Профиль инвестора Ewoke | Тинькофф Инвестиции Пульс

¯\_(ツ)_/¯ Сколько ATR (дневных диапазонов) оно пробило с отката? А это точно разворот, или разворот разворота, разврат? ) Настоящий признак возможного предстоящего разворота/коррекции, это когда тренд начинает "рвать", т.е. ускоренно двигаться в сторону тренда, все также без коррекций. "Настоящий тренд никогда не рвет". Настоящий тренд, кстати, может плестить сколь угодно долго, привет любителям гадать по объемам и осцилляторам. Хорошо подмечено, что тренд должно "вырвать" ). Определить конец тренда, также как и различить в моменте флет/тренд, практически невозможно. Но можно поменять соотношение рабочих TP/SL, почуяв неладное. По сути, только это и выведет счет в плюс на дистанции, адаптивное соотношение тейка к стопу в зависимости от фазы рынка. А стопчанские брать придется все равно, вопрос в том, какими большими они будут. Также вижу вариант оценивать кол-во оставшегося топлива тренда по соотношению продолжительности фазы накопления к резвости поведения рынка в фазе распределения. Можно каким-то образом прикрутить правило "80% времени рынки находятся во флете". А конкретные ценовые значения, круглые числа, бабочки Гартли, это к аналитикам, они сами не торгуют, а пишут заказную аналитику. Еще момент - наблюдать за поведением цены при проходе за максимумы. Если кидает обратно, да и сразу под лоу, на маленьких таймфреймах, значит происходят какие-то изменения. Но это напряжно, мониторить перебивку каждого локального максимума. В целом да, большинство денег теряется, когда пытаешься торговать по тренду (которого на тот момент еще нет) в боковике, и в попытках поймать разворот тренда, когда он уже начался, но в это еще не веришь, или не веришь в его продолжение, когда он прошел уже порядочно.

SFIN Когда цена делает определенные маневры, важно понимать, что предшествовало им (соответствуют ли они картине) и что меняют они в картине уже имеющейся, чтобы таким образом сформировать возможную картину будущего развития событий. Эти провокации на шорт читаются одинаково - параболический замах ценой вниз с последующим вертикальным выстрелом вверх. Что интересно, примерно так же отрабатывают и провокации на лонг. В целом, цена стремится к некому балансу. Если в моменте происходит перекос, он выравнивается. Если идет рост без коррекций, он неестественен, и следует сильная коррекция. Я зашел, когда Сфин был в месячном отношении перекуплен. Зашел, чтобы и эту теорию проверить с большим месячным изменением, скорректируется ли? Да, скорректировался, посбрасывал жирок. Это не KROT*, конечно, который уже почти х2 в месяц сделал, но у Крота видимо были хорошие предпосылки для такого роста (читай, набор топлива). Итого, у нас 2 штуки, которые нужно научиться совмещать: - вид графика, наличие или отсутствие коррекций - изменение за выбранный период времени. *Перед стартом ракеты цена перешла в пологое движение, и получилась картинка примерно такая: большое отрицательное изм. за месяц, а изменение дневное болталось возле ноля. Даже не смотря на график, можно уже принимать торговые решения ) Этот текст начинался с фразы "график решает все". Убрал эту фразу. Можно просто комбинируя изменения за периоды h1-w1-m1, уже строить работающую торговую систему.

Пост о том, как буду двигаться дальше. Fuel Перебалансировка не каждые полгода, а по всей видимости, чаще. Я конечно буду стараться не продавать ниже хаев, на которых кто-то мог подключиться к стратегии. Но и смысла оставаться в активе, который уже закончил рост и просится в коррекцию, мало. (см. картинку) Mix Переходим к почти полной механике, отсутствию субъективности. Теперь не только выход, но и вход отдается на волю рынка (который всегда справедлив). "Задумка простая и хитрая одновременно: ставить от текущей цены в +0.5% отложку на шорт, в -0.5% отложку в лонг. И стопы расставлять для них, соответственно +2.5% и -2.5% от текущей цены. Если цена дернется вверх, откроется шорт, дернется вниз - откроется лонг. Неактивированный другой ордер сверху или снизу цены будет являться тейком в 1%. Стопы, соот-но, получаются 2%." Крипта Придется подружиться со стопами. "Отстопиться и перезайти ниже" - рабочий вариант. Вкупе с "хватай и беги" вообще красота. Т.е. на падении рынка, если что и покупаем, то при большем падении стопимся и затем перезаходим. Тем самым аккумулируя монеты, пусть частично теряя в usdt. На росте - идет выход в usdt, т.е работаем только на продажу, аккумулируем кэш. Малейшее подозрение на то, что крипте вот-вот поплохеет - нафиг с рынка, в кэш. Потому что всегда можно перезайти, а если не перезаходить и сидеть в (рисковых) активах, то и перезаходить станет не на что. Что и имеем на протяжении уже не одного года. ЗЛось В некотором смысле я считаю прибыль с Fuel, за донаты. Потому что (самокритика) подходу еще далеко до серьезного. Поэтому видимо увеличу призовой фонд с 500 р. до 1к для обычных побед, и с 1 до 2к при МК. Все же, это пусть и игра, но вообще-то серьезная, с намеком на то, то полученные знания могут быть использованы в настоящей торговле. Да, стратегия на фьючах, как максимальный вариант, и трейды лично для себя, если как минимум. Говорю не только за себя, этому может научиться каждый. Играйте, учитесь! Обязательным будет использование (веб-)терминала, чтобы видеть на истории свои и других участников входы-выходы. Вообще (на самом деле следовало этот пункт сделать самым первым) Почему выживают самые невзрачные стратегии? Потому что они выполняют 2 требования: 1 - не допускают просадку (это не истрепанное "режь убытки и позволяй прибыли течь", а скорее "хватай и беги"); 2 - не используют все имеющиеся в распоряжении средства (т.е. кэш условно простаивает, но это и не дает системе дать сильный крен, случись чего, и в случае чего, хорошо так подкупить просевшие активы). Мне ПРИДЕТСЯ (в очередной раз) перепрограммировать свой подход к торгам.