Профиль инвестора deathfeel | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ужс. Выглядит так будто прям вот-вот упадёт процентов на 10%. Крепись лукошко. Естественно не иир. Может и слом с заскоком быть. Но это какого позитива должно насыпать

Штошь. Давненько ничего не писал серьёзного. Аж пару недель. Вообще за это время ничего в видении ситуации от двадцатых чисел октября не поменялось в нашей фонде. На созвоне(как давно это было, да?) набрали ликвидности/потестили возможность роста/накуканили хомячков/ну и еще куча причин, факторов, о которых можно не думать. Любое движение на рынке преследует кучу целей. Но основные всегда эти три - набор, тест, кукан. Ну да ладно, это все лирика. По факту на фонде России все так же. Исход. Исход бабла из фонды. Америкосы вон придумали себе ИИ пузырь. А мы просто выкачиваем деньги оптимистов без всяких красивых рекламных картинок. По ТАшечке, которая естественно не работает. Почти все индексовые бумаги на днёвке(1д ТФ) на пике зелёного гребня по макде сегодня и в перекупе по рси. При этом этот гребень существенно меньше всех предыдущих волн, что намекает на полное сжатие иксов, если вы понимаете о чем я. Так же это подтверждает и неделька(1н) и месяц(1м), которые в свою очередь наоборот как будто бы на пике красного гребня и в почти абсолютной перепроданности. Нас ждёт лютый пробой вниз по всему индексу в ближайшее время, иначе будет разворот - днёвка больше не может ещё в один такт синусоиды, а неделька и месяц должны пройти вверх, но дна мы так и не нашли. Так что надо экстренно падать по полной, чтобы загнать главные ТФ в абсолютный ноль по Кельвину. Другой такой возможности не будет. И вот когда месяц, неделька и день будут на дне, только тогда мы развернёмся. Так же стоит обратить внимание на лукошко, которое по понятным причинам посыпалось чуть раньше остальных. Там дневка уже в красной зоне, кроме того там по макде уже даже лёгкий бычий дивер. Но отскок совсем небольшой и 4ч тф уже тоже готов падать, бычий дивер на днёвке будет продавлен объёмами на продажу, а месячная свеча готова упасть на ема200 и даже чуть ниже. Что также подтверждает, а не опровергает общее падение фондового рынка. Но это неинтересно, это я ещё в августе увидел(естественно не знал, когда именно и как, это если реально, то кто такое видит - сидит себе спокойно на миллиардах и молчит) В общем мы близки к тому самому истинному дну как никогда.(точно ниже 2400 и надеюсь не ниже 2200), что завершит большой флаг/треугольник от февраля 2022. {$MEZ5} и все все все. Куда более примечательна ситуация в металлах. Там наступил разворот) пару-тройку недель назад произошла коррекция, отросли опять, но на недельке образовался медвежий дивер. На недельке! Дивер! А в серебре дык вообще без разрыва зелёного гребня по макде. Ноябрьская свеча закроется чуть выше/ниже октябрьской(у которой кстати фитиль итак большой и это она должна была стать разворотной падающей звездой). Дневка тоже пошла в падение. И 4ч тоже, часовик и младше уже в отскоке. Ну а на графике - бэтмэн) который позже скорее всего повторится пониже и будут классические два кота, вроде как то так эти фигуры называют в ленте)) {$SVZ5} {$GDZ5} {$PTZ5} Ну и бакс тоже попытался в рост, ещё пару недель назад, но на днёвке мы тоже видим сжатие иксов и подготовку к пробою вниз. {$SiZ5} Добавим сюда падение битка, раздутие американской фонды и новый "пузырь доткомов" помноженный на "ипотеку" и получаем то самое примерно одновременное падение всего и сразу, о котором писал где-то. Не ИИР, не манипуляция, можете относиться как к бредням сумасшедшего)

Ну собственно, в среду я заболел, и с тех пор ничего особо то и не происходило. Технический отскок отскочил, но в информационном вакууме рыночек не знает куда идти. Вот и боковичек. Хотя прекрасно понятно, что нам одна дорога - в царство Аида. Куда мы по сути уже спустились и как будто бы поднимаемся, но нет. Орфей вот вот обернётся. (никаких намёков на кого-то, просто красивый образ, хD). Хотелось бы конечно пошустрее, но все идёт как идёт. Видимо ждем чего нибудь. И даже пытаемся охладить в нейтраль, чтобы вдруг на позитиве технически было бы возможно заракетить. Но давайте будем реалистами. А позитив он сейчас с нами? В одной комнате? Так что ждём повода на слив. Я так думаю ставка на то, что после азиатского турне могучий грейтэгеновец вспомнит про нас и ещё раз порвет нашу экономику в клочья))) но он чёт молчит, не до нас ему) Вообще Трамп забавный. Такое ощущение, что просто никто не хочет с ним спорить, как с дурачком, которому ничего не докажешь, и такие, да да, конечно, давай встретимся, обсудим, да, ты молодец, всех помирил, победил, договорённости заключил. А по факту просто впустую поездил и все идёт как шло и нифига не изменилось. В общем фундаментально ничего не изменилось. Неопределённость все та же, кризис власти все усиливается. Ждём каскадный обвал всего сразу на всех рынках и политических аренах. Но есть один нюанс, мы высвобождаем кучу бабла из фонды, для последующего вливания, а у них они просто кончились и сгорают в сдерживаемом инфляционном шторме госдолга. Конец истории будет не совсем таким, как представлял его идиот Фукуяма. Я проснулся среди ночи и понял, что - Все идёт по плану. В общем обычно в качестве иллюстрации к торпеде рынка я использую "шквал", но тут обкатали "посейдон", а его картинок нет, так что иллюстрации не будет. Для модерации - оправдание использования тикера: 4ч ТФ - довели в дивер, все более младшие разгрузили и засинхронили в суперпозицию. 1д ТФ типа может в рост, но если хорошо подумать, то не получится, 1н и 1м - вообще не против упасть еще на процентов 10 хотя бы. Как то так. Не болейте, так себе ощущения. Берегите нервы, не ИИР.

Ну пока у нас все вяленько в ожидании ключа, чутка про "рынок рухнул" и волатильность. Вчера вот все заголовки по поводу санкций США - "мосбиржа рухнула на 3.5%", "лукойл обвалился", "российский рынок ценных бумаг рекордно упал с такого то числа" Але, а ниче тот факт что рухнул это хотя бы процентов 10. Вот это обвал. Русагро рухнуло на аресте весной. М видео рухнуло на допке, че там ещё, февраль 22го. Вот это рухнуло, это обвал. И то в моменте. А 3.5 это допустимая волатильность внутри дня. При чем лучше так, чем стояние на Угре. Если же брать с точки зрения самого тупого риск-менеджмента - то первое, что вам скажет интернет - стоплосс 2-3% депо. А олдскульные учебники скажут - 5% бумаги. И те и те правы, но есть нюанс. 3% депо с минимальным плечом х3 это всего лишь 1(один) % бумаги. А это как раз таргет для вышибания перед разворотом. Чего уж говорить про бóльшие плечи. Поэтому гораздо логичнее говорить про стопы по бумаге. То есть торговле без маржиналки, либо же с принятием доп рисков в виде иксов. Почему по олдскулу - 5% бумаги? Потому что это максимальная допустимая интрадей волатильность, все что выше уже за гранью нормальности. Ниже ок, выше уже чет происходит значительное. И тут есть 3 варианта вашего входа: 1. Вы зашли идеально и рынок играет в вашу сторону и вы сделаете до 5% бумажной прибыли в день при нормальном рынке. 2. Вы зашли условно в середине и тогда у вас люфт по 2.5 в каждую сторону, что не сильно страшно и это значит, что зашли вы не идеально, но скорее всего надо немного подождать и ситуация прояснится и вы поймёте стоит ли резать лося или же пересидеть. 3. Вы зашли на экстремуме и рынок пошёл против. Такое бывает, все мы ошибаемся (ну либо мы клинические идиоты) в таком случае надо либо сразу резаться по минимуму(стоплосс не нужен), либо рисковать и смотреть как далеко это может зайти (не рекомендую, я так сделал на созвоне в шортах, недооценил заскок, но понимал, что нифига сильно страшного не произошло, кроме минус 30% депо в моменте. Стоп тут тоже не нужен) и волевым решением пересиживать эту фигню. Таким образом стоп-лосс это последний шанс не обнулиться. Потому что вы либо идиот, либо жестко ошиблись (что не отменяет первого), либо на рынке произошло что-то из ряда вон. В остальном же риск-менеджмент заключается в полном понимании ситуации на рынке и грамотной точкой входа и выхода и моментальном выходе когда ситуация прошла не по плану. А стопы только для того, чтобы их выбило и у вас фиксанулся минус. Ну а мы видимо ждём ключ и пытаемся перестроить график в нейтрально положение, чтобы отыгрышь был возможен в обе стороны Не иир

Ну и наконец. Эпизод 3 - Месть Ситхов. Ой, это не отсюда. Конечно же Фундаментал. Фундамент - это база. Неожиданно, да? Так вот под фундаментальным анализом принято понимать изучение компаний с точки зрения их базовой устойчивости. Этот подход чисто инвестиционный, чтобы понять выстоит ли компания в долгосроке, или это просто очередная однодневка, которая хочет на айпио, чтобы раздуть пузырь и лопнуть. Такой мем-коин в аналоговом мире. Отсюда и нужны все отчёты, ебитды, оибды и другие страшные слова, которые я ещё не выучил. Их подтасовывают, трактуют и представляют так, чтобы показать привлекательность компании in the eyes of the beholder, то есть инвестора. Инвестора, который поверил и вложил в компанию денег/купил пакет, а не тебя мой милый малыш с сотней-другой акций, чтобы стричь дивиденды и к пенсии продать за огромные деньжищи, ведь рынок в долгосроке всегда растет(передаем приветы великим депрессиям, нефтяным кризисам, кризисам доткомов и конечно же ипотечным). Это все лирика и частности. С точки зрения трейдинга: спекуляций и манипуляций (и пожалуйста прочитайте, что это, психология и торговля немного, самую малость, по разному трактуют эти понятия, ухахахах. Сгодится тот же Лефевр). Так вот для трейдера фундаментально важен только один аспект рыночной ситуации: определённость. У капитала есть три основных агрегатных состояния: Фонда Товарняк Валюта(кэш) И дополнительные типа цфа, крипты, nft(прости хоспаде), в общем всего того что придумали/придумают на блок чейне, что по сути те же яйца, только в цифре. Это отдельный разговор, и это своего рода плазма (4ое агрегатное состояние, если кто не в курсе). Эта аналогия нам когда нибудь понадобится, когда я напишу книгу. Так вот капитал переходит из товарного рынка в фондовый и обратно через валютный. Делает он это в ситуациях определённости/неопределенности. Если фундаментально для капитала существует определённость - растёт фондовый рынок. Капитал растекается по акциям и играется там - "оо, а этот сектор быстрее вырастет, там дали субсидии", "а тут пока стабильно, защитный актив", "а отсюда надо выходить, потому что новый закон негативно скажется на этом секторе экономики" Это определённость. Ты понимаешь чего ожидать от рынка, и можешь спрогнозировать прочие фундаментальные локальные факторы. В ситуации неопределённости капитал перетекает в товарняк, в эпоху больших войн 20го века допустим в хлопок и сталь. (да, спекуляции на фонде не прекращаются, но неизвестно какой сталепромышленной компании упадет госзаказ покрупнее, а какая не найдет подвязки с нужными людьми и обанкротится, поэтому объёмы фондового рынка падают). Это так для примера и весьма поверхностно. А валютные пары нужны для балансировки этих двух состояний в масштабах национального рынка. Я думаю в принципе уже итак все понятно. Но давайте тезисно посмотрим что у нас происходит: -нифига непонятно че там вообще происходит, и как и чем и когда именно все закончится -драгметаллы растут -моська падает Все эти три момента я уже не раз расписывал и дополнял, и осталось 900 символов в посте, и снова делать это я не буду. Добавлю только капельку национального колорита - перед пиком неопределённости американская фонда раздувается как не в себя, чтобы потом лопнуть и собрать деньги хомячков, а у нас достигает дна, чтобы собрать деньги хомячков)) но наша милосерднее. Наша не дает ложную надежду на чудо в религиозном экстазе. Наша упорно долбит тебе - не надейся, прямо в мозг. Наверное потому что мы православные, а они католики. Хз. Ну и раз люди далекие от биржы по всему миру пошли скупать физическое золото по верху цены - вы понимаете, что будет, да? Гыыыыыы)) А по графику фьючерса на индекс, чтоб уж точно оправдать использование тикера - такое быстрое рисование ручки у такой большой перевёрнутой чашки я не видел еще. Не иир, просто мысли, ну и обещал с трех сторон рассмотреть. Осталось ровно 44 символа в лимите поста. Круто.

Итак, часть вторая. Новости. Как ни странно, но новости это часть ТА. Это вполне себе прогнозируемые триггеры, под которые подводится график. Если конкретно вы не в курсе какой-то новости, которая должна выйти, это не значит, что она не учтена. И часто вы сами ищете новость, чтобы объяснить то или иное движение графика. По графику всегда видно, что что-то сейчас произойдёт. Созвон был виден часа за полтора точно, до объявления, что он произойдёт. Понятно, что по графику нельзя сказать какое конкретно событие произойдёт. Также сложно сказать как сильно задерут или подожмут график. Допустим на том же созвоне, в момент публикации новости на 1ч ТФ уже был сформирован бриллиант, который должен был стрельнуть в район 2580, что в принципе и произошло. И поэтому я его и проигнорировал. Небольшой заскок, который нужен был лишь для набора ликвидности на пробой вниз. Можно ли было предположить, что эта новость послужит триггером на набор такой высоты? Да, можно было. Какой нибудь боллинджеровед или фибоначчифил определил бы максимальную волатильность и вероятные уровни. И скорее всего бы закрылся сильно раньше максимума(естественно были и те, кто используя данный подход сделали все абсолютно верно, но это больше надежда и удача). Для определения точного уровня заскока нужно было понимать итоговую цель падения, сроки исполнения этой цели с возможным отклонениями исходя из другого фона с гипотетическими событиями, которые ускорят или отодвинут это движение, отчёты/дивиденды/события в индексовых бумагах, которые могут быть разнонаправленными в разных отраслях и тем самым затормозить общий тренд, ну и естественно глобальный мировой геополитический, если хотите, фон. И если вы думаете, что это сложно, то знайте, что большие игроки типа фондов именно так и работают. Команда аналитиков ппосеивает вообще все через мелкое сито. Кстати такие штуки не обязательно инсайд, это может быть и инсайт. Хотя вероятно, конечно, кто-то куда кому-то сообщает и поехало, условные хедж фонды отслеживают движения друг друга делают на основе этого какие-то выводы, таким образом и получается, что произошло небольшое колебание в настоящий момент из которого ты понимаешь, глядя на график, что это может перерасти во что-то и потом выходит новость и полетели. В общем, посмотрите Миллиарды, почитайте Лефевра. Поэтому я не люблю "новостной" трейдинг. Поэтому, когда был туземун, я написал "так не бывает". Хотя чуть позже я понял зачем. И дело естественно не в созвоне, дело в наборе ликвидности для поиска дна, и да, скажу ещё раз - низходящий тренд не был сломлен. Звонок был лишь поводом для этого заскока, который набрал почти ровно столько, сколько нужно. Почти, потому что все же чуть чуть недотянули и поэтому мурыжили ещё воскресенье и понедельник. Когда вы видите новость - прыгать в ракету/торпеду уже поздно. Это неэффективно и вас перемолотит в мясорубке, когда наберётся топливо для для противоположного движения/ или же наоборот этого топлива не хватит и реактивная тяга резко сдуется. Поэтому сейчас мы продолжаем погружение и тренд не сменился. Это всего лишь заскок, ну или как это вижу я - заметный такой, неожиданно для меня большой флажок в противоход текущего нисходящего тренда. А в следующей части мы разберём фундаменталочку. Всем спасибо, не иир, не манипуляция, и да, модератор - это абсолютно точно имеет отношение к тикеру. Продолжение, судя по всему уже завтра. Опечатки потом поправлю.

Ок, давайте накину сути. Рассмотрим всю ситуацию со всех трёх сторон. ТА. После поджатия к 2520 стало понятно, что это уровень пробить не получается и нужен отскок для набора ликвидности. А пробить надо. Дно большого тренда и флага от 22го года где-то там. Для продолжения бурения нужно было около 1.5%. Конечно всегда есть варианты прохождения пути. ——— Я люблю шутить, что игра на бирже - это покерные шахматы помноженные на го(не кс, а китайские "уголки") Но вот вам другая аналогия для визуализации облака вероятностей движения графика: График в каждый момент времени может пройти вверх или вниз, это бросок монетки, но эта монетка "нечестная", со смещенным центром тяжести, и это уже отличает биржу от казино, где можно ставить на чёрное или красное с равной долей вероятности. И эта монетка не только со смешным центром тяжести, а еще и баланс этого центра тяжести заранее известен перед броском. То есть по ТА мы можем оценить примерную вероятность следующего движения графика в том масштабе, который нам необходим по нашей стратегии(анализ конкретного ТФ). Так вот допустим оценочная вероятность движения графика вверх около 0.7. И мы берём монетку с настроенным центром тяжести таким образом, что в 70% случаев она упадёт вверх орлом. Ну вы поняли. Прокнуть может и 0.3. И хуже того, меньшая вероятность может срабатывать до абсурдно многого количества раз, пока благоприятная для нас вероятность не будет 0.99! А потом ещё пару раз. В эти моменты случаются развороты рынка. ——— Так вот нам надо было 1.5%, а мы набрали 5-7%, смотря откуда считать. При этом да, мы вышли вверх из канала сентябрьского, но общий тренд вниз сломан не был (аналитики из пульса вам потом будут говорить про ложный пробой) Теперь мы готовы к дальнейшему и довольно быстрому (надеюсь) поиску истинного относительного глобального (я считаю от 22го года) днища. Это по ТА, пойду поработаю и продолжим по новостям, фундаменталу и как это все взаимосвязано. Конец первой части. To be continued...