоимость_портфеля
Я собрал оффлайн-приложение, которое берёт портфель из JSON, скачивает стоимость акций и рассчитывает оптимальную сумму фьючерса... А мог просто открыть Excel 🤦♂️.
Итак, вот мы посчитали среднюю бету, допустим это 0,5. Значит, для нас будет оптимально иметь фьючерсов на половину суммы портфеля.
При этом, учитывается именно стоимость фьючерса (которая больше), а не сумма гарантийного обеспечения, которая меньше. То есть, фактически нужно будет заплатить за фьючерсы гораздо меньше половины от стоимости портфеля.
Я планирую половину от стоимости фьючерса (в нашем примере это 0,25 от стоимости портфеля) держать на счёте в виде денег, чтобы ни в коем случае не словить margin call.
Если зашортить фьючерс на сумму больше оптимальной (больше 100%), это будет фактически ставка против биржи, а не страхование.
Если зашортить на сумму меньше оптимальной (я планирую не превышать 100%), это будет нормально. Чем ближе к 0 - тем слабее хедж.
Не инвестиционная рекомендация. Просто описан личный план. На скриншоте показан workflow. В Excel можно сделать то же самое: список акций, цены, количество, беты, расчёт средней беты и расчёт оптимальной суммы фьючерса индекса Мосбиржи в шорт (сумма акций * средневзвешенную бету).
Как-то так. Скрывать ничего не планирую, инфа в общем доступе и я пока не проверял, насколько хорошо стратегия работает. Ссылки на TG/MUX не будет
IM
IMOEXF
2 566 пт
-12,94%
businessbusiness
16 апреля
дивиденды не нужны.
В моём портфеле есть дивидендные акции на ИИС, благодаря которым я вывожу деньги на карту со счёта. Сейчас это для меня единственный кейс покупки под дивиденды.
Раньше я покупал акции под дивиденды, в том числе акции с дивами больше 20%. Этот опыт был успешный, просто так вышло. Успех ничего не значит, те акции в той ситуации бы и без дивов выросли.
Дивы - это выброс денег компании. Скажете, что там "не дураки сидят" - ну так инвесторов надо привлекать. Но если компания и не дивидендный аристократ, то и привлечение будет временным.
Не ИИ
businessbusiness
30 декабря 2025
"Докупать на просадке, продавать на подъёме" - хорошая ли это идея? Размышления эксперта 💫
Окей, я и сам иногда совершал такие сделки, но из опыта скажу, что если акция растёт, то это не значит, что продажа будет лучшим решением. Очевидно, что акция может продолжить рост. Или может развернуться и упасть. В целом, нужно действовать по своей собственной стратегии и анализируя ситуацию.
Расскажу, как поступаю я, ну и в целом так принято у многих инвесторов и инвестиционных фондов. Речь о ребалансировке портфеля
Время от времени, можно проводить ребалансировку портфеля. Расскажу на примере "вечного портфеля " от Т-Банка
У них деньги по четвертям вложены в 4 направления: акции, облигации (кажется, краткосрочные и долгосрочные), и драгоценные металлы (возможно, только золото ). Если золото прыгнуло в цене, его станет в портфеле больше 25%, скажем, 35%. Это значит, что к моменту ребалансировки часть золота будет продана, и докуплены другие активы, чтобы восстановить баланс.
Такая вот стратегия. Как часто проводить ребалансировку - это уже зависит от стратегии (например, раз в квартал).
Как-то так. В целом, можно так и акции перебирать и ребалансировать, вкладывая в перспективные, и сокращая долю в пузырях
TR
TRUR@
9,9 ₽
-2,93%
GL
GLDRUB_TOM
10 992,3 ₽
-6,46%
businessbusiness
18 декабря 2025
Чему я научился в инвестициях: опыт эксперта
1) Нельзя докупать актив на просадке, если ты в нём не уверен на 100%.
Так у меня было с : акция падала, потому что был 2023 год, а это сеть магазинов электроники. Сокращалась отрасль
2) Нельзя вкладывать много в один актив.
К счастью, я не вкладывал больше трети в одну ценную бумагу, но вот около трети у меня было вложено в бесперспективный актив. Почему? Я докупал его на просадке
3) Обязательно нужно диверсифицировать портфель.
Когда-то я вложил всё в "вечный портфель" Это нормальный актив, сбалансированный. Но он дал мне мало прибыли, хотя исторически считается прибыльным (+1700% за 22 года, если верить Т).
Сейчас я собрал свой, диверсифицированный портфель. И я сам определяю для себя степень риска и прибыли, не отчехляя комиссии управляющей компании
4) Инвестируй в те компании, с которыми ты связан, которыми ты интересуешься.
Мне нравится серия шутеров Batllefront, при этом я читал новости о разработчике и решил инвестировать в него часть капитала. Результат был хороший
5) Ты можешь слушать чужие мнения, но не обязан к ним прислушиваться
Ну, тут всё очевидно. Не принимай решения о сделках из-за мнений, пусть и панических, в Пульсе. Нужны терпение и хладнокровие
6) Сопоставляйте, изучайте, накапливайте информацию - как сказал Павлов.
Каков мой стиль инвестиций? Я изучал эту тему (вначале смотрел всяких ютуберов, но затем перешёл на академический уровень). Я собираю диверсифицированный (разнообразный) портфель. Ключевой принцип: упали одни активы - выросли другие.
Про диверсификацию я впервые узнал от инфоцыгана. Смотрите разных ютуберов, но держите в голове пункт 5 - воспринимайте информацию критически
MV
MVID
74,4 ₽
-32,33%
TR
TRUR@
9,92 ₽
-3,12%
businessbusiness
17 декабря 2025
MV
MVID
75,1 ₽
-32,96%
businessbusiness
17 декабря 2025
, мнение эксперта ✅️:
Сейчас на облигации Монополии 🎲 низкие цены📉. Мы понимаем, почему. При этом, позиции закрыли не все 👥, и даже может показаться что сейчас можно купить облигации и получить высокий кухонный доход📈.
Почему я не верю в это? Потому что купоны надо выплачивать. А сумма купонов высокая, 21р. на облигацию. Это возможно? Да будто бы будет несколько выплат, и всё, окончательный дефолт ☠️. Я вижу огромную нагрузку 🏋♂️на компанию. Похоже, дела у них плохи.
На рынке бывают чудеса 🪄, но сделки нужно делать не в ожидании чудес. Точнее, такие рискованные сделки нужно делать на небольшие суммы (рисковать малым 🪙 ради многого 💰).
Напомню, это не является инвестиционной рекомендацией. Это мой vision ✨️
P.S. Вчера я смотрел фильм с Дж. К. Симмонсом, где он читал лекцию о том, как компания может нахватать побольше долгов, вывести часть денег, и объявить дефолт.
Это всё домыслы. Никого и ни к чему не призываю. Проверяйте информацию и думайте своей головой
RU
RU000A10B396
310 ₽
-89,52%
