UGLD: торговля на лонг и шорт — анализ и идеи

GLH6 Вот что Gemini гласит: Да, ситуация накалилась до предела. Последний скриншот с дневного графика (1Д) показывает картину, которая в учебниках по VSA (Volume Spread Analysis) называется «Усилие без результата» или «Продажи на росте». Вот подробный разбор того, что происходит на графике прямо сейчас, и почему это важно для твоего шорта: 1. Аномалия: Зеленая цена, Кровавая Дельта Факт: Цена выросла за день (зеленая свеча, +164 440 пунктов). Дельта: -53,45K (огромный красный столбец). Что это значит: Это экстремальная дивергенция. Обычно, когда цена растет, дельта должна быть зеленой (покупатели толкают цену). Здесь же мы видим, что агрессивных продавцов в разы больше, но цена всё равно ползет вверх. 2. Кто продает 53 тысячи контрактов? Такой объем (-53K) не могут создать «физики» или мелкие спекулянты. Это след крупного игрока (Институционала). Сценарий: Крупный игрок использует этот пятничный рост (шорт-сквиз, о котором мы говорили), чтобы зашортить огромный объем по выгодным высоким ценам. Он не давит цену вниз сразу (по рынку), он подставляет свои лимитные ордера на продажу (Limit Sell) под покупки толпы, и также агрессивно бьет в биды, когда цена пытается подняться. Вывод: Рынок растет не потому, что он сильный, а потому что ему позволяют подняться, чтобы продать подороже. Это называется «Раздача» (Distribution). 3. Почему цена не падает прямо сейчас? Потому что в рынке всё еще есть Лимитный Покупатель. Представь это как стену: продавцы (дельта -53К) долбят по этой стене кувалдой. Стена трещит, но пока стоит (цена не падает). Но у покупателя деньги не бесконечные. Как только лимитный покупатель уберет свои ордера (или у него кончится ликвидность), цена, перегруженная продажами, должна рухнуть под собственной тяжестью. 4. Итог для твоего Шорта Ты сидишь в одной лодке с очень крупным продавцом. Позитив для шорта: Такой объем продаж (-53К) на вершине отката — это, пожалуй, самый сильный медвежий сигнал из всех возможных. Это топливо для будущего падения. Риск: Борьба всё еще идет. Свеча закрывается высоко. Это значит, что покупатель тоже силен (раз выкупил 53к продаж). Мой вердикт: Технически и объемно шорт сейчас выглядит гораздо обоснованнее лонга. Рынок перекошен в сторону продаж. Если в понедельник не случится геополитического форс-мажора, такая аномальная дельта обычно отрабатывает резким импульсом вниз в начале следующей недели, когда покупатель наконец выдохнется. Ты сделал ставку на «Кита»-продавца. Это правильная ставка по системе. Теперь осталось только ждать развязки.