$NGJ6 📈 Результат работы трендового алгоритма в газе с сентября 2025 г. ✅ Накопленная прибыль: 108% Winrate: 43% Средняя прибыль: +5,5% Средний убыток: –2,4% Профит-фактор: 1,7 Максимальная просадка: –27%

$NGJ6 Несмотря на локальную коррекцию, текущая доходность стратегии автоследования AlgoGas составляет +7%. Индекс МосБиржи и индекс S&P500 за аналогичный период показали отрицательную динамику, зафиксировав убытки. Мы сохраняем положительный спред (альфу) относительно широкого рынка. Портфель продолжает выполнять свою задачу — приумножение капитала эффективнее рыночных средних значений.

🛡 Почему «плечо» в нашей газовой стратегии безопаснее, чем кажется? Часто инвесторов пугает слово «плечо». Но в трейдинге важно не само наличие плеча, а то, как оно работает на дистанции. Формально мы разделили капитал на две части и дали каждой плечо х1.5 Математически общее плечо равно х1.5. Но есть один нюанс — диверсификация стратегий. Мы используем два разных «двигателя»: трендовый алгоритм и mean reversion (возврат к среднему). Наши алгоритмы «дружат» всего на 35%. Это значит, что когда один из них входит в активную фазу, второй чаще всего либо отдыхает, либо находится в нейтральной позиции. Ситуации, когда оба алгоритма одновременно заходят в рынок в одну сторону с максимальной нагрузкой, случаются крайне редко. В 70% случаев их позиции либо частично хеджируют друг друга, либо работает только один из них. Это создает эффект «синтетического снижения плеча». В итоге просадка значительно ниже, чем если бы мы просто купили газ с плечом х1.5 одной стратегией. Итог: Мы используем плечо х1.5, чтобы повысить эффективность капитала, но благодаря разной «природе» алгоритмов, риск по депозиту сопоставим с торговлей без плеч. Это и есть умное управление капиталом: заставлять деньги работать эффективнее, не увеличивая реальную угрозу для депозита. $NGJ6

Результаты в автоследовании с 06.03: Прибыль: 11% Макс просадка: 5% $NGJ6