JETL занимательная математика, в общем, цифры значения не имеют, так как размер капитала варьировался от 150к до 1.5млн и обратно к 150к на протяжении 3 с половиной лет, рассчет XIRR доходности проводить самостоятельно тяжело, но интуиция подсказывает, что знак у % и суммы должен быть одинаковый, или я ошибаюсь? И ещё интересное наблюдение, подход для рассчета ожидаемой доходности взят с потолка, игнорируя %npl в портфеле и коррелирующие с ними дефолты за прошлые годы (в моем случае доходность будет отрицательной, так как это остатки, которые не вывелись на вторичном рынке за год, АИ выключен уже на протяжении года), то есть доходность будет в коридоре -100% -50% (минус 100% и минус 50%) из-за NPL1+ 49.6% То есть 50-100% портфеля ха след год уйдут в дефолт и я смогу сказать джету "прощай". За это время я многому научился, не то что бы много потерял, в общем, без обид, сам дурак Идея класс, маркетинг - черезчур, верю что у вас действительно может что-то получиться на горизонте 5 лет, положительных вам отчетов, господа! PS 99% займов выдано через стратегию, я "попал" на тот самый период "ошибок скоринга" в 2023, но судя по винтажному анализу - качество займов в 2024 ничем не лучше, а про 2025 говорить рано, результаты 2025 года будут видны в 2026 и 2027

RWB1 ну камон, какие заявки на покупку по 1055.. Облига в марте закроется и выплатит номинал (1000) + купон (44.38), зачем вы держите заявки на покупку по 1055.. Это же буквально "я покупаю эту облигацию чтобы за 2 с половиной месяца потерять 10 рублей" Вот вам и эффективный рынок

TMOS@ за 20 минут перед закрытием вырос на 1%, новостей нет, сам индекс MCFTR без изменений, во входящих в состав акций столь резких скачков не было Не понятна мне механика движения цены, ММ стакан поскупал перед закрытием? Так и дельта между открытием и закрытием фонда и индекса отличается довольно сильно Кто шарит, расскажите пж почему так происходит