#крипта #криптовалюта #трейдинг Завершается первый сезон проекта ИИ-трейдинга (https://nof1.ai/), где различные модели этого вашего искусственного интеллекта пытаются покорить финансовые рынки, торгуя различными криптовалютами. Участвуют: Клод 4,5 Сонет, Чат DeepSeek v3.1, Джемини 2.5 Про, ОПТ 5, Грок 4, Квен 3 Макс. Каждой модели предоставляется 10 000 долларов настоящих денег. Проект длится с 18 октября по 3 ноября (финиш в 5 вечера по EST). Что можно сказать? Шляпа. 4 модели давно и уверенно сидят в добротном минусе. Чат DeepSeek v3.1 и Квен 3 Макс пока в профите. Но динамика эквити никакая. В моменте ДипСик наколбашивал до 23к$, т.е. 130% прибыли. Но тут надо понимать, что все модели постоянно используют плечи 10х-20х. В общем, не выстрелило.

{$BRZ5} #новичкам #стопы #аналитика Небольшой FAQ по выходу из позиции с помощью индикаторов Аттрактор и Levels. Как делаю я Я уже писал, что изначально аттрактор – это выход. Его первое название «целевая кривая». От слова цель. Да, на нём часто случаются развороты. Тем не менее, с помощью него ищу место выхода. Сразу скажу, что, обладая постисторическим знанием, всегда можно найти выходы лучше. Но в реальном времени мы не знаем, что будет лучше – ждать пробоя Левелс, либо полностью выскакивать с разворотом на аттракторе. Поэтому выход делаю частями. На графике вчерашний брент. Допустим, в зеленой зоне был осуществлен вход в шорт. Причин на это могло быть предостаточно. Что делаю дальше? В точке 1 цена выходит на аттрактор, и я скидываю 50% позиции. Цена выходит на аттрактор в точке 2 второй раз. И я скидываю 50% от остатка. Цена пробивает уровень Левелс в точке 3. Я скидываю остаток. Что это дало? Средневзвешенная цена моего полного выхода из позиции оказалась ниже уровня точки 1 и ниже уровня точки 3. Потому что была точка 2. Т.е. если бы я сразу полностью вышел на первом касании аттрактора или на пробое Левелс, прибыль от шорта оказалась бы меньше. И главное: если бы цена после точки 1 пошла резко вверх и пробила бы Левелс, то моя позиция закрылась бы в профите. Небольшом, но профите. Именно потому, что в точке 1 скинул половину. А если бы я работал на выход только по Левелс, то я бы получил при подобном раскладе убыток. Это ведь одна из основных задач в торговле – увеличить количество профитных сделок.

{$RIU5} #аналитика #торговля #новичкам Работа индикатора AutoVWAP практически в прямом эфире. Это сегодня на фьючерсе РТС. Если в двух словах, то сделан автоматический подбор точек старта расчёта кривых VWAP, т.е. освободил руки и время. Ну а стрелки — это точки тестов ценой кривой VWAP. Как известно, VWAP зачастую выступает хорошим динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Т.е. стрелки — это потенциальные точки входа. Приправлять их можно по вкусу — дельты, стакан, да что угодно. Они не перерисовываются и не удаляются. Появляются в реальном времени. Давно мечтал об автоматизации VWAP. Теперь вот пользуюсь.

{$RIU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на индекс РТС Ну и хотелось бы показать тестирование нового индикатора. Это AutoVWAP. Он избавляет пользователя от необходимости постоянно ручками выбирать точку начала расчёта для VWAP. Всё делается скриптом автоматически. Также индикатор сигнализирует стрелками в момент тестирования ценой кривой VWAP. Это потенциальные точки входа.

{$BRV5} #аналитика #новичкам Фьючерс на нефть марки Брент К примеру, нефть. Видно, что большое число желающих купить в первые минуты торгов не смогли остановить нисходящее движения цены. А вот потом пошло интереснее. Пурпурная кривая на графике – это индикатор «Аттрактор» или целевая кривая. Он является динамической ценовой границей, к которой стремится цена. Довольно часто после выхода цены на границу, случается разворот. Кривая также формируется в реальном времени. Не пересчитывается.

{$NGU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на природный газ Все скопления и перекосы отображаются в реальном времени и не перерисовываются в дальнейшем. Да, сам по себе перекос заявок может формироваться какое-то время. И цена может идти против него. Мало чего в мире трейдинга есть на 100% однозначного. Суровые рыночные игроки могут пробить любой лимит, если потребуется. Но используем перекосы и скопления, как один из факторов.

{$MXU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на индекс Мосбиржи Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах. Если взять простую аналогию, то у нас получается нечто вроде футбольного поля, где мячик – это цена, а футболисты – это скопления и заявки. И мячик от них скачет. Очень хорошее подспорье во внутридневной торговле. Помогает видеть игровую поляну.

{$CRU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на валютную пару юань/рубль Здесь всё понятно без слов. Сразу с открытия серьезнейшее скопление бидов снизу, в которое ударяется цена. И дальше движение вверх. Где уже лимитные продавцы остановили цену. Так и болтались до конца дня. Отслеживание лимитных участников торгов – вещь крайне годная. Это не 146% грааль, но такого на рынке и нет, а вот для оценки ситуации очень даже важно.

{$BRV5} #аналитика #новичкам Фьючерс на нефть марки брент Перекосы по заявкам здесь были не столь серьезные. Но они были аккурат в тех местах, с которых начиналось движение. В этих же местах можно наблюдать и явные скопления, которые цены поддерживали или наоборот не пускали. А вот явные перекосы появились в районе дневных минимумов. В начале это были продавцы, которые придали последний нисходящий импульс цене, а дальше в полный рост встали покупатели бидами. И цена развернулась. Отмечу шикарную работу индикатора Levels. Это красные и зеленые уровни. Они по сути являются динамическими стоп-уровнями. Если я нахожусь в позиции, то полностью её закрываю именно по пробою данных уровней. Вчера на нефти они хорошо протрейлили все три основных движения.

{$NGU5} #аналитика #новичкам Разбор вчерашних торгов. И недостатки кумулятивной дельты. Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками. Фьючерс на природный газ В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане. В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое. Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом. Т.е. если сделка прошла как продажа, то он она минусуется, а если покупка, то прибавляется. Как известно, именно именно рыночная сторона сделки двигает цену. Но как же так, спросите вы. Вон газ после обеда рванул в рост, а дельта как была отрицательная, так и осталась. И да, вы будете правы. Она осталась отрицательно. Относительно нулевой линии, которая сформирована на старте торгов. Но если вы посмотрите на саму динамику дельты в отрыве от нулевой линии, то заметите, что с ценовых лоёв дня она росла. И эти рыночные покупки двигали цену.

{$NGU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на природный газ Первую половину дня газ вяло ехал вправо, однако, сверху его ограничивало явное скопление заявок на продажу. И в целом по совокупности они сильно превалировали над покупателями. В итоге расторговка случилась вниз. И падение не остановила толпа желающих купить. Но тут вопрос, это были кроющиеся шортисты или открывающие лонги покупатели. Кстати, обратите внимание на бирюзовую кривую. Это VWAP от старта дня. Цена шла по нему, как по рельсам.

{$RIU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на индекс РТС Ришка. В обед появилось прямо очень много лимитных покупателей. В начале ухватились за уровень 114310, потом за 114280. Надо отдать должное – уровень удержали. И цена на полпроцента ушла вверх, где уже её встретили заявки на продажу, а вот покупатели пропали. Очень интересно, что было с заявками в районе 19:30-19:36, перед импульсным движением вниз. Но я уже терминал закрыл и данные не собирал.

{$BRV5} #аналитика #новичкам «Знаки» в ходе вчерашних торгов Фьючерс на нефть марки Брент На первых же минутах торговой сессии случился качественный «сигнал». Который чуть позже повторился. Это и явные (контрастные) скопления в стакане, что на графике цены показано светлыми блоками. Блоки – это визуализация скоплений заявок на различных ценовых уровнях. А снизу индикатор показал сильное превалирование заявок на покупку над заявками на продажу. Тут определенным образом обсчитывается динамика заявок в стакане, а дальше данные выводятся в виде кривых. Зеленая показывает биды, красная – аски. После входа остается один единственный вопрос – где выходить. Для этого я использую индикатор Levels, который, по сути, исполняет роль динамического стоп-уровня, двигающегося за ценой. На графике он изображен синим уровнем. Цену он трейлил в рамках всего восходящего движения, что и позволило его практически полностью взять.

{$NGU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на природный газ Особо выделяющихся (контрастных) скоплений вчера не было, но были места, где с одной стороны от цены скопления были, а с другой нет. А мир не терпит пустоты, как известно. Если нету сопротивления, то цена пойдет в эту сторону. Такие места я отметил стрелками. А вот по перекосам всё более чем явно. К сожалению, вечером я терминал закрыл, поэтому сбор информации прекратился. А было бы интересно взглянуть, появились ли лимитные покупатели на вечернем подъеме.

{$MXU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на индекс Мосбиржи МХ. Здесь уже цену раскрашивать не стал, суть, думаю, ясна. Но если вы мысленно соедините места перекосов лимитных заявок с ценой, то обнаружите, что это окружение экстремумов. Также видно, что отрабатываются скопления. Синие уровни – это РОС или уровни максимального горизонтального объема. Т.е. на каком уровне проторговано больше всего объема к текущему моменту, тот и отображается. Как известно, от объемов двигаются цены.

{$RIU5} #аналитика #новичкам Я продолжаю знакомить читателей с поведением лимитных трейдеров внутри торгового дня. Фьючерс РТС Пассивные «игроки» оставляют на рынке свои следы – лимитные заявки. Они выделяются в стаканах мощными скоплениями на разных уровнях. Также их можно взять скопом и обсчитать определенным образом. Скопления в стаканах индикатор SmartMap отображает светлыми блоками на графике цены. А общий обсчёт – кривыми под графиком, где зеленые – это результат по бидам, т.е. заявкам на покупку, а красные – по аскам, т.е. заявкам на продажу. Для понимания, чтобы читатель не утруждал себя воображаемым соединением мест перекосов заявок с ценой, я на картинке раскрасил саму цену в соответствующие цвета. Чтобы было видно, где была цена в момент перекоса тех или иных сил. Еще раз обращаю внимание, это не функция индикатора. Это сделано на картинке для удобства. Ну и, собственно, по-моему тут слова излишни. Расстановка сил внутри дня становится как на ладони.

{$RIU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на индекс РТС А это уже ришка. По большому счёту, тут продавцы ошиблись только раз – в первый час торгов. Не пошла цена дальше вниз, а сходила вверх, обновив дневной максимум. И даже перед основным вечерним сливом видно, что лимитных продавцов становится больше покупателей. К сожалению, сам слив я пропустил, ибо живу в +4МСК и спать тоже хочется. А индикатор SmartMap собирают инфу только тогда, когда работает терминал. А терминал тоже спать хочет. Любой же пользователь сего индикатора может собирать информацию круглосуточно по любому количеству инструментов. Просто поставив терминал МТ5 на сервер.

{$BRU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на нефть марки Брент Цена ходит от скопления к скоплению. От зоны интереса лимитных покупателей к зоне интереса лимитных продавцов. Достаточно часто то там, то здесь встречаю людей, которые, порвавшись, с пеной у рта начинают доказывать, что нельзя и невозможно смотреть наш стакан на инструменты, которые повторяют западные фьючи. Просто эти люди не понимают, что и там, и здесь торгуют одни и те же люди. Не в смысле, что один и тот же Иванов Джон Александрович, а просто люди. Люди со своими страхами, со своей жадностью. Они видят одни и те же ценовые движения, одни и те же экстремумы, одни и те же мувинги, одни и те же осциляторы и стохастики. соответственно в одних и тех же местах расставляют заявки и стопы. И вот вам сверху целых три графика, где российские трейдеры своими действиями, которые видны с помощью индикатора SmartMap, с высокой вероятностью показывают дальнейшее развитие событий. Кто бы мог подумать.

{$GDU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на золото Аналогичная ситуация на золоте. Соединив мысленно (или в редакторе) зоны сильного перекоса бидов или асков с графиком цены, вы увидите, что перекосы эти происходят в районе соответствующих локальных экстремумов. Также на графике нанесена пара индикаторов: VWAP (бирюзовая кривая) и Аттрактор (пурпурная). Это динамические границы цены, которые обрамляют классику ценового движения: импульс – откат (на VWAP) – импульс (на аттрактор).

{$NGU5} #аналитика #новичкам Фьючерс на природный газ Вчерашний день похож на позавчерашний. Всю первую половину дня на рынке превалировали лимитные покупатели. И даже когда цена начала сползать вниз, они, покупатели, никуда не делись. На лоях перекос заявок в сторону бидов достиг своего пика. Ну и прямо перед импульсов в 17:15 покупателей на рынке было также определённо больше. Результат известен. Напоминаю, скопления в стакане и посчитанную определенным образом совокупность тех или иных заявок мне показывает индикатор SmartMap. На картинке скопления – это светлые блоки на графике цены и снизу красные и зеленые кривые – это данные по заявкам. Отличное подспорье во внутридневной работе.

{$CRU5} #аналитика Фьючерс на юань И здесь лимитные участники торгов нам всё заранее показали. Две попытки цены пойти вниз натыкались на хороший такой перевес по заявкам в сторону покупателей, и всё начинало расти. А как поросло, так сверху встретили продавцы. А расти перестало. Очень визуально приятно и полезно.

{$BRU5} #аналитика А это Брент. Тут ситуация примерно похожая. В начале торгов цена шла вниз, но всё это было на фоне растущих перекосов в сторону лимитных покупателей. Были и скопления (светлые блоки на графике цены). В итоге от них и ушли. Дальше давить стали продавцы. Но тут полярно было, ибо вниз цену не пускали скопления бидов. А вот Levels протрейлил весь это восходящий движ до конца дня.

{$NGU5} #аналитика Что интересного было вчера? Вот, к примеру, фьючерс на природный газ. В обед я обратил внимание, что весь день в стакане очень сильный перекос в сторону покупателей. Первое скопление было пробито, но это особо не ослабило напор. Внизу появилось новое, еще более контрастное скопление заявок. Как результат – годный взлёт цены. На самом верху покупатели отступили и индикатор SmartMap показал перекос в сторону лимитных продавцов. Чуть позже был пробит стоп-уровень. В качестве динамических стоп-уровней я использую свой индикатор Levels. На картинке это красные и зеленые уровни. Построен он на классической теории тренда. В общем, пробой данного уровня для меня – это полный выход из позиции. И кстати, обратите внимание, как в стакане выставляют заявки через каждый 5 пунктов. Прекрасно видно через блоки. Очевидно, кто-то работает лесенкой. Причём с довольно большими деньгами.

{$SiU5} #аналитика #торговля И в конце поговорим про фьючерс на баксорубль. Люблю совмещать несколько индикаторов. Тут, к примеру, SmartMap со своей визуализацией поведения лимитных спекулянтов и аттрактор (целевая кривая). Обратите внимание, как к ней стремится цена. И как от неё уходит. В этих же местах наблюдается резкое увеличение желающих купить.

{$RIU5} #торговля #аналитика А это уже фьючерс на индекс РТС. Обзор лимитных участников торгов. В начале все дружно топили за лонг. Об этом говорит явное превалирование зеленой кривой над красной на нижнем графике. Зелёная – это обсчёт бидов, красная – асков. И таки лонг шёл. Под 0,8% роста, что, согласитесь, неплохо. А вот на хае лимитные продавцы особе себя не проявили. Нет, там в разы увеличилось число желающих лимитно продать, но обогнать покупателей они не смогли. Подумалось – надо отдельно за бидами и асками тоже следить. В 10:59 был резкий всплеск покупателей. Ну и цена уехала вверх. А вот дальше красиво отрабатывали и перекосы по заявкам, и скопления, которые отражаются на графике светлыми блоками. Вниз – вверх – снова вниз. Хорошо, что следы лимитных участников торгов мы можем наблюдать в прямом эфире с помощью индикатора SmartMap.

{$NGU5} #торговля #аналитика В газе опять швыряются десятками миллионов по рынку Вчера во фьючерсе на природный газ снова практиковали везунчики. В начале в 14:50 кто-то прикупил по рынку на хаях на 43 миллиона рублей. А в 15:42 на 58,8 миллионов. Что показательно – проскальзывание составляет на таких объемах всего лишь по 2 тика. В ММ'а шпарят? Ну да ладно, не будем сгущать краски, ведь намерений данных участников мы не знаем. Может там коварные опционные конструкты. На самом лое, кстати, в рынок кинули 23 миллиона. Напомню, терминал у меня – МТ5. Индикатор, отражающий крупные удары по рынку, называется «Импульсы». Анализирует ситуацию он по ленте всех сделок с направлениями.

$VTBR #торговля #аналитика Фьючерс на акции ВТБ Тут аналогично. По верхам давили асками. И продавили. Обращаю внимание на индикатор РОС – уровни максимальных горизонтальных объемов (синие уровни). Формируется объем – двигает цену.

{$SiU5} #торговля #аналитика Фьючерс на валютную пару доллар/рубль Здесь все локальные максимумы в первой половине дня сопровождались перекосами (сильными и не очень) в сторону лимитных продавцов. В итоге расторговали цену вниз.

{$MXU5} #торговля #аналитика Фьючерс на индекс Мосбиржи На самом графике блоки, визуализирующие скопления в стакане (индикатор SmartMap). Да, скопления не всегда отрабатывают. Но картину рыночных настроений даёт. Как и визуализация асков и бидов через кривые на нижнем графике. По ним видно, как в начале превалировали лимитные покупатели. Кумулятивная дельта весь день показывала продажи. И изначально верно показала направление движения цены. После обеда обычно кумулятивная дельта работает уже не так хорошо, ибо эффект накопления. Но опять же – не очень хорошо, если смотреть дельту относительно нуля, который взят по старту дня. Но если смотреть непосредственно само изменение дельты, то она растёт. Всё логично – рыночные заявки двигают цену.

{$NGQ5} #торговля #аналитика Фьючерс на природный газ Вот там, где стрелочка, на самом лое дня, какой-то счастливчик жахнул по рынку в продажу 1449 контрактов, что эквивалентно 30,8 млн рублей. Наверное, в лотерею гражданину играть не стоит. В данном случае использован индикатор «Импульсы», который визуализирует крупные удары по рынку на хвостах свечей. Нередко подобное происходит в точках локальных или глобальных разворотов, ибо так технически выглядят сработки стопов. Красным цветом показаны продажи по рынку, синим – покупки.