3,6K
подписчиков
79
подписок
Владелец 20 тысяч облигаций АО ФПК ГАРАНТ-ИНВЕСТ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
AlwaysPozitive
11 августа в 22:35
$VTBR проанализировал таблички фьючерсов через ИИ. Вот что пишет.
Проанализировав три таблицы открытых позиций по фьючерсам на акции ВТБ (данные на 07.08, 10.08 и 11.08.2026), можно сделать следующие выводы:
1. Значительный рост общего объема открытых позиций
За период с 07 по 11 августа совокупный объем контрактов вырос с 972 780 до 1 131 906 (прирост ~16,4%). Это указывает на высокую активность участников и приток нового капитала в инструмент. Особенно сильный скачок произошел именно 11 августа (+12,74% за один день).
2. Смена доминирующей стороны у физических лиц
У физических лиц наблюдается ярко выраженный «бычий» перекос:
· На 07.08 длинных позиций было в 4 раза больше, чем коротких (415k против 102k).
· К 11.08 разрыв увеличился: длинные позиции выросли до 486 204 (+17% за период), а короткие даже немного сократились до 101 526.
· Это говорит о том, что розничные инвесторы в основном делают ставку на рост акций ВТБ.
3. Противоположная картина у юридических лиц
Юридические лица (крупные игроки) занимают зеркальную позицию:
· На 11.08 их короткие позиции составляют 464 427 контрактов, что в 5,8 раз превышает их длинные позиции (79 749).
· За период (07→11) юрлица активно наращивали короткие продажи (+20,9% к объему), что может указывать на хеджирование или игру на понижение.
4. Активность розничных инвесторов растет
Количество физических лиц с открытыми позициями выросло с 2 864 до 3 428 (на 19,7% за 4 дня), в то время как число юрлиц осталось стабильным (~26). Это подтверждает, что текущий рост обеспечен в первую очередь частными инвесторами.
5. Ускорение тренда
Если с 07 по 10 августа объем вырос умеренно на 3,2%, то к 11-му числу динамика резко ускорилась (скачок на 12,7%). Это говорит о том, что интерес к бумаге и/или волатильность усилились именно в последний торговый день перед отчетной датой.
Главный вывод: На рынке сформировался классический расклад, где розница находится в лонге (верит в рост), а крупный капитал — в шорте (играет от падения или страхуется). Резкий рост числа участников-физлиц на фоне наращивания коротких позиций юрлицами часто сигнализирует о перегретости и потенциально высоком риске коррекции в краткосрочной перспективе.
VT
VTBR
58,46 ₽
-13,12%
AlwaysPozitive
6 августа в 4:47
$VTBR $VBU6
Позиции физических лиц
Физические лица формируют основную часть активности:
Длинные позиции (лонг): 422 864 контракта (+24 467 шт., +6,14% к предыдущему дню). Это самый сильный прирост среди всех категорий.
Короткие позиции (шорт): 90 751 контракт (+4 540 шт., +5,27%). Рост шортов умеренный, но устойчивый.
Участники: длинные позиции держат 2 983 человека, короткие — 1 037. Концентрация на лонге выражена: на одного шортиста приходится примерно 3 лонг-участника.
Вывод: розничные инвесторы преимущественно настроены на рост базового актива, при этом часть игроков страхуется или ставит на коррекцию.
Позиции юридических лиц
Юридические лица действуют более сдержанно и избирательно:
Длинные позиции: 66 585 контрактов (−276 шт., −0,41%). Незначительное сокращение говорит о фиксации прибыли либо осторожности.
Короткие позиции: 398 698 контрактов (+19 651 шт., +5,18%). Это самый крупный блок позиций в таблице и основной драйвер роста совокупного открытого интереса.
Участники: длинные позиции держат 25 юрлиц, короткие — 39. При этом объём шортов у юрлиц кратно превышает их лонги.
Вывод: институциональные игроки в основном занимают защитную/нисходящую позицию. Крупный блок шортов может отражать хеджирование портфелей либо ожидание коррекции.
Баланс сил и интерпретация
Доминирование шортов юрлиц: объём коротких позиций юридических лиц (398 698 контрактов) превышает все длинные позиции физических лиц (422 864 контракта) и почти равен суммарному лонгу по рынку. Это важный сигнал: крупные игроки не настроены оптимистично.
Противоположные настроения: розница тянет рынок вверх (сильный прирост лонгов), а институты — вниз (крупные шорты и сокращение лонгов). Такая дивергенция часто предшествует повышенной волатильности.
Концентрация позиций: небольшое число юрлиц держит огромный объём шортов (39 участников на 398 698 контрактов), что создаёт риск резкого закрытия позиций (шорт-сквиз) при развороте тренда.
Практические выводы для инвестора
Открытый интерес растёт: рынок остаётся ликвидным, интерес к инструменту высокий.
Конфликт ожиданий: розничные и институциональные участники смотрят в разные стороны. Это повышает неопределённость.
Риски и возможности: крупный блок шортов юрлиц может стать драйвером как падения (если шорты наращиваются), так и резкого роста (если начнётся массовое закрытие шортов).
Создано с помощью ии
VT
VTBR
56,7 ₽
-10,42%
VB
VBU6
5 763 пт
-10,95%
AlwaysPozitive
2 августа в 22:26
EU
EUTR
44,05 ₽
-32,8%
MT
MTLR
40,29 ₽
-11,72%
SN
SNGS
15,12 ₽
-0,76%
VT
VTBR
56,32 ₽
-9,81%
WU
WUSH
45,23 ₽
-9,57%
AlwaysPozitive
26 мая
$VTBR Татьяна Ким назвала партнерство с ВТБ «новой эрой»
Мы выбрали стратегическим партнером самый надежный банк страны — ВТБ, партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны, заявила РБК Татьяна Ким, глава группы RWB.
VT
VTBR
80,64 ₽
-37,02%
AlwaysPozitive
20 мая
$SMLT ⚡️«Рынок идет в сторону отжатия строительного бизнеса крупнейшими банками»
«А застройщики становятся просто подрядчиками, которые уже работают не за прибыль, а чтобы не сесть», — директор Всеоcтройке.pф Светлана Опрышко
Хотя единственными существенными косяками, которые девелоперы сделали, было взятие проектного финансирования и покупка участков за бриджи. Никто не своровал деньги, не выводил их за границу — просто банки повысили ставки по обслуживанию кредитов, а продажи просели по понятным причинам.
Никто не задавался вопросом, почему строящие за свои деньги застройщики чувствуют себя лучше закредитованных по 214-ФЗ?
По ее мнению, это неправильно. Особенно когда у многих проектное финансирование сидит в одном банке и происходит открытый шантаж (кроме ДОМ.PФ — единственного банка, к которому ни у кого из девелоперов нет претензий).
В основном сегодня такая ситуация обстоит на региональных рынках жилья. Мы не призываем застройщиков объединиться, но пока вы будете молчать, ситуация не изменится. А когда потеряете бизнес — поздно уже будет высказываться. И специально не называем компании, попавшие в такую ситуацию, — потому что банков боятся даже крупнейшие.
SM
SMLT
508,8 ₽
-29,68%
AlwaysPozitive
17 мая
$MTLR ⚡️Страны начали массово возвращаться к углю из-за войны в Иране и энергетического кризиса, — The Wall Street Journal.
После перебоев с поставками СПГ через Ормузский пролив Тайвань, Южная Корея, Индия и ряд других стран вновь запускают угольные электростанции. В Италии угольные мощности перевели в режим готовности.
По данным издания, мировые цены на уголь уже выросли на 12%, а спрос на него в 2026 году теперь может не снизиться, а наоборот вырасти.
MT
MTLR
56,56 ₽
-37,11%
AlwaysPozitive
28 апреля
$SMLT ПАО «ГК „Самолет“» предлагает выкупить до 1 млн собственных облигаций серии 002P‑04 по номиналу (1 000 руб. + НКД). Владельцам нужно подать адресную заявку в торговой системе Мосбиржи в установленный период. Расчёты пройдут на третий рабочий день после выплаты 8‑го купона.
SM
SMLT
576,6 ₽
-37,95%
AlwaysPozitive
8 апреля
$SMLT 🔄 Рынок ипотеки разворачивается
В марте 2026 выдано 76 тыс. кредитов (+31% г/г) на 325 млрд руб. (+26% г/г) — рынок снова пошёл вверх, но ключевое изменение не в объёмах, а в структуре спроса.
Рост обеспечила рыночная ипотека: +2,7 раза по количеству и +4 раза по сумме, тогда как льготные программы просели (–15% и –12%) из-за заранее реализованного спроса перед изменением условий.
В итоге доля рынка выросла до 58%, а льготка снизилась до 42%
#ипотека #недвижимость
SM
SMLT
629 ₽
-43,12%