66
подписчиков
1
подписка
У меня есть интересное хобби — методология рынка. Изучаю графики, тренды и данные, предсказываю движения на цифрах а не с потолка. Мой девиз: Не доверяй интуиции - доверяй данным В мире финансов цифры говорят громче слов. https://tbank.ru/cf/1lm974M1ciD
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Danil_Kulikov
25 февраля
НефАЗ (NFAZ): Анализ сезонности за 15 лет
Акции ПАО «НефАЗ» — ведущего производителя пассажирского транспорта, автоцистерн, прицепов, полуприцепов, аграрной и ёмкостно-наливной спецтехники, входящего в группу КамАЗ, — демонстрируют за 15 лет торгов устойчивую сезонность, отражающую циклы машиностроения, аграрного сектора и нефтегазовой отрасли.
📅 Месячные паттерны: весенний и осенний пики, летний и зимний спад
📈 Лучшие месяцы (периоды силы):
Апрель, Сентябрь — 57,14% роста (абсолютные лидеры года)
Август — 53,85% роста
Январь, Февраль, Март, Июль — 50,0% роста (нейтральная зона)
📉 Худшие месяцы (точки входа):
Июнь — 21,43% роста (абсолютный минимум, вероятность падения 78,57%)
Октябрь — 26,67% роста (глубокая осенняя слабость)
Ноябрь, Декабрь — 40,0% роста
Май — 42,86% роста
Ключевая закономерность: Год чётко делится на два пиковых периода — весенний (апрель) и осенний (сентябрь). Июнь — самый опасный месяц, октябрь — второй по глубине провал. Зимние месяцы держатся в нейтральной зоне.
🗓️ Недельные экстремумы: контрастная картина для точных входов
✅ Сильные недели (рост ≥65%):
35-я неделя — 76,92% роста (август, абсолютный максимум)
5-я неделя — 75,0% роста (февраль)
3-я, 31-я недели — 70,0% роста (январь, июль)
4-я, 19-я, 23-я, 34-я, 42-я, 51-я недели — 63,64-70,0% роста
⚠️ Опасные недели (рост ≤30%):
18-я неделя — 16,67% роста (конец апреля — начало мая, критический минимум)
25-я неделя — 21,43% роста (середина июня)
49-я неделя — 23,08% роста (декабрь)
22-я, 50-я недели — 25,0% роста (май, декабрь)
20-я, 27-я недели — 30,0-30,77% роста
📊 Умеренно сильные недели (50-58%):
1-я, 6-я, 10-я, 16-я, 24-я, 30-я, 32-я, 33-я, 36-я, 37-я, 39-я, 44-я, 45-я, 46-я, 47-я, 52-я, 53-я недели
🏭 Отраслевые драйверы сезонности
Специфика продукции НефАЗа формирует уникальные сезонные паттерны:
1. Пассажирский транспорт
Пик закупок автобусов — весной (подготовка к летнему сезону) и осенью (обновление парков к учебному году и зимним маршрутам)
Госпрограммы обновления транспорта — привязаны к бюджетным циклам
2. Аграрная спецтехника
Весенний пик (апрель) — подготовка к посевной
Осенний пик (сентябрь) — уборочная кампания
Летний спад (июнь) — межсезонье в агроцикле
3. Ёмкостно-наливная техника (нефтегазовый сектор)
Зависит от инвестиционных программ нефтяных компаний
Активизация в начале года и осенью
Корреляция с ценами на нефть
4. Прицепы и полуприцепы
Логистический цикл — пики перед сезоном перевозок
Строительный сезон — спрос на спецтехнику
🎯 Стратегия для NFAZ
Когда покупать (накопление):
Июнь — самый слабый месяц (21,43% роста), особенно 25-я неделя
Октябрь — второй по глубине провал (26,67% роста), особенно 18-я неделя
Декабрь — на 49-й и 50-й неделях
Май — на 22-й неделе
Дополнительные точки: 20-я, 27-я, 9-я, 13-я, 21-я, 26-я, 48-я недели
Когда продавать/фиксировать (сила):
Апрель и Сентябрь — пиковые месяцы (57,14%)
Август — летний всплеск, особенно 35-я неделя (76,92% — максимум года)
Февраль — 5-я неделя (75,0%)
На сильных неделях: 3-я, 4-я, 19-я, 23-я, 31-я, 34-я, 42-я, 51-я
Оптимальная стратегия:
Основное накопление — июнь (25-я неделя) и октябрь (18-я неделя)
Дополнительные входы — декабрь (49-я неделя) и май (22-я неделя)
Фиксация прибыли — апрель, сентябрь, а также на 35-й и 5-й неделях
Тактические выходы — на всех сильных неделях года
💡 Практические советы
Следите за госпрограммами — обновление школьных автобусов, транспорта для медучреждений
Мониторьте посевную и уборочную кампании — аграрный сектор формирует спрос
Нефтяные котировки — влияют на инвестиции в ёмкостно-наливное оборудование
Корпоративные новости КамАЗа — головная компания влияет на дочернюю
Экспортные контракты — поставки в страны СНГ и дальнего зарубежья
$NFAZ
Danil_Kulikov
25 февраля
КамАЗ (KMAZ): Анализ сезонности за 21 год
Акции ПАО «КамАЗ» — крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей — демонстрируют за 21 год торгов выраженную сезонность, отражающую циклы машиностроения, госзакупки и инвестиционную активность в транспортном секторе.
📅 Месячные паттерны: зимний старт, осеннее затишье
📈 Лучшие месяцы (периоды силы):
Январь — 75,0% роста (абсолютный лидер, старт инвестиционных программ)
Февраль — 71,43% роста (продолжение зимнего импульса)
Август, Декабрь — 57,14% роста (летнее восстановление и предновогодний всплеск)
Апрель — 52,38% роста (весенняя активизация)
Июль — 50,0% роста (нейтральный)
📉 Худшие месяцы (точки входа):
Март — 33,33% роста (резкий спад после зимнего пика, вероятность падения 66,67%)
Ноябрь — 38,10% роста (осенняя консолидация)
Октябрь — 42,86% роста
Май, Июнь, Сентябрь — 47,62% роста (умеренная слабость)
Ключевая закономерность: Январь-февраль — мощное ралли, затем резкий провал в марте и восстановление к лету. Осень — период нестабильности, декабрь — новый всплеск.
🗓️ Недельные экстремумы: строительный календарь машиностроения
✅ Сильные недели (рост ≥60%):
2-я, 14-я недели — 70,0% роста (январь, апрель)
1-я неделя — 69,23% роста (январь)
16-я неделя — 60,0% роста (апрель)
7-я, 22-я, 27-я, 36-я, 45-я недели — 55,0-57,14% роста
⚠️ Опасные недели (рост ≤30%):
10-я неделя — 11,11% роста (март, абсолютный минимум)
24-я неделя — 19,05% роста (июнь)
11-я неделя — 21,05% роста (март)
17-я неделя — 28,57% роста (апрель)
50-я неделя — 30,0% роста (декабрь)
4-я, 33-я, 46-я, 53-я недели — 33,33-35,0% роста
📊 Умеренно сильные недели (45-52%):
3-я, 5-я, 8-я, 13-я, 18-я, 20-я, 23-я, 25-я, 26-я, 29-я, 31-я, 32-я, 34-я, 35-я, 37-я, 48-я недели
🚛 Особенности бизнеса КамАЗ
Сезонные драйверы:
Госзакупки — обновление парков техники в начале года
Инвестиционные программы — крупных корпораций (нефтегаз, логистика, строительство)
Строительный сезон — пик закупок спецтехники с апреля по октябрь
Экспортные поставки — в страны СНГ, Азии, Африки
Военно-промышленный комплекс — гособоронзаказ
Корпоративная специфика:
Полный цикл производства — от двигателей до готовых автомобилей
Широкая диверсификация: грузовики, спецтехника, автобусы, электробусы
Государственное участие через ГК «Ростех»
Активная программа модернизации и импортозамещения
Развитие водородного и электрического транспорта
🎯 Стратегия для KMAZ
Когда покупать (накопление):
Март, Ноябрь — самые слабые месяцы (33-38% роста)
Октябрь, Май-Июнь, Сентябрь — дополнительные точки входа
На опасных неделях: 10-я, 24-я, 11-я, 17-я, 50-я, 4-я, 33-я, 46-я, 53-я
Когда продавать/фиксировать (сила):
Январь, Февраль — зимний пик (71-75% роста)
Август, Декабрь — летне-осенний и предновогодний всплески (57,14%)
Апрель, Июль — умеренная сила
На сильных неделях: 1-я, 2-я, 14-я, 16-я, 7-я, 22-я, 27-я, 36-я, 45-я
Оптимальная стратегия:
Основное накопление — в марте, особенно на 10-й неделе (11,11% роста)
Дополнительные входы — в ноябре и на 24-й, 50-й неделях
Фиксация прибыли — в январе-феврале и на сильных неделях
Тактические выходы — в августе и декабре
⚠️ Риски KMAZ
Цикличность машиностроения — зависимость от инвестиционной активности в экономике
Высокая конкуренция — зарубежные производители грузовиков
Зависимость от господдержки — субсидии, госзакупки, оборонзаказ
Технологические риски — импортозамещение компонентов
Долговая нагрузка — инвестиции в модернизацию
Экологические требования — переход на более чистые стандарты (Евро-5, Евро-6)
KMAZ — акция для инвесторов, верящих в развитие российской промышленности и транспортного машиностроения. Сезонность здесь отражает бюджетные циклы и инвестиционную активность в реальном секторе экономики.
KM
KMAZ
86,7 ₽
-40,6%
KM
KMH6
876 пт
-7,08%
KM
KMM6
913 пт
-40,31%
Danil_Kulikov
25 февраля
Аптечная сеть 36,6 (APTK): Анализ сезонности за 22 года
Акции ПАО «Аптечная сеть 36,6» (APTK) — крупнейшего российского ритейлера в фармацевтической отрасли — демонстрируют за 22 года торгов устойчивую сезонность, отражающую циклы потребительского спроса на лекарства, сезонность заболеваний и корпоративные особенности фармритейла.
📅 Месячные паттерны: доминирование «аптечных» месяцев
📈 Лучшие месяцы (периоды силы):
Август, Ноябрь — 50,0% роста (нейтральные, но лучшие на общем фоне)
Январь — 47,37% роста (посленовогодний спрос)
Сентябрь — 45,0% роста (осенний всплеск простуд)
Декабрь — 40,0% роста (предновогодний запас)
📉 Худшие месяцы (точки входа):
Апрель — 22,73% роста (абсолютный минимум, вероятность падения 77,27%)
Июль — 25,0% роста (летний спад)
Май — 28,57% роста (праздничный сезон, низкая активность)
Октябрь — 31,58% роста (неожиданно слабый месяц)
Февраль — 33,33% роста (постпраздничное затишье)
Ключевая закономерность: Апрель, Июль и Май — наиболее опасные месяцы для длинных позиций. Относительная сила смещена на начало осени и конец года, что коррелирует с сезоном простуд и гриппа.
🗓️ Недельные экстремумы: критические точки календаря
✅ Сильные недели (рост >55%):
53-я неделя — 100% роста (статистический максимум, конец декабря)
1-я неделя — 61,54% роста (новогодний эффект)
26-я, 33-я, 45-я недели — 60,0% роста (июнь, август, ноябрь)
35-я неделя — 57,89% роста (август)
8-я, 32-я недели — 52,38-55,0% роста
⚠️ Опасные недели (рост ≤25%):
9-я неделя — 10,53% роста (март, критический минимум)
6-я неделя — 15,0% роста (февраль)
46-я неделя — 21,05% роста (ноябрь)
11-я неделя — 22,22% роста (март)
28-я, 36-я недели — 25,0% роста (июль, сентябрь)
4-я, 31-я, 38-я, 44-я недели — 30-31,58% роста
💊 Особенности бизнеса «Аптечная сеть 36,6»
Сезонные драйверы:
Сезон простуд и гриппа — пик продаж в сентябре-ноябре и январе-феврале
Летний спад — снижение спроса на лекарства в тёплый сезон
Праздничные периоды — предновогодний и майский всплеск продаж
Бюджетные циклы — госзакупки лекарств и тендеры
Корпоративная специфика:
Федеральная сеть с тысячами аптек по всей России
Собственное производство (торговая марка «36,6»)
Развитие онлайн-продаж и доставки
Чувствительность к регуляторным изменениям в фармацевтике
Конкуренция с другими сетями и маркетплейсами
🎯 Стратегия для APTK
Когда покупать (накопление):
Апрель, Июль, Май — самые слабые месяцы (22-28% роста)
Февраль, Октябрь — дополнительные точки входа
На опасных неделях: 9-я, 6-я, 46-я, 11-я, 28-я, 36-я, 31-я, 38-я, 44-я
Когда продавать/фиксировать (сила):
Август, Ноябрь — лучшие месяцы (50% роста)
Январь, Сентябрь — умеренная сила
На сильных неделях: 53-я, 1-я, 26-я, 33-я, 45-я, 35-я, 8-я, 32-я
Оптимальная стратегия:
Основное накопление — в апреле, особенно на 9-й неделе
Дополнительные входы — в июле (28-я, 31-я недели) и октябре
Фиксация прибыли — в августе и ноябре, а также на 53-й неделе
Тактические выходы — на 1-й, 26-й, 33-й, 45-й неделях
💡 Практические советы
Следите за эпидемиологической обстановкой — вспышки ОРВИ и гриппа усиливают сезонные паттерны
Госпрограммы — льготное лекарственное обеспечение, вакцинация
Онлайн-продажи — динамика e-commerce в фармацевтике
Регуляторные изменения — маркировка, ценообразование на жизненно важные препараты
📈 Сравнительная характеристика сезонности
APTK vs другие фармритейлеры:
Схожая сезонность с конкурентами, но с индивидуальными особенностями
Меньшая волатильность по сравнению с производителями лекарств
Более предсказуемый денежный поток
Зависимость от потребительской активности, а не от научных циклов
APTK vs потребительский сектор:
Более устойчива к макроэкономическим спадам (лекарства — товары первой необходимости)
Меньшая зависимость от сезона отпусков
Собственный производственный сегмент добавляет специфики
APTK — акция для консервативных инвесторов, ищущих защитные свойства и предсказуемую сезонность в секторе товаров первой необходимости.
AP
APTK
8,51 ₽
-31,03%
Danil_Kulikov
14 февраля
Сезонность природного газа (NG!): 36 лет статистики 📊
Друзья, проанализировал 36 лет истории по NG (Natural Gas). Сезонность — мощнейшая вещь, особенно на сырьевых рынках. Цифры говорят сами за себя.
Смотрим на вероятность роста по месяцам (чем выше %, тем лучше для лонга):
🔥 Лучшие месяцы для покупок:
Сентябрь: 69.4% (лучший результат!)
Апрель: 63.9%
Март: 62.9%
Август: 61.1%
Октябрь: 66.7% (обратите внимание на осень)
🧊 Месяцы, где исторически лучше стоять в стороне или смотреть в шорт:
Январь: рост только в 25.7% случаев (шанс падения 74.3%)
Июнь: падение в 61.8%
Июль/Декабрь: падение в 61.1%
Вывод:
Пик слабости — начало года и середина лета. Самый сок — конец лета и начало осени (подготовка к сезону ураганов и отбору из хранилищ).
Коллеги, учитываете ли сезонность в своей торговле газом, или больше по техническому анализу работаете? 👇
По природному газу будет выложено более 20 статей, к сожалению в пульсе 4к знаков всё и сразу не влезет!
Что выложу- разбор по месяцам 2 статьи , неделям 2 статьи, по дням каждого месяца12 статей, волатильность объёмов, расстояние хай лоу
Продолжаем рубрику Пост наберет 100 👍 выложу полный разбор
Последние 2 диаграммы это % убытков и прибыли за всю историю и бинарная расчетная
NG
NGJ6
3,14 пт
-18,74%
NG
NGK6
3,37 пт
-14,07%
NG
NGN6
3,67 пт
-27,45%
NG
NGM6
3,63 пт
-7,85%
NG
NGG6
3,22 пт
-9,53%
NR
NRM6
3,67 пт
-8,94%
NG
NGQ6
3,7 пт
-24,86%
NR
NRQ6
3,7 пт
-24,75%
Danil_Kulikov
8 февраля
Чего ожидать на следующей недели от
Импульс основной это с 9 по 20 февраля
На последней картинке
Мои планы, уже зашел в МТС взял два лота , завтра при импульсе к 230 закрою, если будет падать буду набирать до 12го включительно, план выхода 14 вечер
Месяц понятно
Неделя тоже
По дням картинку выложил с вероятностями
MT
MTSS
222,75 ₽
-17,89%
Danil_Kulikov
7 февраля
Сезонность акций JNOSP за 16 лет: анализ, стратегия и практическое применение
Сильные лонг-месяцы: Январь (60%), Июль (62,5%).
Есть у зеленого соседа !!! )))
Сильные шорт-месяцы: Март, Апрель, Октябрь (падение >66%).
Переломные точки:
Конец февраля → начало марта (переход от лонга к шорту).
Конец июня → июль (переход от шорта к лонгу).
Август-сентябрь — зона неопределённости.
Топ-5 сильных шорт-недель:
Неделя 40 — 80% вероятность падения
Неделя 13 — 73,33%
Неделя 18 — 72,73%
Неделя 11 — 71,43%
Неделя 37 — 71,43%
Ключевые недельные кластеры:
Январь-февраль: недели 1–8, смешанная картина, но с сильным стартом (н.1–80%).
Март-апрель: н.11–13 — глубокие шорт-зоны.
Июль: н.29 — сильный лонг (62,5%), но общий месяц позитивный.
Октябрь: н.40–44 — зона повышенного давления.
🎯 Стратегия лонг-шорт торговли
1. Лонг-фаза (покупка / удержание)
Входы:
Конец декабря — начало января (нед. 52 → 1)
Конец июня — июль (нед. 26–29)
Особенно сильные сигналы: недели 1, 3, 29, 45, 53
Выходы / фиксация прибыли:
Конец февраля (перед переходом в шорт)
На пиках недель 17, 19, 35
Стоп-лосс: ниже минимумов предыдущей недели
2. Шорт-фаза (продажа / короткие позиции)
Входы:
Начало марта (нед. 9–11)
Апрель (нед. 13–16)
Октябрь (нед. 40–44)
Выходы / покрытие:
В конце апреля (перед майскими праздниками)
В конце октября (перед ноябрьским ослаблением)
Стоп-лосс: выше максимумов предыдущей недели
3. Нейтральные периоды (50/50)
Август-сентябрь — снижение объёмов, боковик.
Тактика: снижение позиций, ожидание новых сигналов.
⚠️ Управление рисками и ограничения
Факторы, влияющие на сезонность:
Корпоративные события — отчётность, дивиденды, собрания.
Макроэкономика — ставки ЦБ, инфляция, геополитика.
Рыночные циклы — общий тренд рынка может усиливать или нивелировать сезонность.
Ограничения данных:
16 лет — достаточно для выявления паттернов, но не для гарантий.
Экстремальные значения (100% в н.53) могут быть аномалией.
Не учитываются величины движений (только вероятность).
Рекомендации по использованию:
Сочетать с техническим анализом (уровни поддержки/сопротивления).
Контролировать фундаментальные новости по компании.
Дозировать позиции — не рисковать всем капиталом на основе сезонности.
💎 Итог: ключевые правила для инвестора
Покупать в силе — январь, июль, сильные лонг-недели.
Продавать в слабости — март-апрель, октябрь, глубокие шорт-недели.
Избегать нейтральных зон — август-сентябрь, если нет дополнительных сигналов.
Особое внимание — недели с экстремумами >70% вероятности.
📌 Заключение
JNOSP демонстрирует статистически значимую сезонность с ярко выраженными лонг- и шорт-периодами. Использование этой информации в сочетании с другими методами анализа позволяет повысить точность входов и выходов, минимизировать эмоциональные решения и систематизировать торговый процесс.
Помните: сезонность — это вероятностный инструмент, а не гарантия. Управление рисками и адаптация к текущим рыночным условиям остаются ключевыми навыками успешного инвестора.
Статья основана на исторических данных за 16 лет. Актуальность паттернов требует регулярного обновления статистики. Инвестиции сопряжены с рисками.
Danil_Kulikov
4 февраля
хейтерам привет 🥱
Это хобби!
Я умею торговать в ручном режиме!
Не лудик!
Прогноз более чем!
На шаманское заработал 😁
Основная работа забирает много времени, анализировать и торговать ещё и работать + семья = ликвидация проверено, где-то не до глядел и тд. Если хочешь тут зарабатывать много и постоянно нужно сидеть постоянно!
На графике видно что пошёл против шерсти это было специально да да я люблю БДСМ на рынке, но всё же мне хватило мозгов и ликвидности это от торговать против шерсти и не ликвиднуться а ещё и заработать!
Пусть копейки бутылка шампанского но всё же я не лудик! Да раньше прое.... Бывался жёстко по началу, прочитав +-30 книг по трейдингу пришёл к тому что 50/50 это всё прое более 2к$ я понял что стоп машина, нужно что-то делать зацепился за сезонность, ручками собирал каждые свечи годами, потом создал таблицы для них по дня месяцам неделям часам оба. Ся с этим больше года, заочно можно сказать закончил МГУ))) это было больно сидеть деревенскому парню изучать вероятности комбинации теории совпадения и тд. 🤕
Но всё же я всё же получилось достигнуть много знаний в математике, геометрии, экселе,методологии и многом другом ещё, например создании своего терминала который работает со сложным процентом и как будильник)))
А к чему это я, я только пришёл к истине рынка спустя годы боли днем работа ночью аналитика, методологию закрепил на уровне мин. 70% , да кто-то скажет что это 50/50 но всё же это уже 70+
И спустя 5 лет я только начал по тихой торговать вот такая басня Крылова))))) про басню это шутка 😉
Я готов и начинаю торговать не лудить!))))
MA
MAGN
31,3 ₽
-32,24%
AB
ABRD
168,4 ₽
-30,29%
Danil_Kulikov
3 февраля
ABRD: Сезонность за 14 лет — анализ и стратегия
Данные по акциям Абрау-Дюрсо (ABRD) показывают выраженную сезонность. За 14 лет сформировались чёткие паттерны, которые можно использовать для планирования сделок.
📊 Месячная статистика: сила первого полугодия
Лучшие месяцы для роста:
• Июнь — 84.62% (максимум года)
• Март — 76.92% (весенний импульс)
• Январь/Февраль — 66.67% (сильный старт)
• Август — 61.54% (летнее восстановление)
Слабые месяцы:
• Сентябрь — 38.46% (худший месяц)
• Июль — 46.15% (летний спад)
• Апрель/Октябрь — 42.86%
• Ноябрь/Декабрь — 50.00% (нейтральная зона)
🎯 Явная тенденция: Первое полугодие (январь-июнь) показывает среднюю вероятность роста выше 60%, второе полугодии (июль-декабрь) — ниже 50%. Это создаёт основу для стратегии.
🗓️ Недельные экстремумы: точки входа и выхода
Сильные недели (выход/фиксация):
• 10-я неделя — 80.00% (март)
• 29-я неделя — 76.92% (июль)
• 4-я/19-я/32-я недели — 69.23%
Слабые недели (вход/накопление):
• 28-я неделя — 14.29% (июль, минимум года)
• 43-я неделя — 14.29% (октябрь, минимум года)
• 8-я неделя — 16.67% (февраль)
• 18-я/52-я недели — 23.08%
📈 Стратегия торговли
Накопление позиции — июль-октябрь
• Основные точки: 28-я неделя (июль) и 43-я неделя (октябрь)
• Дополнительно: сентябрь (худший месяц), 8-я и 52-я недели
• Метод: поэтапное накопление в периоды максимального пессимизма
Фиксация прибыли — январь-июнь
• Основные цели: июнь (84.62%) и март (76.92%)
• Тактические выходы: 10-я и 29-я недели
• Стратегия: частичная фиксация на сильных неделях
Управление рисками
• Сентябрь-октябрь — период повышенного внимания для покупок
• Март-июнь — период регулярной фиксации прибыли
• Июль — смешанный сигнал: слабая 28-я неделя, но сильная 29-я
⚠️ Важные нюансы
Бизнес-специфика — сезонность ABRD связана с:
• Предпраздничными закупками (Новый год, 8 Марта)
• Курортным сезоном (летние продажи)
• Циклами винодельческого производства
• Корпоративными событиями и дивидендами
Ограничения данных — статистика построена на 14 годах, но некоторые экстремальные значения (14.29%) могут быть основаны на малой выборке
Рекомендации — сезонность работает как дополнение к:
• Анализу финансовых показателей
• Мониторингу корпоративных новостей
• Общей рыночной ситуации
💎 Итог
ABRD показывает статистически значимую сезонность с перекосом в пользу первого полугодия. Ключевые правила:
• Покупать в слабости второго полугодия (июль-октябрь)
• Продавать в силе первого полугодия (январь-июнь)
• Особое внимание — на недели с экстремальными значениями (10, 28, 29, 43)
Данная стратегия не гарантирует прибыль, но предоставляет историческое обоснование для выбора времени операций. Для снижения рисков сочетайте сезонный анализ с другими методами оценки.
AB
ABRD
167,4 ₽
-29,87%
Danil_Kulikov
3 февраля
ABIO (Artgen): Детальный анализ сезонности за 17 лет торгов
Введение: Особенности биотех-актива
Акции ПАО «Артген» (ABIO) представляют особый интерес для анализа сезонности. В отличие от компаний с выраженными производственными или потребительскими циклами, биотехнологический бизнес имеет уникальные драйверы, формирующие календарные паттерны. За 17 лет наблюдений выявлены устойчивые, хотя и менее явные, чем в других секторах, сезонные закономерности.
Месячные паттерны: Яркая асимметрия
Анализ помесячной вероятности роста выявляет четкую асимметрию в годовом цикле ABIO.
Пиковые месяцы (сила):
• Сентябрь — 62,5% (абсолютный максимум)
• Ноябрь — 56,25% (вторая волна роста)
• Январь, Февраль, Июль — 50,0% (нейтральная зона)
Критические месяцы (слабость):
• Май — 25,0% (абсолютный минимум, риск падения 75%)
• Июнь, Август — 31,25%
• Апрель — 40,0%
• Октябрь — 37,5%
Это формирует двухфазную модель: глубокая весенне-летняя просадка (апрель-июнь, август) сменяется осенне-зимним восстановлением (сентябрь-ноябрь).
Недельные экстремумы: Ключевые точки для тактики
Детализация по неделям позволяет выявить конкретные временные точки для действий.
Опорные недели для покупки (риск >60% падения):
• 52-я неделя — 17,65% роста (конец декабря)
• 10-я, 11-я недели — 20,00% (середина марта)
• 25-я, 42-я, 45-я недели — 26,67% (конец июня, октябрь)
• 31-я неделя — 25,00% (начало августа)
Целевые недели для продажи (вероятность роста >65%):
• 3-я, 13-я, 27-я, 39-я, 46-я недели — 68,75%
• 53-я неделя — 66,67%
• 1-я неделя — 63,64%
Отраслевые драйверы сезонности
Выявленные паттерны объясняются спецификой фармацевтического бизнеса:
Бюджетный цикл здравоохранения — активизация госзакупок в конце финансового года (сентябрь-ноябрь)
Научно-исследовательские циклы — представление результатов исследований после летнего периода
Конференционная активность — пик профессиональных мероприятий осенью
Корпоративное планирование — утверждение бюджетов на исследования в конце года
Практическая стратегия торговли
Фаза накопления (март-июнь):
• Основной фокус — май (25% роста)
• Тактические входы на 10-й, 11-й, 25-й неделях
• Постепенное наращивание позиции в период максимального пессимизма
Фаза фиксации прибыли (сентябрь-ноябрь):
• Первая цель — сентябрь (62,5% роста)
• Вторая цель — ноябрь (56,25% роста)
• Частичная фиксация на сильных неделях (3-я, 13-я, 27-я)
Управление позицией (декабрь-февраль):
• Использование 52-й недели для дополнительного накопления
• Мониторинг январской динамики (50% роста)
• Подготовка к весенней коррекции
Критические риски сезонной стратегии
Событийное доминирование — новости о клинических испытаниях или регуляторных решениях могут полностью перекрыть сезонные эффекты
Волатильность сектора — биотех-акции подвержены резким колебаниям на макроновостях
Выборочная статистика — для некоторых недель с экстремальными значениями выборка может быть ограничена
Изменение бизнес-модели — расширение портфеля продуктов может изменить исторические паттерны
Адаптация стратегии под текущий контекст
Для эффективного использования сезонности ABIO рекомендуется:
Комбинированный подход — использовать сезонные точки входа как основу, но подтверждать их техническим и фундаментальным анализом
Поэтапное накопление — входить в позицию частями в течение всего «слабого» периода (апрель-июнь)
Динамичное управление стоп-лоссами — учитывать повышенную волатильность актива
Мониторинг отраслевых событий — следить за календарем конференций и регуляторных решений
Данная стратегия не гарантирует прибыль, но предоставляет исторически обоснованные вероятности для оптимизации точек входа и выхода. В условиях биотехнологического сектора сезонность служит важным, но не единственным инструментом для принятия инвестиционных решений. Рекомендуется сочетать этот анализ с глубоким изучением фундаментальных показателей компании и отслеживанием отраслевых новостей.
AB
ABIO
69,16 ₽
-35,31%
Danil_Kulikov
2 февраля
февраль
Число Вероятность роста
1 75,00% 🟢 Сильный
2 53,33% 🟡 Нейтрал
3 53,33% 🟡 Нейтрал
4 46,67% 🟡 Нейтрал
5 31,25% 🔴 Слабый
6 43,75% 🟡 Нейтрал
7 53,33% 🟡 Нейтрал
8 57,14% 🟡 Нейтрал+
9 60,00% 🟢 Рост
10 60,00% 🟢 Рост
11 57,14% 🟡 Нейтрал+
12 60,00% 🟢 Рост
13 60,00% 🟢 Рост
14 66,67% 🟢 Сильный
15 66,67% 🟢 Сильный
16 57,14% 🟡 Нейтрал+
17 53,33% 🟡 Нейтрал
18 46,67% 🟡 Нейтрал
19 46,67% 🟡 Нейтрал
20 41,18% 🔴 Слабый
21 53,33% 🟡 Нейтрал
22 60,00% 🟢 Рост
23 42,86% 🔴 Слабый
24 44,44% 🟡 Нейтрал
25 50,00% 🟡 Нейтрал
26 58,33% 🟡 Нейтрал+
27 61,54% 🟢 Рост
28 72,22% 🟢 Сильный
MA
MAGN
31,28 ₽
-32,18%
Danil_Kulikov
2 февраля
Вот так выглядит распределение сил по некоторым акциям на ближайший месяц февраль согласно исторической статистике. Цифры говорят сами за себя.
📈 Фавориты месяца (Высокая вероятность роста)
Вероятность роста
Татнефть-прив 73,91% 🟢
ПИК 72,22% 🟢
📉 Аутсайдеры месяца (Высокая вероятность падения)
Вероятность падения
ЭН+ Груп -83,33% 🔴
VK -80,00% 🔴
ВТБ -76,47% 🔴
TA
TATNP
541,4 ₽
-5,39%
PI
PIKK
474,8 ₽
+22,16%
EN
ENPG
499,1 ₽
-38,69%
VK
VKCO
307 ₽
-51,14%
VT
VTBR
82,25 ₽
-31,62%
Danil_Kulikov
2 февраля
SBERP: 28 лет истории в цифрах. Когда лучше покупать?
Проанализировал 28-летнюю статистику по SBERP. Цифры показывают интересные закономерности — не как прогноз, а как отпечаток прошлого. Вот что говорит история.
🔷 Главный вывод: сезонность — это реальность
Акции живут по календарю. Вероятность роста меняется от месяца к месяцу.
📈 Топ-3 месяца для роста (исторически):
Октябрь/Ноябрь (+71.4%) — осенний ралли, часто лучший период в году.
Март (+70.4%) — весеннее восстановление после зимней слабости.
Февраль (+66.7%) — февральский импульс.
📉 Самый слабый месяц:
Май (48.2%) — классическое «Sell in May» частично работает. Единственный месяц, где вероятность роста исторически была ниже 50%.
🗓️ Недельная волатильность: где экстремумы?
Помесячные данные — это сглаженная картина. На недельном таймфрейме амплитуда намного выше.
✅ Лучшие недели года:
Неделя 53 (80.0%) — конец декабря, «новогодняя надежда».
Неделя 7 (76.9%) — разгар февраля.
Неделя 42 (74.1%) — середина октября.
❌ Худшие недели года:
Недели 28, 48, 50 (44.4%) — середина лета и конец осени.
Неделя 22 (48.0%) — конец мая/начало июня.
💡 Что это значит для инвестора?
Не торговать на автопилоте. История не повторяется точь-в-точь, но рифмуется. Эти данные — фон для ваших решений, а не готовый сигнал.
Сильные периоды (октябрь-ноябрь, март) — хорошее время для оценки позиций и поиска точек входа на слабости.
Слабые периоды (май, летние недели) — время для повышенной осторожности. Возможно, не лучший момент для агрессивных покупок.
Контекст важнее всего. Никакая сезонность не пересилит крупные новости (отчетность, решения ЦБ, геополитика).
📊 Вероятность — не гарантия.
Помните: 70% вероятности роста — это всё ещё 30% шанс на падение. Статистика помогает оценить настроение рынка в разные периоды, но не отменяет анализа компании, рисков и вашей стратегии.
Итог: У SBERP есть свой «внутренний календарь». Его стоит знать, чтобы лучше понимать рыночный контекст и управлять своими ожиданиями. Используйте это как один из инструментов, а не как единственную истину.
SB
SBERP
304,03 ₽
-8,46%
