SVH6 SBER Заповеди в инвестициях. 1. Не бери плечо выше х2 , да не убьешь свой депозит. 2. На Бога надейся, а стоп ставь, да не убьешь свой депозит. 3. Не играй против толпы, пусть они могут и ошибаться , а ты будешь прав, да не убьешь свой депозит. 4. Не внемлите речам сладким аналитиков , да не введут они вас воискушение, да сохраните вы свой депозит. 5. Не держи долго плечо в акциях, а током если во фьючерсах, да не убьешь свой депозит. 6. Диверсифицируйся по типам рынков, а в рынках по классам активов, да не убьешь свою доходность. 7. Не вноси все деньгина на биржу, да не убьешь свой капитал. 8. Имей часть капитала в виде Кеша, да не убьёшь свои возможности, когда все стонут. 9. Имей часть капитала о которой никто не знает, кроме Бога и тебя, да не убьешь свою надежду, когда только деньги могут помочь. 10. Всегда пребывай в духе, чтобы соблюдать все эти заповеди.

SVH6 Очень много людей сделали из стоп лоса идею фикс, но забыли про контроль плеча, а это более важно, вот , что на это говорит ИИ более подробно: С точки зрения статистики и математики управления капиталом, контроль плеча (размера позиции/кредитного плеча) является более фундаментально значимым фактором для выживания и уменьшения рисков, чем расстановка стоп-лоссов, особенно в условиях высокой волатильности. Вот подробное объяснение, почему это так, и какова роль каждого инструмента: 1. Контроль плеча (Размер позиции) — Защита от «смерти» Этот фактор можно назвать «Защитой от разорения». · Математическое ожидание и геометрия сделок: При торговле с плечом убыток наносит непропорционально большой вред капиталу. Если вы потеряли 50% капитала, вам нужно заработать 100%, чтобы вернуться к исходному уровню. Большое плечо увеличивает риск просадки, из которой статистически невозможно выбраться. · Волатильность и вероятность «заноса»: Высокая волатильность означает, что цена может пройти уровни, которые кажутся «немыслимыми» за короткий промежуток времени. Если у вас большое плечо (например, 10x и выше), даже небольшое движение против вас (3-5%) может уничтожить весь депозит быстрее, чем сработает стоп-лосс (особенно если учесть следующий пункт). · Эффект Келли: Статистические формулы (Критерий Келли) показывают оптимальный размер ставки для максимизации роста. При высокой волатильности оптимальный размер позиции снижается. Игнорирование этого (слишком большое плечо) ведет к неминуемому сливу депозита, даже если у вас положительное математическое ожидание сделок. 2. Стоп-лосс — Защита от «кровотечения» и катастроф Этот фактор можно назвать «Защитой от ошибки и хвостовых рисков». · Ограничение убытка в сделке: Стоп-лосс фиксирует ваш риск на одну сделку (например, 1-2% от депозита). Это позволяет вам ошибаться много раз подряд, но оставаться в игре. Без стопа одна плохая сделка может свести на нет прибыль 10 предыдущих. · Защита от «Черных лебедей»: Внезапные новости или события могут вызвать гэпы. Однако стоп-лосс — это приказ, а не гарантия исполнения по заявленной цене. При высокой волатильности и гэпах ваш стоп может быть исполнен значительно хуже (проскальзывание), чем вы рассчитывали. Именно здесь контроль плеча становится критическим — если плечо маленькое, даже плохое исполнение стопа не обнулит счет. Статистическое сравнение в условиях высокой волатильности Чтобы ответить на вопрос «что вернее», нужно понять их иерархию: 1. Сначала плечо (размер позиции). · Статистика говорит: если ваше плечо таково, что 2-3 среднеквадратических отклонения цены (стандартное движение) обнуляют ваш счет, то стоп-лосс вам не поможет. Вы будете выбиты стоп-аутом (принудительным закрытием) или просто переживете катастрофическую просадку, даже если в итоге цена пошла бы в вашу сторону. · Статистический факт: Слишком большое плечо снижает вероятность «выживания» трейдера на длинной дистанции до нуля, независимо от точности входов и расстановки стопов. Это подтверждается исследованиями счетов трейдеров на форекс и фьючерсах — основная масса разорений происходит из-за передозировки риска (плеча), а не из-за отсутствия стопов. 2. Потом стоп-лосс (стратегия выхода). · При приемлемом плече (риск на сделку 0.5-2%) стоп-лосс становится вашим главным инструментом управления последовательностью сделок. Он делает ваше распределение убытков предсказуемым. · Проблема волатильности: В спокойный рынок стопы работают четко. В высокой волатильности цена часто выбивает стопы простым шумом (ложный пробой), после чего идет в нужном направлении. Статистически, слишком жесткие стопы в волатильный период приводят к медленной смерти от накопления мелких убытков, хотя без них сделка была бы прибыльной. Вывод Статистически более верным и важным действием является жесткий контроль плеча (размера позиции). · Контроль плеча — это управление вероятностью катастрофы. Это пассивная защита, которая работает 24/7, даже если у вас нет времени сидеть за мо

MGNT Кто нибудь видел отчет?