Профиль инвестора TORGOWvEC | Тинькофф Инвестиции Пульс

📚 ВДР Часть 5. Как комбинировать FUTOI со стаканом и зонами ликвидности Почему цена часто сначала выбивает стопы, а потом идёт именно туда, куда вы изначально ожидали? Разберём, как связка FUTOI + стакан + зоны ликвидности помогает увидеть такие сценарии заранее. Для примера возьмём фьючерс на Магнит (MGNT-6.26), но логика применима практически к любому инструменту. --- 🔹 Что смотрим в FUTOI Напомню основную идею: • Юридические лица (крупные участники) чаще формируют тренд и способны влиять на направление движения. • Физические лица нередко действуют эмоционально: пытаются поймать разворот, усредняются против тренда и становятся источником ликвидности. На прошлой неделе по MGNT наблюдался перекос: юрики оставались в шорте, а физики пытались покупать. Такие ситуации часто говорят не о развороте, а о вероятном продолжении текущего движения. --- 🔹 Что ищем в стакане Стакан показывает реальные лимитные заявки рядом с текущей ценой. В первую очередь смотрю на: • Крупные биды и аски. • Исчезновение крупных заявок. • Пустые зоны, через которые цена может пройти без серьёзного сопротивления. По MGNT наблюдались плотные аски выше 2600 и более слабая поддержка ниже 2550. Это дополнительно подтверждало давление продавцов. --- 🔹 Где находятся зоны ликвидности Зоны ликвидности — это места, где обычно скапливаются стопы участников. Чаще всего это: • Локальные максимумы и минимумы. • Круглые уровни (2500, 2550, 2600). • Области рядом с крупными заявками. Именно туда рынок часто делает резкий заброс цены перед основным движением. --- 🔧 Как использую это в системе ВДР 1️⃣ Смотрю FUTOI и определяю сторону, которую контролируют крупные участники. 2️⃣ Проверяю стакан и оцениваю расположение лимитных заявок. 3️⃣ Отмечаю зоны ликвидности и вероятные области сбора стопов. 4️⃣ Ищу вход только по направлению основного сценария и только после снятия ликвидности. Пример: • Юрики остаются в шорте. • В стакане стоят плотные аски выше 2600. • Основные зоны ликвидности находятся возле 2550 и 2500. Сценарий: рынок может сначала сделать движение вверх для сбора стопов, а затем продолжить снижение. В этом случае интерес представляет именно поиск точки входа в шорт после подтверждения разворота. --- ⚠️ Важно • Ни FUTOI, ни стакан, ни ликвидность сами по себе не дают сигнал на вход. • Работает только совокупность факторов: структура рынка, объёмы, уровни и контекст. • FUTOI обновляется после клиринга и подходит скорее для оценки направления, чем для интрадей-входов. --- 📌 Вывод Если позиционирование крупных участников, данные стакана и зоны ликвидности указывают в одну сторону, вероятность качественного сценария заметно возрастает. Именно такие ситуации я стараюсь искать в системе ВДР. ❓А вы используете стакан в своей торговле или принимаете решения только по графику? 📚 Серия «ВДР» Часть 1 — Основы ВДР Часть 2 — Тренд и направление Часть 3 — Уровни и объёмы Часть 4 — Что показывает FUTOI Часть 5 — FUTOI + стакан + ликвидность Часть 6 — Как находить зоны ликвидности без стакана (скоро) Если материал полезен — подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение 👍 Не инвестиционная рекомендация.

📈 Вечерний обзор рынка — 12 мая Индекс Мосбиржи закрыл день ростом (+0,9%), но внутри рынок остаётся очень выборочным. Пока это больше история про дивиденды и отскоки, чем про полноценный разворот вверх. 🟢 Где сейчас сила • Газпром (+2,6%) — рынок продолжает закладывать ожидания по дивидендам перед 19 мая. Ближайшая зона сопротивления: 125–128 ₽. • Т-Технологии (+1,3%) — сильная дивидендная история недели (4,5 ₽). Но после роста бумага выглядит локально перегретой. Без отката заходить рискованно. • Нефтянка — ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть поддерживаются дорогой нефтью. Но скидки на Urals и слабый внешний фон пока мешают устойчивому росту. 🔴 Где слабость сохраняется • Самолёт — остаётся под давлением. Юрики продолжают держать шорты, а техника пока не показывает разворот. • БСПБ — классический дивидендный гэп. Такие истории лучше не ловить сразу после отсечки. • Ритейл — Магнит, Лента и часть потребсектора выглядят слабее рынка на фоне охлаждения спроса. 🧠 Что важно сейчас Рынок постепенно разделяется на: — дивидендные истории, — бумаги под давлением высоких ставок, — краткосрочные спекулятивные отскоки. Поэтому сейчас лучше работают: ✔ сделки от уровней ✔ короткие фиксации ✔ работа по тренду И хуже всего работают: ✖ покупки «по рынку» ✖ входы в середине диапазона ✖ попытки пересидеть слабые позиции 📌 На 13 мая: — нефть выше $80 поддерживает нефтянку; — в дивидендных бумагах возможны откаты после роста; — по индексу пока больше похоже на коррекционный подъём, чем на начало нового бычьего тренда. Не инвестиционная рекомендация.

📊 Рынок на 12 мая: дивиденды, нефть и фьючерсы Личное мнение, не рекомендация. Сейчас рынок выглядит скорее как фаза ожидания перед важными данными США (инфляция в 15:30 мск), чем как начало нового импульса. При этом нефть остаётся чувствительной к геополитике, а дивидендный сезон продолжает удерживать интерес к отдельным акциям. 🌍 Макро и геополитика • Прогноз инфляции в РФ повышен до 5,2% — это может означать более долгий период высоких ставок. • Добыча ОПЕК упала до минимумов за 20 лет, мировые запасы нефти остаются низкими. • Скидка Urals выросла до ~$24 за баррель — фактор давления для нефтянки. • По Ирану и Ормузу риторика остаётся жёсткой, но рынок уже реагирует спокойнее. 📈 Акции и дивиденды Дивидендный сезон остаётся главным драйвером отдельных бумаг: • Т-Технологии — ГОСА по дивидендам 14 мая (~14,5% доходности). • ДОМ.РФ — рынок ждёт решения по дивидендам. • OZON — ВОСА 15 мая. • БСПБ уже торгуется после дивгэпа. Уровни для наблюдения: • T — зона 298–303 ₽ • DOMRF — 2180–2200 ₽ • ЛУКОЙЛ — сопротивление 5200–5220 ₽ 📉 Фьючерсы • Какао — остаётся сильнее рынка, но локально перегрето. • Кофе — структура всё ещё слабая, продавец активен. • Серебро — перепроданность усиливается. • Si — боковик без явного преимущества сторон. 📌 Итог Сейчас рынок разнонаправленный: часть инструментов выглядит перегретой, часть — перепроданной, а сильного общего тренда пока нет. В такие дни лучше не спешить и ждать подтверждённых движений от уровней. Не инвестиционная рекомендация. Если материал полезен — подписывайтесь ✍️

📚 ВДР 3.1 Часть 4. Как данные FUTOI помогают не идти против рынка Продолжаю серию по ВДР и разбору рыночной логики. Сегодня — про FUTOI и то, как этот инструмент помогает фильтровать слабые сделки. Разберём на примере фьючерса на Магнит (MGNT-6.26). Что показывает FUTOI: • позиции крупных участников (юрики) • позиции розничных трейдеров (физики) • перекос между покупателями и продавцами На текущий момент по MGNT наблюдается заметный дисбаланс: — крупные участники сохраняют преобладание коротких позиций, — розница, наоборот, активнее смотрит в сторону лонга. Почему это важно: 📌 Часто именно в такие моменты рынок начинает двигаться против ожиданий толпы. Когда большинство пытается «поймать дно», сильный тренд может продолжаться дольше, чем кажется. Как использую это в своей системе: • стараюсь не усиливать лонг против сильного перекоса, • внимательнее отношусь к отскокам внутри нисходящего движения, • слежу за изменением позиций крупных участников — иногда именно это даёт ранние признаки смены сценария. Важно понимать: FUTOI сам по себе не даёт сигнал «купить» или «продать». Это скорее фильтр и дополнительный элемент оценки вероятностей. Лучше всего такие данные работают вместе: • с уровнями, • объёмами, • реакцией цены, • и общей структурой рынка. В следующей части разберу, как комбинировать FUTOI со стаканом и зонами ликвидности. Если вам интересны подобные спокойные разборы рынка и логики движения цены — подписывайтесь 👍 Не инвестиционная рекомендация.

Рынок после праздников: дивиденды, нефть, уровни После праздников индекс МосБиржи утром вырос на 1,9%. Ключевое — нефть остаётся дорогой (дефицит запасов, атаки на НПЗ, риски в Ормузе). Это поддерживает рубль? Нефть дорогая — рубль крепче, но не всегда — геополитика играет против. Сегодня в центре внимания советы директоров по дивидендам (Роснефть, ММК, Евротранс, Займер, Транснефть). Что вижу по ликвидным акциям (моё мнение, не рекомендация): Дивидендные лонги (только при коррекции): · ЛУКОЙЛ — после дивидендного гэпа (278 ₽) цена ~5 170. Обычно такие гэпы частично закрываются. Зона наблюдения: 5 150–5 200. · Астра — откат к 275–276, не дошли до 270–275. Если цена опустится — можно присматриваться. · Газпром — 119,8, ключевая поддержка 118–120. Выше — нейтрально. · ДОМ.РФ — 2 232, заседание СД 12 мая (дивиденды ожидаются ~11%). Зона интереса 2 180–2 200, но сейчас далеко. Шорты (игра на откат / продолжение коррекции): · Яндекс — 4 062, не дошёл до зоны 4 100–4 160. Если подойдёт и не будет сильного байбэк-импульса — возможно давление. · Селигдар — дивидендов не будет, бумага теряет привлекательность. · Металлурги (НЛМК, Северсталь, ММК) — цены на сталь под давлением спроса, пошлины. Сопротивления: 86–88 / 740–760 / 560–570. Из личного опыта: Частая ошибка — входить сразу после открытия, когда цена уже резко двинулась. Я предпочитаю дождаться реакции на уровень. Например, по НЛМК: если цена придёт к 86–88 и там появится медвежья свеча — интересно. Если нет — пропускаю. Что по фьючерсам (коротко): · Доллар/рубль (Si) — консолидация после падения. Поддержка 74 500–74 800. Рост нефти и дефицит бюджета могут ослабить рубль, но пока жду. · Кофе — снижался до 2,72, сейчас около 2,79. При подходе к 2,80–2,81 возможно продолжение падения, если не будет сильных покупок. · Серебро — 80,9–81,0, ближайшее сопротивление 81,5–82,0. Важно: рынок волатильный, новости выходят часто. Не торгуйте без стопа. Всё написанное — не инвестиционная рекомендация. Решения принимайте сами с учётом рисков. Если материал полезен — подписывайтесь, чтобы не пропустить разборы.

📰 Общий обзор рынка (06.05) Рынок сегодня находится в состоянии неопределённости: новостной фон смешанный, а ключевые движения ожидаются во второй половине дня. 🌍 Внешний фон По сырью и геополитике нет единого направления: нефть поддерживается дефицитом и снижением запасов но рост экспорта из США создаёт давление геополитика (Иран, Ближний Восток) остаётся фактором риска, но без эскалации 👉 В итоге: фон скорее нейтральный с уклоном в волатильность 💱 Рубль и валютный рынок Рубль сегодня в ожидании: 🏛 12:00 мск — данные от ЦБ РФ по валютным операциям Это ключевое событие дня. Именно оно задаст направление по фьючерсу на доллар (Si). 👉 До выхода данных рынок, скорее всего, будет в диапазоне 👉 После — возможен импульс и выход из консолидации 📊 Сырьё нефть — в балансе между дефицитом и ростом предложения драгметаллы — без ярко выраженного тренда, возможны резкие движения на новостях 👉 Чёткой направленной идеи пока нет 📈 Российский рынок акций рынок в целом без сильного тренда отдельные истории двигаются точечно (дивиденды, новости компаний) сегодня внимание к: POSI и PLZL (дивидендные события) отдельным бумагам второго эшелона 👉 Рынок больше селективный, чем трендовый ⚠️ Что важно сегодня 12:00 — ЦБ РФ (ключевой триггер) 17:30 — запасы нефти в США геополитические новости в течение дня 🧠 Вывод Сегодняшний рынок — это не про «угадать направление», а про дождаться сигнала и работать по факту. 👉 До новостей — осторожно 👉 После — искать импульс и работать от уровней Всё написанное — не инвестиционная рекомендация. Торгуйте с контролем риска.

📰 Новостной дайджест (05.05.2026) – главное за утро Геополитика · Иран: КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов. США близки к возобновлению крупномасштабных боевых действий. В ОАЭ атакован нефтяной объект. · Россия – Украина: Объявлено перемирие с 5 на 6 мая по инициативе Украины. Россия планирует перемирие 8-9 мая, но предупреждает о ракетных ударах в случае провокаций. Экономика РФ · Прогноз ВВП РФ на 2026 год снижен почти вдвое – до 0,5-0,7% (ЦМАКП) из-за атак на НПЗ и порты. · 25% рынка облигаций под угрозой дефолта – в I квартале уже 11 технических дефолтов (половина от прошлого года). · Китай нарастил импорт российской меди в 1,5 раза. Сырьё и энергетика · Ирак предлагает дисконт до $33,4 за транзит нефти через Ормуз, что может давить на цены. · Goldman предупреждает: мировые запасы нефти на 8-летнем минимуме. Дивиденды и корпоративы · Промомед не рекомендовал дивиденды за 2025 год, но за I квартал 2026 – 8 руб./акция (отсечка 20 июня). · Хэдхантер отчитается 15 мая. Валюты ЦБ РФ USD 75,43 ▲ | CNY 11,03 ▲ | EUR 88,26 ▼ --- Краткий вывод: Геополитическая напряжённость остаётся высокой (Ормуз, угрозы). Экономика РФ получает новый негатив – снижение прогноза роста и проблемы с облигациями. Цены на продовольствие (какао, кофе) под давлением из‑за логистических сбоев, но локально рынок консолидируется. Основные фьючерсы торгуются внутри диапазонов, новых трендов не сформировано. Материал носит информационный характер, не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Алроса (ALRS‑6.26): краткосрочная картина и среднесрочный взгляд Текущая ситуация Цена фьючерса на акции «Алросы» сегодня снижалась до 2 805, отскок до 2 925, сейчас консолидируется около 2 840. Дневной RSI упал до 20,7 (зона сильной перепроданности), а ADX превысил 70 — это говорит об очень сильном нисходящем тренде. Данные по открытым позициям (FUTOI) показывают: крупные игроки держат чистую короткую позицию (~93 тыс. контрактов), розничные инвесторы — длинную (~147 тыс.). Такое расхождение часто встречается в сильных трендах. Ключевые уровни для наблюдения · Поддержка (SUP): 2 820 – 2 835 (плотные заявки на покупку) · Сопротивление (RES): 2 850 – 2 860 (область продавцов) · Зона стопов (LQ): 2 800 – 2 810 (ниже — стопы покупателей) Краткосрочные сценарии (ближайшие дни) 1. Если цена подойдёт к 2 850–2 860 и появится импульсная свеча с повышенным объёмом — возможно продолжение снижения. 2. Для отскока вверх цена должна удержаться выше 2 820 и показать бычий сигнал (закрытие свечи с телом, рост объёма). 3. Пробой уровня 2 800 может ускорить падение. Среднесрочный взгляд (2–8 недель) С учётом сильного медвежьего перекоса (юрики в шорте) и нисходящего тренда, основной сценарий — снижение после любой коррекции. Уровни для наблюдения на средний срок: · Зона для поиска шорта: 2 900 – 2 950 (если рынок даст откат вверх). · Поддержки внизу: 2 800, затем 2 750–2 700. Лонги на средний срок оправданы только при смене структуры (закрепление выше 2 950), что пока маловероятно. Из личного опыта В похожих ситуациях (сильный тренд + экстремальная перепроданность) иногда происходят резкие, но короткие отскоки. Однако основное движение остаётся за крупными игроками. Сейчас предпочитаю не торопиться и дождаться реакции цены у ключевых уровней. Всё написанное — не инвестиционная рекомендация. Торгуйте осознанно, с учётом рисков. Если материал был полезен — подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разборы.