Спекулянты хеджируют свои медвежьи ставки на акции США

Войти

(Bloomberg) - Хедж-фонды с быстрыми деньгами спешат покрыть свои медвежьи ставки на акции США, даже несмотря на то, что рост акций грозит обанкротиться. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, спекулятивные инвесторы приобрели чистые 206 227 контрактов E-mini с индексом S & P 500 по индексу, максимум с 2007 года. Чистые короткие позиции в контрактах были самыми высокими за почти десятилетие, так как отскок акций США отодвинул ориентир к рекордной территории. Скачок в коротких покрытиях происходит, когда трейдеры борются с тем, что делать после паузы в одном из самых нелюбимых митингов в недавней финансовой истории. S & P 500 поднялся более чем на 40% с минимума конца марта до начала июня, несмотря на опасения, что инвесторы были слишком оптимистичны в отношении темпов восстановления экономики США. Американские акции упали почти на 3% на прошлой неделе, так как распространение коронавируса не показало никаких признаков замедления. Другие меры позиционирования трейдеров также указывают на увеличение активности короткого покрытия. Согласно данным IHS Markit, в пятницу доля коротких процентов в обращении акций SPDR S & P 500 ETF Trust на сумму 266 млрд долларов упала до 4,9% с 6,7% в конце мая. Между тем, бета индекса макроэкономических исследований CTA Hedge Fund Research, который отслеживает средства, синонимичные с квантовыми стратегиями следования за трендом, к S & P 500, впервые с марта вернулась выше нуля. Это говорит о том, что фонды CTA повышают свою подверженность акциям США и закрывают короткие позиции. «Короткая база CTA в глобальных фьючерсах на акции теперь выглядит наклоненной к« прикрытию », - пишет в пятницу в заметке стратег Nomura Securities Чарли МакЭллиготт.

$OXY