🔥 ТОП-3 сделки алгоритма за последний месяц

Kак построить модель прогнозирования гэпов для фьючерса NG Идея простая: гэп в понедельник — это реакция рынка на то, что произошло за выходные. Для газа главный фактор — погода, точнее изменение прогноза градусо-дней (TDD) между пятницей и воскресеньем. Сначала собираем исторические данные: — изменение TDD по моделям GFS и EPS — направление и размер гэпа — запасы — тренд — сезонность Чем больше данных - тем лучше. Дальше пишем модель на Python, обучающуюся с помощью ML-алгоритмов Random Forest и Gradient Boosting. Модель отвечает на два вопроса: 1. Какова вероятность гэпа вверх/вниз? 2. Какой ожидаемый размер движения? Почему без машинного обучения в таких задачах не обойтись? Потому что взаимосвязи на рынке нелинейные, обычной регрессией их не поймать. ML алгоритмы устанавливают связи через очень умную "подгонку", и тебе даже не обязательно в этом статистическом лесy разбираться, любой ИИ напишет скрипт. Стратегия торговли: вход - в воскресенье, выход - в понедельник, размер позиции определяется степенью уверенности модели. NGQ6 NGU6

Привет, инвесторы и трейдеры👋 Многие новички боятся срочного рынка (фьючерсы и опционы), считая его казино. Но если разобраться, фьючерс — это более удобный, честный и гибкий инструмент, чем классическая покупка акций. Давайте разберем все преимущества фьючерсов. 1. Плечо, за которое не нужно платить. Чтобы купить акции на 500к, нужно иметь 500к или платить проценты за маржинальное плечо. Фьючерс — это контракт с гарантийным обеспечением. Чтобы контролировать позицию на ту же сумму, на счете достаточно иметь 10–20%. Ваши свободные деньги не блокируются полностью, вы управляете большим объемом с меньшим капиталом. 2. Шорт без головной боли. Во фьючерсах шорт технически равен лонгу. Нажал Sell и всё - никаких займов у брокера и лишних комиссий. Рынок падает, вы зарабатываете так же легко, как и на росте. 3. Нет корпоративных сюрпризов. Покупая акцию, вы становитесь заложником множества факторов: допэмиссия (размытие доли), странные сделки, отмена дивидендов, арест CEO и т.д. Фьючерс на индекс (RTS/MIX) позволяет банально хеджировать риски или зарабатывать на волатильности, не входя в корпоративные истории. 4. Торговля почти 24/7 и реакция на новости. Вышли новости ночью? Акции спят. Жди утра, молись, чтобы не было гэпа. Фьючерсы на сырьё и крипту торгуются практически круглосуточно. Вы всегда можете зафиксировать прибыль или перевернуть позицию, не дожидаясь открытия основной сессии. 5. Трейдинг тем, что нельзя «пощупать». Фьючерс — самый простой способ торговать товаркой. Не нужно покупать акции нефтяников, которые могут тупить и не расти вслед за сырьем. Просто торгуете графиком нефти напрямую. Естественно, у медали две стороны: — Ограниченный срок жизни. У каждого фьючерса есть дата экспирации. Забыл переложиться — тебя рассчитают и закроют позицию. — Риск. Плечи это зло для новичка без риск-менеджмента. Стоп-лоссы во фьючерсах обязательны. — Нет дивидендов. Вы торгуете ценой, а не долей в бизнесе.

Диверсификация для фьючерсного новичка👨‍🎓 Для частного трейдера с небольшим депозитом диверсификация на срочном рынке — это не про набор активов, а про управление риском на одну сделку. Вот 3 рабочих принципа для старта: 1) Забудьте про 5 рынков, возьмите 1–2. Фьючерс — это плечо. Один контракт на нефть или золото может дергать ваш депозит на 10-20% в день. Если вы откроете 5 позиций, вы физически не успеете следить за их стопами и новостным фоном. Торгуйте 1 инструмент, пока не научитесь стабильно закрывать неделю в плюс. Добавляйте новый рынок только когда поймете его характер. 2) Диверсифицируйте не активы, а стратегии входа. На одном и том же инструменте вы можете иметь 3 разные системы: — Скальп на минутках — Интрадей на часах — Свинг на дневках Они дают разные точки входа и выхода, что сглаживает просадку лучше, чем прыжки между золотом и какао. 3) Главная диверсификация — это размер позиции. Запомните формулу: риск на сделку ≤ 1–2% от депозита. Рассчитайте объём контракта так, чтобы ваш стоп-лосс терял не больше этой суммы. Торгуйте 10 сделок с риском 1% — это и есть диверсификация по времени и вероятности. Бонус-совет: Сейчас волатильность на рынках зашкаливает. Поэтому вместо 1 большого контракта берите микро фьючерсы. Это позволит вам дробить позицию и выставлять более широкие стопы, не нарушая правило 2%