Профиль инвестора mariya1988a | Тинькофф Инвестиции Пульс

Этот отчёт показывает данные по опционам на какао (COCOA CCH26) с датой истечения 13 февраля 2026 года. Давайте разберем ключевые моменты. --- 1. Основная таблица (Top Oil / Top Vol.) Таблица показывает открытый интерес (OI) и объем (Volume) для ключевых страйков. Важно: "Top Oil" — это, вероятно, опечатка/сокращение для "Top OI" (наибольший открытый интерес). Открытый интерес Страйк Страйк Объём 2 685 6500 5000 512 2 587 6000 6000 501 1 643 5500 5250 500 1 503 6600 4600 452 1 423 6750 4700 250 Наблюдение: · Наибольший открытый интерес (OI) сосредоточен на страйках 6500 и 6000. Это ключевые уровни, которые участники рынка ожидают как значимые для цены базового актива (какао). · Объёмы (Volume) значительно ниже OI, что типично для опционов вне денег (или не очень активных в текущих торгах). --- 2. Итоговые показатели (Total) · Открытый интерес (OI): 23 128 · Коллы (Calls): 34 297 · Путы (Puts): 0.67(-33%) — здесь явная ошибка в данных: значение пуллов указано как коэффициент/процент, что странно. Возможно, вместо "Puts" должно быть "Call/Put Ratio". · Коэффициент (Ratio): 0.67 (-33%) — это соотношение путы/коллы (Put/Call Ratio). Значение 0.67 означает, что пуллов меньше, чем коллов. Снижение на 33% по сравнению с предыдущим периодом говорит об увеличении доли коллов. --- 3. Объём (Volume) · Премия (Premium): $363 280 · Общий объём в деньгах: $2 699 890 · Изменение объёма: 0.13 (-87%) — значит, объём торгов упал на 87% по сравнению с предыдущим периодом. Это может указывать на снижение активности или консолидацию перед экспирацией. --- 4. Коллы (Calls) В таблице указаны объемы и открытый интерес по коллам: Объём Страйк Страйк OI 2 053 4500 5000 3 894 2 025 4750 4000 3 438 212 3500 4500 2 797 152 4000 5500 2 455 25 4200 4750 2 326 Наблюдение: · Самые ликвидные коллы — на страйках 4500 и 4750 (высокие объемы). · Большой открытый интерес на страйке 5000 (3 894 контракта) — это важный уровень сопротивления или ожидаемый участниками ценовой ориентир. --- 5. Открытый интерес и объём коллов (Calls OI / Calls Volume) · Calls OI: 863 — это общий открытый интерес по коллам? (но ранее указано 34 297, так что, возможно, это другой срез данных). · Calls Volume: 213 — объем торгов по коллам. --- 6. Выводы 1. Преобладание коллов: Коэффициент путы/коллы 0.67 и большое общее количество коллов указывают на бычье настроение или хеджирование роста цены какао. 2. Ключевые страйки: · Коллы: 5000, 4500, 4750 · Путы: данные неполные, но из общей таблицы видно значительный OI на 6500 и 6000 (это могут быть как путы, так и коллы вне денег). 3. Низкая активность: Объем торгов упал на 87%, что говорит о возможной стадии накопления позиций или ожидании новостей. 4. Время до экспирации: 22 дня — ещё есть время для движения цены, но позиции уже сконцентрированы вокруг ключевых страйков. --- Рекомендация для трейдера: · Следить за уровнем 5000 — это важный рубеж для коллов. · Если цена какао начнет приближаться к 6000–6500, возможна сильная реакция из-за большого OI. · Учитывать низкую ликвидность (падение объема) — возможны резкие движения при активизации рынка. Если нужен более детальный анализ с учетом текущей цены какао или греков (дельта, гамма), можно углубиться дальше.

Проведем срочный анализ дневного графика фьючерса на какао (CC) на бирже ICE (IFUS) на основе предоставленного скриншота. --- 1. Ситуация на момент закрытия предыдущей сессии: · Тикер: CC (какао, ICE US, в долларах за тонну). · Цена закрытия: 4 450,0 $/т. · Изменение дня: -200,0 (-4,30%) — сильное медвежье закрытие. · Дневной диапазон: Огромный. Открытие было на 4 399,0, затем рост до максимума 4 589,0 (+190 от открытия), и в итоге обвал до 4 245,0 (-344 от максимума). Размах дня = 344 пункта (около 7,5%) — экстремальная волатильность. · Форма свечи: Длинная красная свеча с верхней тенью (свеча "перевернутый молот" или "падающая звезда" в медвежьем контексте). Это классический разворотный сигнал после попытки роста. 2. Ключевые технические уровни (на основе графика): · Текущая поддержка (слабый пол): 4 245,0 — это абсолютный минимум дня и критически важный уровень. Цена от него уже отскочила до закрытия на 4450. Если он рухнет, откроется пропасть. · Сопротивление (ближайшее): 4 450 - 4 500. · 4 450 — это цена закрытия, теперь она становится сопротивлением. · 4 500 — сильный психологический и опционный уровень (судя по предыдущему анализу опционов). · Сильное сопротивление (зона продаж): 4 550 - 4 600. Здесь находится максимум вчерашней свечи и область, где продажи одержали победу. · Главное сопротивление (дальнее): 6 475,0 — исторический максимум предыдущего ралли, сейчас выглядит как недостижимая вершина. 3. Анализ рыночного поведения (что произошло вчера): 1. Попытка бычьего прорыва: В начале дня покупатели попытались продолжить рост, вытолкнув цену к 4 589. 2. Сокрушительный отпор (медвежья победа): На максимуме покупатели исчерпали силы. В рынок вошли агрессивные продавцы, которые обрушили цену на 344 пункта, полностью отыграв утренний рост и уйдя глубоко в минус. 3. Итог: День закончился на минимумах ценового диапазона второй половины дня. Это указывает на сильное давление продаж на закрытии. Трейдеры и институты предпочли фиксировать позиции или уходить в шорт к концу сессии, не веря в восстановление. 4. Прогноз на сегодняшнее движение (сценарии в порядке вероятности): СЦЕНАРИЙ 1 (Самый вероятный, ~70%): Продолжение падения с тестом минимума 4 245,0 · Обоснование: Сильная медвежья свеча, закрытие в нижней части диапазона, отсутствие явных бычьих сигналов. Импульс вниз явно сильнее. · Механика: Давление продаж продолжится с открытия или после небольшого тех. отскока. Ключевая задача медведей — пробить и закрепиться ниже уровня 4 245,0. · Цели при пробитии: · Первая цель: 4 100,0 (психологический уровень). · Вторая цель: 4 000,0 (ключевой психологический и технический рубеж). СЦЕНАРИЙ 2 (Менее вероятный, ~25%): Консолидация в диапазоне 4 250 – 4 500 · Обоснование: Медведи выдохлись после обвала, быки защищают уровень 4 245,0. Рынок замирает в ожидании новых фундаментальных новостей. · Механика: Цена будет колебаться между вчерашним минимумом (4 245) и зоной сопротивления (4 450-4 500), не выбирая направление. Это подготовка к следующему большому движению. · Итог: Скучный, волатильный боковик. Без пробоя границ диапазона торговать сложно. СЦЕНАРИЙ 3 (Маловероятный, ~5%): Мощный отскок и отыгрыш падения · Обоснование: Вчерашнее падение было чрезмерным, рынок перепродан. На уровне 4 245,0 находятся крупные лимитные заявки на покупку. · Триггер: Требуется позитивная фундаментальная новость (срочный отчет о проблемах с урожаем, слабые данные по помолу). · Механика: Агрессивные покупки от уровня 4 245,0 толкают цену обратно к 4 500 и выше. · Препятствие: Любой отскок столкнется с мощным сопротивлением в зоне 4 550 - 4 600, где вчера продавцы доказали свою силу. 5. Торговые рекомендации на сегодня Преобладающий сигнал: МЕДВЕЖИЙ. 1. Приоритетная стратегия: Игра на понижение (Short). · Идеальная точка входа: На отскоке к сопротивлению 4 450 - 4 500. Ждать появления слабости (например, "дожи" или длинная верхняя тень) на этом уровне.

Отлично, теперь у нас есть более широкий временной горизонт — дневной график (D1). Это кардинально меняет анализ, так как мы видим не просто внутридневную коррекцию, а полную картину тренда с момента запуска контракта. Давайте проведем глубокий разбор. --- Полный анализ дневного графика (D1) COCOA-3.26 1. Констатация фактов по графику: · Текущая цена: 360,7 руб./кг. · Дневное изменение: +5,3 руб. (+1,49%) — это попытка роста после мощного падения. · Дневной диапазон: узкий, 354,0 — 361,4 руб. (всего ~7,4 руб.). Это говорит о нерешительности и консолидации после резкого движения. · Ключевое наблюдение: После исторического ралли цена вошла в фазу глубокой, обвальной коррекции. 2. Анализ исторического движения (по дневному графику): Мы видим три четкие фазы: 1. Фаза 1. Бычий импульс (Старт — ~27 февраля 2024): · Контракт начинал торговаться в районе 100-150 руб.. · Мощнейший восходящий импульс, практически без откатов, вывел цену на исторический максимум ~652 руб. в конце февраля 2024 года. Это рост более чем на 500%. 2. Фаза 2. Обвал и коррекция (Конец февраля — настоящее время): · С максимума началось столь же стремительное падение. · График показывает серию длинных красных свечей, практически зеркально отражающих рост. · Цена достигла локального минимума ~352,6 руб. (отмечено на графике). Это падение на 46% от пика (с 652 до 352.6). · Текущая свеча (зеленая) пытается отскочить от этого дна. 3. Фаза 3. Формирование дна? (Текущий момент): · Цена находится в зоне 352,6 — 365 руб., пытаясь стабилизироваться. · Уровень ~352,6 руб. выступает как критически важная долгосрочная поддержка. Это не просто минимум дня, а минимум всей коррекционной волны. --- 3. Детальный разбор ключевых уровней (Поддержка / Сопротивление) УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ (Зоны, где возможны покупки) 1. Критическая поддержка (STRONG): 352,6 — 355,0 руб. · Это абсолютный минимум всей коррекции. Горизонтальная линия на этом уровне говорит о его экстремальной важности. · Психологический уровень 350 руб. усиливает эту зону. · Сценарий: Если цена удержится выше, здесь может сформироваться двойное дно или комплексная разворотная формация. Если цена закроется ниже 350 на D1 — это откроет путь к полному откату к истокам роста. 2. Слабая/Текущая поддержка: 360,0 — 362,0 руб. · Зона текущей цены и сегодняшнего максимума. Не является сильным уровнем, это лишь зона краткосрочной борьбы. УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ (Зоны, где возможны продажи) 1. Ближайшее и сильное сопротивление: ~420,0 — 430,0 руб. · Это первый значимый пик (сопротивление) на пути вниз, отмеченный на графике (CCН6). После пробития вниз он стал мощным барьером. · Сценарий: Любой отскок будет упираться в эту зону. Ее преодоление — первый серьезный сигнал к возобновлению роста. 2. Сильное сопротивление (кластерное): 480,0 — 520,0 руб. · На графике видно, что в этой зоне была длительная консолидация и борьба на пути вверх. Теперь это плотная зона предложения (supply zone), где множество трейдеров, купивших на росте, остались "в долгой" и будут стремиться выйти в ноль при отскоке. 3. Максимальное сопротивление (историческое): 620,0 — 652,0 руб. · Вершина рынка. Достижение этих уровней в обозримом будущем (до экспирации в 2026) маловероятно без нового фундаментального шока. --- 4. Технические индикаторы и паттерны (на основе визуального анализа) · Тренд: Первичный тренд с низин — безусловно бычий. Однако среднесрочный тренд (последние 2 месяца) — медвежий. Мы находимся в глубокой коррекции в рамках глобального бычьего рынка. · Объем: Судя по длинным свечам, объемы на падении были высокими (распределение). Сегодняшняя зеленая свеча на низком диапазоне может говорить о истощении продаж. · Паттерн: Формируется потенциальная модель "Двойное дно" (Double Bottom). Для ее подтверждения нужен уверенный отскок и пробитие уровня "шеи" (neckline), который находится в районе 420-430 руб. (локальный максиму

Отлично, проведем полный технический анализ и разбор уровней поддержки/сопротивления на основе этого скриншота. Мы видим классический день сильной коррекции после роста. --- Полный технический разбор фьючерса COCOA-3.26 (MOEX) 1. Ситуация на момент скриншота: · Тикер: COCOA-3.26 · Цена: 364,1 руб./кг (близка к минимуму дня) · Дневное изменение: -21,6 руб. (-5,60%) — мощное медвежье движение. · Диапазон дня: От 390,8 до 357,7 руб. (Волатильность = 33,1 руб. или ~8.5%). · Ключевой факт: Цена открылась на уровне 385,5, попыталась расти (до 390,8), но была продана и провалилась ниже цены открытия, сформировав медвежью свечу (или серию свечей). 2. Анализ объема и цены открытия: · Открытие (385,5) стало немедленным сопротивлением после начала продаж. Участники, купившие на открытии или около него, оказались в убытке. · Цена не смогла удержаться выше открытия, что указывает на преобладание продавцов с самого начала европейской сессии. · Минимум дня (357,7) — это сильный уровень поддержки, который цена тестирует. Отскок от него до 364,1 показывает первую попытку отыграть часть падения. --- 3. ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ (Resistance — зоны продаж) Уровни расположены сверху вниз по мере приближения к текущей цене. 1. Главное сопротивление (сильное): ~386,9 — 390,8 руб. · ~386,9 руб.: Этот уровень отмечен на графике как "СЧ6". Скорее всего, это предыдущий локальный максимум или важный психологический уровень, с которого началось текущее падение. Рынок его хорошо помнит. · 390,8 руб.: Максимум текущего дня. На этом уровне агрессивные покупатели (быки) исчерпали силу, и продавцы (медведи) взяли контроль. · Зона 385,5 — 390,8 руб. теперь становится ключевым supply zone (зоной предложения). Любая попытка роста сюда будет встречать продажи от тех, кто хочет закрыть убыточные longs, и новых медведей. 2. Динамическое сопротивление / Уровень открытия: 385,5 руб. · Цена открытия — важный психологический и технический уровень. Поскольку день закрывается глубоко "в красной зоне", этот уровень станет первым серьезным препятствием для любого отскока. 3. Ближайшее сопротивление (слабый отскок): 370,0 — 375,0 руб. (предполагаемая зона) · На пути к 385,5 неизбежно будет зона консолидации. Это могут быть: · Минимумы вчерашнего дня (если они были в этой области). · Уровень 50% от дневного падения (от минимума 357,7 до открытия 385,5). Расчет: 357,7 + (385,5-357,7)/2 ≈ 371,6 руб. — классический уровень для тестирования при коррекции. УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ (Support — зоны покупок) Уровни расположены снизу вверх от текущей цены. 1. Критическая поддержка (сильная): 357,7 руб. · Абсолютный минимум текущего дня. Это уровень, где давление продаж (в течение этой сессии) остановилось. Если цена снова опустится к нему и отскочит с объемом — это сигнал о возможном формировании дна для локальной коррекции. Если будет пробит — откроется путь к более глубокому падению. 2. Текущая зона поддержки (слабая, формируется): 362,0 — 364,1 руб. · Текущая цена (364,1) пытается стать микро-поддержкой. Это уровень борьбы в конце дня. Он слабый, так как только что сформирован. 3. Следующая поддержка ниже (если 357,7 рухнет): ~345,0 — 350,0 руб. (предполагаемая зона) · Если пробить 357,7, следующими целями станут: · Предыдущие значимые минимумы на графике (которые не видны на скриншоте). · Психологический уровень 350,0. · Уровень 161.8% по Фибоначчи от текущего движения (если считать от максимума). 4. Сильная поддержка дальнего действия: ~330,0 — 340,0 руб. · Эта зона отмечена на графике как основание предыдущего роста. Это мажорный (главный) уровень поддержки, где могут активизироваться крупные покупатели, верящие в долгосрочный бычий тренд. --- 4. Графические паттерны и что дальше? (на основе 15-минутного графика) · Текущая формация: После импульсного роста к 420+ мы видим фазу коррекции (отката).

Давайте рассмотрим долгосрочную динамику цен на какао с 2000 года, основываясь на исторических данных. Цена показала впечатляющую волатильность и сильную бычью тенденцию в последние годы, которая прервалась в 2024-2025 гг. 📈 Ключевые фазы долгосрочного графика (2000–2026) · 1. Долгосрочный боковик (2000–2017) · Ценовой диапазон: ~$1,000 — ~$3,500 за тонну. · Что происходило: Цена находилась в широком канале без явного тренда. Рост мирового спроса компенсировался устойчивым предложением из Западной Африки. · 2. Прорыв и восходящий тренд (2018–2024) · Точка прорыва: В 2020-2021 годах цена преодолела ключевой многолетний уровень сопротивления ,500. · Основной рост (2022–2024): Начался стремительный рост, кульминацией которого стал исторический максимум $11,784 в 2024 году. · Драйверы роста: Совокупность факторов — структурный дефицит из-за климатических проблем в Западной Африке (Кот-д'Ивуар, Гана), рост мирового потребления, логистические и политические сложности. · 3. Исторический максимум и коррекция (2024–2025) · Вершина: Цена достигла пика на уровне $11,784. · Коррекция: После достижения максимума началась сильная коррекция. На графике видно падение более чем на 50% — к январю 2026 года цена вернулась к уровням $4,600–$4,800. · Годовая динамика: Текущая цена (~$4,652) находится практически у нижней границы годового диапазона ($4,587 – $11,784). Это говорит об интенсивной медвежьей фазе за последний год. · 4. Текущая ситуация (Январь 2026) · Ключевой уровень: Цена тестирует критическую зону поддержки $4,600. · Важный контекст: Даже после обвала цена остается существенно выше исторического диапазона 2000–2017 гг. (~$1,000–$3,500), что подтверждает структурный сдвиг рынка в сторону более дорогого какао из-за фундаментального дефицита. 🧠 Психология рынка по волнам Эллиотта На долгосрочном графике можно попытаться выделить волны Эллиотта: 1. Волна 1 (Подъем): Рост с минимумов ~$1,000 (2000-е) до пробоя ,500 (~2020-2021). 2. Волна 2 (Коррекция): Откат после пробоя (неглубокий или в виде боковика). 3. Волна 3 (Мощный импульс): Основной рост к историческому максимуму $11,784 (2022–2024). Эта волна была самой длинной и сильной, что характерно для третьей волны. 4. Волна 4 (Коррекция): Текущее падение от $11,784 к $4,600. Коррекция часто завершается в зоне 38.2%-50% от третьей волны. Зона $4,600–$5,000 является типичной для глубокой коррекции 4-й волны. 5. Потенциальная Волна 5: Если текущий уровень $4,600 удержится как основание 4-й волны, в будущем возможен еще один финальный импульс роста (Волна 5) для обновления максимума или формирования двойной вершины. 🎯 Сводный анализ и выводы для трейдера 1. Долгосрочный тренд: Несмотря на обвал, первичный долгосрочный тренд остается бычьим, так как цена держится значительно выше уровня прорыва 2020-2021 гг. ($3,500). 2. Текущая фаза: Мы находимся в глубокой коррекционной фазе (возможно, Волна 4 по Эллиотту). Уровень $4,600 — ключевой. Его удержание может означать завершение коррекции и подготовку к следующей фазе роста. 3. Фундаментальный vs. Технический диссонанс: · Фундаменталы: Структурный дефицит сохраняется, что поддерживает долгосрочный бычий сценарий. · Техника: Краткосрочный график и опционные данные указывают на сильное медвежье давление и неопределенность. Рынок, возможно, уже учёл дефицит в цене $11,784 и теперь корректируется, ожидая новых данных. 4. Стратегические уровни: · Поддержка: $4,600 (минимум года, возможное окончание Волны 4). Пробой открывает путь к $4,000 и ниже. · Сопротивление: $5,500–$6,000 (уровень Max Pain по опционам, бывшая поддержка, теперь сопротивление). · Ключевой рубеж: ,500 (исторический уровень прорыва). Падение ниже него поставит под сомнение весь долгосрочный бычий тренд. 5. Рекомендации: · Консервативным инвесторам: Следить за подтверждением разворота у $4,600 (например, формированию бычьей свечной модели — "молот", "поглощение") перед

Проанализирую данные по опционам на какао (CCH26, экспирация 13 февраля 2026 г.). --- 1. Общая структура отчёта Отчёт разделён на две части: · Коллы (Calls) — слева, с данными по открытому интересу (OI) и объёму для определённых страйков. · Путы (Puts) — справа, с аналогичными данными. Также указаны суммарные значения по каждому типу опционов и “Put/Call Ratio” по объёму. --- 2. Ключевые цифры По коллам: · Суммарный OI = 26 445 контрактов · Суммарный объём = 2 515 · Наибольший OI у страйка 7000 (4 001 контракт) · Наибольший объём у страйка 5000 (579 контрактов) По путам: · Суммарный OI = 35 953 контрактов · Суммарный объём = 1 670 · Наибольший объём у страйка 5000 (511 контрактов) · OI по путам больше, чем по коллам (на ~36%) Put/Call Ratio по объёму: 1 670 / 2 515 ≈ 0.664 (но в таблице указано +67% — возможно, это изменение относительно предыдущего дня). --- 3. Интерпретация · Больший открытый интерес в путах (35 953 vs 26 445) может указывать на защитные позиции или ожидания снижения цены. · При этом наибольший OI у коллов на страйке 7000, что может означать ожидания роста выше этого уровня к экспирации (текущая цена какао неизвестна, но судя по страйкам 5000–7000, вероятно, цена где-то в этом диапазоне). · Высокий объём по страйку 5000 как в коллах, так и в путах (579 и 511) — возможно, это важный уровень поддержки/сопротивления. --- 4. Зоны концентрации интереса (по OI) Основные страйки с высоким OI: · Calls: 7000, 6500, 6000 · Puts: крупные OI не указаны в компактной таблице, но общий OI путов выше, значит, распределён по многим страйкам, возможно, ниже текущей цены. --- 5. Дней до экспирации Осталось 23 дня — это ближайший ежемесячный опцион, поэтому позиции активны, возможны перестановки. --- Если нужно, могу визуализировать распределение OI по страйкам (предположив текущую цену какао) для более точного анализа пут/колл баланса.

$CCH6Анализ Open Interest (OI) и объёма (Volume) по страйкам для Cocoa CCH26 с датой экспирации 13 февраля 2026, отчет на 16 января 2026: Общее состояние рынка: - Всего открытых позиций (OI) – 30 273 - Кол-во OI по коллам – 36 546 (превышает OI по путам) - Объем (Volume) – 269 (коллы – 939, путы – 0.29) - Преференция рынка в сторону путов, но с меньшим объемом по сравнению с коллами Ключевые страйки (OI по коллам): - 7000 – 4001 - 6500 – 2685 - 7500 – 2619 - 6000 – 2587 - 5500 – 1697 Ключевые страйки (OI по путам): - 5000 – 3896 (максимум по путам) - 4000 – 3735 - 4500 – 3157 - 4750 – 2351 - 5500 – 2555 Аналитика: - Значительный перевес по открытым позициям по путам на страйках 5000-4000, что указывает на страхи медвежьих настроений в этом диапазоне. - В то же время, высокая активность по коллам на страйках 6500-7500 может свидетельствовать о восходящих ожиданиях или хеджировании. - Из соотношения коллов и путов (путы около 1.2x коллов) видно умеренное доминирование путов, возможно ожидается волатильность вниз. - Объёмы по путам меньше объёмов по коллам, что может указывать на менее активную торговлю пут-опционами, либо что движение вниз пока не подтверждается объёмом. Вывод: - Рынок Cocoa ожидает потенциал движения в диапазоне 4000-7500. - Большое количество открытых путов на уровне 4000-5000 говорит о существенной поддержке и ожиданиях снижения цены в среднесрочной перспективе. - Интерес к коллам выше по страйкам 6500 и выше, что указывает на некоторый оптимизм или страх упустить рост. - Следует мониторить динамику объёмов и OI по этим ключевым уровням для определения направления тренда ближе к дате экспирации.