223
подписчика
118
подписок
Лишь два типа активов допустимы в портфеле: прибыльные позиции и кэш.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Dm.S.Ponkratov
13 декабря 2025
В продолжение позапрошлого поста.
1. То, что я обозвал "скальпингом" на самом деле таковым не является. Это ближе к внутридневной торговле. Скальпинг - это попытка взять прибыль с 2-10 движений цены, зачастую это сильно меньше процента, но выматывает - дай боже. Слышал даже фразу, что активные скальперы больше пары лет на рынке не живут (как активные скальперы, имеется ввиду, а не физически, естественно). На одного такого был подписан несколько лет назад, закончил он тем, что всё распродал и ушёл с рынка совсем ("я устал, я ухожу" (c)). Вполне верю. Ну и не моё это. Совершенно другой, отличный от привычного мне, принцип торговли. Это я лекцию по скальпингу на прослушал. Бывают от лекций и такие результаты тоже.
2. Прослушал так же курс по техническому анализу. Считаю особенно полезно, когда ты убеждён, что "я и так всё это знаю". Знаю, применяю, да. Давно. Но прелесть в том, что когда ты пользуешься каким то набором инструментов, со временем, у тебя появляются "любимчики" и все остальные незаметно уходят на второй-третий план. Они, как бы, есть, ты их знаешь, но зачем? - есть же лучше! Глаз замыливается. Изучение опыта других людей, с одной стороны, напоминает, что есть ещё вот такой, такой и такой инструменты, и в таких то случаях они могут оказаться эффективнее. Ну и те, которыми ты уже пользовался тоже, оказывается, можно применять чуть иначе. Инструментарий должен постоянно расширяться и обновляться. Ибо "торговать по одному индикатору можно, а вот зарабатывать - вряд ли" (с) цитата от лектора. В чём, кстати, и прелесть "повторного" изучения инструментария - оно накладывается на уже имеющийся опыт и изучаемое вписывается в уже сформированную картину, дополняя её. А не ты схватил первый инструмент, который понял и дальше пытаешься всю свою торговую систему строить исключительно на нём - его же "дядя лектор" посоветовал! А оно не всё и не каждому. Мне вот Stochastic (в процессе курса пробовал пользовать его снова) - вообще мимо, очень "шумный", а RSI - прямо моё. Вполне допускаю, что кому-то с точностью до наоборот.
3. Следующим пойдут два курса по фьючерсам. Один базовый, на Московской бирже, второй платный. Фьючерсы - прямо тема. Но для меня они интересны во внутридневной на хороших объёмах. То, что я в прошлом посте, по ошибке, скальпингом обозвал. Фьючерсами промышлял и ранее, но раньше объёмов себе позволить не мог. Теперь могу. А рука и глаз на фьючерсы пока не набиты - надо учится и больше практиковаться. Тут, кстати, не работает диверсификация: intraday по одному (максимум двум) фьючерсам и обязательно только в одном портфеле. Пробовал заходить "по площадям" по принципу что-нибудь да выстрелит - не работает. Тратишь кучу усилий просто, чтобы выйти в ноль. По мне, идеальный спекулятивный портфель: фонд ликвидности для парковки денег и пара фьючей для активной торговли (у меня не так, но и я не идеален). Кстати, активная торговля это порой сидеть и ждать. Видели как красиво скатился ? И да, я сидел в шорте по нему, только вышел приблизительно на первой четверти падения, в надежде на откат и перезаход по более высокой цене. А эта зараза ещё три раза по столько сделала практически без остановок. Опыта не хватает. Буду нарабатывать.
P.S.: не ИИР и всё такое. Мы же тут взрослые люди.😉
MO
MOEX
176,14 ₽
-11,2%
NG
NGZ5
4,12 пт
+6%
Dm.S.Ponkratov
5 декабря 2025
Для тех трёх с половиной человек, кто за мной тут подглядывает, немножко поясню, что за дичь началась на моём счёте.
Первое - это смена стратегии инвестирования. От тейк-профитов к стоп-лоссам. И от позиции "любая неудавшаяся спекуляция - суть инвестиция" к позиции "не важно когда войти - важно когда выйти". Никаких усреднений и пересиживаний просадок. Два стоп лосса: первый на половину позиции, второй на остаток и перевод в шорт, если возможно.
Второе - это логика, что конец года - отличное время для фиксации убытков с целью минимизации налогов. Потому под нож, по стоп-лоссу, согласно первому пункту, идут жирные лоси, в частности сегодня.
Третье - есть ощущение, что дно по где-то близко. Но, согласно, выше изложенному, вхожу в рынок не лесенкой, а полной позицией с коротким стопом. Не угадал и пошли ниже - вышел. Минимальный убыток по сделке сокращает налоги.
Единственное, что неизменно: диверсификация - наше всё! Максимальная позиция на старте - не более 3% от портфеля. То, что пошло в гору, можно пирамидить до 10%, при условии, что стоп в плюсе.
Чтоб подправить все возможные потери по трём, выше изложенным пунктам, подторговываю фьючами. Пока, вроде, удаётся держаться в плюсе. Хотя стратегию по фьючам надо тоже ещё оттачивать.
Пока пользуюсь две:
"a-la акции", купил на чуть-чуть и двигаю стоп, пока по нему или экспирации не выйду.
"скальпинг" на больших объёмах, и даже не интрадей, а "интрачас". Эта выходит эффективней, но и выматывает существенно больше. Да и в скальпинге опыта не много - надо ещё разбираться. Но деньги там.
BE
BELU
412,4 ₽
-36,71%
IM
IMOEXF
2 710,5 пт
-18,28%
Dm.S.Ponkratov
19 ноября 2025
У меня много портфелей. Максимально возможное количество, на самом деле - должен не дают открывать. И из всех портфелей самым успешным оказался ИИС, на котором я, вообще, не торговал до последнего времени. Из 22 млн. оборотов за четыре года - 17 млн за последний месяц на фьючерсах. А в предыдущие годы это были исключительно пассивные инвестиции - докупал отдельные интересные бумаги. Вся торговля шла на других счетах.
Просто наблюдение.
Сейчас концепция меняется: активная спекулятивная торговля переходит на ИИС - там налогов нет, и три года он отлежался уже, в любой момент можно закрыть, если что (у меня ещё два ИИСа уже вылечиваются "на будущее"); а пассивная торговля уходит на брокерские счета, где, опять же, после трёх лет удержания бумаг, налоги с них брать не должны.
P.S.: кстати, если у кого ещё меньше трёх ИИС на текущий момент, рекомендую добить до этой максимальной цифры. Пусть вылечиваются. На них даже деньги заводить не обязательно. С января "вылёживать" придётся уже шесть лет, а не пять, как сегодня.
Dm.S.Ponkratov
22 августа 2025
У Т-Банка появился новый продукт - Т-Счёт. По сути это доверительное управление вашими деньгами на бирже.
Что из этого следует:
1. Ожидаемая доходность выше депозита, но она не гарантирована. Может оказаться ниже ожиданий. Но может и выше.
2. С дохода придётся заплатить подоходный налог.
3. Доход выплачивается только при условии, что деньги пролежат на счёте до 28 сентября 2026 года и ни днём меньше. Если снимите хотя бы на день раньше - получите только вложенную сумму.
P.S.: не реклама, мне за это не платят и никаких плюшек не обещают. Просто информирую - вдруг кому пригодится. И только потому, что показалось любопытным лично мне.
P.P.S.: я же, чисто из любопытства, кинул 10 тысяч рублей на посмотреть как это работает. Буду ли пополнять дальше - пока не знаю. По настроению и наличию свободных средств. "+15,84 р." - это, типа, доход за три дня.
Dm.S.Ponkratov
6 июня 2025
Из каждого утюга кричали, что стоит только ЦБ снизить ставку - российский рынок ракетой в небеса. А уж облигации, так прямо в космос. Ставка снижена - на рынке мощный слив.
Что, в целом, техникой и логикой вполне предсказывалось...
Время начинать закупаться. По чуть-чуть, не на всю котлету, Ну и добирать последние длинные облигации.
IM
IMOEXF
2 787 пт
-20,52%
RB
RBU5
11 332 пт
+5,3%
Dm.S.Ponkratov
19 мая 2025
как фильтровать ленту "Для Вас" в Пульсе? Раз уж она для меня, хотелось бы как-то её обучить: что мне нравится, а что нет. Но ни бана, ни дизлайков в Пульсе нет. В результате мне предлагается то женская одежда, то какая-то "школота" совершенно необоснованно ругающая Яндекс. Вы на основании чего мои предпочтения изучаете? 🤔
Dm.S.Ponkratov
30 апреля 2025
Продолжим про вечные фьючерсы.
У вечных фьючерсов на акции, кроме фандинга, имеется ещё и дивидентная поправка.
"Дивидендная поправка в вечных фьючерсах компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендными отсечками. Она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта).
Некоторые особенности дивидендной поправки:
Учитывается по позиции на предыдущий вечерний клиринг и по сделкам, совершённым в вечернюю сессию, а по сделкам в утреннюю и основную сессии не учитывается.
Равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 18:30 мск как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс (с учётом шага цены и его стоимости).
Не нулевая только в даты закрытия реестра по акциям из Индекса МосБиржи. Если день закрытия реестра приходится на неторговый день, то поправка учитывается в ближайший торговый день, предшествующий дню закрытия реестра."
(с) Алиса от Яндекса
По сути, если совсем просто, это необходимо, чтобы учесть дидивиденды по базовой позиции в фьючерсе. Для лонга в плюс, для шорта в минус.
P.S.: подсказали, что в индексном фьюче дивидендная поправка присутствует тоже.
GA
GAZPF
149,93 пт
-38,59%
SB
SBERF
308,01 пт
-11,01%
IM
IMOEXF
2 933 пт
-24,48%
Dm.S.Ponkratov
30 апреля 2025
Спросили про фандинг.
"Фандинг на бирже простыми словами — это механизм стабилизации цен бессрочных фьючерсов относительно базового актива на спотовом рынке. Он необходим, чтобы стоимость бессрочных контрактов не отклонялась слишком сильно от спотового рынка.
Принцип работы: в случае отклонения цены фьючерса от базового актива разница выплачивается одной из сторон сделки (лонгисту или шортисту). Если фандинг положительный, он списывается с покупателей и начисляется продавцам. Если отрицательный — наоборот.
Логика фандинга:
Если вечный фьючерс стоит дороже спота и отклонение больше допустимого, то фандинг положительный, покупатели уплачивают фандинг, продавцы получают фандинг.
Если вечный фьючерс стоит меньше спота, то фандинг отрицательный, продавцы уплачивают фандинг, покупатели получают фандинг.
Фандинг рассчитывается по специальной формуле для каждого вечного фьючерса, подробности можно найти на сайте биржи."
(с) Алиса от Яндекса
Друзья, пользуйтесь нейросетями - это просто, удобно и эффективно! 👍
P.S.: о, не знал, что есть вечные фьючи на Газпром и Сбер. Прикольно. Надо будет опробовать.
А на вечные фьючерсы на акции действует ещё и дивидентная поправка, как правильно подсказали в комментариях! Но в один пост всё не влазит, размещу следующим.
IM
IMOEXF
2 933 пт
-24,48%
CN
CNYRUBF
11,24 пт
+4,26%
EU
EURRUBF
92,95 пт
-2,31%
US
USDRUBF
82,17 пт
-3,76%
GL
GLDRUBF
8 646,6 пт
+20,09%
GA
GAZPF
149,93 пт
-38,59%
SB
SBERF
308,01 пт
-11,01%
Dm.S.Ponkratov
29 апреля 2025
Вчера вышел из практически всех фьючерсов. Остались , и . Первые два вечные и в резкое долгое укрепление рубля я не верю. Оно государству не надо, в первую очередь, а у того есть инструменты это поправить, в случае чего. Индекс RGBI не шибко волотилен, да и сумма по этому фьючу не большая. Он у меня скорее как "градусник", чем как средство заработка. , , и на праздники оставлять не хочу. На выходных надо отдыхать, а не держать руку на пульсе. Опять же, после праздников, да по сути весь май, планируется много поездок и дел - не до рынка будет. Ушёл в - пусть месяцок там полежат.
US
USDRUBF
82,35 пт
-3,97%
CN
CNYRUBF
11,23 пт
+4,34%
RB
RBM5
10 874 пт
+1,45%
GL
GLDRUBF
8 692,1 пт
+19,46%
SV
SVM5
33,37 пт
+8,78%
NG
NGK5
3,37 пт
+0,83%
IM
IMOEXF
2 945,5 пт
-24,8%
TM
TMON@
133,47 ₽
+21,11%
Dm.S.Ponkratov
26 апреля 2025
Я надеюсь все уже проголосовали за реструктуризацию? Нет оригиналов, которые считают, что банкротство выгоднее?
Если, вдруг, кто-то ещё нет, напоминаю, что последний день голосования 29 апреля!
Если облигации у вас в Тинькофф (зачёркнуто) в Т-Инвестициях, то голосование проходит быстро и приятно. Я сегодня голосовал гуляя по набережной Сириуса. Всё, что от меня потребовалось - это написать в чат поддержки "Хочу" и три раза отправить туда же буквенный код, присланный в смс. Три только потому, что у меня один из выпусков в двух портфелях: в спекулятивном и на ИИС.
В общем, все бежим - голосуем. Очень надо. ☑️
RU
RU000A106862
185,1 ₽
-90,98%
RU
RU000A109791
198 ₽
-91,87%
