Профиль инвестора StockGambler | Т-Инвестиции Пульс

310

подписчиков

подписки

Экономика и новости: https://t.me/marketscreen Трейдинг: https://t.me/stockgamblerschannel Мои индикаторы и скрипты: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

StockGambler

31 августа в 11:39

#индикаторы #vwap #новичкам Индикатор VWAP: модификация и развитие В своё время я довольно кардинально модифицировал традиционный VWAP. Скрипт был написан для торгового терминала МТ5: рис.3 (что-то все картинки перемешались) А намедни я переписал его для TradingView. Ведь МТ5 есть далеко не у всех. Мосбиржа доступна в нём только через брокера Финам. А вот TradingView есть у всех, у кого есть интернет. В связи с этим хотел бы еще раз ознакомить любителей средневзвешенной цены с новинками и плюшками, которые я нафармил. Что такое VWAP? Volume-Weighted Average Price или средневзвешенная по объёму цена. И вот тут главная модификация. Я избавился от объёма. Да-да. Ушел от основы. Но, что самое интересное, при этом ничего не изменилось. А иногда стало только лучше. Понимаете, в чём дело. МТ5 часто используется на таких «рынках», где объём просто недоступен. К примеру, различные валютные форекс-пары. Соответственно, стандартный VWAP там не построишь. А хотелось бы. Сказано – сделано. Что еще в своё время требовало ухода от объема? Различные объемы на основной и вечерней сессиях срочного рынка Мосбиржи. Если вы начали расчёт VWAP от какого-то экстремума в последние часы основной сессии, то движение цен на вечерней практически переставало влиять на VWAP. Почему? Ну потому что объёмы на основной были кратно выше. И веса на вечёрке просто не могли оказывать хоть какое-то влияние. Но это ведь неверно. рис.2 Перед вами акции Газпрома сегодня. И два VWAP, построенных от текущего хая дня. Красный – на объёмах. Бирюзовый – без объёмов. А если нет разницы, то зачем «платить больше»? Да, кстати, построение от экстремумов. Ну выбором точки расчёта VWAP сейчас никого не удивишь. Все знают это название – AnchoredVWAP. Да только все продолжают рассчитывать VWAP по цене закрытия или по typical price. А это неверно. Гораздо более точные результаты даёт использование экстремумов. Это также уже давно реализовано в моей модификации. Ну и самая полезная фишка – функция «гибкости» или flexibility: рис.4 Это участок роста акций компании ДОМРФ после IPO. Бирюзовая кривая – традиционный VWAP. Как известно, одна из основных задач VWAP – это принимать откаты цены. И как можно заметить, ни один откат в рамках данного мощного восходящего движения до VWAP'а не дошёл. До обычного. А до VWAP с функцией flexibility дошло 6 откатов. Каждый откат – это место потенциального оптимального входа. Еще немного интересных возможностей. рис.5 График индекса государственных облигаций RGBI. У него нет объёма. И стандартный VWAP мы на нём не построим. С помощью же моей модификации мы легко делаем иерархию VWAP. Это когда мы начинаем расчёт кривой от каждого отката. А последующие выходы цены на кривую используем для закупок ОФЗ. Получаются довольно оптимальные цены. И уж совсем нестандартный вариант применения: рис.1 Здесь у нас американская инфляция! Год к году. Построенный с пика 1991 года (ранее просто нет данных в ТВ) VWAP в дальнейшем 4 раз показал примерные максимальные значения. С функцией flexibility. В пятый раз не срослось. Но все мы знаем, кто использует VWAP, что рано или поздно он пробивается/перестает работать. В общем, такие вот интересные возможности открывает моя модификация. Многие давно пользуются ей в МТ5. Но, повторюсь, хотелось дать возможность работать с данным инструментарием гораздо более широкой аудитории. Всё-таки, МТ5 – продукт весьма нишевый. Поэтому и решил переписать индикатор для TradingView. Называется: VWAP: NoVolume+Flexibility Дальше думаю развивать. Сделать AutoVWAP. Это когда пользователю не придется самому ручками выбирать точку старта. Следите за релизами.

StockGambler

8 мая

#фьючерсы #статистика #новости #мосбиржа Графика показывает объем операций на рынке деривативов Московской биржи. Т.е. на срочном рынке. Т.е. на рынке фьючерсов и опционов. Это те самые фьючерсы на нефть марки Брент, на природный газ и др. Что можно сказать? В прошлом году предвоенные рекорды были побиты. И это хорошо. В марте 2026 вообще какие-то запредельные результаты в 21,3 трлн ₽. Объем открытых позиций на данном рынке по итогам апреля вырос на 30% и составил 3 трлн ₽ (2,3 трлн рублей по итогам апреля 2025 года). Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в апреле совершали 158 тысяч инвесторов-физических лиц (+15% к апрелю 2025 года), ими открыто 223 тыс. активных брокерских счетов (+16% к апрелю 2025). Доля частных инвесторов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 55%. В апреле наибольшая доля объема операций частных инвесторов была сосредоточена в товарных контрактах – 55%. Доля валютных фьючерсов и опционов составила 31%, фондовых и индексных деривативов – 14%. И вот здесь хорошо заметно изменение структуры торгов. В начале прошлого десятилетия самым ликвидным и богатым контрактом всегда был фьючерс РТС (индексный инструмент). После возвращения Крыма в родную гавань популярными стали контракты валютные, в частности Si – фьючерс на валютную пару доллар/рубль. А теперь больше половины – это товарка. Оно и понятно, газ ходит по несколько % в день легко и непринужденно. И даже не это главное. Газ остался одним из немногих фьючерсных контрактов, в котором движение в 1 минимальный тик покрывает все комиссии. А это категорически важно для представителей высокочастотной торговли. Раньше так было практически на любом контракте, но после начала СВО биржей была изменена тарифная сетка и введен институт «тейкер-мейкер», при котором лимитная сторона сделки не платит биржевую комиссию. Откровенно говоря, думал, убьют HFT. Но вроде работает рыночек. В добрый путь, как говорится. Будем стремиться к миллиону частных юнитов, регулярно совершающих сделки на срочке.

StockGambler

5 марта

$SBER Что может помочь в определении направления движения цены. Короче, покупать или продавать? Как вариант, кумулятивная дельта. К примеру, сегодня целый день она была покупная. В итоге расторговка вверх. Конечно, слепо отрабатывать дельту нельзя. Особенно когда прошло много времени с момента начала её расчёта. Если кто не в курсе, кумулятивная дельта - это разница рыночных покупок и продаж нарастающим итогом. На картинке она в нижнем окне

SBER

314,84 ₽

-9,62%

StockGambler

14 февраля

$NGG6 $RIH6 #спрос #предложение #анализ Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ Не секрет, что стандартными средствами торговых терминалов невозможно увидеть всё, что скрыто. Да и то, что не скрыто. А на родной отечественной Московской бирже много открытых вещей. Интересных вещей. Мы же все помним рыночную базу? Спрос, предложение. Превышение спроса над предложением будет толкать цену вверх. Обратная ситуация придавит цены вниз. Полезно ли будет видеть эти данные у себя в торговом терминале? Безусловно. Стоит ли придавать этим данным максимальное значение и принимать торговые решения, основываясь исключительно на них? Скорее всего, нет. Но как помощник – почему нет? Дело в том, что, к примеру, тот же спрос (как и предложение) будет у нас представлен в двух ипостасях. Открытой и скрытой. Видимая часть – это заявки на покупку. Биды. Мы их наблюдаем в стакане. Отмечу, то, что мы видим в стакане – это не вся картина. Ибо стакан ограничен по глубине. А есть другая часть спроса. Которую мы можем увидеть уже по факту. Это сделки с направлением «покупка». Т.е. спрос, который не пассивный (как называют лимитные заявки), а активный. Он не попадает в стакан. Именно он в стандартной ситуации двигает цену. Но и лимиты также должны оказывать своё влияние, ведь так? Ну когда выходит масса и открыто говорит: хочу купить! Стакан динамичен. Он постоянно меняется. Не уследить. Всегда было интересно посмотреть, где же были эти самые желающие купить или продать. Как они влияли на цену. А как? Как посмотреть? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Древняя мудрая мудрость. И мною был создан индикатор для торгового терминала MetaTrader 5, который анализирует торговый стакан. Ну, во-первых, все изменения стакана я пишу в базу. А дальше алгоритм по этой базе считает заявки и их движение. Результат я вывожу на график. В виде двух показателей. Первый – это светлые блоки на графике цены. Они показывают скопления заявок на разных уровнях стакана. Чем светлее (контрастнее) блок, тем мощнее (относительно других уровней) было это скопление. Второе – под графиком я вывожу две кривые. Зеленая – заявки на покупку, красная – заявки на продажу. Это не просто суммирование стакана на момент окончания свечи. Это рассчитанное за свечу движение заявок. И если с блоками все понятно, кстати, вы можете наблюдать сильные скопления на лоях цен, проходивших в районе обеда, то с кривыми меня интересует не просто превышение одной над другой, а мощные перекосы. Которые мы также можем наблюдать в тех же местах. Для более наглядной визуализации я добавил раскраску самих свечей в зеленый или красный цвета. Она возникает при превышении силы перекоса в ту или иную сторону на определенную настройками величину. Что можно сказать? Я доволен. Как вспомогательный инструментарий при принятии решения в рамках внутридневной торговли – отлично. Кстати, говорят, дескать невозможно анализировать движение цен на такие вещи, как брент или газ (ценообразование которых первоначально происходит на западных рынках), на основе поведения участников торгов. Ну потому что мы не формируем цену. Ну вот вам фактический ответ. Участники торгов везде одинаковы. Это люди, которые, что в США, что в России движимы определенными эмоциями и мыслями. И там и здесь видят одни и те же поддержки, одни и те же сопротивления. И так далее. Что еще есть полезного на данном графике? Бирюзовый меняющийся горизонтальный уровень – это уровень максимального горизонтального объема (Point of Control). Показывает, на какой цене был проторгован максимальный объем дня. Обычно это штуку мы наблюдаем в виде грушевидной горизонтальной гистограммы. Но я сделал интереснее. Я сделал динамику. Т.е. я вижу как этот объем мигрировал. Красные и белые уровни. Это индикатор Levels. По сути, визуализация локальных экстремумов. Хаёв и лоёв. Я использую его в качестве стоп-уровня для позиции. При пробое закрываю полностью.

NGG6

3,22 пт

-9,53%

RIH6

116 100 пт

-6,18%

StockGambler

NGU5

2,98 пт

-2,48%