Фьючерсные пары

. Что будет, если взять вечник в шорт, а квартальник в лонг. Как правило, в ответ на такой вопрос, заданный в Пульсе, прибегают в комментарии с вытаращенными глазами: "Нет, ВЫ ЧТО, ничего доброго не выйдет, там же куканго". На самом деле, будет некоторый навар, но он различный в различные периоды времени и нужно роллировать между парами. Месяц назад с $IMOEXF - было около 60% годовых (несмотря на див. поправки). Сейчас - меньше. С тем фандингом, который генерируется последние 10 дней - 0,79% годовых Полгода назад - с $EURRUBF - сотни годовых. Теперь уже как бы не пора брать наоборот - вечник в лонг - будет +90% годовых (конечно же, при том же фандинге, который кратковременно был в прошлом, ЕСЛИ он не изменится). Почему никто публично не пробовал посчитать точно? В Тиньке вы платите два ГО (у других брокеров одно), если дорогой фьючерс в лонг - вы теряете весь спред. Вы получаете весь фандинг. На выходе вам даже возвращают всё ГО. Вся формула. Ну, если для всего периода. Верно, что в Тиньке сейчас доходных пар нет (два ГО) если при текущих параметрах держать до экспирации. Но и фандинг, и спред изменятся. #портфельчик20 #фьючерсные_пары