Супер идея как разбогатеть! Финансовая идея: Фьючерсы на золото #GL-12.23 предоставляют спред (где-то 128 пт.) к спот цене на #gldrub_tom. Продаём #GL-12:23. Дата экспирации 21.12.2023. Грубо 60 дней. Допустим цена на базовый актив #gldrub_tom к дате экспирации падает. Мы в плюсе. Цена стоит на месте, мы в плюсе 128 пт. Но если она вырастает больше 128 пт., мы должны разницу доложить из своего кармана. Учитывая, что #gldrub_tom коррелирует с $, вероятность его роста весьма велика. Мы бедные люди, что-то докладывать из своего кармана, это не кашерно! А что если, базовый актив заменить на покупку фьючерса #gldrubf подумал я. Моделируем поведение цены в табличке exl. И о чудо, при любом раскладе мы в плюсе! Суха теория, мой друг, пора переходить к практике и богатеть)). Заряжаем, чтобы посмотреть и конечно, разбогатеть)) И тут начинаются, странные вещи. Терминал показывает, что я в плюсе, а по факту сумма на счёту начинает уменьшаться. Вот загадка?! Оказывается расчёт на вариационную маржу по фьючерсам #GL-12.23 и #gldrubf происходит по разным формулам. В частности в #gldrubf зашита фандинговая переменная, которая и не даёт использовать использовать его в качестве базового актива. Итог: -800 рублей))), усвоенно, что спецификации к инструментам и алгоритмы расчёта нужно читать внимательнее.