#moex_oi В лонг-интересе оживляж. И если лонги Фосагро или нефтегазе понятны, то откуда оптимизм в зомби-металлургах или Аэрофлоте - неведомо. А он есть. Валюту ФЛ разгрузили явно в плюс, с чем их и поздравляю. Набирать тоже не спешат, что тоже логично. В общем, картинка была бы благостной, если бы не странные лонги там, где их не предполагает ситуация. На действия инсайдеров тоже не похоже (но и не исключено).

#открываемся Вчера под вечер пришли купоны по ОФЗ, плечи почти все покрыты. Появились рублевые фьючи на серебро, с завтрашнего дня добавлю их в статистику (спидометры агрегируют несколько фьючерсов). Но если надо отдельно какой-то, то дайте знать в комментариях. В анализе акций прогрузил статистику за 2 недели, следующим постом выложу. Спасибо МОЕХ, что не убили окончательно эту возможность. Отдельно доставило количество ФЛ в лонге РТС. Мы РТС лонжить не бросим.

#открываемся Если вы читаете это в ТГ, вы и есть сопротивление. Чинушек с их проф праздником, остальным - у вас вся спина белая. ФЛ лудоманят в валюте и драгметаллах, страна ждет очередного фарса и ищет варианты отпетлять. Все при деле. А у меня как в 2019м нехорошие ощущения, что скоро мы даже эти времена будем вспоминать как неплохие.

#открываемся ФЛ ждут крепкого рубля и продолжают скупать драгметаллы. Краткосрочно, наверное, логично. Но у меня пенсионный портфель, потому просто сижу на заборе, жду купоны, в т.ч. ОФЗ. Удивительно, остановка операций с валютой до июля повлияла на курс примерно никак. Пока не повлияла. С другой стороны, может и не повлияет. Учитывая, что значительный навес ее оседает на зарубежных прокладках, а в РФ остался чисто договорнячковый объем да под уплату купонов/налогов.

#открываемся На выходные ФЛ отправились лишь немного прикрыв спекулятивные лонги в валюте и массово выходя из драгметаллов. Все ждут, как будет реализована живая сила США, которую подогнали к Ирану. Счет идет на дни, скорее всего, традиционно на выходных начнут. Вопрос лишь на каких именно выходных. У в политике РФ стабильно мрак и лебезение перед заокеанскими хозяевами. Напомню, на осенних выборах эти беспозвоночные планируют себе 80% поддержки населения.

#открываемся Косяки в статистике МОЕХ полезны уже тем, что начинаешь ревизовать код. Внешне дэши не поменялись, но под капотом актуальный набор агрегатов и фильтры для визуализации. ФЛ снова верят в сильный рубль. И, хотя обычно с валютой угадывают (ошибаясь лишь в таймингах), в этот раз их могут наказать. Не лезу, смотрю со стороны. Нефть, несмотря на волатил и явную приоритетность внимания, спекулянтов не привлекает. Что логично, т.к. там все зависит от шизов с ядеркой, а их анализировать и делать прогнозы - занятие так себе. Ну и МОЕХ с RGBI не в почете, логично. Наши бараны все еще пытаются убедить себя, что реально подружиться с шашлычником.

#открываемся Rusfar снова растет и ФЛ снова покупают юань. И это в налоговый период, на продаже валюты под уплату. И как-то тоже хочется примкнуть. Ждем пятницу, на выходных есть риск наземной части войны на БВ. Традиционно под выходные, мимо рынков. Аккуратней с рисками и переносом позиций.

#открываемся Мосбиржа полностью переделала статистику, пришлось вчера срочно пересобирать аналитику. Ежедневные спидометры сделал, с еженедельным анализом акций пока работаю. Хотел вчера разделить инструменты (срочные фьючи отдельно от вечных, поставочные от расчетных и т.п.). Но получается нечитаемая портянка, да и кому конкретный инструмент нужен - все знают, где смотреть. А эти спидометры - для общей картинки. Потому оставил агрегированные данные. Потому же они не совпадают с МОЕХ (в каждый спидометр зашито от 2 до 4 инструментов).

#открываемся Очень показательно прошла экспирация и сразу за ней - окончание недели. Особенно - в юане. После экспиры закрылся какой-та исчезающий объем позиций, все держали лонг уже и в новом контракте. И, как приличные умные люди, смотрели на rusfar, а не на графики. И в пятницу увидели, наконец, сигнал и фиксации лонга. И убрали 20+% лонг-интереса из юаня. Хорошая, умная работа. Мое почтение. Еще в драгметаллах нездоровый оживляж. Но там какая-то лудомания. Покупать надо было с осени 22 года и до начала этого. Сейчас лучше смотреть со стороны.

Закрываю неделю так. Валютные фьючи все розданы. Облигации ЭкоНива получены. Плечи 3% от депо, буду крыть через купоны. Самая активная неделя с начала года.

#открываемся Экспирация прошла. Основной объем фьючей исполнен. В валюте шортистам зафиксировали убыток, покрыли 50% шорт-интереса. А вот лонгисты все переложились в следующий контракт и продолжают держать. И как по мне - это ошибка. Достаточно намека на восстановление продаж валюты и их запрут в минусе без шанса на бу. Это не повод шортить, но и лонг как по мне основное движение показал. Все сейчас будет зависеть от Ирана и как долго и эффективно он будет держаться. И ждем ЦБ. Хотя поводов для оптимизма ему прилично уменьшили как курсом, так и статистикой инфляции.

#открываемся ФЛ решили держать юань до экспирации. И только наращивают интерес. Хотя есть и шортисты. Что это за волшебные люди, которые шортят на юаневом RUSFAR, который почти догнал ставку в рублях - не знаю, но спасибо им за топливо для роста.

ЭкоНиву начислили Как и ожидал, аллокация 65% Что тоже неплохо

CNY-3.26 лонг продажа по текущим, осталось 15% от изначального объема. CNY-6.26 лонг держу, не наращиваю. Скорее всего весь мартовский фьюч юаня покрою, т.к. сегодня начислят бонды Эконивы, не хочу сильно плечи перегружать (для моего риск-менеджмента даже 3-5% от депо это плохая доля плечей, потому так фокусируюсь на этой теме). На лудоманском счете в Финаме полностью закрыл CNY-3.26 и ROSN-6.26. Все в плюсе, как и положено инфоцыганам.

В таком виде портфель оставляю на каникулы. Вспомнил, что хотел Гамнит фьючи добрать, но не успел. Будет мне план на начало года. В остальном результаты мне нравятся. Как для пенсионной истории с минимальным количеством сделок - более чем нормально. В следующем году жду переоценку в плюс. Не иксы, но 20-30% меня вполне устроят.

Портфель остался в минусе, пятничный пролив его добил. Ну ок. До НГ еще будут купоны, на них подбираю акции. Обидно, что в пятницу купил как раз перед проливом, но день был бешеный, вряд ли смог бы отработать задачу лучше, т.к. был занят основными проектами. Это тот самый минус не-упоротого инвестора. Шансов взять лучшую цену сильно меньше. Но есть и хорошие новости - нервов тоже тратишь меньше. И есть время на семью, например. Думаю, мы попадаем до экспирации 4 кв., а там пойдем разворачиваться. Аналогично как в прошлом году. Но, возможно, на фундаментально более крепких новостях и сильно долгосрочнее. Вначале года (лень искать) не раз упоминал, что большие дяди еще не купили, все, что хотели. Рынок отлетел со значительным опережением. Значит, надо его вернуть обратно вниз и сделать что планировали. Так что стратегия остается неизменной: бонды держать, на купоны набирать акции. И плевать на текущий рынок и минус в моменте.

Портфель красный. Не удержался в плюсе. Хотя есть шанс на следующей неделе вернуться в зеленый цвет за счет купонов. Если еще ниже не уйдем, вестимо. Добавились бонды Селектел, чтобы не растить плечи сегодня немного пополнил депо. Явно ближайшие дни расти в цене эта строчка не будет.

Портфель по итогам недели выглядит так. Переехал с сентябрьского на декабрьский фьюч в Магните. На купон от 26242 добрал Роснефть (средняя стала ниже) и ФСК (средняя выросла). План на ближайшие пару лет выглядит скучно и логично: купонный и дивидендный доход перекладываю в акции, для наиболее интересных идей - пополняюсь.

Терминал закрываю в таком состоянии: Озон продан в небольшой плюс, да и были его копейки. Куплен Т-Кредитный поток с 16% доходностью, взял примерно вдвое меньше, чем хотел. Добран ФСК на сигнале из #follow_the_money. Первый тест рабочести инструмента с 2022 года. Взял небольшой объем, планирую увеличивать. Надеюсь, ЦБ с политиками пожестят и дадут возможность завести побольше денег и взять пониже всякого интересного еще и в сентябре-октябре.

Яндекс Финтех начислен, даже уже в плюсе. Аллокация чуть выше 50%, доходность 16.5% В итоге взял 1/3 от планового объема (треть снял с заявки сам, когда посыпалась доходность) Оставшийся объем средств отправил в Т Кредитный Поток 2 Менее интересный, но пусть разбавит ОФЗ и поднимет доходность облигационной части. В целом, работа с Т понравилась, буду продолжать.

Апд по Яндекс Финтех 2: Заявки выставлены на плечи В моменте плечей нет, маржиналка нулевая После начисления смотрю, как рынок оценит новую облигацию и либо сдам часть, либо пополню депошку (все одно заводить) Но скорее всего часть сдам, а часть оставлю Доходность 17-17.5% норм как для риска на эмитента Отмена плана - снижение доходности ниже 16% Тогда снимаю заявки или продаю в рынок

Забукировал небольшим объемом в Яндекс Финтех 2 со ставкой17.7% Посмотрим, сколько дадут аллокации. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/f7050026-9c53-4d87-934c-a48399df8fe6

Портфелю скоро год. Для истории положу детально текущий портфель, доли и финрез в %% Пока не впечатляющие 9+%, но основной рост будет как раз при снижении ставки. Задача - ждать и искать инструменты, в которые пристраивать купоны и дивиденды, если такие случатся.

Тинек попытался поправить неправильный расчет портфеля из-за Русагро. В итоге сама оценка портфеля скорректировалась, но за счет убытка в итогах текущего дня (типа зафиксировали убыток в размере позы адр РусАгро). Как и ожидал - оценка результатов торговли получила просадку, которой на самом деле нет.

Взял еще 26238 Под мини-плечи, вышло около 10% сверх располагаемых активов Повторять не рекомендую Почему вообще такое делаю, хотя заявлял всегда, что портфель консервативный и управление от минимального риска? Дело в том, что я планировал заводить дополнительные средства на депо. Но в силу обстоятельств на одном из проектов, деньги направил туда в виде займа. При этом окно возможностей не то, чтобы узкое, но высоки шансы, что переставлять рынок будут резко. Потому часть покупок, которые планировал и которые не состоялись, делаю сейчас фактически на заемные средства от брокера. Но это - явление временное. И сценариев лишь два: - цену переставят и я выйду из плеча за счет переоценки, сохранив часть купленных активов - займы погасятся и я смогу пополнить депо, закрыв плечи Реально ожидаю реализацию обеих сценариев в том или ином виде.

В свете начала торгов акциями Русагро, держу в курсе: объем портфеля и статистику Тинек считает глючно, включая туда как адр Русагро, так и их акции. Увидел это давно, еще когда мои расчеты доходности и оценки портфеля не сошлись с цифрами в Пульсе. Так что вполне нормально, что в статистике тех, кто держал инструмент на редомициляции, после обнуления позы в адр будет "просадка".