Всем здаров, давно не писал по портфелю. Поменялся он кардинально по одной причине, о которой и пойдёт речь. Естественно это неэффективность на срочном рынке фьючей по валютам, конкретно сдутие контанго(местами была бэквордация) до нуля в мартовской сишке, а позже уже и июньской $SiM6 Первое, что пришло в голову, это конечно собирать фандинг в вечнике бакса. Лонг квартального, шорт вечника и вуаля пошёл фарм. Как видим из истории, таким собирателям поводили по губам. Мне хватило неделю, чтобы понять, денег я так не заработаю. Далее начал смотреть на другие фьючи и считать, как можно с этого поиметь хоть что-то. Выбор пал на вечник рублёвого золота $GLDRUBF , квартальный мирового золота и квартальный бакса. На тот момент контанго в квартальных было минимально, и от сборки такой конструкции чистая доходность составляла ~50% годовых. Тут ещё и США с Ираном чутка подсобили: пампанули золото и нефть в моменте, и заодно наш индекс. Соответственно мной было принято волевое решение продать все активы на этом задёрге, собрать синтетику в золоте на фул бабки и лутать 50% годовых до июньской экспиры. Вышло не без косяков, где-то перебрал с фьючами, потерял на комиссии. Тинёк срезал плечи в золоте, позу чутка сократил, доха снизилась до ~40% годовых. В итоге сижу сейчас 75% в синтетике, 25% денежный рынок.

Небольшой апдейт по портфелю. Сам портфель пока всё ещё в стадии формирования. 14 января пополнил счёт на 70к, закинул в фонд $TMON@ Структура пока такая: Акции - 44%, цель 35% Золото - 7%, цель 20% Валютные облигации - 19%, цель 20% Денежный рынок - 30%, цель 25% Почти закончил покупки по $TLCB@, дальше докупаю $SBGD, по чуть-чуть продаю фонд ликвидности, акции не трогаю. Динамика всего портфеля пока около нулевая(~+0.4%), т.к. акции и валютные бонды слегка минусуют, золото и денежный рынок компенсируют убытки.

Ну что, рынки открылись. Как же классно наблюдать инфошум, новые законы, встречи, звонки(нет). Решил с этого года сделать такой инвест портфель, чтобы максимально не обращать внимание на всякие новости и суету. Доли и состав следующие: Акции(35%) - фонд на индекс мосбиржи + чутка ВТБ и Газпрома Золото(20%) - фонд на золото $SBGD Валютные бонды(20%) - фонд от тинька $TLCB@ Короткие офз/денежный рынок(25%) - бпиф денежного рынка от тинька $TMON@ Акции и денежный рынок ещё в конце 2025 набрал, теперь добираю золото и валютные облиги частями, не торопясь. Соотношение вполне возможно в будущем поменяю в сторону 30-30-20-20, либо 25-25-25-25. Ребалансировку буду делать, пополняя счёт раз месяц, либо при отклонении доли на 10%. Цель иметь мин. доходность портфеля х2 к ключевой ставке. P.S. В абсолютных значениях стартовый портфель ~500к, поэтому всё это больше, как эксперимент.

$USDRUBF помянем павших лонгустов.

{$MVZ5} $MVID Красиво опрокинули вчера шортистов и собирателей спредов, меня в том числе. Когда плечо срезали до 0.1 и спред с фьючом разъехался ещё сильнее, в вечернюю клиру уже МК горел. Оперативно всё распродал, чутка позу порезал, сегодня выпустили в микроплюс. В такие игры больше играть не хочу, спасибо наелся.

$GLDRUBF ну как по собирали фандинг? Я два-три месяца назад говорил таким сказочным собирателям, что без хэджа, вся прибыль, которую вы тут пол года фармили, испарится на одном импульсе вверх. А это ещё рубль толком не слабеет. Главное - лесенкой докупайтесь и обязательно через пару лет выйдите в ноль.

$TRYRUB {$TYZ4} неделю назад контанго фьюча к споту было 10%. Сейчас уже беквордация в 3%. Вот, что значит неликвидный кусок кала.

{$NGN3} ракета заправлена, ожидаем космонавтов

{$SRM3} я правильно понимаю, что шорт фьюча Сбера с утра - это была беспроигрышная ставка. Дивы отменили - улетел вниз вместе с базой, дивы одобрили - улетел вниз на величину дивов.

{$GDH3} зашёл по 1794, когда спот был 1800. Сейчас спот 1817, фьюч 1785. Всё нормально, просто реверсный фьюч.

{$BRF3} как же хочется в лонг, но эти 4 бакса разницы с базой меня напрягают.

{$SVZ2} нормальные тут такие горки в серебре, в отличии от того же золота. Чисто для нас, лудоманов.

{$SVZ2} серебро +1.2% фьюч на месте стоит. Классика.

$TSLA дилемма больших пацанов

$TSLA когда арковские фонды трещат по швам, $BABA Китай сверлит новое дно, а год фармы $ESPR стал годом микрофармы, приходит он, спаситель фонды @Vasiliy_Oleynik

{$SFH2} ну чё пацанва, потихоньку убираем штаны с начёсом, достаём шорты, готовясь к тёплой весне и жаркому лету. Даже если в январе на 5000 улетим, к марту на 4500 вернёмся. А пока набираем позу.

$DNOW вот это я понимаю, зашли уважаемые люди в акцию. Тупо на неликвиде продавили до 7 баксов, а потом 11.5 млн. закупились. Ни разу не манипуляция, ага...

{$FB} пошёл стопосъём.

$SPCE поступила инсайдерская информация, что некий аналитик Пауэлл МакГлобал из Bank of Astrology обновил прогноз по Virgin Galactic с "покупать" до "продавать" в последнюю пятницу октября, аргументируя это консолидацией фазы Луны с поведением грызунов на Земле в районе Евразийского континента

{$ENDP} новый прогноз по просьбам трудящихся, была 5ка по черчению, к слову...

{$ENDP} не благодарите...

{$GTHX} на панике купил акции компании Джиган терапьютикс. Теперь строго на чиле, на расслабоне наблюдаю за происходящим $GGTX

$PBF в понедельник ждём поход на 11, а пока минутка творчества, соррян за шакальное качество, лень было искать исходники

$PBF хейтеры скажут фотошоп, но жарить сегодня будут их

{$ENDP} смешно конечно, но походу рисуется импульс на 4+

$SPCE так пацаны, на скорую руку накидал для поддержания боевого духа космодиванных бойцов.

$SPCE я поднимаю этот бокал браги с @T.me.SosisochnayaGazeta за новый сезон космических дальнобойщиков, не чокаясь...

$SPCE сомкнуть щиты, держать строй

$SPCE нормально, пацаны. Работаем в команде c @T.me.SosisochnayaGazeta

{$ENDP} зашёл в пульс в пятницу вечером, все в сборе: @T.me.SosisochnayaGazeta, хомяки, @Vlad__Sotnikov, Брэнсуха. Всё по заветам Уоррена Баффета.