310
подписчиков
2
подписки
Экономика и новости: https://t.me/marketscreen Трейдинг: https://t.me/stockgamblerschannel Мои индикаторы и скрипты: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
StockGambler
8 мая
Графика показывает объем операций на рынке деривативов Московской биржи. Т.е. на срочном рынке. Т.е. на рынке фьючерсов и опционов. Это те самые фьючерсы на нефть марки Брент, на природный газ и др.
Что можно сказать? В прошлом году предвоенные рекорды были побиты. И это хорошо. В марте 2026 вообще какие-то запредельные результаты в 21,3 трлн ₽.
Объем открытых позиций на данном рынке по итогам апреля вырос на 30% и составил 3 трлн ₽ (2,3 трлн рублей по итогам апреля 2025 года).
Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в апреле совершали 158 тысяч инвесторов-физических лиц (+15% к апрелю 2025 года), ими открыто 223 тыс. активных брокерских счетов (+16% к апрелю 2025).
Доля частных инвесторов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 55%.
В апреле наибольшая доля объема операций частных инвесторов была сосредоточена в товарных контрактах – 55%. Доля валютных фьючерсов и опционов составила 31%, фондовых и индексных деривативов – 14%.
И вот здесь хорошо заметно изменение структуры торгов. В начале прошлого десятилетия самым ликвидным и богатым контрактом всегда был фьючерс РТС (индексный инструмент). После возвращения Крыма в родную гавань популярными стали контракты валютные, в частности Si – фьючерс на валютную пару доллар/рубль. А теперь больше половины – это товарка. Оно и понятно, газ ходит по несколько % в день легко и непринужденно. И даже не это главное. Газ остался одним из немногих фьючерсных контрактов, в котором движение в 1 минимальный тик покрывает все комиссии. А это категорически важно для представителей высокочастотной торговли. Раньше так было практически на любом контракте, но после начала СВО биржей была изменена тарифная сетка и введен институт «тейкер-мейкер», при котором лимитная сторона сделки не платит биржевую комиссию. Откровенно говоря, думал, убьют HFT. Но вроде работает рыночек. В добрый путь, как говорится. Будем стремиться к миллиону частных юнитов, регулярно совершающих сделки на срочке.
StockGambler
5 марта
Что может помочь в определении направления движения цены. Короче, покупать или продавать?
Как вариант, кумулятивная дельта. К примеру, сегодня целый день она была покупная. В итоге расторговка вверх.
Конечно, слепо отрабатывать дельту нельзя. Особенно когда прошло много времени с момента начала её расчёта.
Если кто не в курсе, кумулятивная дельта - это разница рыночных покупок и продаж нарастающим итогом. На картинке она в нижнем окне
SB
SBER
314,84 ₽
-13,05%
StockGambler
14 февраля
Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ
Не секрет, что стандартными средствами торговых терминалов невозможно увидеть всё, что скрыто. Да и то, что не скрыто. А на родной отечественной Московской бирже много открытых вещей. Интересных вещей.
Мы же все помним рыночную базу? Спрос, предложение. Превышение спроса над предложением будет толкать цену вверх. Обратная ситуация придавит цены вниз. Полезно ли будет видеть эти данные у себя в торговом терминале? Безусловно. Стоит ли придавать этим данным максимальное значение и принимать торговые решения, основываясь исключительно на них? Скорее всего, нет. Но как помощник – почему нет? Дело в том, что, к примеру, тот же спрос (как и предложение) будет у нас представлен в двух ипостасях. Открытой и скрытой. Видимая часть – это заявки на покупку. Биды. Мы их наблюдаем в стакане. Отмечу, то, что мы видим в стакане – это не вся картина. Ибо стакан ограничен по глубине. А есть другая часть спроса. Которую мы можем увидеть уже по факту. Это сделки с направлением «покупка». Т.е. спрос, который не пассивный (как называют лимитные заявки), а активный. Он не попадает в стакан. Именно он в стандартной ситуации двигает цену.
Но и лимиты также должны оказывать своё влияние, ведь так? Ну когда выходит масса и открыто говорит: хочу купить!
Стакан динамичен. Он постоянно меняется. Не уследить. Всегда было интересно посмотреть, где же были эти самые желающие купить или продать. Как они влияли на цену. А как? Как посмотреть? Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Древняя мудрая мудрость.
И мною был создан индикатор для торгового терминала MetaTrader 5, который анализирует торговый стакан. Ну, во-первых, все изменения стакана я пишу в базу. А дальше алгоритм по этой базе считает заявки и их движение. Результат я вывожу на график. В виде двух показателей. Первый – это светлые блоки на графике цены. Они показывают скопления заявок на разных уровнях стакана. Чем светлее (контрастнее) блок, тем мощнее (относительно других уровней) было это скопление. Второе – под графиком я вывожу две кривые. Зеленая – заявки на покупку, красная – заявки на продажу. Это не просто суммирование стакана на момент окончания свечи. Это рассчитанное за свечу движение заявок. И если с блоками все понятно, кстати, вы можете наблюдать сильные скопления на лоях цен, проходивших в районе обеда, то с кривыми меня интересует не просто превышение одной над другой, а мощные перекосы. Которые мы также можем наблюдать в тех же местах.
Для более наглядной визуализации я добавил раскраску самих свечей в зеленый или красный цвета. Она возникает при превышении силы перекоса в ту или иную сторону на определенную настройками величину.
Что можно сказать? Я доволен. Как вспомогательный инструментарий при принятии решения в рамках внутридневной торговли – отлично.
Кстати, говорят, дескать невозможно анализировать движение цен на такие вещи, как брент или газ (ценообразование которых первоначально происходит на западных рынках), на основе поведения участников торгов. Ну потому что мы не формируем цену. Ну вот вам фактический ответ. Участники торгов везде одинаковы. Это люди, которые, что в США, что в России движимы определенными эмоциями и мыслями. И там и здесь видят одни и те же поддержки, одни и те же сопротивления. И так далее.
Что еще есть полезного на данном графике? Бирюзовый меняющийся горизонтальный уровень – это уровень максимального горизонтального объема (Point of Control). Показывает, на какой цене был проторгован максимальный объем дня. Обычно это штуку мы наблюдаем в виде грушевидной горизонтальной гистограммы. Но я сделал интереснее. Я сделал динамику. Т.е. я вижу как этот объем мигрировал.
Красные и белые уровни. Это индикатор Levels. По сути, визуализация локальных экстремумов. Хаёв и лоёв. Я использую его в качестве стоп-уровня для позиции. При пробое закрываю полностью.
NG
NGG6
3,22 пт
-9,53%
RI
RIH6
116 100 пт
-6,18%
StockGambler
3 ноября 2025
Завершается первый сезон проекта ИИ-трейдинга (), где различные модели этого вашего искусственного интеллекта пытаются покорить финансовые рынки, торгуя различными криптовалютами.
Участвуют: Клод 4,5 Сонет, Чат DeepSeek v3.1, Джемини 2.5 Про, ОПТ 5, Грок 4, Квен 3 Макс. Каждой модели предоставляется 10 000 долларов настоящих денег. Проект длится с 18 октября по 3 ноября (финиш в 5 вечера по EST).
Что можно сказать? Шляпа. 4 модели давно и уверенно сидят в добротном минусе. Чат DeepSeek v3.1 и Квен 3 Макс пока в профите. Но динамика эквити никакая. В моменте ДипСик наколбашивал до 23к$, т.е. 130% прибыли. Но тут надо понимать, что все модели постоянно используют плечи 10х-20х.
В общем, не выстрелило.
StockGambler
19 сентября 2025
Небольшой FAQ по выходу из позиции с помощью индикаторов Аттрактор и Levels.
Как делаю я
Я уже писал, что изначально аттрактор – это выход. Его первое название «целевая кривая». От слова цель. Да, на нём часто случаются развороты. Тем не менее, с помощью него ищу место выхода.
Сразу скажу, что, обладая постисторическим знанием, всегда можно найти выходы лучше. Но в реальном времени мы не знаем, что будет лучше – ждать пробоя Левелс, либо полностью выскакивать с разворотом на аттракторе. Поэтому выход делаю частями.
На графике вчерашний брент. Допустим, в зеленой зоне был осуществлен вход в шорт. Причин на это могло быть предостаточно. Что делаю дальше? В точке 1 цена выходит на аттрактор, и я скидываю 50% позиции. Цена выходит на аттрактор в точке 2 второй раз. И я скидываю 50% от остатка. Цена пробивает уровень Левелс в точке 3. Я скидываю остаток.
Что это дало? Средневзвешенная цена моего полного выхода из позиции оказалась ниже уровня точки 1 и ниже уровня точки 3. Потому что была точка 2. Т.е. если бы я сразу полностью вышел на первом касании аттрактора или на пробое Левелс, прибыль от шорта оказалась бы меньше.
И главное: если бы цена после точки 1 пошла резко вверх и пробила бы Левелс, то моя позиция закрылась бы в профите. Небольшом, но профите. Именно потому, что в точке 1 скинул половину. А если бы я работал на выход только по Левелс, то я бы получил при подобном раскладе убыток.
Это ведь одна из основных задач в торговле – увеличить количество профитных сделок.
BR
BRZ5
66,4 пт
-4,77%
StockGambler
11 сентября 2025
Работа индикатора AutoVWAP практически в прямом эфире. Это сегодня на фьючерсе РТС.
Если в двух словах, то сделан автоматический подбор точек старта расчёта кривых VWAP, т.е. освободил руки и время. Ну а стрелки — это точки тестов ценой кривой VWAP. Как известно, VWAP зачастую выступает хорошим динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Т.е. стрелки — это потенциальные точки входа. Приправлять их можно по вкусу — дельты, стакан, да что угодно. Они не перерисовываются и не удаляются. Появляются в реальном времени.
Давно мечтал об автоматизации VWAP. Теперь вот пользуюсь.
RI
RIU5
107 730 пт
-1,86%
StockGambler
5 сентября 2025
Фьючерс на индекс РТС
Ну и хотелось бы показать тестирование нового индикатора. Это AutoVWAP. Он избавляет пользователя от необходимости постоянно ручками выбирать точку начала расчёта для VWAP. Всё делается скриптом автоматически. Также индикатор сигнализирует стрелками в момент тестирования ценой кривой VWAP. Это потенциальные точки входа.
RI
RIU5
112 230 пт
-5,79%
StockGambler
5 сентября 2025
Фьючерс на нефть марки Брент
К примеру, нефть. Видно, что большое число желающих купить в первые минуты торгов не смогли остановить нисходящее движения цены. А вот потом пошло интереснее.
Пурпурная кривая на графике – это индикатор «Аттрактор» или целевая кривая. Он является динамической ценовой границей, к которой стремится цена. Довольно часто после выхода цены на границу, случается разворот. Кривая также формируется в реальном времени. Не пересчитывается.
BR
BRV5
66,8 пт
+0,34%
StockGambler
5 сентября 2025
Фьючерс на природный газ
Все скопления и перекосы отображаются в реальном времени и не перерисовываются в дальнейшем.
Да, сам по себе перекос заявок может формироваться какое-то время. И цена может идти против него. Мало чего в мире трейдинга есть на 100% однозначного. Суровые рыночные игроки могут пробить любой лимит, если потребуется. Но используем перекосы и скопления, как один из факторов.
NG
NGU5
3,09 пт
-5,99%
StockGambler
5 сентября 2025
Фьючерс на индекс Мосбиржи
Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.
Если взять простую аналогию, то у нас получается нечто вроде футбольного поля, где мячик – это цена, а футболисты – это скопления и заявки. И мячик от них скачет.
Очень хорошее подспорье во внутридневной торговле. Помогает видеть игровую поляну.
MX
MXU5
291 050 пт
-4,31%
StockGambler
3 сентября 2025
Фьючерс на валютную пару юань/рубль
Здесь всё понятно без слов. Сразу с открытия серьезнейшее скопление бидов снизу, в которое ударяется цена. И дальше движение вверх. Где уже лимитные продавцы остановили цену. Так и болтались до конца дня.
Отслеживание лимитных участников торгов – вещь крайне годная. Это не 146% грааль, но такого на рынке и нет, а вот для оценки ситуации очень даже важно.
CR
CRU5
11,35 пт
+2,51%
StockGambler
3 сентября 2025
Фьючерс на нефть марки брент
Перекосы по заявкам здесь были не столь серьезные. Но они были аккурат в тех местах, с которых начиналось движение. В этих же местах можно наблюдать и явные скопления, которые цены поддерживали или наоборот не пускали. А вот явные перекосы появились в районе дневных минимумов. В начале это были продавцы, которые придали последний нисходящий импульс цене, а дальше в полный рост встали покупатели бидами. И цена развернулась.
Отмечу шикарную работу индикатора Levels. Это красные и зеленые уровни. Они по сути являются динамическими стоп-уровнями. Если я нахожусь в позиции, то полностью её закрываю именно по пробою данных уровней. Вчера на нефти они хорошо протрейлили все три основных движения.
BR
BRV5
68,93 пт
-2,76%
StockGambler
3 сентября 2025
Разбор вчерашних торгов. И недостатки кумулятивной дельты.
Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.
Фьючерс на природный газ
В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.
В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.
Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом. Т.е. если сделка прошла как продажа, то он она минусуется, а если покупка, то прибавляется. Как известно, именно именно рыночная сторона сделки двигает цену. Но как же так, спросите вы. Вон газ после обеда рванул в рост, а дельта как была отрицательная, так и осталась. И да, вы будете правы. Она осталась отрицательно. Относительно нулевой линии, которая сформирована на старте торгов. Но если вы посмотрите на саму динамику дельты в отрыве от нулевой линии, то заметите, что с ценовых лоёв дня она росла. И эти рыночные покупки двигали цену.
NG
NGU5
3,01 пт
-3,49%
StockGambler
2 сентября 2025
Фьючерс на природный газ
Первую половину дня газ вяло ехал вправо, однако, сверху его ограничивало явное скопление заявок на продажу. И в целом по совокупности они сильно превалировали над покупателями. В итоге расторговка случилась вниз. И падение не остановила толпа желающих купить. Но тут вопрос, это были кроющиеся шортисты или открывающие лонги покупатели.
Кстати, обратите внимание на бирюзовую кривую. Это VWAP от старта дня. Цена шла по нему, как по рельсам.
NG
NGU5
2,98 пт
-2,48%
StockGambler
2 сентября 2025
Фьючерс на индекс РТС
Ришка. В обед появилось прямо очень много лимитных покупателей. В начале ухватились за уровень 114310, потом за 114280. Надо отдать должное – уровень удержали. И цена на полпроцента ушла вверх, где уже её встретили заявки на продажу, а вот покупатели пропали. Очень интересно, что было с заявками в районе 19:30-19:36, перед импульсным движением вниз. Но я уже терминал закрыл и данные не собирал.
RI
RIU5
113 990 пт
-7,25%