В конце года принято подводить какие-то итоги. Пробежался я по некоторым «стратеговодам», пишут что то вроде: «рынок плохой, но вот наладится и мы огого!». Не считаю рынок ни плохим, ни хорошим. Текущий год считаю подходящим для своих стратегий, ибо деньги на своих счетах я удвоил (мне насчитали 75%, что неверно, про то как криво считает доходность на сайте я написал аж несколько постов), без всяких плечей и ненужных рисков. А что по поводу мастер счёта? Ниже привёл график его и индекса Мосбиржи. С начала марта рынок упал на 15%, по стратегии чуть больше 30%. Альфа 45%. Рынок я обогнал и тут, но не более. Так получилось, что стратегию мне подключили, когда наша рынок был на годовых хаях, после этого было только падение и пила. Но я не к тому, что на таком рынке нельзя заработать. Даже в этом году на мастер счете можно было достигать «обещанный 50%», даже торгуя на полсчета как я делаю. Были сделки в ноябре с MVID, UGLD (кажется еще что то), которые в моменте показывали +10%. Фикса не было, поэтому вместо большой прибыли получилась «околонулевая». В будущее на рынке смотрю с большим оптимизмом, не связывая перспективы своего счета с будет заключён мир или не будет. PS Для любителей залазить в чужой карман, за 10 месяцев работы я получил за ведение стратегии 30.000 (13 комиссия и 17 тысяч за результат). В общем это пока что эксперимент, ну и детям на мороженное хватит. Вообще думал открыть ещё одну стратегию, в которой вообще отказаться от комиссии, и получать только за результат. Другое дело что 75% комиссии всё равно уходит Т – банку, а он как понимаю от неё отказываться не будет, так что экономия для клиентов будет небольшой, но тут главный принцип. Даже рядом не хочется находиться со скуфами, которые набирают клиентов засаживают их в убытки, а потом стригут комиссию, даже не совершая сделки. Всех наступающим Новым годом! &7 самураев и один дровосек

Как мне занизили прибыль процентов на 25, и сказали что так и надо Представьте: у вас есть 100 рублей. Вы переложили их из правого кармана в левый. По законам физики и здравого смысла — всё те же 100 рублей. Но! По магической формуле наших экспертов, у вас внезапно 200 рублей. А если обратно? Бах — уже 300! Так, переводя туда-сюда одну купюру, я за декабрь стал виртуальным олигархом с капиталом в 300 миллионов. А дальше — цирк. Мою прибыль делят не на реальные деньги, а на эти фантастические 300 лямов. И как понимаете процент прибыли будет сильно отличаться если ее поделить на четыре+ миллион (то сколько у меня всегда было на счёте в декабре), и если ее поделить на 300 млн. Я примерно прикинул, что за полгода мне занизили прибыль таким образом на 25%. Не беда, я же не жадный. И могу потратить пару дней чтобы переписать код и торговать только с одного счёта. Переживу. Еще и порадуюсь за экспертов: они открыли философский камень, золото из воздуха, да ещё и с формулой. Но вот что веселит больше всего — это железобетонное нежелание во что то вникать. Объяснять? Зачем? Формула священна. Только вот на ней же держатся турниры с призами, рейтинги, система следования! А это, между прочим, золотое дно для любого, у кого есть пять минут и «два кармана». Хотите побеждать в конкурсах? Легко, просто стирайте все убыточные дни. Останутся только прибыльные — их у даже криворукого трейдера наберется штук 50 за год. А дальше — начинайте шаманские пляски с перекладыванием капитала между счетами, накручивая прибыль. Медали, призы, последователи… Красота. Когда я намекнул поддержке, что они, возможно, изобрели вселенский двигатель для накрутки статистики, мне мило ответили: «Главное — ваша прибыль никуда не делась». Вот уж обрадовали так обрадовали 😊 В общем, ждём, когда народ раскусит эту волшебную «дыру». Турниры превратятся в соревнование: «Кто быстрее делает клики между счетами». Призы будут вручать за виртуозность переводов. А я, может, получу памятную грамоту: «За попытку вернуть всех в реальность, где 100 рублей — это всегда 100 рублей». По мне так я давно уже заслужил бесплатную акцию, в реальности уже несколько дней получаю отписки, с отсылками на формулу, смысл которой похожи кто-то не понимает, или понимает, но не может исправить, или понимают, но думают что «пока гром не грянет мужик не перекрестится». Так я думаю грянет, рано или поздно. P.S. Попробую дать ссылку на этот пост в чат поддержки. Если кто из экспертов прочитает — шлю вам воздушный поцелуй и мысленный перевод из правого кармана в левый. Моя виртуальная благодарность выросла уже до 300 миллионов 😉

Моя карьера профессионального «гурусмертвителя» в трейдинге (пост шуточный, просьба не воспринимать серьезно) Пару месяцев загорелся благородной темой — товарные активы. Нефть, газ, пшеница, какао, бобы... Звучало солидно, как будто я уже в цилиндре и с сигарой анализирую биржевые сводки. Как говорится пора переходить на новый уровень, а то всё акции, да акции. Подписался для этого на стратегию. План был гениален: плачу деньги — а автор (как раз торгует товарными активами) тем временем волшебным образом заставляет мой мозг интересоваться фьючерсами. Но не срослось. Товарными активами я так и не проникся, текучка заела. А мой подписанный счет проникся духом аскезы и очистился на -25%. К счастью, счёт был минимально возможный. Это уже вторая моя попытка спасти чужую стратегию от успеха. Первая была в Финаме. Причем там автор стратегии окончательно разложился, в конце даже не совершал сделки, до сих пор держа свои позиции, веруя что когда то «рынок поймет свою ошибочность и его правоту» и сделает верное движение. С этим товарищем я потерял процентов 30. В общем я чёрная метка подписочного мира. Анти-Мидас: стоит подписаться и казалось бы успешная стратегия превращается в непонятную субстанцию. Решил проверить гипотезу. Нашел нового, вроде бы несломленного автора. Если первый раз я вкладывался с размахом крестоносца (330к!), а во второй — уже как опоздавший родственник на распродаже (130к), то сейчас мой вклад — это скорее символическое подношение духу трейдинга. 20 тысяч. Типа «вот, держи на чай, просто не исчезай окончательно». Примерно так же тает моя вера в стратегии других людей. Пока всё идет по плану. День второй. Минус 1.5%. Продолжение следует. Следите за моим каналом «Как похоронить чужую торговую идею с минимальными вложениями». И на днях выложу графики своей стратегии, подытожу что «шмогла, что не шмогла»

Получил ответ от техподдержки, под заголовком «проблемы решена» (ну-ну): …. Абсолютный доход в Аналитике = (Стоимость портфеля на конец периода) – (Стоимость портфеля на начало периода) – (Пополнения) + (Выводы) А относительный доход (в процентах) считается по другой формуле и поэтому может не соответствовать абсолютной доходности, это такая особенность расчета: Формула доходности в % за период времени = Σ доходностей по дням (т.е складываем процент доходности за каждый день выбранного периода). • Формула доходности за день = (КП - НП + В - П) / (НП + П) x 100. Где: • КП — стоимость портфеля на конец периода • НП — стоимость портфеля на начало периода • В — выводы за период • П — пополнения за период ….. Ну что тут сказать… Интересно, до меня никто не обращал внимание что расчёты какие-то странные. Вот что в знаменателе «Формула доходности за день» делает + П, при том что нет В?! Вот это как? Кто не понял покажу это на простом примере. Допустим на начало дня у вас было 1000, на конец дня 1100. Но перед торгами вы перекинули с одного субсчета на другой субсчет 1000, а потом обратно (это чисто внутренняя операция, ничего не вы не вводили и не выводили, как суммарно было у вас на счету 1000 так и осталось). Какая будет доходность согласно здравому смыслу. Элементарно (1100/1000-1)*100 = 10%. Но нет, по этой формуле получается что в числителе у вас 1100, но в знаменателе у вас уже 3000: 1000 на начало + 1000 перевод сначала с А на Б и + 1000 с перевода с Б на А. И вот ваша доходность дневная уже не 10% в 3 раза меньше. А я всё удивляюсь чего это у меня 2 месяца счёт стоит на +70%, а оказывается формула кривая. Честно говоря очень хочется посмотреть на того "эксперта" который написал эту формулу. Кстати, точно таким же образом занижая прибыль, занижается убыток. Ну убытки мне занижать не нужно, а вот прибыли они мне занизили хорошо. И так как я часто двигаю деньги внутри счёта, то кончится тем что моя прибыль просто застынет около 0 😉 Ещё раз направил обращение в Тбанк, интересно что они ответят на этот раз. В общем держу в курсе 😂 PS А теперь "вишенка на торте" - как кривую формулу могут использовать мошенники. Представьте какой-нибудь попка который умеет торговать +30% в год. Но он хочет показать плюс 300%, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Так вот достаточно просто торговать с плечом. Тогда его прибыль за какие-то месяц удваивать - утраивается. Но вы скажете точно так же увеличивается размер убытка за минусовые месяца, но нет - кривая формула в помощь. Допустим получил наш маленький мошенник -50% за день, и что ему нужно чтобы -50%, превратить в -10%? Просто пару раз перекинуть деньги с одного субсчета на другой. А если сделать это много раз то вместо -50% будет что-то около - 0%. Прибыль сохраняем, убыток показываем как ноль. И как вы думаете многие ли это знают? Я думаю многие. Поэтому я уже не удивляюсь если кто-то зарабатывает 300 и 500% годовых, ведь достаточно просто торговать с плечом, а свои минусовые дни превращать в нули...

Хотел бы написать об особенностях подсчёта доходности в Тбанке, может кто не знает. Самые забавный момент – как идет подсчет доходности для турниров. Я участвовал в ЛЧИ на счёте в 1 млн руб, моя прибыль составила тысяч 120. Не тот результат который позволяет претендовать на какие-то денежные призы, так что речь не о лишении каких-то денег, а о принципе. Так вот, каждый завод денег считали как увеличение счёта (При этом игнорировалась то что до этого был вывод на ту же сумму). И в конечном счёте мою прибыль 120.000 руб делили на 20 млн (я 20 раз выводил 1.000.000 со счёта и 20 раз возвращал обратно), в итоге по мнению Тбанка моя прибыль 0%. Я даже написал в поддержку, из плюсов что они сразу ответили, только вот пересчитывать ничего не захотели. Но их аргументацию "что таким образом кто-то может завышать свою прибыль", принять сложно, ведь решение очень простое – можно поделить прибыль, на максимальный размер счёта за период (у меня всегда там было не больше миллиона с копейками). Решение простой и очевидное. Но не хотят. Вы конечно можете спросить зачем я перекидываю деньги со счёта на счёт, но мне так надо, потому что когда я не в сделках по основным стратегиям, я использую свободные деньги для ловли проливов на другом субсчете (специально создан для того чтобы отслеживать насколько выгодны ловли проливов). Второй момент возник, когда я посмотрел на проценты прибыли расчитаные за последние месяцы. Прибыль была не очень большая, но там что-то вообще босяцкое в пределах +3% за два месяца. По ощущениям было больше. Пользуюсь ими же данными о размере счёта за периоды, и вижу такие цифры 31 октября 4163т 30 ноября 4279т 24 декабря 4504т А за ноябрь отображается +1,72%, декабрь +1,37%. 30 марта у меня 3 млн, сейчас 4,5 (никаких заводов - выводов извне не было). Это 50%. А мне насчитали гоколо 25%. В-третьих. Не учитывается сложный процент, поэтому можно увидеть чудесные цифры в -300% за год. Потому что доходности по месяцам складывается, а надо то перемножать. Простой пример. Например вто то в январе удвоил счёт и феврале еще раз удвоил счёт. Насколько увеличился счёт за 2 месяца? При складывании 200%, в реальности на 400%. Или например у кого-то в январе -50%, а в феврале +50%. При складывании получается 0. В реальности 1*0,5*1,5 = 0,75. За 2 месяца счёт уменьшился на 25%. При каком подсчёте они занижают прибыль тем кто стабильно из месяца в месяц делает прибыль. И завышают результаты у тех у кого «танец святого Вита» (то +50%, то -50%). Такие вот пироги 😉

Я собственно ничего особого от постов на пульсе не жду, и даже из тех двадцати человек на которых подписался читаю только одного. Используя его в качестве фильтра, то есть тут вопрос не об использовании информации для торговли, а просто для понимания чем рынок дышит. Но случается что иногда я попадаю на странички где что то вроде: • Финансовое небытие наступило • Занавес. Российский рубль, этот бледный призрак былых амбиций, медленно испускает дух на глазах у всего мира. • Люди цепляются за золото как за последнюю соломинку, в попытках удержаться от падения в пропасть мирового экономического краха. итдитп Каждый пост - это буквально как гвоздь вбитый в гроб. И по надрыву может даже сложиться впечатление что автор понимает о чём пишет, и лайков куча . Но смотришь на результаты его торговли и видишь -300% в год. В принципе если бы у меня было -300% я бы наверное тоже погрузился в депрессию и всё вокруг видел бы в чёрном цвет 😂 Но вообще забавно получается, люди торговать не умеют, зато думают что понимают что-то в геополитике или макроэкономике (раз не стесняются писать такие громкие и пафосные речи). Цирк. Но любимая моя категория людей - это которые ждут доллар по 150 или 200...или хотя бы по 120 (чтобы выйти в безубыток). Вот так года 4 года назад купили по 120 и ждут неминуемого "краха рубля" (Пишу в скобках потому что это весьма относительно имеет отношение к краху). И все 4 года убедительно доказывают другим таким, что рубль наконец то завтра рухнет в небытие. И 4 года реальность всё никак не сбывается с их фантазиями. Так что не надо фантазировать, торгуйте то что есть, если конечно хотите получать прибыль, если не хотите то и дальше изображайте из себя великих стратегов и экономистов (со счётом в 10.000 рублей) 😂 #юмор

Можно ли было торговать по новостям? В частности используя информациб о звонке и затем встрече в Будапеште?! Даже я не следящий за реакцией котировок за новостями вижу, что сильнее всего реагируют SPBE (при желании вы легко найдёте объяснение), так что рассмотрим на ней. Возьмём ленту новостей Интерфакс (допускаю что есть платные подписки в которых новости выходят на минуту другую быстрее, но пусть будет по простецки). Первая новость 16 октября 17:21 Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября Даже с самыми кривыми руками можно было купить за 210 -211 (за несколько минут до этого SPBE уже вырос на 4% с 204, с этими ребятами всё понятно - негодники которые используют инсайдерскую информацию). Но даже после выхода в общий доступ акция ещё вырастает на 5%, в течение следующих 10-15 минут. Дальше идёт развилка - насколько удачными окажутся переговоры. Был конечно вариант что президенты будут крыть друг друга матами. Крайне маловероятно, но любителям торговать по инсайду, даже такие риски не нужны. Так что думаю они потихонечку продавали в ожидании следующего инсайда, поэтому цена даже припадала (стояла на месте) Следующая новость 16 октября 20:19 Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине (там же про Будапешт) Можно было купить по 230-233 (через 20 минут цена вообще упала до 228). В этот раз инсайдеры закупались начиная с 20:06, положив в карман рост в +8% от (214 до 230). Я по новостям не торгую, но как видите вполне можно было это делать, если использовать самую простую логику, наблюдательность. Инсайдеры будут брать только безрисковую прибыль, поэтому заскочить в уходящий поезд шансы будут. Даже если вы не сидите за пультом новостей, и пропустили новость о начале переговорах. То вы могли сообразить что следующим триггером будет новость о успешности переговоров. И засесть за компьютер с попкорном, ожидая новость о итогах переговоров, предусмотрительно натерев кнопку «buy SPBE». А дальше уже всё зависит от наличия у вас яиц (уверен что кто-то брал на плечи, считая это практически безрисковой сделкой), но замечу что цена ниже 230 уже не падала, а по прошествии двух суток торгуется по 258 уткнувшись в планку. И немножко своего видения по переговорам. Трампу глубоко плевать где пройдут границы, ему главное наколоть себе девятую звёздочку об «остановленной войне» (шутки шутками, а свою премию мира Трамп за Газу заслужил). Думаю общее соглашение между заинтересованными лицами заключались в том что Россия «на шпагу» возьмёт территории ДНР/ЛНР (Украина настолько не субъекта что даже не может капитулировать). Поэтому разговоры о «бумажном тигре», это трансляция через океан: «Володя ты же обещал оперативно решить эту задачу, давай уже, активизируйся». После чего были трамповское сотрясения воздуха о новых санкциях (но после Европы), тамагавках. Зеленский в эту туфту поверил и нарядившись в пиджак поехал за ракетами. Но весь этот цирк был только для того чтобы Путин позвонил Трампу, чтобы снова красиво перед публикой договориться о новой встрече (может даже Трамп с Путиным это красиво разыграли в связке). На новой встрече опять пойдут разговоры «Володя, когда ты уже возьмёшь эти территории и мы сможем делать деньги?!». Боюсь тут опять будет непонимание между картиной мира бизнесмена и политического деятеля, поэтому будет то же что после Анкориджа (ничего). В общем нам остаётся только зажать пальчики за нашу армию чтобы она как можно с меньшими потерями взяла озвученные территории после чего мир будет заключён. PS Своим подписчикам - я позиции закрыл в субботу, по системе. Но по мастер счёту сделки по выходным не проводят. Пока кажется что это даже к лучшему. #spbe #путин #трамп #новости #будапешт

Пробежался по постам авторов на которые подписан. Какой-то уныние и пессимизм. А я вроде старался подписываться на умных ребят. Как же люди торгуют, если падение на 5-10% вызывает такие панические настроения и глубокомысленные выводы? А ещё подумал что выросло новое поколение трейдеров которые не помнят 2008 год, поэтому они верят в розовых пони. А я помню этот год, я уже торговал, и то что происходит сейчас это даже не детский сад, даже 2022. Если такое ничтожное падение уже вызывает упаднические настроения, то как вы будете торговать, если случится что то чуть чуть посерьезнее? Я себя чувствую очень спокойно, наверное потому что торгую по тренду. А те кто пытается выловить проливы, они просто не представляют что - 10% может оказаться не дном...и -20%, и даже -50% и даже -75%. А если вы наловчились накручивать прибыль за счёт плечей, то ваше обнуление - это лишь вопрос времени, вы просто еще не дожили до своего "2008 года". Видимо десятилетия рынка без сильных потрясений наплодила трейдеров которые верят что в случае чего нужно только переждать, и если рынок упадет процентов на 20%, нужно закупиться на плечико и все будет ок. Нуну #мосбиржа #рынок #падение

Опять же я не торгую по барам, графикам, но моему неискушенному глазу бросилось сходство: 1. Толстая красная 2. Худой зелёный 3. Толстая красная 4. Худой зелёный 5. Толстая красная 6. Толстая зелёная (с поглощением красной) 7. Зелёная...( Последнея текущая, и непонятно еще как закроется) Это не совет, не рекомендация, скорее к тому что в нашей жизни совпадения случаются чаще чем можно подумать #графики #imoex

Решил немного заняться точками выхода для своих основных стратегий. Почему бы не попробовать немножко оптимизировать, тем более что введение утренних торгов нарушило геометрию моих сделок. В результате вижу не в первый раз как явно запаздываю с выходом (жаворонки успевают распродаться утром, когда как я не спеша подхожу только к основной сессии). Так как теперь я «мастер уровней» (у меня есть код, который автоматически рисует уровни поддержки сопротивления. И при этом использование простейшей стратегии на них даёт ощутимый профит), то первая мысль это использовать то, что под носом. Кое-что я уже сделал. Например, я смотрел на прибыльность сделок, если уровень сопротивления нависает над точкой входа. Оказалось, что если до ближайшего уровня сопротивления меньше 4%, то прибыль эти сделки не приносит (как и убытка впрочем). Так что если поставить в качестве фильтра этот дополнительный признак, то мы получим вместо левого графика на рисунке, правый. Сделок станет меньше, но вместо +0,93% на сделку получим 1,18, а суммарная прибыль вырастет. И кривая станет гораздо ровнее. Вторая мысль - это выходить по уровню ближайшего сопротивления. Тут прибыль тоже выросла примерно на 0,05 - 0,1% (на само деле больше, так как не учитываю случаи, когда акция открывается на гэпе выше уровня сопротивления – все равно закрываю ее как будто по сопротивлению). Много это или мало? При моём стиле торговли это очень много, это примерно +10% дополнительной прибыли в год. Дальше больше… #автоматизация #уровень #сопротивление #алгоритмическая_торговля

Тут "подъехало" ещё два примера разницы в управлении на мастер-счёте и основных счетах. В пятницу я совершил сделку которую должен был закрыть в субботу, но на мастер счёте суббота не распространяется, поэтому вместо закрытия в ноль я закрыл в минус в понедельник. Надо сказать что и на основных счетах я сделку закрывать в субботу не стал, был уверен что акция может отработать выше в понедельник. Но по факту разница должна была быть А вчера я покупал #MVID. Покупал в два захода - днём и вечером. И если дневные сделки в конечном итоге принесли прибыль (вернее сказать они всё время приносили прибыль только к утру прибыль уменьшилась в раза три из-за гэпа вниз) то вечерние заходы прошли в минус. Но из-за ограничений (не больше 60% на 1 акцию) на мастер счёте я ограничился входами днем, а вот на основных, удачные дневные входы "добил" неудачными вечерними. В итоге на мастер счёте плюсовая сделка, а на основных наторговал в ноль (хотя на вечерней сессии прибыль по ним доходила до +13%). Надо сказать что введение утренней сессии видимо сильно ломает структуру моей торговли, без утренней сессии я бы скорее всего и вечерние сделки я закрыл бы в плюс или по крайней мере не в такой минус. В итоге пока получается несколько неожиданный результат: на мастер-счёте динамика получается гораздо лучше чем по основным счетам. Так что те кто подозревает что я как-то не стараюсь по мастер счету, а по основным стараюсь - правда она вот такая. Но в среднесрочной перспективе ограничения мастер счёта всё-таки сыграют больше в минус ("Я так думаю") &7 самураев и один дровосек #MVID

Не торгую по графикам тем не менее не мог не обратить внимание на некоторую схожесть (и уровни те же примерно): 1.Падающий тренд 2. Гэп вниз после чего мощная зелёная свеча 3. Гэп вверх, но красная свеча Разница только в масштабе, в прошлом и падения было резче и свечи была больше (Ну как известно события в истории повторяются дважды, один раз в качестве трагедии, в другой раз в качестве фарса) В прошлом, дальше был гэп вниз и красное тело, после чего бодрый тренд наверх. Посмотрим что будет на этот раз. Не удивлюсь что и в этот раз будет что-то похожее (вообще ничему не удивлюсь). С точки зрения крупных игроков всё так и должно быть, чтобы набрать позицию #график #индекс

Был у меня опыт подключения к cтратегии в результате -30% за несколько месяца. Помолившись и перекрестившись попробую ещё раз. Кривая эквити у него красивая, человек вроде ответственный (правда и о том что -30% сделал, тоже можно было такое сказать, хехе), торгует тем чем я не торгую, и стиль другой. Это интересно. И интересно как отрабатывают сигналы у подписчиков. В общем держу в курсе 😇 PS Заглянул посмотреть как дела у того кто сделал -30, может быть после того как он был облегчён моим уходом у него всё наладилось. Но нет, с тех пор лучше не стало, вертится около нуля, по сути повторяя все движения индекса мосбиржи. Вот так, человек поймал звезду, и стал рабом своей идеи, вместо того чтобы быть гибким. Всё так же сидит ждёт роста, а месяцы идут...идут. Это как люди верующие в то что доллар будет 200 рублей. Так и сидят с 22, купив рубль по 120. Нет, может он когда-то 200 руб и будет (скорее всего), но толку, если другие люди за это время удвоят, утроят, удесятерят...А они только отобьют свои деньги (с учетом инфляции) и потешат свое его - "ну я же говорил!" В общем вера в свои идеи на рынке и подписота делает из торгующего какое то мумие. Не имейте идей, особенно если не можете отличить учетную ставку от ставки рефинансирования

Почему динамика моего мастер-счета и обычных счетов немного отличается (спойлер: мы в одной лодке!) Подписчик спросил, насколько совпадают сделки на моем мастер-счете и на обычных. Я решил сравнить динамику, но тут же столкнулся с суровой реальностью 😄 Оказалось, что дневную динамику можно посмотреть только по мастер-счету (да и то по запросу), а по обычным — нет. Это не дело! Администрация обещала доработать, а пока в нашем распоряжении только помесячная доходность из «Пульса». Так что две кривые по дням не совместить, придется сравнивать помесячно. Таблица — ниже. Что видим? На мастер-счете доходность получилась даже выше, причем значительно. Помесячно динамика примерно совпадает, кроме двух месяцев. И вот почему. Особенности мастер-счета: плюсы и минусы На мастер-счете можно выставлять только рыночные заявки, которые исполняются гарантированно. В июле был вход в акцию, которая потом выросла на 24%. На мастер-счете я зашел по рынку (на 50-60% от счета), а на обычных счетах, где я люблю посквалыжничать с лимитными заявками, — только на 10%. Цена перескочила мою заявку и улетела вверх. В итоге от этой сделки на обычных счетах я получил +2,4%, а на мастер-счете — +12%. Вот вам и огромная разница! Кстати, если бы рынок был ко мне благосклоннее, на обычных счетах я бы вошел на 100% депозита и снял бы все +24%. А на мастер-счете лимит на вход — 60%, так что я бы получил 24*0,6. Вот так удача влияет на результаты! Моя система во многом строится на таких сделках: их немного, но прибыль они приносят солидную. За этот полгода было еще несколько упущенных +10% по техническим причинам. А в августе ограничения на мастер счете сработали наоборот. Цена сразу ушла выше моей точки входа (а загонять подписчиков на 0,5% выше от желаемой точки входа по рынку я не захотел). На мастер-счете, раз лимитную заявку не поставить, я решил: «не судьба», — и ушел по своим делам. А на обычных счетах выставил лимитные заявки, которые исполнились через пару часов. Эта сделка принесла +10%. Так что в этом месяце обычные счета обогнали мастер-счет. В остальные месяцы, как видите, всё примерно одинаково. Есть и другие ограничения, о которых я уже писал. Так что в месячной динамике может быть небольшая разница, а по итогам года, я уверен, получится примерно одно и то же. Сейчас к мастер счёту я присоединил небольшой счёт, причина - невозможность выставлять заявки автоматически, а не потому что я там делаю что то не так как на обычных. Просто победило желание как можно меньше заниматься рутиной ручками. Так что подписчик может быть спокоен — мы получаем одинаковые плюсы и минусы, сидим в одной лодке. Другое дело, что я сплю спокойно, потому что знаю: моя стратегия была прибыльной много лет. У меня не было ни одного убыточного года уже лет 10-15. Но это не значит, что не было периодов, когда счет полгода стоял на месте или проседал на -20% от пика. Моё спокойствие — это привилегия человека, который торгует сам и понимает, что делает. Ниже график сравнения динамики IMOEX и мастер-счета, а также объем средств подписчиков. Как видите, индекс удается обыгрывать, а деньги люди заносят и забирают в зависимости от моих результатов (с небольшим лагом — дело житейское, я все понимаю). Конечно, для справедливости стоило бы вычесть проценты и комиссии. За полгода я получил тысяч 10 за результат и 5 тысяч за управление — вот такие «барыши»! 😄 Тбанк себе забрал 10 за результат и 15 за управление, поделились по братски 😄 Но напомню: на мастер-счете нет комиссии за сделки, а это огромный плюс, ведь я торгую каждый день. Если его, когда нибудь доработают (можно будет выставлять лимитные заявки автоматически), я переведу на мастер-счет большинство своих счетов. Для моего стиля, отсутствие комиссии выгоднее, чем плата за управление. Всем успехов и точных исполнений! PS. А по последней сделке видно другое ограничение. На обычные счета я купил вчера @MGNT на 70% счета, на мастере это невозможно. В итоге на основных счетах +3%, на мастере +2% &7 самураев и один дровосек

Продолжаем наш сериал о вертикальных и горизонтальных линиях и торговле по ним. Последний раз я получил красивую картинку эквити для индекса MOEX. Индексом не поторгуешь, поэтому я попробовал потестировать торговлю уровнями на фьючерсе РТС. Ожидаемо получил результат гораздо, гораздо хуже (не многим лучше buy_and_hold). Ожидаемо, потому что не в первый раз наблюдаю как легко находятся приличные торговые алгоритмы для торговли на RTS, но на фьючерсе на РТС они гораздо печальнее. Ведь индекс — это чистая теория, "бумажный портфель", раз он не торгуется напрямую и его значение не искажается в моменте поведением трейдеров (как в фьючерсе, где есть срочный контракт с датой экспирации, контанго/бэквордация и прочие факторы). Одним словом сильно зашумлены. Но если использовать для торговли фьючерсом РТС сигналы получаемые по индексу MOEX, то получается вполне себе хорошая картинка. Приводить картинку не буду, можете поверить на слово. Но я решил пойти дальше, ведь в поисках плавной эквити, нет ничего лучше как использовать сразу много активов. Берём GAZP и допустим TCSG, и обе торгуются в плюс, но кривые эквити торговли по ним по отдельности напоминают пляску Святого Витта - то 2 года стоим в ноль, то резкий рост, потом опять стоим потом падение, потом опять резкий рост. Любая, даже самая лучшая стратегия на одном активе будет подвержена периодам просадок и флэта. Это связано с индивидуальными циклами акции, новостным фоном, сменой рыночных режимов (только трендовые, только волатильные и т.д.). Не годится. Первый график для TCSG, как видим есть большие вопросы к форме эквити. А вот какая эквити, если мы будем торговать 7 активами: 'GAZP', 'LKOH', 'ROSN', 'SBER', 'VTBR', 'GMKN', 'TCSG' (я по старинке именно эти фишки взял в качестве голубых, хотя сейчас лидеры по объёму совсем другие, но по крайней мере я уверен что эти фишки можно торговать в шорт). Делим наш капитал на семь частей и в каждую фишку по мере поступления сигнала входим, а эквити по каждой фишке усредняем в итоговую. Как видим кривая довольно плавная. Вторая картинка если торговать 100 фишек. Картинка ещё приятнее. Скажу честно что результат меня поразил, и дело не только в наклоне кривой, а в её плавности. #график #линии #сопротивление #поддержка #автоматическаяторговля

Треугольнике на рынке BTC Я никогда не пробовал использовать свои стратегии торговли российскими акциями на каких-то других активах, так как заранее знал, что там они работать не будут. Но так как в последнее время я научился автоматически рисовать треугольники, то почему бы не попробовать из на золоте, нефти, платине итп. Начал я с биткоина, моё внимание к этому инструменту разожгли истории, что якобы многие люди с рынка акций ушли именно туда, так как там больше неэффективностей, а поначалу там чуть ли не стада наивных спекулянтов паслись, и человек вооружённый протестированными алгоритмами мог собирать денюжки большим мешком. Могу сказать что треугольники отрабатывают и на биткойне, только вот оказывается треугольник на российских рынках и на биткоине работает совершенно по разному. Ниже на рисунке я изобразил разницу, для случая когда цена пробивает поддержку или сопротивление, после чего касается второй линии треугольника. Смотрел на разных фреймах всё повторяется. Так что сдается мне что слухи о большей неэффективности рынка Bitcoin сильно преувеличены, на мой взгляд там треугольники отрабатываются сложнее #биткойн #треугольник #график #автоматическаяторговля

Торгуем горизонтальные уровни Вдохновлённый использованием уровней треугольников в прошлых исследования, посмотрел что получится если торговать при пробое горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Стратегия простая: пробиваем линию сопротивления – закрываем Шорт и переворачиваемся в Лонг, пробиваем линию поддержки - закрываем Лонг открываем Шорт. Осталось только понять как автоматизировано строить линии поддержки сопротивления. Строим так - берёт Close за последние 240 баров (примено год), и строим “профиль цены” (где цена проводила больше времени), находим в этом профиле вершины — это и есть уровни поддержки/сопротивления. Слаживаем с помощью gaussian_kde, при этом более поздним ценам на которые топчется цена даём больше вес. Из всего набора найденных уровней оставляем только самый сильный. Смотрим следующий бар, опять смотрим 240 баров назад итд итп... Таким образом для каждого бара получаем уровни поддержки и сопротивления которые были образованы за 240 баров назад. Идея не моя, она была бесстыдна стырена с просторов интернета (Если кому надо могу кинуть ссылку). Параметрами можно поиграть увеличивая и уменьшая количество уровней. Ниже показываю которые были предложены автором, и лучшие найденные небольшим перебором (плюс табличка в разбивке по годам и направлению трейдинга). Посмотрел на 90 российских акциях, но нагляднее показать на примере индекса Moex, сравнивая со стратегия купил и держи (Понятно дело что индекс Moex не купишь и не зашортишь, но для первой прикидки пойдёт). Также добавил два графика нарисованных уровней, пусть каждый судит насколько удачно железный болван их рисует #уровень #сопротивление #поддержка #графики #автоматизация #торговля

Треугольники под тест-драйвом 🚀📉 Ребята, продолжаю ковырять тему треугольников, стараюсь смотреть на них не как на скучные фигуры из учебника по теханализу, а как на площадку для экспериментов. Вопрос был простой: что если не сразу торговать пробой, а дождаться тестирования и по смотреть, куда цена пойдет после тестирования треугольника? Три сценария тетсирования: 1️⃣ Классика жанра — цена пробивает верхнюю линию и потом чинно возвращается протестировать её сверху. 2️⃣ Трюкач — пробой вверх, а дальше резкий дрифт к нижней линии 3️⃣ Ностальгия — цена пробивает верх, а потом идёт проверить ту самую горизонтальную линию пробоя Для шортов, естественно, всё в зеркальном отражении 👹 Ниже можете посмотреть графики для всех трёх случаев (напомню что все треугольники найдены и линии отрисованы в автоматическом режиме - в этом и фишка моего подхода). Как видите параметры отрисовки линий треугольника я задавал довольно вольно (можно строже, но пока хочется побольше сделок набрать для статистики). Жёлтым помечен Close который пробил верхнюю или нижнюю линию. Синим отображён бар на котором произошло тестирование. Треугольники искал на дневках. Забегая вперёд – второй вариант самый редкий, но самым прибыльным. Зачем я вообще лезу в эту историю? Потому что все мои системы завязаны на тренд и пробой: цена выросла → я покупаю → жду продолжения движения. Тут же — прямо противоположная логика: покупать на падении (шортить на росте). Для меня это как минимум нестандартно, а значит вдвойне интересно. Что вышло из эксперимента: ✅ Результаты симметричные — треугольник приносит прибыль в обе стороны, и вверх, и вниз. Я такое люблю. ✅ Держать позицию приходится очень недолго. Тестировал закрытие в конце основной сессии (18.40). Даже тестировал закрытие сделки в конце часа когда произошёл пробой. в принципе в обоих случаях прибыль сопоставимая. ✅ Ровненькие результаты по годам. Это радует ✅ Подтверждается что есть уровни, от которых цена отскакивает. И это не ловля ножей в падении, а вполне себе структурная история. Тут прямо напрашивается отдельное исследование: где именно цена чаще всего даёт этот «отскок с уважением». Минусы (а куда без них 🤦‍♂️): ❌ На более ликвидных акциях (с оборотом >800 млн руб/день) доходность ниже. Возможно на более ликвидных фишках торгуются разные системы, таймфреймы, поэтому шума там больше чем на мелочи Логичный вариант чуть поднять среднюю прибыль на сделку - не входить в пробой который произошёл за час-два до конца сессии. Логично: цена просто не успеет никуда сходить. Я проверил — входы в 17:00–18:00 хуже. Также можно отфильтровать по барам пробоя, по типу тругольника, обьему итд итп. Всё это с одной стороны позволит поднять метрику, но с другой стороны будет и многовато подгонки. И немножко результата (к сожалению тут нормальную таблицу не нарисовать). Вот первый случай (количество сделок и изменение цены к 1830) touch_resistance Итого 728 сделок, средняя -0,53% 2020 107 -1,03 2021 175 -0,12 2022 125 -1,26 2023 139 -0,01 2024 143 -0,40 2025 39 -1,03 touch_support Итого 636 сделок, в среднем 0,89% 2020 91 1,04 2021 123 0,71 2022 134 0,42 2023 126 0,82 2024 115 0,69 2025 47 3,13 Вот второй вариант touch_resistance 728 -0,53 2020 107 -1,03 2021 175 -0,12 2022 125 -1,26 2023 139 -0,01 2024 143 -0,40 2025 39 -1,03 touch_support 636 0,89 2020 91 1,04 2021 123 0,71 2022 134 0,42 2023 126 0,82 2024 115 0,69 2025 47 3,13 Сделок меньше, но и средний профит на сделку выше Третий вариант приводить не буду, там что-то похожее на первый случай, да и ограничение по размеру. Кстати о выкупе проливов о которых я писал ранее (там ведь тоже покупаем акции на падении). Рабочая тема? Рабочая. Но больше на бумажке, ведь на практике пролив длится миллисекунды (даже мой робот слишком медленный), и пусть я даже пытаюсь использовать вариант с заранее выставленными заявками на покупку, но всё равно проблематично все это. В общем «висит груша нельзя скушать». #треугольник #тестирование #графики #торговля

Треугольники на часовиках В прошлый раз я грозился посмотреть сколько треугольников можно найти на часовиках. Сделано. Начиная с 2020 года в автоматизированном режиме найдено по 5.000 треугольников с пробоем вниз и пробоем наверх. В отличие от дневок, пробой вниз на часовиках не имеет выраженное отрицательное мат ожидание. После пробития вверх средняя прибыль (если позицию держать несколько часов) - 0,3%. Но если мы добавим фильтры, например обе линии треугольника должны быть направлены вверх, или пробойная свеча должна быть больше 1%, то средняя рпибыль вырастает до 0,8%. Ниже выложил табличку в разбивке по годам и кривую eqity, если следовать сигналам Думаю, посмотреть ещё ситуацию с ретестом пробоя треугольника. Наверное случая будет ещё меньше, но может средняя пибыль порадует. В общем что-то есть, но пока все эти треугольники представляют больше теоретический интерес и интерес в плане проверок рекомендаций из ютуба. #треугольник #автоматизация #графики

Трамп крутой мужик, а нынешний европейские лидеры - это какая-то серая моль. Но как Трамп издевался над ними рассказывая этим хромым уткам, каким уважением они пользуются в своих странах. Как он с деланно наивным лдицом рассказывал о прекрасной сделке которую они недавно заключили с Европой. А великие европейские лидеры (чьи страны по это сделке ограбили ) в ответ даже не моргнули. И как они вылизывали Трампа: "Дорогой Леонид Ильич, веди нас вперед, наш великий кормчий!". И какой сворой они собрались, какой же жалкой зрелище. Может только представить какую степень презрения Трамп испытывает к ним. А у нас ведь многие воспринимают Европу каким-то градом на холме, но куда этот град придёт с такими лидерами понятно. «Плохие времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают плохие времена….». По поводу мира - всё теперь зависит от Европы с Зеленским, или они глотают горькую пилюлю или держатся за свои иллюзии дальше. Трамп и Путину по большому счёту всё равно. Трамп готов и к заключению мира с получением Нобелевки или умыть руки в привычной манере: «Я создал условия для отличной сделки, я хотел их спасти, но Европа отказалась, пусть дальше расхлебывают сами…». Так что мир будет или в обозримом будущем или когда ВСУ окончательно развалится. Второе может пройти через месяц, а может и через год. Насчет первого - я послушал украинских аналитиков, ни один из них не верит что Зеленский готов подписать себе политическую смерть, согласившись на обмен территорий. Посмотрим впрочем #трамп #мир

А теперь треугольники В прошлый раз я учился строить флаги теперь я научил питон находить треугольники. Разные треугольники , можно задавать наклон верхней, нижней линии, выбирать число точек для проведения линий, регулировать насколько точно линия должны проходить через точки итд. Кошерно в общем. Число треугольников получилось гораздо больше чем флагов. Причем первоначальный я строго задавал треугольники, у которых есть горизонтальная линия сопротивления или поддержки, в которую долбится цена все меньше, меньше отскакивая, после чего идет пробой верхней или нижней линии. Все шло по теории после пробоя вверх было положительное мадожидание, а после пробоя вниз уверенный минус, только за 5,5 лет тетсирования на 100 акциях, набралось 150 сделок, маловато. А потом я решил зачем мне ограничиваться указанием наклонов, просто построю все виды треугольников с пробоем, и для каждого соберу информацию о наклоне линий, размере бара пробоя, обьеме на баре пробоя, показателе насколько точно проведена линия, количество точек по которому нарисована линия сверху/снизу, длины/ширина тругольника. А дальше занявшись комбинаторикой на коленках выберу сладкие комбинации. Получилось, что чем длиннее свеча пробоя (не важно в какую сторону), тем лучше движение в нужную сторону. Высокий обьем тоже за лучшие показатели прибыли на сделку. Но самоеважное это показатели наклона, на которых я и сконцентрировался. Получается что лучше когда обе линии имеют положительный наклон (или слабо отрицательный). Максимальная прибыль если держать позицию три дня (возможно прибыль еще больше, если продолжать держать, нодальше 3 дней я не смотрел) . И набирается очень приличное количество сделок. Ниже выложил примеры треугольников которые компьютер находит, с линиями и баром пробоя. На мой взгляд весьма похоже. И таблички с прибылью на сделку в разбивке по годам. Первая шорт+лонг, вторая только лонг, третья только шорт. На дневках я не торгую поэтому мне не очень это интересно. Интересно сколько найдётся треугольников на часовиках и какая будет там средняя доходность на сделку. Возможно будет интересно использовать в качестве фильтров пробои треугольников, для моей внутридневной торговли. Почему вообще меня заинтересовала эта тема? К сожалению цифрами в табличке никак не задать треугольник. Всё-таки это сложная формация которая предполагает нахождение минимума/максимумов, проводение по ним линий, нахождения пробоя этих уровней. Как это всё описать обычными цифрами в таблице непонятно. Зато теперь у меня есть готовый датасет со всеми случаями пробитых треугольников, и я могу собрать данные и подать их в тот же случайный лес. Это уже более интересный вариант нахождения зависимостей, что раньше мне было не доступно. Какие плюсы я вижу и почему это может сыграть 1. Быстрота. Вручную можно просмотреть 90 акций и ручками нарисовать треугольники на дневках и торговать. Но делать это на часовиках или на 5 минут – извините, с ума сойдете. Так что возможно там лежат неэффективности, которые никто толком не использовал. Если на мелких таймфреймах я смогу найти позитивное матожидание, то просто прикручиваю это к торговому счету и смотрю как робот сам находит треугольники, отрисовывает линии, ждет пробоя и выставляет заявку. Ручками это адский труд, а так «нефиг-нафик» 2. Треугольнике можно нарисовать по-разному, при моём подходе всё чётко формализовано, никаких «шаг вправо-влево». #треугольник #график #фигуры #автоматизация

Если бы я торговал по новостям (а я по ним не торгую), то я исходил бы из следующего: 1. Стратегическое решение о мире принято. Каждая сторона пытается в конце получить условия получше. Поэтому возможно затягивание. Проигрыш кайзеровской Германии был понятен всем уже в 1917, но война тянулась еще полтора года. 2. Такие встречи не проводятся, если уже не достигнуты какие-то договорённости. Как минимум будут формализованы уже заключённые договоренности. 3. Срыв встречи весьма маловероятно, хотя бывает все. Но ведь не суть. Само приглашение Трампа говорит о многом, произошёл прорыв, сорвётся в августе соберутся в ноябре. Какие возможны попытки срыва? Во-первых сам Трамп с его непредсказуемостью (крайне маловероятно). Может Украина и британцы начнут выкидывать свои последние козыря - терракты, «контрнаступ», «спящие ячейки». 4. В мае срыв договорённости произошёл из-за активности европейцев. По сравнению с маем переговорные позиции России улучшились, и судя по всему, они будут улучшаться и дальше, от месяца к месяцу, так что Трампу стоит подсуетиться. Чтобы нормализовать свои отношения с Индией (которую он то ли поставил на растяжку, то ли сам себя усадил), не оказаться в роли лоха играющего на стороне проигрывающих на Украине и наконец то сконцентрироваться на главном для себя индо-тихоокеанском регионе. По ощущениям Европа ведёт себя гораздо тише, видимо число фантазёров после мая снизилось. 5. Думаю, до момента встречи Трамп верный своей шоуменской натуре будут излучать позитив, поэтому будут постоянно выскакивать какие то благостные инсайды, как мы это видели в феврале. Нашим тоже нет резоны не подыгрывать этому. 6. До вечера понедельника США спит, поэтому наш неугомонный Трамп пока аут и рынок будет отыгрывать главную новость пятницы. Новость о встрече была объявлена на вечерней сессии, когда крупные игроки набрать позицию никак не успевали. Конечно, они могут продавить рынок вниз, чтобы всё-таки набрать позицию, но могут начать тарить прямо с текущих уровней. Интрига. 7. Встреча проводится на Аляске, которая максимально удалена от «вонючки Европы» и «третьего лишнего Китая». А двоим договариваться всегда проще, тем более что США и России на самом-то деле делить нечего. Всё что нужно США от России – нейтралитет, когда она будет разбираться с Китаем. И та и другая сторона заинтересованы в том чтобы Россия сильно не ложилась под Китай, а для этого нужно чтобы Россия как минимум не проигрывала. Поэтому на самом деле возможны весьма неожиданные результаты встречи, вообще далёкие от Украины, но затрагивающие гораздо более важные вопросы. Например создание конфигурации где Россия становится наблюдающей за схваткой между Китаем и США. Если так, то в истории это назовут «Аляскинский сговор». Конечно возможна ситуация майских «забалтываний», и тогда новая встреча будет ещё через несколько месяцев, в условия ещё более благоприятных для России. 8. По уровням я не торгую (хотя сейчас я активно занимаюсь автоматизацией этой темы, поэтому возможно в ближайшем будущем что-то интересное появится), но вижу цель на 10% выше текущих по индексу Мосбиржи. Ориентируюсь на максимум который был достигнут в конце февраля, причём новость о личной встрече Путина и Трампа весомее слухов на которых росли дло марта. Кстати, некоторые акции уже сейчас успели достигнуть тех уровней. Сможем ли мы за 5 дней пробежать эти 10% - вопрос. 9. Будет ли какое-то резкое падение рынка в случае срыва переговоров? Думаю нет, будем толкаться на уровнях 2800. Почему - писал выше. В общем если бы я торговал в новостях то я бы рассуждал примерно так #путин #трамп #аляска #рынок #мир

Интересный выбор встречи на Аляске. Лидеры стран встречаются где их страны граничат, и максимально далеко от "вонючки Европы" и Китая. В будущем, в истории это назовут "Аляскинский сговор" 😊 После появления субботних торгов я пятничные сделки начал закрывать в субботу, но ради такого дела оставлю позиции до понедельника

Флаг тебе в руки, трейдер! (часть 2) 4. Результаты Вход у меня по close бара пробивший канал вверх (по медвежьем сигналам результаты не интересные). Выход сделал на close следующего бара. Выход — на закрытии следующего бара. Почему так? Потому что, по моему мнению, хороший сигнал должен давать прибыль сразу. Конечно, можно было поставить время удержания позиции по ширине/длине флага, но пока что пусть будет попроще (потюнить можно всегда, главное чтобы была основа). Тестировал на дневках, по 100 наиболее ликвидным акциям МосБиржи. Результаты в разбивке по годам Год Кол return_% 2020 38 0,10 2021 48 0,64 2022 22 0,53 2023 61 0,24 2024 42 0,41 2025 38 0,40 Общий итог 249 0,37 Если заняться небольшой «комбинаторикой на коленках» и брать сделки только с высоким флагштоком, то получиться что то вроде Год Кол return_% 2020 11 0,13 2021 15 1,51 2022 10 1,40 2023 21 0,10 2024 12 1,13 2025 20 1,26 Общий итог 89 0,89 Всё очень сыро, и торговать это я не собираюсь пока. Но удовольствие я получил, ведь в каком-то смысле весь мой путь в трейдинге – это попытки свалить всю работу на железо, поэтому каждый раз когда получается что-то автоматизировать я радуюсь. Если соберусь с силами, то протестирую на часовиках (всё-таки нужно сделок побольше собрать), попробуй другие настройки для определения флага, как говорится посмотрим, прикинем, оценим. Ещё хотелось потестировать формацию с горизонтальной линией тренда в которую снизу бьётся цена причём с каждым разом откаты вниз все слабей и слабей - такая формация вполне сносно обрисовывать ситуацию сильных покупателей. #паттерн_флаг #автоматизация #техническийанализ

Флаг тебе в руки, трейдер! 1. Вступление: торгуем не глазами, а алгоритмами Раньше всё было просто: смотришь на график, наливаешь кофе, выливаешь его на клавиатуру — и в образовавшихся разводах угадываешь флаг. Но сейчас мы умные, поэтому хотим по возможности скинуть работёнку на железного помощника. Кроме того, собери десять трейдеров — каждый нарисует флаг по-своему, Кто-то увидел флаг, кто то вымпел, а кто то «фигвам». А вот компьютер будет рисовать флаг по строго заданным правилам: вне зависимости от того, день сейчас или ночь, с похмелья он или нет — флаг у него будет всё тем же. Надёжно, дешево, практично. Так что каждый раз, когда трейдер вручную строит трендовые линии на TradingView, где-то в мире плачет один скучающий дата-сайентист: «Ну поставь ты хотя бы линейную регрессию, старик!». 2. Технический флаг: паттерн для тех, кто верит в продолжение банкета Давайте начнём с фигуры флаг. Флаг — это не просто две параллельные линии. Это символ надежды. Рынок рванул вверх (или вниз), а потом… передумал. Встал отдохнуть. Посидел. Присел. Сделал чаёк. И ты такой смотришь и думаешь: «О, ща продолжим!...или нет?!». Некоторые говорят, что флаг — это форма капитуляции, перед продолжением движения. Другие — что это момент перед победоносным рывком (но чаще всего ловушка для тех, кто слишком много читает про паттерны). Мы, конечно будем ориентироваться не на книжки и не на «гуру» а на результаты тестирования истории. 3. Как можно научить компьютер автоматически находить флаг Для начала — забудем про магию, и про какое-то особое умение Гуру видеть, то что другим смертным недоступна. Чтобы бот нашёл флаг, нужно: Выделить импульсное движение — свечки с длинными телами и болью в сердцах шортистов. Найти консолидацию — участок, где рынок "отдыхает", но не сваливается к исходному. Убедиться, что эта консолидация — внутри параллельного канала, желательно наклонного против тренда. И, желательно, чтобы закрытия свечей попадали внутрь канала. И давайте попросим чтобы закрыть свечи было канала консолидации. Сначала у меня была идея: нагенерировать картинки с классическими флагами, а затем через свёрточную сеть обучить модель распознавать формации прямо на графике. Была ещё мысль загрузить углы наклона, волатильности и вообще научить нейросеть видеть флаг как образ жизни. Но скорее всего это усложнение там где не нужно, всё что я описал выше, можно закодировать в питоне с помощью обычных <, >, *, / итд плюс логика озвученная выше. Для самых хитрых есть ещё вариант — найти готовый код в интернете. Наверняка кто-то уже страдал этим до нас и даже выложил на GitHub, чтобы его не переписывали заново. В общем долго ли, коротко ли, что-то я наваял. Чтобы не пускать все на самотек, я всё-таки решила поставить результаты на контроль, и попросил наносить на графии те линии и тренды, которые находил компьютер, чтобы человеческим взглядом оценивать. На картинке ниже — то, что, по мнению компьютера, является флагами. Если вам эти флаги не нравятся — кидайте тухлые помидоры не в меня, а в железо. Графики интерактивные — можно позумить, потыкать, посмотреть циферки. Я не эксперт по паттернам (мягко говоря), но вроде что-то похожее есть. А если нет — тоже плевать. Главное, чтобы эти формации давали статистическое преимущество. А если в классическом трейдинге такой формации нет — я назову её «Флаг Марата» и поставлю (R) в уголке. продолжение следует... #паттерн_флаг #автоматизация #техническийанализ

Геополитика и рынки Никогда не торговал по новостям, более того специально стараюсь абстрагироваться от них, так как по-моему опыту они только сбивают правильный эмоциональный фон (индифферентный пох) при алгоритмической торговле, и только снижают прибыль. В прошлом месяце был прекрасный пример, когда я не вошел в сделку, на новости о «пятидесятидневном ультиматуме Трампа», засуетился чего то, а чего непонятно. Не вошел как вы догадываетесь зря. Тем не менее давайте наложим геополитические новости на индекс MOEX. Как бы я не избегал услышать ненароком какой нибудь расклад, тем не менее определённые отголоски до меня докатываются, и я давно заметил уровень 2800 с геополитическим обьяснением. Давайте динамику российского рынка вверх за последние полгода разложим на два этапа (пометил двумя зелёными стрелками). Первый рост - это сохранение ставки Набиуллиной 20 декабря. До этого кстати рынок падал возможно на фоне ожидаемой очередной партии санкций (хотя не понять кому это интересно в 2025 году, ладно 2014 это было как-то свежо, в 2025 санкции от тех с кем у нас и так нулевой торговый оборот, это профанация бурной деятельности, в условиях импотенции). Но даже относительно этого санкции оказались фуфельные. В итоге индекс вырос с 2400 до 2800+. Назовём это «ростом Набиуллиной». Хватило его до января, дальше начался флет. Вторым драйвером ростом послужили слухи о замирении между Россией и США в свете «нового старого президента» Трампа. Первые слухи появились в середине января. Напомню что к этому моменту отношения между Россией и США были на уровне «вечной мерзлоты». Поэтому даже слухи и разговоры о восстановлении дипломатических отношений и начале общения воспринимались на ура. Вторую половину января и весь февраль на закидывали позитивом: "Трамп о продуктивном звонке с Путиным" "США и Россия договорились о консультациях в Эр-Рияде" "Белый дом готовит план снятия санкций с России" Уиткофф практически прописался в Москве излучая позитив. Дошло до того что многие верили что к 9 мая война закончится. Но время шло, и стало понятно что переговоры буксуют (уж слишком отличались позиции сторон). Поэтому после бурного февраля рынок стал сползать вниз, на фоне прекращение каких-то позитивных новостей. Сползал он до конца апреля, до уровня 2800 (Пометил чёрной линией), на котором прекратился «рост Набиуллиной». Таким образом мы отыграли обратно фальстарт роста на слухах о скором мире. Факт тупика в переговорах выплеснуться наружу где-то в июле, когда Трамп опять стал грозить санкциями, и посыпались обвинения в затягивании Кремлем переговоров. Но рынок весь позитив к этому времени уже отыграл обратно, поэтому эти новости к какому-то резкому падению уже не приводили. Где-то между этими событиями был конфликт Ирана с Израилем который для нашего рынка прошел параллельно (разве что через динамику в нефти чуть подергались). Сейчас мы продолжаем болтаться во флете вокруг 2800, и ни новость о снижении ставки до 18% (ожидаемая), ни «ультиматумы Трампа», сильно наш рынок не драйвят (понятно что это ещё накладывается на летний расслабон, и когда в сентябре вернуться наши боевые трейдеры, эти новости могут быть повторно переосмыслены). А 1 августа вышла новость что Уиткофф опять едет в Россию для новых переговоров. Что называется дубль два. Если опять будут какие-то позитивные новости, то мы можем опять вырасти до 3200+, а если нет…Ставлю на то что мы по-прежнему будем болтаться около 2800. Очень заманчиво попробовать торговать по новостям, уверен, что это весьма перспективно, главное не стать заложником своих фантазий. Возможно, открою маленький счёт «Геополитика», и буду выставлять заявки на основе своего видения геополитики + графиков, позабавлюсь. #новости #геополитика #торговля #санкции

Прошло 5 месяцев после старта моей стратегии автоследования, думаю пора подвести какие-то итоги. Тем более что наконец-то привлечённые средства превысили 1 млн рублей (ура!). Какие есть плюсы, минусы и ограничения при управлении стратегией - Плюс – это отсутствие комиссии. Для меня это огромный +, из-за нежелания платить лишнего я и перешёл из Финама в Тбанк. Если вы совершаете сделки раз в неделю, то вы даже не заметите 0,04 у вас комиссия или 0,08, я совершаю сделки каждый день, поэтому разница огромная Теперь поговорим о минусах и ограничениях - Невозможность выставления автоматических заявок. А я как раз занимался автоматизация чтобы не сидеть весь день за компьютером, а тут мне опять говорят – «ручками, ручками». Из-за этого многие сделки просто не совершаются. А некоторые алгоритмы торговли недоступны. Обещают подключить автоматизацию, но как известно обещанного три года ждут. Конечно после появления подписчиков я стал относиться серьезнее, и стараюсь аккуратнее дублировать заявки. - Максимально в одну акцию можно входить не более чем на 60% счёта. Это сильное ограничение, обычно лучшая акция даёт прибыль ощутимо больше чем следующее по ранжиру. Ну что есть то есть. - Последнюю сделку по автоследованию можно совершить до 18.20. При том что для одного из алгоритма я анализирую рынок на 18.30. Поэтому этот алгоритм пролетает. А он как раз и есть тот что использует 7 трансформеров + логистическую регрессию (стратегия по нему и получила название)… неудобненько получается. - Возможны только рыночные заявки. Это ограничение, которое работает в минус 99% раз, но 1% раз он сыграет в плюс и очень сильно. Например, этот месяц мог стать одним из самых успешных в этом году, но так как я использую лимитные заявки по основному счёту то в сделку на +24% я сумел войти только на 10% счета, а вот рыночная на автоследовании позволила войти на 60% счета (насколько возможно). В итоге в июле по моему счёту «ни рыба ни мясо», а по автоследованию +10. В других 99% сделках ограничение рыночной, ухудшает сделки на вход и выход на 0,1%, съедая плюс от отсутствия комиссии. - Отсутствие плечей и шорта. Это ограничение для меня и не ограничение. Не то что я не умею в шорт, есть у меня 2 шартовых алгоритма, но я ими уже года два не пользуюсь. Даже интересно какую бы прибыль они принесли, наверное в следующим посте покажу упущенную прибыль/убыток. Плечами не пользуюсь: «плавали знаем». О результатах. Подключали меня довольно долго, месяца 2, поэтому период взрывного роста на российском рынке благополучно был упущен, а подключили в начале марта, как раз под падение рынка когда, идея о «мир, дружба, жвачка с США» нескольких потускнели. Так как позиции в автоследовании только лонговые, то думаю возможно сопоставить график моей эквити на автоследовании и IMOEX. Зеленой точкой пометил первого подписавшегося (красным крестиком первого «дезертира» хехе). Что его на тот момент привлекло?! Эквити автоследование была в нуле, видимо сыграла роль моя писанина в блог и то что стратегия была сильно лучше рынка. Вот как бы и всё &7 самураев и один дровосек

О авторах стратегий и их подписчиках. Часто видна следующая картинка - хорошая доходность поначалу (тут идёт набор клиентов), после чего стратегия уходит в пилу (стоит на месте), а то и показывает отрицательную динамику. У меня есть 4 объяснения: - Автору стратегия просто повезло, дайте тысяче обезьянок нажимать на кнопки boy/sell и обязательно среди них найдутся десяток «гуру». А одна из них вообще станет Уорреном Баффетом. Плохая новость что случайный успех имеет свойство заканчиваться. - Автор умеет более - менее торговать на небольшом счёте, но когда счёт разрастается в десятки а то и сотни раз, то проскальзывание начинает все съедать. Умение торговать на счёте, размер которого сам начинает двигать заявки, это уже другие умения. - Автор бронзовеет, голова кружится от успеха, он решает, что действительно может что-то предсказывать, что он познал секрет рынка. В телеграммах таких авторов видно, как они маниакально держатся за свои неработающие идеи месяцами, вместо того чтобы попробовать что-то другое. Может быть им мешает тысячи глаз «страждущих», для которых они стали Гуру, а на сеанс саморазоблачения они пойти не готовы, да и прошлые успехи кружат голову. Крайняя форма отклонения, когда автор начинает думать что «он то прав, а рынок не прав, рынок глупый, люди глупые и только я один д'Артанья». Но это уже психическое заболевание. - Автор набрав подписоту, перестаёт торговать как он торговал прежде (деньги капают и так). Если выше это примеры беды человека, тут уже пример нечистоплотности. Как - то так. Мой любимый автор стратегии в Тбанке (имени называть не буду) до сих пор имеет несколько тысяч подписоты, хотя он уже полгода пытается доказать рынку что прав он, а не рынок, шортя рубль, как будто от этого зависит его репутация, показывая уверенные -30% в этом году. Тут смесь очевидного профанства (клиенты жаловались что он не учитывает проскальзывание, изза чего они совершают сделки на процент, а то и полтора выше желаемого), случайного успеха и «я так сказал!». Конечно по ту сторону тоже те ещё «деятели», мы их конечно не обеляем, очерняя авторов. Думаю, многие подписчики искренне уверены, что если они занесли свои 50.000 рублей автору, он будет им делать профит как денежная машинка, путая банковский депозит с фондовым рынком. То, что для оценки стратегии нужно хотя бы 3-6 месяцев, знать они не хотят. Почему? Допустим у нас есть торговая система, которая в 70% будет приносить +1%, а в 30% -1%. Но кто сказал, что убыточная сделка будет постоянно находиться между двумя прибылями? Это только вопрос времени, когда убыточные сделки будут идти подряд, и просадка может составить 10-15%. Тысячу раз подкиньте монетку, и уверяю вас, там будут очень длинные серии выпадения подряд орла или решки. Уверен, что есть категория подписчиков, которые ждут, когда какая-то торговая система (к которой они приглядываются) покажет просадку и подписываются на нее в этот момент. Это как «если 10 раз подряд выпала решка, то вероятность что в следующий раз выпадения орёла выше» - с точки зрения теории вероятности – нелепость, но если это помогает психологически, то почему бы и нет. В общем получается, что слепые пытаются вести глухих. Кто тут виноват слепые или глухие? #стpатегия #автоследование #страгияавтоследования

По-прежнему изучаю тему выкупа проколов, прежде всего потому что это интрадей, который отлично дополнит мои основные алгоритмы торговли. И тут как раз наткнулся на Youtube канал одного из «Гуру пульса». Не умоляю способностей сабжа делать прибыль (судя по открытой информации Тбанка это ему удаётся более чем хорошо), но сам ролик производит очень странное впечатление. Весь спич изобилует словами «просто», «всего лишь», «что может быть проще», «2 минуты и 300 тыщ в карма – cпокойно, и париться не надо». В общем всё в лучших традициях инфоцыганщины. У человека далёкого от фондового рынка может сложиться впечатление, что фондовый рынок это бесплатная раздача денег, и твоя задача просто подставить тазик. Ну-ну. Но самое интересное как он описывал выкуп пролива, и тут у меня возникли сомнения делал ли он сам это в реальности, а если дело, то как часто. Во-первых он предлагает использовать сканер для поиска резких проливов. Но это сразу говорит о слабой технической подготовке (а в плане ловли проколов — это главное) и несерьезном подходе. Посудите сами - сколько вы потратите времени для того, чтобы получить информацию из сканера, среагировать, обдумать, а затем вручную вбить заявку на покупку?! У меня всё это делает робот за полторы секунды, и то 80% проливов проходят мимо, потому что это история о миллисекундах, а не секундах. А в представлении сабжа пролив — это что-то вроде эстонского полицейского, который пока будет оформлять вам штраф, вы успеете выучить язык, натурализоваться и проголосовать на выборах. Реальность другая, поэтому в случае использования такого неавтоматизированного подхода вы не то, что 80%, вы пропустите 99,99% сделок… ну наверное одну 1-2 сделки в год можно будет совершить. Но толку от такого (если вы не совершаете сделки с плечом). Я с плечом не торгую и в цирке с торговыми системами с несколькими сделками в год не участвую. Так что же делать, если даже полторы секунды — это слишком медленно чтобы успеть? Я попробовал сразу 2 подхода 1. Допустим я пытаюсь поймать проливы в 1%, тогда заявку на выкуп 1% я буду заранее, как только по какой-то фишке есть пролив на 0,5% 2. Сразу выставлять заранее выкуп -1% по всем акциям В основном я использовал первый подход и надо сказать, что особого гешефта от это не дало, годные входы по-прежнему просачивались мимо, как вода между пальцев. Второй подход гарантирует успех, проблема, что, раскидав свой капитал по 100 акциям, вы получите вход в позицию в 1% от капитала. Хватит на карамельки, не более. Поэтому, во-первых, я проанализировал по каким акциям наиболее вероятны проливы, сократив круг акция с 100 до 20. Количество сделок при этом сокращается на треть, но загрузка капитала растет в 5 раз. А во-вторых, перевел свой счёт на маржинальный вид (как понимаю у Тбанка плечо 5), это уже 5*5 = 25%. То есть я могу грузить на потенциальный прокол 25% от счета, тоже не фонтан, но уже не карамельки. Можно кстати поискать варианты с плечом побольше. Ещё и заметил, что преставление заявок занимает примерно секунд 10, то есть реально у меня висят заявки 50 секунд из 60 секундного интервала. Поэтому я внёс небольшое улучшение в код и теперь заявка переставляется только если цена входа меняется. Понятно, что при использовании плеча возникает риск от дружного падения акций, когда заявки могут отработать сразу по всем 20 акциям, в результате чего я стану счастливым обладателем позиции на 5x от своего счета, что для меня совсем не але. Это можно решить в режиме онлайн мониторя размер позиции. Пока что я смотрю на эти возможные риски сквозь пальцы, потому что ловлю проколы на специальном небольшом выделенном счёте - собираю так сказать статистику. В общем пока как-то так…

Хочу поделиться своими знаниями о машинном обучении, постараюсь писать максимально понятно, без всяких математических формул. Главное - идея, а она в машином обучении не так уж и сложна. Предлагаю рассмотреть машинное обучение с точки зрения попытки найти баланс между сложностью и переобучением. Если модель сложная, а данных немного, то модель вместо того чтобы находить закономерности просто запомнит данные. С другой стороны и слабые модели нам тоже не очень интересны, мы хотим находить сложные закономерности (простые если что мы и сами найдём). Это же можно рассмотреть с точки зрения трёх типов ошибок: Ошибка смещения (bias) — модель слишком простая и не улавливает важное. Это как пытаться описать сигмойду с помощью прямой линии. Ошибка разброса (variance) — модель слишком сложная и подгоняет результат под каждую мелочь, включая шум. Условно говоря на истории мы нашли 100 случаев что если купить Лукойл в понедельник в 17 часов 25 минуты и продержать его 5 минут, то будет профит. Понятно, что это подгонка под шум. Тут нет никакого обобщения, здравого смысла, нет никакого поиска закономерностей. Если погуглить можно найти красивые картинки на эту тему. Шум (noise) — случайные и непредсказуемые факторы. О третьем типы ошибки забываем сразу, а вот с первыми двумя можно поработать. Поклонники Гегеля с его «единством и борьбой противоположностей» конечно сразу заметят, что первая и вторая ошибка как будто противоречат друг другу. Поэтому и писал выше, что прогресс в машинном обучении, это попытка найти золотую середину: сделать модель достаточно гибкой, чтобы ловить реальные закономерности, но не настолько сложной, чтобы она слепо повторяла шум и случайности. Вот поэтому с одной стороны идёт постоянно усложнение моделей, придумываются новые архитектуры, с другой стороны постоянно ставятся ограничения, чтобы избежать переобучения (регуляризация, ранняя остановка обучения, использование трёх выборок, дропауты, порой даже сама архитектура модели не предполагает переобучения) Так я как я пришёл к машинному обучению в трейдинге? До того времени я работал в Excel, где помощью разных фильтров и сводных табличек смотрел на динамику акции при той или иной комбинации факторов. Такая вот «комбинаторика на коленках». В какой-то момент я перестал находить что-то новое, да и в каждом человеке заложена тяга к новизне. Одним словом, я решил почему я должен вручную перебирать разные комбинации, если это можно сделать автоматизировано. Тем более есть модель в МО, которая похожа на алгоритмического трейдера - дерево решение. А еще она напоминает доктора, который задает вопросы вопросы: Есть ли температура? Болит ли голова? Цена выше 20-дневной средней (ну это уже из другой оперы)? Каждый ответ делит пациентов (или данные) на группы, помогая сузить диагноз. Каждый раз деревом выбирается лучший вопрос, чтобы максимально разделить данные — для этого используют критерии - энтропия или индекса Джини. Идеально, если ответ на вопрос в виде да/нет позволит в одну сторону отправить только «чёрные шары», а в другую — «белые». Но в реальности так не бывает, поэтому дерево продолжает задавать новые вопросы. И можно заметить что мы имеем дело с жадным алгоритмом: это когда выбирается лучший вопрос здесь и сейчас, не думая о будущем. Это как ехать из А в С, выбирая самый быстрый первый участок пути, не глядя на пробки дальше. Это конечно не лучший вариант, но в машинном обучении или так, или никак. И вот представьте, мы запускаем дерево решений и он сам находит комбинацию признаков: «Если Close > 200SMA + Volume > 20SMA + Индекс Мосбиржи сегодня > 0.5%, то имеем 500 таких случаев на истории, причем на следующий день акций 300 раз закрывалась в +, а 200 в -». Разве это не прекрасно – «вкалывают роботы, а не человек»? Но один такой доктор (дерево) может ошибаться. А что, если собрать целую команду врачей, где каждый смотрит на данные по-своему? Вот тут появляются ансамбли... (продолжение следует).